FR H-uçuculuk - sayfa 13
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hatta yanınızdayız - eleştirinizden şimdiden korkuyorum!
Prival, FR kavramını yorumluyorum ve bu terimi doğru kullanıyorum - üniversitede öğretildiği ve hakemli yayınevlerinde yayınlanan bilimsel makalelerde, fizikte kullanıldığı gibi. Onlar. yerleşik terim! "Etkin Piyasa" ve "Arbitraj" kavramı, iki ciltlik çalışmasında ekonometri A.N. Shiryaev "Stokastik Finansal Matematiğin Temelleri" ile tanıtıldı ve kullanıldı. Eşitlik, bir şeyin tekdüzeliği anlamına gelir, örneğin bir saat içinde düzenli aralıklarla fiyat değerlerinden bahsettiğimiz bağlamda. Spekülasyon da genel olarak kabul edilen bir terimdir ve maddi zenginlik üretmeden kâr elde etmek için belirli hareketler yapmak anlamına gelir. "Verimlilik" konusunda size katılıyorum.
1) Shiryaev'in HER ŞEYİN NET tanımları var - ama onu göremezsiniz. Bilmiyorum, Moskova Devlet Üniversitesi'nde olasılık teorisini onun kitaplarından yola çıkarak aldım ve o arkadaşımın araştırmacısı.
2) Bilimle ticareti karıştırmayın. Bunlar iki büyük farktır - akıllı amcaların teoride yaptıkları pratikte yüzde 90 oranında uygulanamaz (bir makineci + büyük bir bankada döviz tüccarı deneyimi)
3) Shiryaev bir " ekonometri " ölçüsü değil, bir Olasılık Teorisi ölçüsüdür.
4) Tekdüzelik de "parmaklarda" serisindendir. Biliyorsanız, o zaman Matematiksel Analiz'de bir integralin düzgün yakınsaklığının bir tanımını verirler, "ama bu, düzgün bir şekilde yakınsayan böyle bir integral" değil.
5) >> FR kavramını yorumluyorum ve bu terimi doğru kullanıyorum - üniversitede öğretildiği ve hakemli yayınevlerinde yayınlanan bilimsel makalelerde, fizikte kullanıldığı gibi. Onlar. yerleşik terim!
Evet, fizikçiler arasında. Üniversitelerde düşük bir maaşla oturan ve blok kafalara öğreten (bu arada onur duydukları ve saygı gördükleri - doğru). Ama gerçekten ticaret yapan tüccarlar arasında değil))) Ve ne istiyorsun - ticaret yapmak mı yoksa tezi korumak mı, karar verelim mi?
6) >> Spekülasyon da yaygın bir terimdir ve maddi zenginlik üretmeden kâr elde etmek için belirli hareketler yapmak anlamına gelir.
İşte yine tanımlarla ilgili sorun. İncir tanımlarınız var yoldaş! Sizin tanımınıza göre, silahlı banka soygunu "spekülasyon"dur. Her şey uyuyor :-D
Sergey, sen benim adaşımsın. Resimlerinizde bunun RF değil, olasılık yoğunluğu olduğunu kabul ettiniz (bu konunun 1, 10 ve 11. sayfalarına bakın). Ve üniversitede bunun da doğru öğretilmesi gerekiyor. Eski bir kafa olarak sana karşı bu benim. Bilgi Teknolojileri Departmanı diyor. Geri kalan terimler için kefil olamam, ekonomist değilim, ama benim alçakgönüllü bakış açımdan onlarda bir sorun var. Bir argüman değil, güvenilir tezlere bağlantılar (istatistik üzerine birkaç kez basılmış bir kitap için daha iyi, diyelim ki B.R. Levin). Forumu tıkamamak adına Skype üzerinden sohbet etmekten çok mutlu olurum. privateov-sv'yi bekliyorum. Hatta benimle iletişime geçer geçmez özel bir hediye hazırladım.
Özel , canım. Bölüm başkanıyla, hatta eskisiyle tartışmak zor. Ama biraz ara vereyim.
Bulashev tarafından yazıldığı gibi, "Tüccarlar için İstatistikler", CB'nin dağıtım yasasının iki tür temsili vardır: integral ve diferansiyel. İntegral yasasına aslında SW'nin olasılık dağılım fonksiyonu denir, burada kesinlikle haklısınız. Diferansiyel yasa, olasılık yoğunluk dağılımı veya olasılık yoğunluk dağılım fonksiyonu (kelimelerin gevşek kullanımında) olarak adlandırılır. Neutron ve ben bunu kendi aramızda uzun zaman önce çözdük, bu yüzden terimlerle ilgili bu tartışmayı bırakmanızı ve esas hakkındaki tartışmaya katılmanızı öneririm.
Arbitraj, istatistiksel olarak makul bir gelir getirmek için piyasanın bir özelliğidir. Örneğin, otokorelasyon fonksiyonunun sıfır olmayan değerlerinin durağanlığından, deterministik veya stokastik eğilimlerin varlığından veya başka bir şeyden kaynaklanabilir. Ana şey, arbitraj piyasasının, belirli bir sonuç olasılığı sürekli olarak 0,5'ten farklı olan durumları vurgulamanıza izin vermesidir.
Spekülasyon, özü "daha ucuza alın, daha pahalıya satılır" veya önce "daha pahalıya satılır", ardından "" daha ucuza satın alınan temel unsurlara dayanan bir piyasa işlemidir. Arbitraj, bir piyasa işlemi olarak, aynı varlığın farklı piyasalarda , ancak farklı fiyatlarla aynı anda alım satımından oluşur. Bu klasik tanımdır. Son zamanlarda, spekülatif işlemleri arbitraj olarak adlandırma girişimleri olmuştur. Peki, sonuçta, farklı pazarlarda aynı anda veya aynı pazarda farklı zamanlarda fark nedir? Bir ana prensipleri vardır.
Pastukhov'un teziyle ilgili olarak, şüphelerinizi giderin - bu iyi bir iş. Matematik temeldir ve çalışmanın ana içeriği, aslında yöntemi doğrulayan teoremlerin kanıtıdır. Piyasaya istatistiksel bir bakış açısıyla bakmak isteyen biri için - çok faydalı bir deneyim. Ben, tam bir meslekten olmayan mat. istatistik, bu çalışma beni neden bahsettiğimi anladığımda seviyeye getirdi. :-))
Sonuç olarak öz sermaye, elbette arbitrajın varlığının bir göstergesi olabilir (eğer istikrarlı bir şekilde büyüyorsa :-), ancak bunun bir göstergesi olamaz. Göstergenin özü, bazı özelliklerin, yönün niteliksel ve niceliksel gösteriminde yatmaktadır. Araç, tüccar, komisyoncu, hava durumu ve diğer şeylerden bağımsız olarak. Ve arbitrajın varlığında öz sermaye büyümeyebilir.
Anlıyorum ki bir şey hakkında ancak kavramlar üzerinde anlaşarak ve aynı dilde konuşulabilir. Bu nedenle, bir şey size yanlış, belirsiz veya yanlış görünüyorsa - konuşun, sorun ve her şeyi çözeceğiz. Keşke her birimizin çalışmasına yapıcı bir ivme kazandırsaydı.
>> Arbitraj, istatistiksel olarak makul bir gelir getirmek için piyasanın bir özelliğidir. Örneğin, otokorelasyon fonksiyonunun sıfır olmayan değerlerinin durağanlığından, deterministik veya stokastik eğilimlerin varlığından veya başka bir şeyden kaynaklanabilir. Ana şey, arbitraj piyasasının, belirli bir sonuç olasılığı sürekli olarak 0,5'ten farklı olan durumları vurgulamanıza izin vermesidir.
Tanımlar konusunda - muhtemelen şunu söylemek istersiniz: "Bir pazar, üzerinde en az bir karlı TS olduğunda Arbitrajdır."
Sonra birkaç soru:
a) İçeriden öğrenenlerin ticareti bir TS midir?
b) Peki ya haberler?
c) Ve teknik analizde (ama bu tam olarak TS diyeceğiniz şeydir, bir gerçektir - ama "a" ve "b" hakkında emin değilim).
Shiryaev'in kitaplarını dikkatlice okursanız, bunun zaten oldukça katı olan aşağıdaki tanıma uyduğunu anlayabilirsiniz:
"Sigma cebirlerinin akışına göre bir martingale DEĞİLSE, bir piyasa Arbitrajiktir." A, b, c'den çalışan bir araç olarak ne düşünmek istediğinize bağlı olarak *** nerede değiştirilir - ve ne değildir.
Hayır, ben bir matematik manyağı değilim - sadece 12 sayfa boyunca görünüşte akıllı şeyleri tartışıyorsunuz, ama aslında netlik yok))) Oynarsanız, sonuna kadar :-D
>> Pastukhov'un tezine gelince, şüphelerinizi giderin - bu iyi bir iş. Matematik temeldir ve çalışmanın ana içeriği, aslında yöntemi doğrulayan teoremlerin kanıtıdır. Piyasaya istatistiksel bir bakış açısıyla bakmak isteyen biri için - çok faydalı bir deneyim. Ben, tam bir meslekten olmayan mat. istatistik, bu çalışma beni neden bahsettiğimi anladığımda seviyeye getirdi. :-))
Bu iş sana para kazandırdı mı?
Özel'e
Seninle aynı fikirde değilim.
1. Tahkim hakkında: İşte Wikipedia'dan tahkimin bir yorumu. "A komisyoncusu belirli bir şirketin 100 hissesini 18 sente satın almak için bir emir verir ve komisyoncu B - aynı şirketin 100 hissesini 17 sente satmak için bir emir verir. Spekülatör her iki emri aynı anda fark ederse, kabul edebilir. hem de kar edin. İşte tam olarak buna tahkim denir." Onlar. arbitraj ya vardır ya yoktur. Ortaya çıkma ve kaybolma zamanı önemsizdir (ana şey, 2 işlem oluşturmak için zamana sahip olmaktır). Her ne kadar belki de arbitrajı farklı anlıyoruz, çünkü. Aslında piyasa verimsizliği ifadesini anlamıyorum.
2. VR'yi (zaman serisi) analiz etme yöntemleri çalışmıyor mu? MA'nın çalışmadığı, korelasyon katsayısının da çalışmadığı, vb. VR vagonu ve küçük arabanın analiz yöntemleri ve hepsi çalışmıyor mu? NS Better'a kullanarak BP tahmini de çalışmıyor mu?
3. Automated Trading Championship 2007'nin sonuçlarına bakarak bu tür sonuçlara vardığınızı açıklayabilir misiniz?
İlk noktada. Bağlantı vermeyeceğim - nereye baktığımı hatırlamıyorum, ancak “arbitraj” kavramının kullanımının, daha sonra ilkini satmak amacıyla bir para birimini satın alırken diğerini satma eylemi için geçerli olduğunu savunuyorum. ve enstrümanın beklenen fiyat farkından oluşan bir kar elde etmek için aynı piyasadan farklı zamanlarda ikincisini satın almak. Piyasanın etkinliği, tanımı gereği, piyasa üzerinde spekülatif kar elde etmenin imkansız olduğunu varsaymaktadır (içeriden öğrenilen bilgilerin kullanılması dışında) - piyasayı tahmin etmek imkansızdır.
İkinci noktada. Belirli bir yöntemin performansı nasıl değerlendirilir? VR'yi tahmin etme olasılığı hakkında konuşursak, o zaman mümkün! Aynı "korelasyon katsayısı" , herhangi bir zaman diliminde fiyatın gelecekteki değerini mükemmel bir şekilde tahmin eder. Bu anlamda " Vagon ve küçük bir araba olan VR'nin analiz yöntemleri" çalışmaktadır. Ancak bu yöntemlerin öngörü yeteneğini değerlendirirsek, istenen değerin her işlem için alınan DC komisyonundan önemli ölçüde daha düşük olduğu ortaya çıkıyor. Bu anlamda "MA'nın çalışmadığı ortaya çıkıyor, korelasyon katsayısı da çalışmıyor, vb." bu şekilde çıkıyor.
Üçüncü noktada. Burada birbirimizi anlamayabiliriz. Automated Trading Championship 2007'deki ticaret sonuçlarının analizinin, bugün mevcut DC komisyonlarını hesaba katarak Forex piyasasında arbitraj işlemleri yapma olasılığı hakkında güvenle konuşmamıza izin verdiğini onaylıyorum! Bu güçlü ve temel bir ifadedir! Gerçekten de, bu olayın olumlu sonucundan tam olarak emin olmadan bu işe girdik. DC tarafından düzenlenen "tüccarlar için kurslar"ı birkaç kez ziyaret ederek en iyi ihtimalle zengin olma umuduyla Forex'e "iyi şanslar için" binlerce dolar koyan akıl hastalarından bahsetmiyorum. Hayır, her şeyden önce, yıllarımızı karlı bir strateji geliştirmek için harcamaya başlamadan önce, bu görevin temelde çözülebilir olduğundan emin olmalıyız. Yoksa psikiyatri hastanesinde yerimiz var. Ne yazık ki, yukarıdaki analiz yöntemlerinin tümü soruya net bir cevap vermiyor, ama neyse ki bizim için daha iyi cevaplandı :-) En azından benim için şimdi hedef açık ve ulaşılabilir.
>> Piyasa etkinliği, tanımı gereği, imkansızlığı varsayar.
Zayıf ve güçlü duyularda verimlilik vardır ve genel olarak orada her şey gerçekten karmaşıktır))) İçeriden öğrenenlere karşı tutuma çok şey bağlıdır...
>> Automated Trading Championship 2007'deki ticaret sonuçlarının analizinin, bugün mevcut DC komisyonlarını hesaba katarak Forex piyasasında arbitraj işlemleri gerçekleştirme olasılığı hakkında güvenle konuşmamıza izin verdiğini onaylıyorum!
İzin vermiyor. Bu sadece bir demo, ne yazık ki. Ve süper mega-akıllı yeniden fiyat teklifi modelleme sistemi bile sizin için pazarı simüle etmeyecektir. Üzücü gerçek şu ki, BANKALAR (dikkat, BANKALAR - zavallı fizikçiler değil) bile "çok iyi ticaret yapıyorsunuz, sizi engellemeye vaktimiz yok, kusura bakmayın" motivasyonuyla birbirlerine sınırları kapatıyorlar.
>> ama neyse ki bizim için daha iyi cevap verdi :-)
Kendinizi idol yapmayın. Tabii ki, oldukça eğlenceli olsa da! Şahsen sinir ağlarına inanmıyorum, üzgünüm. Bence ne kadar basitse o kadar iyi. Ama Better gerçekten bir şey bulduysa, onun adına içtenlikle mutluyum. Ama şüphelerim var.
Mantığa bakın - Rönesans Teknolojilerinde (dünyanın en başarılı hedge fonu - http://www.rentec.com/ , https://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Technologies ) yıllık getiri %60'tır. komisyonlardan önce. Ve SÜPER harika - tüm endüstri dudaklarını yalıyor ve ruhlarını şeytana sattıklarını düşünüyor. Better, en az 200 kat daha fazla karlılığa sahiptir. Evet, Daha iyi akıllıdır, AMA - Renik'te matematikte 50 bilim doktoru, bir dizi programcı ve psikolog ile birlikte çalışır. Üzgünüm, hala olasılıkların toplamı açısından, bu devasa heykelin Daha İyi'den daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Hayır, belki Better ikinci Simons olacak (Rentek'in kurucusu, PhD - https://en.wikipedia.org/wiki/James_Harris_Simons ) - ama 2 şey
a) Şampiyonada gördüğümüz karlılığı unutun.
b) DC'yi unutmak da daha iyidir. Gerçek piyasadan çok uzakta - döviz vadeli işlemleri, neden yırtıcı takaslarla ticaret noktası?
kniff , sizden bir rica, terver Shiryaev'in kitaplarını teslim ettiğinden beri: bana açıklayın, ayrıca bir meslekten olmayan, parmaklarınızda, ne tür bir Doob teoremi ( Doob ), özellikle ileri düzey insanlar bu kadar çok bahsetmeyi sever. Ne tür bir martingale teoremi kanıtladı, bir martingale üzerine karlı bir TS inşa edilemeyeceğini iddia ettiği gibi?
Prival , Tikhonov'dan alıntı için çok teşekkürler. Beni ilgilendiren bir şey vardı.
Bu arada, birçoğu var - bir submartingale tarafından bir şeridi geçme sıklığı, Doob'un siniri, Doob'un submartingallerin yakınsaması konusundaki teoremi vb.
TS neden martingale üzerinde çalışmıyor? Eh, ayrık durumda, bu önemsiz bir gerçektir (kalemlerle kontrol edebilirsiniz) - sonuçta, TS sadece bazı koşullarla sigma cebirlerinin akışında ölçülebilen rastgele bir değişkendir (parmaklardaki koşullar, geleceği "görmez").
Genel olarak, karlı bir TS inşa edilememesi gerçeği, herhangi bir martingale fonksiyonunun Stokastik İntegralinin ortalamasının sıfır olması gerçeğinden kaynaklanır (ayrık durumda, stokastik integral bir toplama dönüşür ve bu gerçek basitçe şu şekilde doğrulanır: martingale tanımı).
Ve herhangi bir stratejinin finrez'i - eğer düşünürseniz, fiyat süreci üzerindeki bir fonksiyonun (stratejiyi uygulayan) Stokastik İntegralidir.
Detay istersen Amir'e sor))) O sadece bir makineci değil, Shiryaev'in kendisinin de öğrencisi;)
Kendinizi idol yapmayın. Tabii ki, oldukça eğlenceli olsa da! Şahsen sinir ağlarına inanmıyorum, üzgünüm. Bence ne kadar basitse o kadar iyi. Ama Better gerçekten bir şey bulduysa, onun adına içtenlikle mutluyum. Ama şüphelerim var.
Mantığa bakın - Rönesans Teknolojilerinde (dünyanın en başarılı hedge fonu - http://www.rentec.com/ , https://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Technologies ) yıllık getiri %60'tır. komisyonlardan önce. Ve SÜPER harika - tüm endüstri dudaklarını yalıyor ve ruhlarını şeytana sattıklarını düşünüyor. Better, en az 200 kat daha fazla karlılığa sahiptir. Evet, Daha iyi akıllıdır, AMA - Renik'te matematikte 50 bilim doktoru, bir dizi programcı ve psikolog ile birlikte çalışır. Üzgünüm, hala olasılıkların toplamı açısından, bu devasa heykelin Daha İyi'den daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Hayır, belki Better ikinci Simons olacak (Rentek'in kurucusu, PhD - https://en.wikipedia.org/wiki/James_Harris_Simons ) - ama 2 şey
a) Şampiyonada gördüğümüz karlılığı unutun.
b) DC'yi unutmak da daha iyidir. Gerçek piyasadan çok uzakta - döviz vadeli işlemleri, neden yırtıcı takaslarla ticaret noktası?
Bir an için yanıldığınızı varsayalım. Sadece varsayalım.
Diyelim ki piyasada yaklaşık olarak bir gelir gösteren belirli bir teknoloji ortaya çıktı. Düşük risklerle ayda %100. Bu fenomenin ne gibi sonuçları olabileceğini düşünüyorsunuz?
... DC'yi de unutmak daha iyidir. Gerçek piyasadan çok uzakta - döviz vadeli işlemleri, neden yırtıcı takaslarla ticaret noktası? ...Genel olarak, karlı bir TS inşa edilememesi gerçeği, herhangi bir martingale fonksiyonunun Stokastik İntegralinin ortalamasının sıfır olması gerçeğinden kaynaklanır (ayrık durumda, stokastik integral bir toplama dönüşür ve bu gerçek şudur: basitçe martingale tanımıyla doğrulanmıştır).
Eğer sizi doğru anladıysam piyasada uzun vadeli kazanç ancak swap biriktirerek elde edilebilir . Bu, psikolojik olarak sağlıklı bir kişinin (içeriden alınan bilgiler hariç) tek gelir kaynağıdır. Böyle? Eğer öyleyse, şampiyonluk liderinin stratejisinin karlılığı nasıl açıklanabilir ? Sonuçta, yaptığı işlem sayısı ve dolayısıyla elde ettiği sonuç istatistiksel olarak anlamlı kabul edilebilir. Tabii ki Better'ın piyasanın durumunda tesadüfen başarılı bir seriye girdiğini söyleyebilirsiniz, ancak bu, bu tür serilerin varlığını ve süresini gösterir. .. Veya her şey şampiyonada yaratılan sera koşulları tarafından belirlenir - Forex'ten bir tür önemsiz olmayan PR eylemi.
Bu nedenle, sizinle halka açık bir forumda konuştuğumu anlıyorum ve beklenen tez çalışması yerine değerlendirilmesi için bu forumdan bir konu verilen Yüksek Tasdik Komisyonu üyesi değilsiniz! O halde, yapıcı bir diyalog arayışından çok narsisizm süreciyle sınırlanan olup bitenlere tepkinizi anlamıyorum. Hepimizin işine yarayabilecek pek çok yararlı şey bildiğin belli. O halde sorular soralım ve siz cevaplayın!
Genel olarak, karlı bir TS inşa edilememesi gerçeği, herhangi bir martingale fonksiyonunun Stokastik İntegralinin ortalamasının sıfır olması gerçeğinden kaynaklanır (ayrık durumda, stokastik integral bir toplama dönüşür ve bu gerçek basitçe şu şekilde doğrulanır: martingale tanımı).
Ve herhangi bir stratejinin finrez'i - eğer düşünürseniz, fiyat süreci üzerindeki bir fonksiyonun (stratejiyi uygulayan) Stokastik İntegralidir.
Not: TS, fiyatın kendisine bağlı olan rastgele bir süreçse, o zaman çok daha karmaşıktır...