stokastik rezonans - sayfa 32

Yeni yorum
 
Hiç kimse "Zaman Serisi Analizi ve Tahmini" izlemedi http://www.gistatgroup.com/gus/
 
Vinin :
Hiç kimse "Zaman Serisi Analizi ve Tahmini" izlemedi http://www.gistatgroup.com/gus/

Farklı zamanlarda, Caterpillar programı tarafından SSA'ya iki kapsamlı ziyarette bulundum. Yapılan işin miktarı, sonucun temsil edilebilirliği hakkında konuşmamıza izin veriyor ve sonuç her iki seferde de olumsuzdu. Daha doğrusu, para birimi tipi VR'nin tahmini mümkündür, ancak güven tahmin aralığı (CFR), tahmin ufkuna bağlı olarak üstel bir sapmaya sahiptir. Gerçekte bu, DPD sınırlarının son çubuktan kaynaklanan yatay çizgiye göre neredeyse simetrik olarak açılması ve açılış asimetrisinin mutlak değerinin işlem başına DC komisyonunu aşmaması gerçeğinde kendini gösterir.

Genel olarak, sezgisel bir düzeyde, Forex piyasasının her enstrümanında, mümkün olan en yüksek ortalama kârlılığı (işlem başına pip) ve bu kârlılığı (ortalama olarak) elde etmenizi sağlayan bir MUTLAK arbitraj stratejisi olduğu izlenimini edindim. DC komisyonunu aşmaz!!! Bu, DC'lerin bu stratejiyi bilecek kadar akıllı oldukları ve dolayısıyla komisyon seviyesini yukarıdan belirleyebilecekleri anlamına gelmez, bu da demek oluyor ki devasa insan, mümkün olan her şeyle piyasayı çiğneyip parçalıyor, FR kuyruğu ile teorik olarak mümkün olan bu sınıra adyabatik olarak yaklaşıyor. , DC için asimptotik olarak belirlenmesi...

Problem iki şekilde çözülebilir - kesin ve matematiksel olarak doğru ve yaklaşık olarak - istatistiksel (ve/veya yinelemeli) yöntemlerle. Bir pazar söz konusu olduğunda, toplu, yaklaşık bir çözüm vardır. Bana öyle geliyor ki, büyük bir doğrulukla doğru olma eğiliminde (çok sayıda oyuncu nedeniyle). Başka bir deyişle, ne bulursak bulalım, stratejimizin istatistiksel olarak güvenilir karlılığı bu enstrüman için ortalama DC komisyonunu aşamaz (olamaz)!

Söylenen her şey doğru olduğunu iddia etmiyor ve benim kişisel görüşüm, bu da mevcut ruh hali ile ilişkili ;-)

 
Prival :

FFT_MA prototipini burada forumda buldum ve daha önce yayınlanan çizimlere (FFT_MA_mod) göre yeniden yaptım. Tek şey, yeniden çizilmesi, bu da analiz etmeyi zorlaştırıyor. Bu eksikliği giderebilecek biri varsa lütfen yardım etsin.



Bu eksiklik kolayca giderilir (gönderdiğim kaynağa daha yakından bakın), ancak bundan sonra taşınma ertelenir :)
 

Özel'e

Aldatmak için aceleyle özür dilerim, histogramın Yurixx. Resimler ortaya çıkınca hatamı anladım. “ Sinyal enerjisi - piyasayı hareket ettirir” tanımımdan yola çıkarak Rezonans fikri üzerinde çalışmaya devam ediyorum. Gürültünün enerjisi bu hareketi görmemizi engelliyor.” (FIR veya IIR ile ilgili ipucu için teşekkürler, ancak 12 yıl önce öğrenciler için dersler verdim ve hatta ikililer koydum :)).

O zaman neden en kötü filtreleme yöntemlerinden birini sunduğunuz da net değil. Bunun yerine, periyodik sinyaller üzerinde iyi çalışır, ancak gerçekten alıntılar üzerinde çalışmaz. Bu yöntemi biliyorum, ayrıca MathCAD belgelerinde “ Sinyal İşleme/Filtreleme ve Üstel Düzeltme ” bölümünde çok iyi açıklanmıştır, ancak eldeki görev için kullanmanızı şiddetle tavsiye etmiyorum.

Bunu uzun zamandır yapıyorum, bu yüzden kazdım, tek giriş parametresi iletilen gücün yüzdesini kontrol ediyor (burada saptırabilirsiniz, ancak yine de bu filtreleme, tanım gereği, kabul edilebilir herhangi bir çözüm vermeyecektir):

Sadece kenar etkilerinin mevcut olmadığı, aynı zamanda yerel ekstremlerin de “gerçek” olanlardan belirgin şekilde kaydığı görülebilir (parametrelerin aptalca veya akıllıca numaralandırılması da yardımcı olmayacaktır). Uyarlanabilir filtreler yapmak daha iyi olurdu.

eugenk'e

Sergey, potansiyel deliklerle ilgili olarak, en derin özürlerimi ve kendi aptallığımı itiraf ediyorum :) Gerçeğin. Destek-direnç seviyesi, herhangi bir şeyle karşılaştırıldığında, fiyatın sıçradığı potansiyel bir bariyere sahiptir. Ama fenomenin kendisinin icadına gelince, korkarım tartışmam gerekecek. Dahası, IMHO, bu genellikle piyasadaki tek gerçekliktir, çok zorlanmış dalgaların, fiboların, dirgenlerin ve timsahların aksine. En azından bu, aşikar olmayan ek önermeler içermeden kolayca açıklanabilecek tek şeydir. İlginç bir X kriterinin keşfi için tebrikler! Her şey. Okumaya devam etti. Ve sonra Dvano burada değildi, ama o zamandan beri burada 11 sayfa yayınlandı :)

Açıkçası, ruhumun derinliklerinde kendim inanıyorum ... ama şu ana kadar herhangi bir onay bulamadım

 
grasn :

Bunu uzun zamandır yapıyorum, bu yüzden kazdım, tek giriş parametresi iletilen gücün yüzdesini kontrol ediyor


Yani Grasn benim kaynağıma da bakmadı. :). Kosinüs dönüşümünde doğruluk vardır, ancak bu ilkesizdir, değiştirilmesi kolaydır.
 
lna01 :
Özel :

FFT_MA prototipini burada forumda buldum ve daha önce yayınlanan çizimlere (FFT_MA_mod) göre yeniden yaptım. Tek şey, yeniden çizilmesi, bu da analiz etmeyi zorlaştırıyor. Bu eksikliği giderebilecek biri varsa lütfen yardım etsin.



Bu eksiklik kolayca giderilir (gönderdiğim kaynağa daha yakından bakın), ancak bundan sonra taşınma ertelenir :)

'Spektral Analiz'in bulduğu tek şey, ancak bir çeşit hata var. Ekranda hiçbir şey görüntülenmiyor.

Herhangi birinin fırsatı varsa, lütfen bir gösterge oluşturmaya yardımcı olun. FFT_MA_mod_2 için temel olarak.

Sinyal ve gürültünün enerjisinin zaman içinde nasıl değiştiğini yansıtmalıdır. Ekli dosyada değişiklik yapmanız gerekir - yeni bir çubuğun ortaya çıkmasıyla iki değişkeni hatırlayın energi_sign, energi_shum . Ve onlara bir daha dokunmayın (yeniden çizmeyin).

Fiyatı düzleştirmesi ve tahmin etmesi gereken bir gösterge oluşturmuyorum. Bunu yapmak için Kalman filtresini kullanmak daha iyidir. İlgileniyorsanız, kullanımını tartışmaya hazır.

Burada rezonans arıyorum. Rezonans görünümünün bir işareti, bence, enerjide bir değişiklik olmalıdır. Bu eğriyi görmek istiyorum. Sonra daha fazla analiz için malzeme olacak.

Şimdiden teşekkürler.

Dosyalar:
fft_ma_mod_2.mq4  3 kb
 
grasn :

Özel'e

Bunu uzun zamandır yapıyorum, bu yüzden kazdım, tek giriş parametresi iletilen gücün yüzdesini kontrol ediyor (burada saptırabilirsiniz, ancak yine de bu filtreleme, tanım gereği, kabul edilebilir herhangi bir çözüm vermeyecektir)

Yüzdenin vermeyeceğini ve genel olarak fiyat yumuşatmasının (tek renkli sinyallerin toplamı değil) ve Fourier kullanarak tahmininin hiçbir şey vermeyeceğini kabul ediyorum. Enerjinin nasıl davrandığını görmek istiyorum, çünkü hiçbir yere gitmez, bu tür bir işleme ile sadece sinyalden gürültüye taşar. Ardından, daha fazla düşünmek için bu eğrinin ACF'sini oluşturun. Belki bir şekilde fikrimi yanıltıyorum :(. Birisi çalışmaya katılmak ve yardım etmek isterse. Skype'tayım, privalov-sv'yi arayın.
 
Prival :
lna01 :
Özel :

FFT_MA prototipini burada forumda buldum ve daha önce yayınlanan çizimlere (FFT_MA_mod) göre yeniden yaptım. Tek şey, yeniden çizilmesi, bu da analiz etmeyi zorlaştırıyor. Bu eksikliği giderebilecek biri varsa lütfen yardım etsin.



Bu eksiklik kolayca giderilir (gönderdiğim kaynağa daha yakından bakın), ancak bundan sonra taşınma ertelenir :)

'Spektral Analiz'in bulduğu tek şey, ancak bir çeşit hata var. Ekranda hiçbir şey görüntülenmiyor.

Bu konuya gönderileni kastettim https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/10/oFFTMA_E.mq4 . Ve https://forum.mql4.com/en/6275'in gösterdiği, ancak parametrelerde bulunan tarihe göre spektrumu aramanız gerekir. Aslında sadece hazırlıktı. Sadece spektral yoğunluğu hesaplamak için kodu yaparak sonucun görsel olarak nasıl göründüğünü görmeye karar verdim. Daha sonra kodu kullandım ama bu gösterge değil :)
 
Prival :

Herhangi birinin fırsatı varsa, lütfen bir gösterge oluşturmaya yardımcı olun. FFT_MA_mod_2 için temel olarak.

Sinyal ve gürültünün enerjisinin zaman içinde nasıl değiştiğini yansıtmalıdır. Ekli dosyada değişiklik yapmanız gerekir - yeni bir çubuğun ortaya çıkmasıyla iki değişkeni hatırlayın energi_sign, energi_shum . Ve onlara bir daha dokunmayın (yeniden çizmeyin).

Değişkenlere artık dokunulmaması için her biri için bir gösterge arabelleği ayırmanız ve her çubukta aynı sayıda (genellikle 0 veya 1) bir öğeye yazmanız gerekir.

Ama bu parçanın anlamını hiç anlamadım, ne demek istediğini olabildiğince ayrıntılı olarak açıklayabilir misiniz?

 ArraySort ( data1 , WHOLE_ARRAY , 0 , MODE_DESCEND ) ; // сортируем его
// теперь пороговая обработка
// удаляем все что ниже по амплитуде гармоники с номером hmax
for ( i = hmax ; i < N ; i ++ )   if ( data [ i ] < data1 [ hmax ]) data [ i ] = 0.0 ; 
for ( i = hmax ; i < N ; i ++ )  energi_sign = energi_sign + data [ i ] ;   // сумма всех составляющих спектра (энергия сигнала)
// шум
// удаляем все что выше порога 
for ( i = hmax ; i < N ; i ++ )   if ( data [ i ] > data1 [ hmax ]) data [ i ] = 0.0 ;
for ( i = hmax ; i < N ; i ++ )  energi_shum = energi_shum + data [ i ] ;   // сумма всех составляющих спектра (энергия шума)
 
lna01 :
Özel :

Herhangi birinin fırsatı varsa, lütfen bir gösterge oluşturmaya yardımcı olun. FFT_MA_mod_2 için temel olarak.

Sinyal ve gürültünün enerjisinin zaman içinde nasıl değiştiğini yansıtmalıdır. Ekli dosyada değişiklik yapmanız gerekir - yeni bir çubuğun ortaya çıkmasıyla iki değişkeni hatırlayın energi_sign, energi_shum . Ve onlara bir daha dokunmayın (yeniden çizmeyin).

Değişkenlere artık dokunulmaması için, her biri için bir gösterge arabelleği ayırmanız ve her çubukta aynı sayıda (genellikle 0 veya 1) bir öğeye yazmanız gerekir.

Ama bu parçanın anlamını hiç anlamadım, ne demek istediğini olabildiğince ayrıntılı olarak açıklayabilir misiniz?

 ArraySort ( data1 , WHOLE_ARRAY , 0 , MODE_DESCEND ) ; // сортируем его
// теперь пороговая обработка
// удаляем все что ниже по амплитуде гармоники с номером hmax
for ( i = hmax ; i < N ; i ++ )   if ( data [ i ] < data1 [ hmax ]) data [ i ] = 0.0 ; 
for ( i = hmax ; i < N ; i ++ )  energi_sign = energi_sign + data [ i ] ;   // сумма всех составляющих спектра (энергия сигнала)
// шум
// удаляем все что выше порога 
for ( i = hmax ; i < N ; i ++ )   if ( data [ i ] > data1 [ hmax ]) data [ i ] = 0.0 ;
for ( i = hmax ; i < N ; i ++ )  energi_shum = energi_shum + data [ i ] ;   // сумма всех составляющих спектра (энергия шума)

Bu noktada, maksimum genliğe sahip N tane bileşenin spektrumundan seçim yapma sorunu çözülmüştür. Önceden, bileşenlerin sıklığı bilinmiyor. İşte çizim.

Klasiklere göre gidersek, Rayleigh-Rice dağıtım yasasının parametrelerini belirlemeli ve eşiği, ikinci türden bir hatanın belirli bir olasılığı ile ayarlamalıyız. (Radarda buna, belirli bir yanlış alarm olasılığına sahip bir sinyalin algılanması denir.)

Ancak bunu daha kolay yapabilir, spektrumu azalan düzende sıralayabilir ve hmax göstergesinde belirtilen sayıya sahip bileşeni seçebilirsiniz.

Bu bileşenin genliği, eşiğin değerini belirler (bkz. Şekil 1).

Sadece orijinal spektrumu bu genlikle karşılaştırmak ve 1 durumda seçmek için kalır.

Sinyal, aşağıdaki herhangi bir şey 0

for(i=hmax;i<N;i++) if (data[i]<data1[hmax]) data[i]=0.0;

veya gürültü (yukarıdaki herhangi bir şey 0'dır)

for(i=hmax;i<N;i++) if (data[i]>data1[hmax]) data[i]=0.0;

O zaman, tanımlanan her şeyi basitçe özetlemek kalır, ilk durumda, ileri sürülen hipoteze göre, ikinci durumda, gürültüyü piyasayı hareket ettiren sinyal enerjisini alırız. Bunlar ihtiyacınız olan tablolar. Bir şey alıyorum gibi görünüyor, ancak grafik yalnızca görsel test modunda oluşturuldu :(. Çok uzun bir süre beklemeniz gerekiyor.

1...2526272829303132333435363738
Yeni yorum