Hurst üssü - sayfa 45

Yeni yorum
 

R sürüm 3.0.0 çıktı

RStudio dahil her şeyin yeniden yüklenmesi gerekiyor.

Bu arada, zorunlu 4 pencereden nasıl kurtulacağını bilen var mı?

 

faa1947 :  

Bu arada, zorunlu 4 pencereden nasıl kurtulacağını bilen var mı?

Dikey ve yatay kenarlıkları sürükleyerek gereksiz pencereleri gizleyebilirsiniz.
 
WWer :
Dikey ve yatay kenarlıkları sürükleyerek gereksiz pencereleri gizleyebilirsiniz.
Gerçekten, teşekkür ederim
 

Bu arada ilgilenen olursa:

Grafikte Renko'yu ZigZag'ın ilk dizinde sağa ve tuğla seçimi ile uzatıyoruz.

Ve sıfır ayağında, Zigzag'ın zirvesine göre Renko başlangıcının gecikmesine veya ilerlemesine bakıyoruz.

Sistem bir fib gibi ayarlanmış, ancak sonuç bodrum katında sıfır seviyesinden bir bükülme.

 

Çok uzun zaman önce, kader bu konuyu bir araya getirdi ve hemen birkaç soru ortaya çıktı. Değerli uzmanlar, bu soruların cevaplarını bulmama yardım eder misiniz? Sorulardan herhangi biri size aptalca geliyorsa çok sert vurmayın...

Böyle:

1) Hurst üssünü bulmanın birkaç yolu vardır. Bu yöntemlerden hangisi (sence) en iyisidir (göstergenin daha doğru bir tahminini verir)? Mümkünse, lütfen kaynağa bir bağlantı verin.

2) Bu gösterge lineer dönüşümler altında değişmez mi olmalı? (Tercihen ayrıntılı bir cevap).

3) Seriler birbiriyle ilişkiliyse Hurst üsleri hakkında ne söylenebilir?

4) Üç sıra var. Hurst üssü her satır için hesaplandı. Serileri eklerken gösterge hakkında neler söylenebilir?

Şimdiden teşekkürler.

 

Belki R dilini kullanmak için ayrı bir dal başlatabilirsiniz? Deneyimi ve sonuçları paylaşın.

Tabii ilgilenen varsa.

İyi şanlar

 

Bu önemsiz göstergenin analizine geri döndüm. Uzun bir süre Hurst değerinin hesaplanmasından kaynaklanan yan faktör ile kafam karıştı. Aslında, Hurst, normalleştirilmiş bir ölçekte fiyatın kat ettiği mesafenin y ekseninde (Y) çizildiği ve karakteristik periyodun (zaman çerçevesi veya ufuk) çizildiği çift logaritmik ölçekte doğrusal bir denklemle ifade edilir. apsis (X). Bu lineer denklem, ampirik olarak ölçtüğümüz ve grafikte çizdiğimiz noktaların bir tahminidir. Denklem formülü basit ve açıktır:

Bir an için katsayısının sıfıra eşittir ve formülü basitleştirir . Anlam İşte fiyatın kat ettiği mesafe. Anlam - zaman dilimi. Açıktır ki, klasik Brownian hareketi sırasında fiyat, kareköküne karşılık gelen mesafeyi kat eder. , nerede - zaman veya dönem:

Bu denklem formülümüzün özel bir halidir. :

Çift logaritmik ölçekte aynı formül kendi lineer fonksiyonumuza karşılık gelecektir:

Burada 0,5 Hurst katsayısıdır.

Tüm bu hesaplamalar önemsizdir, ancak uygun olmayan katsayıları ihmal ederler. , gerçekte neredeyse her zaman önemli bir sayıdır. Bu oran nasıl anlaşılır? Bu bağımlılığın doğasına ilişkin matematiksel düşüncelerim, bu katsayının anlaşılmasına yol açtı. Ne de olsa, yalnızca ampirik noktalarımıza doğrusal bir fonksiyonla yaklaştığımızda ortaya çıkıyor. Her belirli nokta için, H her zaman bilinir. yapmaz çünkü bunun için de genel bir yaklaşım işlevi yoktur. Basit bir örnek ele alalım, EURUSD grafiğinin C ve DR/S noktaları için H'yi görsel olarak hesaplamaya çalışalım:

C noktası için - bu yaklaşık 0,45, D noktası için - 0,51'dir. Çünkü her iki nokta da yaklaşık düz çizgi üzerinde ( y = 0,5304x - 0,0757 ) neredeyse mükemmel bir şekilde uzanır, bu noktalar için kesin H değerini analitik olarak hesaplayabiliriz. C için:

D için:


D için ters dönüşüm yaparak, bu nokta için Y değeri 1.5155 ve X değeri 3, o zaman H olacaktır:

Hesaplama sonucu, C noktasının kalıcı olmadığını (H = 0,4547) ve D' nin aslında Brownian (H = 0,5051) olduğunu gösterir. H'nin tüm seri için değerlendirilmesi anlamsız hale gelir, çünkü küçük ufuklarda, dizi anti-trend davranışını gösterir ve geniş ufuklarda, aksine, daha fazla trend hareketlere yönelir. Bu, para birimlerinin ampirik gözlemleriyle tam bir uyum içindedir. Bunları yeterince uzun süre ticaret yapan herkes, küçük ölçekte fiyatların sürekli dalgalandığını ve büyük ölçekte, bir yıl veya daha uzun süren büyük trend hareketlerinin meydana geldiğini görüyor.

katsayı - fizikte göreli bir düzeltme gibi. H ile ilişki kurar ve artan ölçekle piyasanın doğasındaki değişimi belirler. Bu katsayı sıfıra yakınsa, pazar ölçeğinde homojendir. İçindeki eğilim veya kalıcılık, ölçekten bağımsız olarak yaklaşık olarak aynı seviyededir. b anlamlı bir değer ise, baskın başlangıç koşuludur. H - yakınlaştırma ile daha fazla hükmetmeye başlar. İşte ilişki türleri H ve :

  • H, 0,5'ten büyük; b negatif bir sayıdır . Böyle bir kombinasyonla, küçük ölçekte, piyasa anti-trenddir, ancak zaman periyodundaki artışla trendler ortaya çıkmaya başlar. Para birimleri bu davranışa sahiptir;
  • H, 0,5'ten büyük; b pozitif bir sayıdır . Pazar homojendir. Trendler tüm ölçeklerde hakimdir. H önemli bir değerse ve tam tersine b büyük değilse, daha uzun zaman dilimlerinde daha güçlü eğilimler daha yaygındır. Ufuk ne kadar büyük olursa, üzerindeki eğilimler o kadar güçlü olur. Aksine, H önemli değilse ve b, tam tersine, büyükse, küçük ölçekte daha güçlü eğilimler meydana gelir, dönemde bir artışla eğilimler var olmaya devam eder, ancak güçleri ve saflıkları azalır.
  • H, 0,5'ten azdır; b negatif bir sayıdır . Piyasa her ölçekte kalıcı değildir. H önemliyse ve b önemli değilse, daha büyük zaman dilimlerinde ortalamaya daha sık ve daha temiz dönüşler meydana gelir. Daha küçük zaman dilimlerinde, fiyat rastgele yürüyüşe daha yatkındır. Aksine, b önemli bir değerse, ancak H değilse - piyasa küçük zaman dilimlerinde geri dönmeye daha eğilimlidir, daha uzun sürelerde piyasa Brownian hareketine daha yakındır, ancak yine de kalıcılığını korur.
  • H, 0,5'ten azdır; b pozitif bir sayıdır. Böyle bir kombinasyonla, küçük ölçekte piyasa bir eğilim gösterir, ancak daha büyük ölçekte anti-trend haline gelir. Görünüşe göre petrol, varil başına 100 dolar civarındaki maliyeti döneminde böyle bir davranışa sahipti.

Modülünde b, H'nin önemli bir kesriyse, kendimizi sadece H'nin analiziyle sınırlamak imkansızdır. Piyasa, farklı zaman ölçeklerinde iki zıt özellik gösterebilir, örneğin, aynı anda hem trend hem de trend karşıtı olabilir.

H ve b anlamlıysa ve farklı yönlere yönlendiriliyorsa (H 0,5'ten çok daha fazla ve negatif veya H 0,5'ten çok daha az ve b pozitifse), piyasa, zaman çerçevesine bağlı olarak bir durumdan diğerine keskin bir geçiş yaşar. .

 

Burada belirtilen zaman göstergesinin formülünü uygulayan var mı:

http://cdn.scipeople.com/materials/2667/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8 %D0%B5%20RS%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1 %84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%%85%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0 %B0%D1%85%202.doc

5 sayfa

 
MT4 için bir Hurst üs göstergesi var mı?
 
Bu arada, böyle bir gösterge var, değişmezlik endeksi. Hangi regresyon çizgisinin eğimine bakar, böylece piyasada bir trend olup olmadığı sorusuna cevap verir. Hala elimde değil ama bu endeksin piyasadaki fiyat hareketini değil, denge eğrisinin hareketini hesaplamasını istiyorum. Bu sayede bir denge değişikliğinin olup olmadığını görmek mümkün olacaktır. Aşağı ise sinyalleri hangi yönde yansıttığını, yukarı ise hangi yönde tekrar ettiğini belirleriz. Bana öyle geliyor ki, böyle bir asistanla herhangi bir araç kulaklardan çekilebilir .... Peki, ya da az ya da çok uygun hale getirin ... Kim ne diyecek ???
Dosyalar:
ivar.mq4  4 kb
1...383940414243444546
Yeni yorum