Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
R sürüm 3.0.0 çıktı
RStudio dahil her şeyin yeniden yüklenmesi gerekiyor.
Bu arada, zorunlu 4 pencereden nasıl kurtulacağını bilen var mı?
faa1947 :
Bu arada, zorunlu 4 pencereden nasıl kurtulacağını bilen var mı?
Dikey ve yatay kenarlıkları sürükleyerek gereksiz pencereleri gizleyebilirsiniz.
Bu arada ilgilenen olursa:
Grafikte Renko'yu ZigZag'ın ilk dizinde sağa ve tuğla seçimi ile uzatıyoruz.
Ve sıfır ayağında, Zigzag'ın zirvesine göre Renko başlangıcının gecikmesine veya ilerlemesine bakıyoruz.
Sistem bir fib gibi ayarlanmış, ancak sonuç bodrum katında sıfır seviyesinden bir bükülme.
Çok uzun zaman önce, kader bu konuyu bir araya getirdi ve hemen birkaç soru ortaya çıktı. Değerli uzmanlar, bu soruların cevaplarını bulmama yardım eder misiniz? Sorulardan herhangi biri size aptalca geliyorsa çok sert vurmayın...
Böyle:
1) Hurst üssünü bulmanın birkaç yolu vardır. Bu yöntemlerden hangisi (sence) en iyisidir (göstergenin daha doğru bir tahminini verir)? Mümkünse, lütfen kaynağa bir bağlantı verin.
2) Bu gösterge lineer dönüşümler altında değişmez mi olmalı? (Tercihen ayrıntılı bir cevap).
3) Seriler birbiriyle ilişkiliyse Hurst üsleri hakkında ne söylenebilir?
4) Üç sıra var. Hurst üssü her satır için hesaplandı. Serileri eklerken gösterge hakkında neler söylenebilir?
Şimdiden teşekkürler.
Belki R dilini kullanmak için ayrı bir dal başlatabilirsiniz? Deneyimi ve sonuçları paylaşın.
Tabii ilgilenen varsa.
İyi şanlar
Bu önemsiz göstergenin analizine geri döndüm. Uzun bir süre Hurst değerinin hesaplanmasından kaynaklanan yan faktör ile kafam karıştı. Aslında, Hurst, normalleştirilmiş bir ölçekte fiyatın kat ettiği mesafenin y ekseninde (Y) çizildiği ve karakteristik periyodun (zaman çerçevesi veya ufuk) çizildiği çift logaritmik ölçekte doğrusal bir denklemle ifade edilir. apsis (X). Bu lineer denklem, ampirik olarak ölçtüğümüz ve grafikte çizdiğimiz noktaların bir tahminidir. Denklem formülü basit ve açıktır:
Bir an için katsayısının sıfıra eşittir ve formülü basitleştirir . Anlam İşte fiyatın kat ettiği mesafe. Anlam - zaman dilimi. Açıktır ki, klasik Brownian hareketi sırasında fiyat, kareköküne karşılık gelen mesafeyi kat eder. , nerede - zaman veya dönem:
Bu denklem formülümüzün özel bir halidir. :
Çift logaritmik ölçekte aynı formül kendi lineer fonksiyonumuza karşılık gelecektir:
Burada 0,5 Hurst katsayısıdır.
Tüm bu hesaplamalar önemsizdir, ancak uygun olmayan katsayıları ihmal ederler. , gerçekte neredeyse her zaman önemli bir sayıdır. Bu oran nasıl anlaşılır? Bu bağımlılığın doğasına ilişkin matematiksel düşüncelerim, bu katsayının anlaşılmasına yol açtı. Ne de olsa, yalnızca ampirik noktalarımıza doğrusal bir fonksiyonla yaklaştığımızda ortaya çıkıyor. Her belirli nokta için, H her zaman bilinir. yapmaz çünkü bunun için de genel bir yaklaşım işlevi yoktur. Basit bir örnek ele alalım, EURUSD grafiğinin C ve DR/S noktaları için H'yi görsel olarak hesaplamaya çalışalım:
C noktası için - bu yaklaşık 0,45, D noktası için - 0,51'dir. Çünkü her iki nokta da yaklaşık düz çizgi üzerinde ( y = 0,5304x - 0,0757 ) neredeyse mükemmel bir şekilde uzanır, bu noktalar için kesin H değerini analitik olarak hesaplayabiliriz. C için:
D için:
D için ters dönüşüm yaparak, bu nokta için Y değeri 1.5155 ve X değeri 3, o zaman H olacaktır:
Hesaplama sonucu, C noktasının kalıcı olmadığını (H = 0,4547) ve D' nin aslında Brownian (H = 0,5051) olduğunu gösterir. H'nin tüm seri için değerlendirilmesi anlamsız hale gelir, çünkü küçük ufuklarda, dizi anti-trend davranışını gösterir ve geniş ufuklarda, aksine, daha fazla trend hareketlere yönelir. Bu, para birimlerinin ampirik gözlemleriyle tam bir uyum içindedir. Bunları yeterince uzun süre ticaret yapan herkes, küçük ölçekte fiyatların sürekli dalgalandığını ve büyük ölçekte, bir yıl veya daha uzun süren büyük trend hareketlerinin meydana geldiğini görüyor.
katsayı - fizikte göreli bir düzeltme gibi. H ile ilişki kurar ve artan ölçekle piyasanın doğasındaki değişimi belirler. Bu katsayı sıfıra yakınsa, pazar ölçeğinde homojendir. İçindeki eğilim veya kalıcılık, ölçekten bağımsız olarak yaklaşık olarak aynı seviyededir. b anlamlı bir değer ise, baskın başlangıç koşuludur. H - yakınlaştırma ile daha fazla hükmetmeye başlar. İşte ilişki türleri H ve :
Modülünde b, H'nin önemli bir kesriyse, kendimizi sadece H'nin analiziyle sınırlamak imkansızdır. Piyasa, farklı zaman ölçeklerinde iki zıt özellik gösterebilir, örneğin, aynı anda hem trend hem de trend karşıtı olabilir.
H ve b anlamlıysa ve farklı yönlere yönlendiriliyorsa (H 0,5'ten çok daha fazla ve negatif veya H 0,5'ten çok daha az ve b pozitifse), piyasa, zaman çerçevesine bağlı olarak bir durumdan diğerine keskin bir geçiş yaşar. .
Burada belirtilen zaman göstergesinin formülünü uygulayan var mı:
http://cdn.scipeople.com/materials/2667/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8 %D0%B5%20RS%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1 %84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%%85%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0 %B0%D1%85%202.doc
5 sayfa