Hurst üssü - sayfa 16
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
kesinlikle :)
Daha sonra paylaş? faydalı olacağını düşünüyorum.
TLS'yi de deneyebilirsiniz. Ama aynı sorunları yaşıyor.
türev ile ağırlık = 1 / ((1 + k) ^ 0,5) alırsanız hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.
türev ile ağırlık = 1 / ((1 + k) ^ 0,5) alırsanız hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.
Katsayılar sabittir, hesaplanmıştır ve hiçbir şeye bağlı değildir.
Evet, sapma ortalamadan değil, düz çizgiden düşünülmelidir.
Her neyse, yarın kodu yayınlayacağım.
Eğer hiçbir şeyi mahvetmediyseniz, katsayı. ağırlıkları dikkate alındığında,
Eğer hiçbir şeyi mahvetmediyseniz, katsayı. ağırlıkları dikkate alındığında,
Yanılmıyorsam, formülde n sayısı yalnızca toplamın işaretinde bulunmalı, son formüllerde saf haliyle olmamalıdır.
Genel olarak, aynı anda ve kontrol edin))
Bu konuyu okudum. Hurst üslerinin veya Dubovikov varyasyon indeksinin nasıl doğru bir şekilde hesaplanacağı hakkında birçok gönderi var. Diyelim ki doğru hesaplama yöntemini buldunuz (çok zor değil). Ve sonra tüm bunlar ticarete nasıl uygulanır? Anladığım kadarıyla H>0,5 ise kalıcı bir trend, <0,5 ise düz veya trend değişikliği bekliyor. Ve herhangi biri pozisyon açma kurallarını formüle edebilir mi? Örneğin, H 0,5'i aşağıdan yukarıya geçerse, trend yönünde bir pozisyon açın. Varyasyon endeksi çizelgelerine bakılırsa, böyle bir kural, eğilimin devam edeceğini garanti etmez ve ortalama olarak sıfır kâra yol açar, çünkü H>0.5'ten sonra geri dönüşler, yassılıklar ve eğilim tersine dönüşler çok sık meydana gelir. Ek olarak, Hurst veya varyasyon indeksinin değerleri, min, max ve RMS'nin hesaplandığı seçilen N çubuk sayısına bağlıdır. Bir N ile Hurst, başka bir N - bir daire ile bir eğilimi gösterecektir. O zaman N'yi seçmek için ne var?
Bu konuyu okudum. Hurst üslerinin veya Dubovikov varyasyon indeksinin nasıl doğru bir şekilde hesaplanacağı hakkında birçok gönderi var. Diyelim ki doğru hesaplama yöntemini buldunuz (çok zor değil). Ve sonra tüm bunlar ticarete nasıl uygulanır? Anladığım kadarıyla H>0,5 ise kalıcı bir trend, <0,5 ise düz veya trend değişikliği bekliyor. Ve herhangi biri pozisyon açma kurallarını formüle edebilir mi? Örneğin, H 0,5'i aşağıdan yukarıya geçerse, trend yönünde bir pozisyon açın. Varyasyon endeksi çizelgelerine bakılırsa, böyle bir kural, eğilimin devam edeceğini garanti etmez ve ortalama olarak sıfır kâra yol açar, çünkü H>0.5'ten sonra geri dönüşler, yassılıklar ve eğilim tersine dönüşler çok sık meydana gelir. Ek olarak, Hurst veya varyasyon indeksinin değerleri, min, max ve RMS'nin hesaplandığı seçilen N çubuk sayısına bağlıdır. Bir N ile Hurst, bir başka N - bir daire ile bir eğilimi gösterecektir. O zaman N'yi seçmek için ne var?
En uygun.
Bir eğilim olup olmadığını belirlemek için kullanacağım. Onlar. sadece onay olarak.
... Bir N ile Hurst, bir başka N ile bir trendi gösterecektir - bir daire. O zaman N'yi seçmek için ne var?
Sadece N'yi belirlemek için kullanmak istedim, yani. N değeri sabittir ve bir "eğilim" veya "düz" gösterir (bu doğru derecelendirme olmasa da) ve okumalarına bağlı olarak N'yi başka bir göstergede değiştirin. Ama ondan hoşlanmadım, çok zıplıyor. Aynı gürültü parametreleriyle bile değerler büyük ölçüde değişir.
Bu konuyu okudum. Hurst üslerinin veya Dubovikov varyasyon indeksinin nasıl doğru bir şekilde hesaplanacağı hakkında birçok gönderi var. Diyelim ki doğru hesaplama yöntemini buldunuz (çok zor değil). Ve sonra tüm bunlar ticarete nasıl uygulanır? Anladığım kadarıyla H>0,5 ise kalıcı bir trend, <0,5 ise düz veya trend değişikliği bekliyor. Ve herhangi biri pozisyon açma kurallarını formüle edebilir mi? Örneğin, H 0,5'i aşağıdan yukarıya geçerse, trend yönünde bir pozisyon açın. Varyasyon endeksi çizelgelerine bakılırsa, böyle bir kural, eğilimin devam edeceğini garanti etmez ve ortalama olarak sıfır kâra yol açar, çünkü H>0.5'ten sonra geri dönüşler, yassılıklar ve eğilim tersine dönüşler çok sık meydana gelir. Ek olarak, Hurst veya varyasyon indeksinin değerleri, min, max ve RMS'nin hesaplandığı seçilen N çubuk sayısına bağlıdır. Bir N ile Hurst, bir başka N - bir daire ile bir eğilimi gösterecektir. O zaman N'yi seçmek için ne var?
Dubovikov gibi 5 tane bıraktım
Geçen gün hisse senetlerine bakıyorum, birini düşüş trendinde, diğerini yukarı arıyor, her iki pozisyonu da açın
Puanlar, endekse göre trend olmayan varyasyonları filtrelemek uygundur, 0,55'ten fazlaysa, daha fazla bakmam bile. 80 paylaşım 15 dakika sürer
Eğer hiçbir şeyi mahvetmediyseniz, katsayı. ağırlıkları dikkate alındığında,
Genel olarak, öyle olmadığı kabul edilir.
Üç işlevin de doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için büyük bir istek.
1. Konvansiyonel ÇUŞ
2. Toplam en küçük kareler
3. Ağırlıklarla uyarlanabilir, aslında yaygarayı alevlendiren şey.