Gürültü ticareti yapmaya çalışırken yapılan standart hatalar ("MT4 Sokağı Kabusu" idi) - sayfa 10

Yeni yorum
 
bıçak 19.12.2006 19:16
>> Devamı için anlaşılmayan sorular yasaklanacaktır.

tamam konu kapanmıştır.

Peki ya iyi yapılmış bir iş için Renato birasına ne dersiniz? :-))
 
Renat >> :
7 yıllık deneyimime dayanarak konuşuyorum "tıka basmayın (1), gürültüyle oynamayın (2), ince tenli Uzman Danışmanlar yazın (3), aşağıda bir şey üzerine stratejiler oluşturmaya çalışmayın. NN dakika (M5, M15, tadı ) (4)". Ama bana inanacaklar mı? Bu forumun tecrübesi, inanmayacaklarını ve her ay aynı soruların ortaya çıkacağını gösteriyor.

İnanmayacaklar, çünkü tüm bunların pratikte bağımsız olarak test edilmesi gerekiyor. İyi şanslar!

Renat, burada sizin (veya meslektaşlarınızın) fiyat akışının gürültüsünü tam olarak nasıl araştırmaya çalıştığınıza dair birkaç satır atmanız zor olmaz mıydı?

Şimdiden teşekkürler.

 
Bunu yeniden gündeme getiriyorum çünkü Renat, Tarih Merkezi'nde alıntıları mükemmel bir şekilde temizlemek için temel bir algoritma olduğu 15 yıl boyunca aklına gelmemişti. Bu algoritma ile tüm ani artışlar ve fiyat boşlukları otomatik olarak ortadan kalkar. Mükemmel kene akışı ortaya çıkıyor.

Çözüm çok basit:
1. Her bankadan veya komisyoncudan gelen teklif akışını ayrı bir akış olarak değerlendiriyoruz.
2. Ortalama dünya fiyatı, komisyoncuların %50'sinin bir tarafında, kalan %50'sinin ise diğer tarafında olduğu fiyattır.
3. Aykırı değer yalnızca bir veya birkaç aracı için görünüyorsa, algoritma bunu otomatik olarak filtreler
4. Aykırı değer, brokerlerin %50'sinden fazlasındaysa, gerçek bir pazar sıçraması olur

Algoritma hakkında kısaca:
1. Her banka veya komisyoncu kendi iş parçacığında bölünür.
2. Bu akışın alıntılarında bir kesinti olduğunu anlamak için, örneğin son 50 tik için iki tik arasındaki ortalama süre hesaplanır.
3. İpliğin son kenesinin ömrünün ortalama süreden 2 kat daha uzun olacağı varsayılır.
4. Bu süre içinde yeni bir tick gelmezse akışta bir kesinti olduğu varsayılır ve son fiyatının artık geçerli olmadığı ve hesaplamalarda kullanılmadığı varsayılır.
5. Tüm akımların son geçerli fiyatları, DÜNYA ORTALAMA FİYATI'nın seçildiği seti oluşturur (brokerların aktif akımlarının %50'si bu fiyatın bir tarafında ve diğer %50'si bu fiyatın diğer tarafındadır).
6. Bu fiyat, her yeni akış için her yeni tick'in gelmesiyle yeniden hesaplanır.
7. Alış ve Alış fiyatları ayrı akışlar olarak kabul edilir ve bunlardan ayrı ortalama dünya Alış ve Satış fiyatları oluşturulur.

VE SON VE EN ÖNEMLİ, uzmanların GERÇEK TARİHİ TESTLER yapmasına izin vermek:
Barlar Bid fiyatına değil, Ask ve Bid arasındaki ortalama fiyata inşa edilmelidir. Bu, çubukların Teklifinde var olmayan bağımlılıklar oluşturan büyük spreadlerle ilgili sorunları çözer. Ve genel olarak, MT4 ve MT5'te, görselleştirme ve Strateji testleri için Sor, Bid ve Mid çubukları arasında seçim yapma işlevselliğinin eklenmesi gerekir.

Bu algoritmanın, herhangi bir komisyoncu ile tüm aykırı değerleri, delikleri ve diğer sorunları temizlemesi garanti edilir. Çıktı, filtreleme gerektirmeyen ideal ortalama dünya fiyatıdır. Algoritma, tüm bankaların ürettiği büyük gürültüye rağmen sessiz tikler oluşturur. Atlama sırasında hızlı tepki verir, ancak yalnızca tüm bankaların %50'sinden fazlası sıçradığında. Daha önce, bazı bankaların aykırı değerler oluşturduğunu ve bunları filtrelediğini varsayıyor.

Tarih Merkezi alıntıları bu algoritma kullanılarak yeniden hesaplanırsa, dünyanın en iyi alıntıları elde edilecektir. Aynı algoritma gerçek zamanlı tekliflere de uygulanabilir. Ayrıca harika çalışıyor. Bu arada, dünya çapındaki birçok broker ve banka tam olarak bu algoritmayı kullanıyor ve Renat'ın neden aynı şeyi tarihi çubuklar için Tarih Merkezi'nde ve MetaQuotes demo sunucusunda gerçek zamanlı olarak yapmadığını merak ediyorum.

PP: Kötü Rusçamı mazur görün ama ben Bulgaristanlıyım.
 
Rosimir Mateev :
Bunu tekrar gündeme getiriyorum çünkü Renat, Tarih Merkezi'nde alıntıları mükemmel şekilde temizlemek için temel bir algoritma olduğu 15 yıl boyunca aklına gelmemişti. Bu algoritma ile tüm ani artışlar ve fiyat boşlukları otomatik olarak ortadan kalkar. Mükemmel kene akışı ortaya çıkıyor.

Çözüm çok basit:
1. Her bankadan veya komisyoncudan gelen teklif akışını ayrı bir akış olarak değerlendiriyoruz.
2. Ortalama dünya fiyatı, komisyoncuların %50'sinin bir tarafında, kalan %50'sinin ise diğer tarafında olduğu fiyattır.
3. Aykırı değer yalnızca bir veya birkaç aracı için görünüyorsa, algoritma bunu otomatik olarak filtreler
4. Aykırı değer, brokerlerin %50'sinden fazlasındaysa, gerçek bir pazar sıçraması olur

Algoritma hakkında kısaca:
1. Her banka veya komisyoncu kendi iş parçacığında bölünür.
2. Bu akışın alıntılarında ne zaman bir kesinti olduğunu anlamak için, örneğin son 50 tik için iki tik arasındaki ortalama süre hesaplanır.
3. İpliğin son kenesinin ömrünün ortalama süreden 2 kat daha uzun olacağı varsayılır.
4. Bu süre içinde yeni bir tick gelmezse akışta bir kesinti olduğu varsayılır ve son fiyatının artık geçerli olmadığı ve hesaplamalarda kullanılmadığı varsayılır.
5. Tüm akımların son geçerli fiyatları, DÜNYA ORTALAMA FİYATI'nın seçildiği seti oluşturur (brokerların aktif akımlarının %50'si bu fiyatın bir tarafında ve diğer %50'si bu fiyatın diğer tarafındadır).
6. Bu fiyat, her yeni akış için her yeni tick'in gelmesiyle yeniden hesaplanır.
7. Alış ve Alış fiyatları ayrı akışlar olarak kabul edilir ve bunlardan ayrı ortalama dünya Alış ve Satış fiyatları oluşturulur.

VE SON VE EN ÖNEMLİ, uzmanların GERÇEK TARİHİ TESTLER yapmasına izin vermek:
Barlar Bid fiyatına değil, Ask ve Bid arasındaki ortalama fiyata inşa edilmelidir. Bu, çubukların Teklifinde var olmayan bağımlılıklar oluşturan büyük spreadlerle ilgili sorunları çözer. Ve genel olarak, MT4 ve MT5'te, görselleştirme ve Strateji testleri için Sor, Bid ve Mid çubukları arasında seçim yapma işlevselliğini eklemek gerekir.

Bu algoritmanın, herhangi bir komisyoncu ile tüm aykırı değerleri, delikleri ve diğer sorunları temizlemesi garanti edilir. Çıktı, filtreleme gerektirmeyen ideal ortalama dünya fiyatıdır. Algoritma, tüm bankaların ürettiği büyük gürültüye rağmen sessiz tikler oluşturur. Atlama sırasında hızlı tepki verir, ancak yalnızca tüm bankaların %50'sinden fazlası sıçradığında. Daha önce, bazı bankaların aykırı değerler oluşturduğunu ve bunları filtrelediğini varsayıyor.

Tarih Merkezi alıntıları bu algoritma kullanılarak yeniden hesaplanırsa, dünyanın en iyi alıntıları elde edilecektir. Aynı algoritma gerçek zamanlı tekliflere de uygulanabilir. Ayrıca harika çalışıyor. Bu arada, dünya çapındaki birçok broker ve banka tam olarak bu algoritmayı kullanıyor ve Renat'ın neden aynı şeyi tarihi çubuklar için Tarih Merkezi'nde ve MetaQuotes demo sunucusunda gerçek zamanlı olarak yapmadığını merak ediyorum.

PP: Kötü Rusçamı mazur görün ama ben Bulgaristanlıyım.

Işık hızı 300.000.000 m/s, dünya ekvatorunun çevresi 40.075.000 m, artı telekomünikasyon maliyetleri, ortalama dünya fiyatı ile çalışırken her 1-3 saniyede bir alıntıdır. Mt terminalinde, aktif işlem saatlerinde fiyatlar dakikada 500-1500 fiyat arasında düşer.

1...345678910
Yeni yorum