Strateji kalitesinin tek bir göstergesi

Yeni yorum
 

Stratejinin kalitesini gösteren, birçok özelliğini (kar, düşüş, işlem sayısı, ...) dikkate alacak tek bir katsayı bulmayı / geliştirmeyi öneriyorum. MT5 bunu kullanma yeteneğine sahiptir.

Bu tür bir problem grafiksel olarak çözülebilir:

Kar ve düşüş, zarar durdurmada gösterilir. Grafikte belirtilen fonksiyonlarda kullanılan üç gösterge, strateji hakkında “büyüme istikrarı” gibi önemli bilgiler içermiyor, kısmen de olsa düşüş.

Bu işlevlerin sonucu, stratejinin genel kalitesini değerlendirmek için kullanılabilecek tek bir sayı ile sonuçlanacak şekilde basitçe çarpılabilir.

 
Aliaksandr Hryshyn :

Büyük Bilim Adamı.

Artık kullanmıyorum, işe yaramaz. Bu arada, bu göstergelere olan hevesinizi anlamıyorum.

 
Yuriy Asaulenko :

Büyük Bilim Adamı.

Artık kullanmıyorum çünkü gereksiz. Bu arada, bu göstergelere olan hevesinizi anlamıyorum.

Strateji değerlendirmesinin otomasyonu. Stratejinin genel kalitesini karakterize eden yalnızca bir gösterge gereklidir. Herhangi bir fikriniz varsa lütfen önerin.
 
Aliaksandr Hryshyn :
Strateji değerlendirmesinin otomasyonu.

Bunu da otomatikleştirin. Peki incir?

Voznesensky gibi. :)

 
strateji oluşturucu için).
 

Bir öneri var:

düşüş - test edilen süre için %3'ten %5'e - 10 puan

6'dan 15 -6 puana düşüş

16 ve üzeri 4 puandan düşüş

ve böylece bir nokta sistemi türetmek için tüm parametreler.

Ve sonra özetleyin - kimin daha fazla puanı varsa, bu sistem daha iyidir.

Düşüşü, karlılığı vb. değerlendirin.

Bunun gibi bir şey. Hangi dezavantajlar, karlılık ve diğer parametrelerin alınması ve hangi puanların verilmesi gerektiği - soru bu)

 

Düzgün fonksiyonların kullanılması arzu edilir, aksi takdirde %3 gerileme ve %5'in bir ve aynı olduğu ortaya çıkar.

Peki ya işlem sayısı ? Tarihte üç karlı işlem, gerileme sıfır olmasına rağmen stratejinin iyi olduğu anlamına gelmez.

 
Evet, bu tür karmaşık göstergeler bir vagon olarak düşünülebilir. Bir keresinde, örneğin, kar, kar faktörü, işlem sayısı, kârın işlemlere eşit dağılımı ve denge eğrisi için regresyon çizgisinin idealliği ile doğru orantılı olan bir gösterge kullandım (eğim ne kadar büyük ve yayılma o kadar küçük, daha iyi) ve düşüşle ters orantılıdır. Ancak karmaşık bir göstergenin birkaç standart göstergeden daha iyi olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmadım. Ana avantajı, standart göstergeler tahminlerde farklılaştığında, birkaç seçenek arasında parametre seçme sorununu ortadan kaldırmasıdır. Özellik seçimi oldukça özneldir. İyileşme faktörünün bazı sevenleri var, başka ne ...
 

"Ancak bileşik bir göstergenin birkaç standart göstergeden daha iyi olduğuna dair bir kanıt yok, ben yürütmedim." - soru yalnızca yaklaşımdadır, eğer böyle bir değerlendirme yöntemi uygun değilse, bu otomatik olarak standart yöntemlerin de uygun olmadığı anlamına gelir.

"Özellik seçimi son derece özneldir." - öznellik seviyesi standart yaklaşımdan daha yüksek değil, model burada bir "kara kutu" olarak kabul ediliyor.

Stratejinin ana özelliklerinin genel gösterge üzerindeki önemi ve etkisi, diğer özelliklerine de bağlı olabilir ve bu standart yaklaşımdır.

 
Çizelgeler, denge çizgisinin hareketinin kararlılığını hesaba katmaz.
 
her şey zaten icat edildi
123456789
Yeni yorum