Strateji kalitesinin tek bir göstergesi - sayfa 7

Yeni yorum
 
Youri Tarshecki :

İki stratejiyi karşılaştırmak için, pazarın %60'lık uygunluğu bile biri veya diğeri lehine bir seçim yapmak için yeterli olacaktır. Sadece numuneyi artırmanız gerekiyor.

Kodla gerçek çalışma için, 1m'de ortam simülasyonunun mevcut %95 doğruluğu çok iyidir. Ve kene geçmişi hepsine %99 verecektir.Çoğu bilimsel ve pratik ortam modeli böyle bir doğrulukla övünemez.

Stratejiler yaratmanın otomatik yönteminin, tarihin kalitesine bağımlılık açısından manuel olandan bir şekilde mucizevi bir şekilde farklı olduğuna inanmak için hiçbir neden göremiyorum.

Hikaye kötüyse, tüm danışmanlar için kötüdür.

Diğer bir deyişle, ortam seçimi sistem değerlendirme kriterleri ile doğrudan ilgili değildir.

"Tarihin kalitesine bağımlılık açısından strateji oluşturmanın otomatik yolunun manuel olandan bir şekilde mucizevi bir şekilde farklı olduğuna inanmak için hiçbir neden göremiyorum, hayır görmüyorum." - otomatik arama, geçmiş verilerin kalitesiyle birlikte test cihazının teknik özelliklerinden (kusurlarından) yararlanan bir "strateji" bulabilir. Görünüşe göre böyle bir sorunla karşılaşmamışsınız)). İşte iyi bir örnek:

OHLC geçmiş verilerinin kullanıldığını, kenelerin simüle edilmediğini, daha küçük dönemlerin kullanılmadığını, her O, H, L veya C değeri alındığında piyasaya giriş/çıkış koşullarının hesaplandığını varsayalım.

Resimde:

Çünkü (OL) + (H - C) < (H - O ) + (CL) test cihazı, oldukça mantıklı olan şekilde gösterilen sıradaki değerleri kullanarak piyasa hareketini simüle eder.

Sonuç olarak, kırmızı çizgiyle belirtilen anda, Açık ve Düşük (Yakın olacak strateji için) iki değerinin "gelecek" hakkında bilgi içereceği ortaya çıktı.

İşte kâr kuralı:

if (Aç[0] - Kapat[0])> X ve (Yüksek[0] == Açık[0]), o zaman satın alın, burada X, spread'i kapsayan bir değerdir.

Lütfen belirtilen zamanda strateji için OHLC değerlerinin geçmiş verilerin OOLL değerlerine karşılık geleceğini unutmayın!!

Bir test cihazı hatası ve düşük kalite geçmişi gösterilir.

 
Aliaksandr Hryshyn :


Bir test cihazı hatası ve düşük kalite geçmişi gösterilir.

Nasıl bir gelecekten bahsediyorsun. Bu fenomen uzun zamandır bilinmektedir. Yaklaşık üç yıl önce, böyle bir çipe sahip bir danışmana dayanarak, çalışmanın kâr elde etmenin sonuçlarını incelemekle ilgili bir makale bile olduğunu hatırlıyorum. Orada durmadan kar, böyle bir danışman tarafından üretildi.

Ancak, stratejinin bağımsız olarak bu çipi yakalamayı ve hatta özellikle öğretmezseniz yayılmayı hesaba katarak öğrenme olasılığı nedir? Bence ihmal edilebilir.

Tabii ki, mumun içinde, gerçekte fiyat istediğiniz gibi ileri geri gidebilir. Bu %5-10'luk test hatalarını gerçeğinden yaratan şeydir. Testte stratejileri karşılaştırmak için bunun kritik olmadığı gerçeğinden bahsediyorum, çünkü hepsi hala aynı koşullarda olacak.

Ve bu sizin için kritik görünüyorsa, o zaman hızdan ödün vererek gerçek bir kene geçmişi alınız gerçeğinden bahsediyorum.

Onlar. Bu, kullanılacak test yöntemiyle karşılaştırıldığında önemsizdir.

 
Konuyu kesinlikle anlamadın. Strateji test cihazında , bir kusurlu örneğimde danışman yalnızca olumlu işlemler verecek, kase)). "Kase" aramak için yapılan otomatik arama stratejileri bu kusurlara rastlayabilir.
İnanın bana, bu strateji üreticisi için ciddi bir sorun, zaten var, elbette, örnekte olduğundan daha iyi. Ben "zekayı" artırmaya çalışırken, optimize edilmemiş bir segment için iyi bir öz sermaye bir dakika içinde tükenebilir. İnternette bulduğum benzer programların pek sorunu yok ve olamaz, bunun nedeni belirli bir kural oluşturma şablonu, oluşturulan bir kural örneği: (A<B) & (A>C) & if(D>C) ;doğru;A >B).
 
Sistem, yaklaşık 150 işlemde yaklaşık 15 kârsız olan bir "strateji" buldu ve bu, optimize edilmemiş bir alandaydı. Bu sonuçlara çok az güven var.
 
Aliaksandr Hryshyn :
Sistem, yaklaşık 150 işlemde yaklaşık 15 kârsız olan bir "strateji" buldu ve bu, optimize edilmemiş bir alandaydı. Bu sonuçlara çok az güven var.
Kendini vur?
 
Başka kusurlar da var... Bu arada, optimize edilmemiş bir bölümde de en iyi sonuçları verebilirler. Fiyat davranış kalıplarını kullanmıyorum.
 
Алексей Тарабанов :
Kendini vur?
))
 
Aliaksandr Hryshyn :
Konuyu kesinlikle anlamadın. Strateji test cihazında , bir kusurlu örneğimde danışman yalnızca olumlu işlemler verecek, kase)). "Kase" aramak için yapılan otomatik arama stratejileri bu kusurlara rastlayabilir.
İnanın bana, bu strateji üreticisi için ciddi bir sorun, zaten var, elbette, örnekte olduğundan daha iyi. Ben "zekayı" artırmaya çalışırken, optimize edilmemiş bir segment için iyi bir öz sermaye bir dakika içinde tükenebilir. İnternette bulduğum benzer programların pek sorunu yok ve olamaz, bunun nedeni belirli bir kural oluşturma şablonu, oluşturulan bir kural örneği: (A<B) & (A>C) & if(D>C) ;doğru;A >B).

İki farklı şeyden bahsediyoruz.

1. Örneğinizin uzun süredir farkındayım. Benim düşüncem, "evrim" sürecinde tesadüfen böyle bir şeyin meydana gelme ihtimalinin yok denecek kadar az olduğudur. Hala bu ve benzeri "fiyat dışı" numaralardan korkuyorsanız - makul bir yayılma ile kene geçmişinde bir kontrol kontrolü yapın - ve her şey orada ortaya çıkacaktır. Sadece bazen ini dosyasındaki test türünü değiştirin.

Kural oluşturma şablonları, bence, hiçbir hile olmaması için, bu kuralların yeterince yüksek bir genelleme düzeyinde çalışması ve uyumluluğu engellemesi gerekir. Ve sonra kullanıcının kendisi bu bağımlılıkları ve jeneratörün çalışması gereken öğeleri ayarlayabilecektir.

2. Jeneratör, teste dayalı bir dizi strateji içeriyorsa, ileriye doğru yürüme sadece ZORUNLUDUR. Ayrıca, seçim kriterlerini önemli ölçüde basitleştirecektir.

 
Youri Tarshecki :

İki farklı şeyden bahsediyoruz.

1. Örneğinizin uzun süredir farkındayım. Benim düşüncem, "evrim" sürecinde tesadüfen böyle bir şeyin meydana gelme ihtimalinin yok denecek kadar az olduğudur. Hala bu ve benzeri "fiyat dışı" numaralardan korkuyorsanız - makul bir yayılma ile kene geçmişinde bir kontrol kontrolü yapın - ve her şey orada ortaya çıkacaktır. Sadece bazen ini dosyasındaki test türünü değiştirin.

Kural oluşturma şablonları, bence, hiçbir hile olmaması için, bu kuralların yeterince yüksek bir genelleme düzeyinde çalışması ve uyumluluğu engellemesi gerekir. Ve sonra kullanıcının kendisi bu bağımlılıkları ve jeneratörün çalışması gereken öğeleri ayarlayabilecektir.

2. Jeneratör, teste dayalı bir dizi strateji içeriyorsa, ileriye doğru yürüme sadece ZORUNLUDUR. Ayrıca, seçim kriterlerini önemli ölçüde basitleştirecektir.

Muhtemelen olacak.)

Sizce kurallar nasıl olmalı? Sadece sorunu nasıl gördüğünüzü merak ediyorum.

 

Bu seçeneği sunuyorum.

Bu değerlendirme, aşağıdaki özelliklere/sınırlamalara sahip stratejiler için uygundur:

  • Durdurma kaybının varlığı
  • Her ticaretin riski sabittir ve para birimi cinsinden ölçülür. lot, stop loss büyüklüğüne göre hesaplanır, böylece tetiklendiğinde, sadece risk tarafından belirlenen tutarı kaybederiz
  • Bir ticaret planının parçasıysa ve toplam risk sabitse, birkaç işlemi tek bir işlem olarak düşünebilirsiniz.

Kar ve düşüş, ilgili değerlerin sabit risk/durdurma zararına oranı olarak sunulur.

Stratejinin ana performans göstergeleri aşağıdaki şekilde alınır ve dönüştürülür, şekilde gösterildiği gibi formüllerin sırası başlıktaki göstergelerin sırasına karşılık gelir.

Grafikte stratejinin karmaşıklığı da var, kullanamazsınız, buna ihtiyacım vardı.

Oynaklık, karşılık gelen değerlerde regresyon çizgisinden özsermaye değerlerinden maksimum sapmaların toplamını gösterir, grafiksel olarak şöyledir:

Kararsızlık, AB'nin mutlak değerlerinin toplamıdır, yani A+|B|

Ayrıca, aşağıdaki gibi hesaplanan, biraz değiştirilmiş bir karlılık değeri de vardır:

karlılık=(toplam kar + 1)/(toplam zarar + 1)

Şu şekilde dönüşür:

Çünkü az sayıda işlemle karlılık yeterli değil, o zaman şunu yaparız:

Yukarıdaki grafik, işlem sayısına bağlı olarak karlılık değerinin nasıl hesaplanacağını göstermektedir.

Ardından, kârlılığı (işlem sayısına bağlı olarak önemine göre) aşağıdaki formüle göre bir kez daha değiştirin:

karlılık = 1 + karlılık * önem - önem

Ayrıca, elde edilen tüm kâr, düşüş, işlem sayısı, istikrarsızlık ve karlılık değerlerini (son formülden) çarparız, sonuç olarak, stratejinin genel kalitesini yansıtan belirli bir tek katsayı elde ederiz. belirli bir süre içinde ticaret.

Katsayı değerleri:

0 - acımasızca korkunç)

0,3 - kötü

~0.8 - kuyu

>1 - çok iyi sonuç

İşte bu şekilde yapılan değerlendirmenin sonuçları:

Burada bu katsayı Z Katsayısı olarak temsil edilmektedir, eğitim (yeşil hat) ve test (mor hat) setlerini değerlendirebilirsiniz.

Yeşil öz sermaye çizgisi (0,993) ve alt mor çizgi (0,5714) için iyi bir sonuç

Mor için, kötüden biraz daha yüksek, karlılık 1.447

Kötü sonuç örnekleri.

123456789
Yeni yorum