Gürültü nasıl ölçülür? - sayfa 9
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Gürültü konusunu terk etmeleri üzücü.
Gürültü, yüksek olasılıkla belirli bir zaman aralığında önceden belirlenebilir. Bunda olağandışı bir şey yok.
Gözlem, örüntülerin tanımlanması ve program kodunda resmileştirme süreci.
Zor değilse bir örnek. Sözlerde olabilir.
konunun içindeki gürültü açıkça ismine tekabül ediyor, "gürültülü" sayısıyla ölçülebilir
Akşamları 2 sayfalık bir konuda göstergeli bir resimde gürültü izi olan bir resim yayınlamaya söz verdi.
Noktalarda gürültü.
Benim için sonucun biraz beklenmedik olduğunu söylemeliyim. Ben farklı bir şey sandım.
Gürültü 30p'yi geçmez. Bununla çalışmak oldukça mümkündür.
Meşgul krivulina, - elbette bir dakika kullanamayacaksınız ama örneğin 1H ile başlayarak deneyebilirsiniz. Daha büyük TF'lerde aynı şekilde davranırsa ve bir şekilde geleceğe bakmazsa, o zaman ilk bakışta, ticaret başına bir buçuk veya iki beklenti yayılımı emilebilir. Çok değil gibi görünüyor, ancak günde 40-60 dört haneli sayı - çok fazla hiçbir şey yok.
Düzeltmeniz - aslında bir frekans filtresi görevi görür. Ve bu durumda gürültü dediğiniz şey, basitçe, sinyalin yüksek frekanslı (düzeltme periyoduna göre) bir bileşeni olabilir.
Bu aşırı basitleştirilmiş bir yaklaşımdır, başlangıçta büyük sinyal bozulmaları içerir.
Daha rasyonel bir yaklaşım, sinyal bileşenlerinin adım adım belirlenmesiyle geriye dönük bir analizdir. Şematik olarak şöyle görünür:
- başlangıçta, örneğin haftanın günü , günün saati, piyasa koşulları (eğilim yukarı / aşağı, sabit), önemli ekonomik finansal haberler, vb. gibi çeşitli faktörlerin gelecekteki fiyat hareketini etkilediği varsayılır. Modelin karmaşıklığı, dikkate alınan etki faktörlerinin sayısına bağlı olacaktır.
- "Fiyat vektörü=F{Faktör(n)}" formuna indirgenebilecek fiyat hareketinin faktörlerin her birine bağımlılığını aramak. Fiyat bağımlılığının izlenmediği faktörler önemsiz kabul edilir ve gelecekte dikkate alınmaz.
- Elde edilen bağımlılıkları bir grafikte özetliyoruz ve gerçek bir sinyal üzerine bindiriyoruz. Ortaya çıkan tutarsızlıklar bizim durumumuzda "gürültü" olacaktır.
Ancak özünde, böyle bir "gürültü" de sinyalin bir parçasıdır, sadece hesaba katmadığımız önemli etki faktörlerinin varlığından dolayı, belirleyebileceğiz, ancak her ikisini de tahmin edemeyiz. "Gürültü"nün doğası veya özelliklerinden herhangi biri.
Bu nedenle, kendim için gürültüyü ölçmekteki noktayı görmüyorum. Ama bu benim kişisel görüşüm ve bu konuya yaklaşımım.
Sorunun kendisi, gürültünün nasıl ölçüleceğidir? - yanlış, mantıksız, yanlış.
Öncelikle girişte sinyal + gürültü karışımı olduğunu anlamanız gerekir.
Bu neden yanlış, mantıksız, yanlış? Gürültüyü "sinyal + gürültü" karışımından izole etmek mümkün olsaydı, o zaman bu elbette yasalsa ve voila - gürültü ölçülürse dağılımı daha da hesaplarsınız!
Oleg otomatı :
"Sinyal + gürültü" karışımından "sinyal" nasıl çıkarılır? Bu sorunu çözerken "gürültüyü" belirlemek zor olmayacaktır.
Bu problem, uyarlanabilir kontrol teorisi yöntemleriyle çözülür.
Bütün bunlar güzel, ancak pratik olarak mümkün değil - ekonometri dilinde önerdiğiniz şey kulağa benziyor - bir trendin, mevsimsel, döngüsel bileşenin seçilmesi ve ardından artıkların kural olarak otoregresif yöntemlerle analizi. Forex'te şimdiye kadar çok az insan başarılı oldu.
Bu yüzden mi yanlış, mantıksız, yanlış? Gürültüyü "sinyal + gürültü" karışımından izole etmek mümkün olsaydı, o zaman bu elbette yasalsa ve voila - gürültü ölçülürse dağılımı daha da hesaplarsınız!
Eh, gürültüyü ölçmeden önce ayırt edilmesi gerektiği açıktır, ancak stok gürültüsünü analiz etme konusunda uyarlanabilir kontrol teorisi yöntemlerinin etkinliği hakkında belirsiz şüpheler ortaya çıkmaktadır.