Gürültü nasıl ölçülür?

 

Soru programlamada değil, daha çok felsefi.

Sinyalin özellikleri bilindiğinde gürültünün ölçmede çok iyi olduğu yaygın bir bilgidir. Bizim durumumuzda, sadece gürültü olduğu değil, aynı zamanda bir sinyal olduğu da çok net değil.

Pipers için bu bir şeydir, gün içi tüccarlar için başka bir şeydir, kısa vadeli tüccarlar için üçüncü bir şeydir. Ama aynı zamanda farklı sinyaller de alıyorlar. Ve bu kategoriler ve gürültü kavramı için çok farklıdır.

Grafiğe baktığımızda, herhangi bir gösterge olmadan görüyoruz - gürültü nerede ve sinyal nerede. Özellikle tarihte. Daha deneyimli olanlar, sinyalin gürültüyü aştığı yeri gerçek zamanlı olarak anlayabilir (şu anda anlaşmanın başarılı olacağını söylemiyorum, ancak böyle bir sonucun olasılığı daha yüksektir).

Bu yönde bir şeyler yapmaya çalıştım. Diyelim ki regresyon çizgileri, regresyon eğrileri - aynı çizgiler, sadece her noktada türev çizgiye eşdeğerdir. Ve gürültüyü saymak için onlarla ilgili. Bununla birlikte, insan beyni tüm bunları daha hızlı olmasa da çok daha iyi belirler. Ve makinenin bir anlaşmaya girmeye karar verdiği yerde, bir kişiye bunun hiç de gerekli olmadığı görülüyor ve bunun tersi de bu arada, nadir değil. Test ederken, genellikle grafikler de dahil olmak üzere işlemlerin çoğuna bakarım ve bazen - neden oraya geldiğini düşünüyorum. Gerçi, evet, ona kendim söyledim. :)

Böylece, bir şeyi ölçmeden önce, neyi ölçtüğümüzü formüle etmenin iyi olacağı fikri ortaya çıktı. Grafiğe baktığımızda, duruma bağlı olarak her seferinde gürültü kavramımızın uyarlanabilir bir şekilde değiştiğinden şüpheleniyorum. Yani, sezgisel olarak birkaç seçeneği değerlendiriyoruz ve şu anda bize uygun olanı seçiyoruz. Ve her seferinde farklı kriterlere göre ortalama alıyoruz - kafamızda birkaç satır oluşturuyor ve o anda beğendiğimizi seçiyoruz.

Gürültünün ne olduğu ve onunla nasıl başa çıkılacağı konusunda, özelliklerinin ölçülmesi anlamında tartışılması önerilmektedir.

 
Yuriy Asaulenko :

Soru programlamada değil, daha çok felsefi.

Sinyalin özellikleri bilindiğinde gürültünün ölçmede çok iyi olduğu yaygın bir bilgidir. Bizim durumumuzda, sadece gürültü olduğu değil, aynı zamanda bir sinyal olduğu da çok net değil.

Pipers için bu bir şeydir, gün içi tüccarlar için başka bir şeydir, kısa vadeli tüccarlar için üçüncü bir şeydir. Ama aynı zamanda farklı sinyaller de alıyorlar. Ve bu kategoriler ve gürültü kavramı için çok farklıdır.

Grafiğe baktığımızda, herhangi bir gösterge olmadan görüyoruz - gürültü nerede ve sinyal nerede. Özellikle tarihte. Daha deneyimli olanlar, sinyalin gürültüyü nerede aştığını gerçek zamanlı olarak anlayabilir (şu anda anlaşmanın başarılı olacağını söylemiyorum, ancak böyle bir sonucun olasılığı daha yüksektir).

Bu yönde bir şeyler yapmaya çalıştım. Diyelim ki regresyon çizgileri, regresyon eğrileri - aynı çizgiler, sadece her noktada türev çizgiye eşdeğerdir. Ve gürültüyü saymak için onlarla ilgili. Bununla birlikte, insan beyni tüm bunları daha hızlı olmasa da çok daha iyi belirler. Ve makinenin bir anlaşmaya girmeye karar verdiği yerde, bir kişiye bunun hiç de gerekli olmadığı görülüyor ve bunun tersi de bu arada, nadir değil. Test ederken, genellikle grafikler de dahil olmak üzere işlemlerin çoğuna bakarım ve bazen - neden oraya geldiğini düşünüyorum. Gerçi, evet, ona kendim söyledim. :)

Böylece, bir şeyi ölçmeden önce, neyi ölçtüğümüzü formüle etmenin iyi olacağı fikri ortaya çıktı. Grafiğe baktığımızda, duruma bağlı olarak her seferinde gürültü kavramımızın uyarlanabilir bir şekilde değiştiğinden şüpheleniyorum. Yani, sezgisel olarak birkaç seçeneği değerlendiriyoruz ve şu anda bize uygun olanı seçiyoruz. Ve her seferinde farklı kriterlere göre ortalama alıyoruz - kafamızda birkaç satır oluşturuyor ve o anda beğendiğimizi seçiyoruz.

Gürültünün ne olduğu ve onunla nasıl başa çıkılacağı konusunda, özelliklerinin ölçülmesi anlamında tartışılması önerilmektedir.

Sorunun biraz kaotik ifadesi ... Bu bağlamda, karşı soru - neden gürültüyü ölçmeniz gerekiyor? Basitleştirilmiş bir formülasyonda, yararlı bir sinyal olarak tanımlanamayan her şey gürültüdür. Ama yine de, neden ölçmeniz gerektiği açık değil mi?
 
Vladimir Suschenko :
Sorunun biraz kaotik ifadesi ... Bu bağlamda, karşı soru - neden gürültüyü ölçmeniz gerekiyor? Basitleştirilmiş bir formülasyonda, yararlı bir sinyal olarak tanımlanamayan her şey gürültüdür. Ama yine de, neden ölçmeniz gerektiği açık değil mi?

profesyonel alışkanlık. Genel olarak, kaotik bir şey görmüyorum. Herhangi biri ilgileniyorsa, tartışma için olağan aşamalı başlangıç. Aynı zamanda, konuyla ilgilenen olup olmadığını öğreneceğiz. Lavrenty Pavlovich (c) olsa da bir girişim işkence değildir.

Sistemler (ticaret sistemleri) kurarken, piyasada gürültü ve sinyalin varlığı kavramına bağlı kalırım. Kısacası, sinyal seviyesinin gürültü seviyesini aştığı anlarda işlemler yapılır - aynı kontrol sistemlerinde yaygın olan bir tür eşik cihazı. Bu tür sistemler için gürültü ölçümü ve gürültü ve sinyal için ayırt edici kriterler gereklidir.

Forumdaki herhangi biri benzer bir yaklaşımla meşgulse, neden tartışmıyorsunuz.

 
Yuriy Asaulenko :

Soru programlamada değil, daha çok felsefi.

Sinyalin özellikleri bilindiğinde gürültünün ölçmede çok iyi olduğu yaygın bir bilgidir. Bizim durumumuzda, sadece gürültü olduğu değil, aynı zamanda bir sinyal olduğu da çok net değil.

Pipers için bu bir şeydir, gün içi tüccarlar için başka bir şeydir, kısa vadeli tüccarlar için üçüncü bir şeydir. Ama aynı zamanda farklı sinyaller de alıyorlar. Ve bu kategoriler ve gürültü kavramı için çok farklıdır.

Grafiğe baktığımızda, herhangi bir gösterge olmadan görüyoruz - gürültü nerede ve sinyal nerede. Özellikle tarihte. Daha deneyimli olanlar, sinyalin gürültüyü nerede aştığını gerçek zamanlı olarak anlayabilir (şu anda anlaşmanın başarılı olacağını söylemiyorum, ancak böyle bir sonucun olasılığı daha yüksektir).

Bu yönde bir şeyler yapmaya çalıştım. Diyelim ki regresyon çizgileri, regresyon eğrileri - aynı çizgiler, sadece her noktada türev çizgiye eşdeğerdir. Ve gürültü saymak için onlarla ilgili. Ancak, insan beyni tüm bunları daha hızlı olmasa da çok daha iyi belirler. Ve makinenin bir anlaşmaya girmeye karar verdiği yerde, bir kişiye bunun hiç de gerekli olmadığı görülüyor ve bunun tersi de bu arada, nadir değil. Test ederken, genellikle grafikler de dahil olmak üzere işlemlerin çoğuna bakarım ve bazen - neden oraya geldiğini düşünüyorum. Gerçi, evet, ona kendim söyledim. :)

Böylece, bir şeyi ölçmeden önce, neyi ölçtüğümüzü formüle etmenin iyi olacağı fikri ortaya çıktı. Grafiğe baktığımızda, duruma bağlı olarak her seferinde gürültü kavramımızın uyarlanabilir bir şekilde değiştiğinden şüpheleniyorum. Yani, sezgisel olarak birkaç seçeneği değerlendiriyoruz ve şu anda bize uygun olanı seçiyoruz. Ve her seferinde farklı kriterlere göre ortalama alıyoruz - kafamızda birkaç satır oluşturuyor ve o anda beğendiğimizi seçiyoruz.

Gürültünün ne olduğu ve onunla nasıl başa çıkılacağı konusunda, özelliklerinin ölçülmesi anlamında tartışılması önerilmektedir.

Çok değil. Aslında piyasada gürültü yok. Orada bulunan tek gürültü, grafiğin zamansal örneklemesi nedeniyle oluşan örnekleme gürültüsüdür. Veriler zaman içinde ayrıklaştırılmazsa, gürültü olmadığı, farklı boyutlarda hareketler olduğu ortaya çıkar. Küçük hareketler büyüklerden oluşur ve hepsi birbirine benzer.
 
Maxim Romanov :
Çok değil. Aslında piyasada gürültü yok. Orada bulunan tek gürültü, grafiğin zamansal örneklemesi nedeniyle oluşan örnekleme gürültüsüdür. Veriler zaman içinde ayrıklaştırılmazsa, gürültü olmadığı, farklı boyutlarda hareketler olduğu ortaya çıkar. Küçük hareketler büyüklerden oluşur ve hepsi birbirine benzer.

Karmaşık bir dinamik sistem olarak pazar, gürültü yapmaktan başka bir şey yapamaz. Bu sistemin + her şeyin olumlu geri bildirimlerle (piyasadan - tüccara gelen bilgiler) kapsandığını hesaba katarsak, o zaman piyasanın girdi gürültüsü de artmalıdır. Piyasayı bir bilgi boşluğuna yerleştirirsek (dış etkenlerin, haberlerin vb. olmaması), sistemin gürültüsünü en saf haliyle görürüz. Diyelim ki düz, piyasa gürültüsü gibi. Ayrıca bu, sistemin çıkış sinyalidir.

Pazar gürültüsü, Wiener rastgele süreci gibi rastgele yürüyüşlere benzer bir şeydir. En azından birçok özelliği aynı. Dahil olmak üzere kendine benzerlik.

 
Yuriy Asaulenko :

Karmaşık bir dinamik sistem olarak pazar, gürültü yapmaktan başka bir şey yapamaz. Bu sistemin + her şeyin olumlu geri bildirimlerle (piyasadan - tüccara gelen bilgiler) kapsandığını hesaba katarsak, o zaman piyasanın girdi gürültüsü de artmalıdır. Piyasayı bir bilgi boşluğuna yerleştirirsek (dış etkenlerin, haberlerin vb. olmaması), sistemin gürültüsünü en saf haliyle görürüz. Diyelim ki düz, piyasa gürültüsü gibi. Ayrıca bu, sistemin çıkış sinyalidir.

Pazar gürültüsü, Wiener rastgele süreci gibi rastgele yürüyüşlere benzer bir şeydir. En azından birçok özelliği aynı. Dahil olmak üzere kendine benzerlik.

Piyasayı bir boşluğa koyarsanız, fiyat durur çünkü kimse işlem yapmaz ve gürültü olmaz.

Piyasa gerçekten olumlu geri bildirimle kapsanan bir sistem olarak hayal edilebilir ve geri bildirim parametreleri sabit olsaydı her şey çok basit olurdu. katı parametrelere sahip bir geri beslemeye sahip bir amplifikatör hayal edin, ne olacak? Kendi kendini heyecanlandıracak ve harmonik salınımlar meydana gelecektir. Şimdi bir milyon geri besleme döngüsüne sahip bir amplifikatör hayal edin! farklı seçeneklerle! Üstelik bu her zaman bir milyon değil, şimdi 2 milyon olabilir ve şimdi sadece 1000 ve herkesin farklı özellikleri, farklı derinlikleri, farklı gecikme süreleri, farklı geçiş süreleri ve artı her şey, tüm bu parametreler her biri için zamanda yüzer. bireysel bağlantı. Bu durumda asla piyasada harmonik bir sinyal görünmeyecektir.Her hareket tamamen öngörülemeyen bir şekilde güçlendirilebilir veya zayıflatılabilir, bu yüzden gerçekte hiçbir ses olmadığı ortaya çıkıyor, bunların hepsi bilgilendirici hareketler. Zincirler teorisini veya sinyal teorisini piyasaya doğrudan uygulamak veya gürültüyü filtrelemek imkansızdır, çünkü bu gürültüden oluşur, ayrıca farklı referans aralıklarında kendi kendini senkronize eder.

Radyo mühendisliğinde gürültüyü neden bu kadar kolay filtreliyoruz? Vurgulamamız gereken sinyali bildiğimiz için, sinyal olmayan her şey gürültüdür. Sinyalimizin iyi tanımlanmış özellikleri var ve onu hangi dolaylı veya doğrudan işaretlerle hesaplayacağımızı biliyoruz. Piyasada gürültünün kendisi bir sinyaldir, aslında gürültü yoktur, sinyal yoktur, sadece dalgalanmalar vardır. Filtrelenecek bir şey yok.

Orada gerçekten küçük bir gürültü olmasına rağmen, bunlar niceleme gürültüleridir, her işlem sonlu bir doğruluk hacmiyle yapılır, çünkü bu gürültü gerçekten ortaya çıkar, ancak daha sonra yukarıda yazdığım gibi bu sesler harekete dönüşür.

 
Maxim Romanov :

Piyasayı bir boşluğa koyarsanız, fiyat durur çünkü kimse işlem yapmaz ve gürültü olmaz.

Sadece belirli parametrelerde pozitif geri besleme, üretime ve kendi kendine uyarılmaya yol açar. Kesin konuşmak gerekirse, yalnızca bir geri bildirimimiz var, çok değil, kedi sistem girişine girer, ancak giriş filtreleri herkes için farklıdır ve evet, zamanla değişirler. Ek olarak, herkesin hala dış etkiler, bu etkilere tepkinin şekli ve büyüklüğü için farklı filtreleri vardır. Bu modeli birkaç yıldır kullanıyorum. Çoğunlukla kalite açısından.

Peki gürültü var mı, yok mu? Eğer - Piyasada gürültünün kendisi bir sinyal ise, aslında gürültü yok, sinyal yok, sadece dalgalanmalar var. Filtrelenecek bir şey yok.

Diyelim ki, konsolide hareketler , bu gürültü değil - ortalamadan sapma çok küçük . Ve sistemin eyleme formdaki yanıtı, çoğu sistemin hafif bir aşımla yanıtına oldukça benzer. Ve düz gürültüde bir titremeye oldukça benzer veya ortada dolaşma (sapma), belki de sürüklenme ile. Böyle bir reaksiyon aynı zamanda birçok düzenleyici sistemin özelliğidir.

 
Yuriy Asaulenko :

Grafiğe baktığımızda, herhangi bir gösterge olmadan görüyoruz - gürültü nerede ve sinyal nerede. Özellikle tarihte.

O zaman burada ne işin olduğunu sorabilir miyim? Küresel finansal sistemi ezmek için en büyük borsalara iletin.

 
Комбинатор :

O zaman burada ne işin olduğunu sorabilir miyim? Küresel finansal sistemi ezmek için en büyük borsalara iletin.

Tarihte iyi misin? Bana göre tarihte herkes çok iyi ticaret yapar. Özellikle TA için. Önceden bilseydik, çok daha önce kırardık. :)
 
Yuriy Asaulenko :

Soru programlamada değil, daha çok felsefi.

Sinyalin özellikleri bilindiğinde gürültünün ölçmede çok iyi olduğu yaygın bir bilgidir. Bizim durumumuzda, sadece gürültü olduğu değil, aynı zamanda bir sinyal olduğu da çok net değil.

Pipers için bu bir şeydir, gün içi tüccarlar için başka bir şeydir, kısa vadeli tüccarlar için üçüncü bir şeydir. Ama aynı zamanda farklı sinyaller de alıyorlar. Ve bu kategoriler ve gürültü kavramı için çok farklıdır.

Grafiğe baktığımızda, herhangi bir gösterge olmadan görüyoruz - gürültü nerede ve sinyal nerede. Özellikle tarihte. Daha deneyimli olanlar, sinyalin gürültüyü nerede aştığını gerçek zamanlı olarak anlayabilir (şu anda anlaşmanın başarılı olacağını söylemiyorum, ancak böyle bir sonucun olasılığı daha yüksektir).

Bu yönde bir şeyler yapmaya çalıştım. Diyelim ki regresyon çizgileri, regresyon eğrileri - aynı çizgiler, sadece her noktada türev çizgiye eşdeğerdir. Ve gürültü saymak için onlarla ilgili. Ancak, insan beyni tüm bunları daha hızlı olmasa da çok daha iyi belirler. Ve makinenin bir anlaşmaya girmeye karar verdiği yerde, bir kişiye bunun hiç de gerekli olmadığı görülüyor ve bunun tersi de bu arada, nadir değil. Test ederken, genellikle grafikler de dahil olmak üzere işlemlerin çoğuna bakarım ve bazen - neden oraya geldiğini düşünüyorum. Gerçi, evet, ona kendim söyledim. :)

Böylece, bir şeyi ölçmeden önce, neyi ölçtüğümüzü formüle etmenin iyi olacağı fikri ortaya çıktı. Grafiğe baktığımızda, duruma bağlı olarak her seferinde gürültü kavramımızın uyarlanabilir bir şekilde değiştiğinden şüpheleniyorum. Yani, sezgisel olarak birkaç seçeneği değerlendiriyoruz ve şu anda bize uygun olanı seçiyoruz. Ve her seferinde farklı kriterlere göre ortalama alıyoruz - kafamızda birkaç satır oluşturuyor ve o anda beğendiğimizi seçiyoruz.

Gürültünün ne olduğu ve onunla nasıl başa çıkılacağı konusunda, özelliklerinin ölçülmesi anlamında tartışılması önerilmektedir.

Bu konu zaten 4ke'de tartışıldı.

Benim fikrim. Herhangi bir model özelliği aramıyorsanız, tüm süreç sizin için gürültüdür. Hiçbir şey tahmin edilmiyor. Doğrusal yöntemler uygulanırsa, gürültü doğrusal modelin geri kalanıdır. Doğrusal olmayan yöntemler uygulanırsa, gürültü bu modelin geri kalanıdır. Yarın içeridekilere erişebileceksin. Gürültü daha da azalacaktır. Yarından sonraki gün, Forex'in tanrısı olacaksınız ve katılımcılarının tüm planlarını ve uygulamalarını öğreneceksiniz ve gürültü sıfır olacak.

Soru basit. Cevap: Gürültü, açıklayamayacağınız bir şeydir.

Sorunun başka bir istatistiksel ifadesi. Tüm genetik popülasyonun verilerine, yani alıntıların varlığının ve geleceğinin tüm geçmişine gürültü bırakan belirli bir model var. Bu modele yaklaşıyorsunuz ve gürültünüz ideal modelin ideal gürültüsünün bir tahminidir. Bu çok soyut. Klasik yöntemler, ideal modelin gürültüsünün normal olduğunu varsayar.
 
Uyan - gürültü yapan fiyat değil.
Bir dakika önce 1.0 idi ve şimdi 1.01 fiyattır.
Modeliniz ses çıkarıyor veya ... kafanızda