Gürültü nasıl ölçülür? - sayfa 4
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve bu, yumuşatma ve kapanış fiyatları arasındaki farkın nasıl göründüğüdür - kötü şöhretli gürültü.
Karakterinin sürekli değiştiği gözle bile görülebilir.
Hareket etmek yerine Fourier, dalgacıklar veya bazı dijital filtreler temelinde oluşturulmuş herhangi bir yumuşatma kullanabileceğiniz açıktır. Sorun, değişen varyans - veya basit ekonometrik terimlerle - değişen varyanstır. Bir keresinde kimyagerlerden, spektrogramlardaki gürültüyü filtrelemek için Savitsky-Halley filtresini kullandıkları ilginç bir makale okumuştum. Bu filtre, belirli bir periyotta belirli bir derecede bir polinom oluşturur ve polinomun orta noktasını yumuşatma noktasına yerleştirir, ardından bir noktayı sağa kaydırır ve veriler bitene kadar her şeyi tekrarlar. Genel olarak, sadece polinomlar üzerinde hareket etmenin bir tür analogu. Böylece aşağıdaki numarayı buldular - sinyal ve filtrelenen değer arasındaki fark küçükken - büyük miktarda veri ve doğrusal bir polinom oluşturmak için kullanılır, eğer sapmalar büyümeye başlarsa - filtreleme için veri sayısı azalır , ve polinomun derecesi artar. Eh, sanki MA'dan sapmaların büyümesi gibi - dönemini azaltmak için.
Genel olarak, önce sinyal modeline karar vermeniz ve ardından sinyal modeline göre gürültüyü, yani sinyal modelinize uymayan hareketleri filtrelemeniz gerekir.
bir sinyal modeli yapın ve o zaman konu daha ilginç ve yapıcı hale gelecektir, aksi takdirde gürültünün olmadığı yerde aramanın bir anlamı yoktur, benim iş için kullandığım gürültü olarak düşündüğünüz şey için piyasada hiçbir gürültü yoktur. .
Daha önce, gürültüden nasıl kurtulurum, trendi daireden nasıl ayırırım sorunu üzerinde de çalıştım. Ardından, fiyatın zamana göre ayrıklaştırılmasından kurtulduktan sonra, trend ve daire olmadığı sonucuna vardım.
Bunun da ötesinde, gürültünün normal bir dağılıma sahip olması ve gerçekten rastgele olması gerekir, herhangi bir piyasa hareketinin rastgele olduğuna dair kanıt bulamadım.
Aynı analizi yumuşatma 1 ile yapın, çünkü gürültüyü 51'de değil bir mumda ölçmeniz gerekir
Eh, sadece H4'ün açılış fiyatları arasındaki puan farkı olacak. İşte buradasın.
Genel olarak, önce sinyal modeline karar vermeniz ve ardından sinyal modeline göre gürültüyü, yani sinyal modelinize uymayan hareketleri filtrelemeniz gerekir.
bir sinyal modeli yapın ve o zaman konu daha ilginç ve yapıcı hale gelecektir, aksi takdirde gürültünün olmadığı yerde aramanın bir anlamı yoktur, benim iş için kullandığım gürültü olarak düşündüğünüz şey için piyasada hiçbir gürültü yoktur. .
Daha önce, gürültüden nasıl kurtulurum, trendi daireden nasıl ayırırım sorunu üzerinde de çalıştım. Ardından, fiyatın zamana göre ayrıklaştırılmasından kurtulduktan sonra, trend ve daire olmadığı sonucuna vardım.
Bunun da ötesinde, gürültünün normal bir dağılıma sahip olması ve gerçekten rastgele olması gerekir, herhangi bir piyasa hareketinin rastgele olduğuna dair kanıt bulamadım.
Genel olarak, katılıyorum, gürültüyü izlemeye çalışırken, neden buna ihtiyacım olduğunu açıkça anlamanız gerekiyor - doğrudan ticaret için çalışmanız pek mümkün değil, gürültüyü takas etmek için en sağdaki yumuşatmanın değerini bilmeniz gerekiyor bar, daha sonra bu değeri görünce kürekle düzleştirme ve kürek yönünde para açıyorsunuz. Ancak sorun şu ki, yumuşatma olan, örneğin hareketli ortalama her zaman yukarıdaki resimde 25 çubuk ile yarım periyot geri kaydırılır ve en uç noktaya kadar 25 hareketli değer biliyorsanız, bu otomatik olarak anlamına gelecektir. 25 bar fiyatın geleceğini bilmek - neden o zaman gürültüyü takas edin, sadece gelecekteki fiyatı takas edebilirsiniz . Hareketli ortalamanın yalnızca bir gelecek değerinin doğru bir tahmini bile, gelecek çubuğunun tam değerini verir.
Eh, sadece H4'ün açılış fiyatları arasındaki puan farkı olacak. İşte buradasın.
Genel olarak, katılıyorum, gürültüyü izlemeye çalışırken, neden buna ihtiyacım olduğunu açıkça anlamanız gerekiyor - doğrudan ticaret için çalışmanız pek mümkün değil, gürültüyü takas etmek için en sağdaki yumuşatmanın değerini bilmeniz gerekiyor bar, daha sonra bu değeri görünce kürekle düzleştirme ve kürek yönünde para açıyorsunuz. Ancak sorun şu ki, örneğin yumuşatma hareketi her zaman yarım periyot geri kaydırılır, yukarıdaki resimde 25 çubukla ve en uç noktaya kadar 25 hareketli değer biliyorsanız, bu otomatik olarak bilmek anlamına gelecektir. gelecek 25 fiyat çubukları. Hareketli ortalamanın yalnızca bir gelecek değerinin doğru bir tahmini bile, gelecek çubuğunun tam değerini verir.
Ben gözle belirledim, ortalama fiyattan ~ 20 puan aralığında sinyal elde ediliyor, gerisi gürültü.
Ben gözle belirledim, ortalama fiyattan ~ 20 puan aralığında sinyal elde ediliyor, gerisi gürültü.
matlab, varyansın 32.02 puan olduğunu söylüyor, ancak büyük aykırı değerlere sahip durumlarda pratik istatistikler, modüllerin toplamının örnek sayısına bölünmesini tavsiye ediyor - böyle hesaplarsanız, gerçekten ortaya çıkıyor - 20.48 puan.
Şekildeki eksenin ortalama fiyat olduğundan emin misiniz?