Bayesian regresyon - Bu algoritmayı kullanarak Uzman Danışman yapan var mı? - sayfa 33
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Regresyon analizi, girdi verilerinin normal dağılımını gerektirmez, model artıklarının normal dağılımını gerektirir.
Tüm ekonomik veriler, fiyat özellikleri vb. birbiriyle bağlantılıdır. İlişkisiz veri yok.
Fiyat zamana bağlıdır.
Gönderinizde sıfır semantik yük var: "Sovyet gemileri Bolşoy Tiyatrosu'nun genişliklerini sürüyor; Forex piyasası merkezi olmayan bir piyasadır; her şey birbirine bağlıdır; her şey birbirine ve zamana da bağlıdır."
Biliyor musun, Büyük Porselen Çaydanlığın Mars ve Dünya arasında döndüğünü ve Dünya'nın tüm pazarlarını kontrol ettiğini de tahmin edebilirim...
Ben empoze ettiğiniz gevezeliğe dahil olmak istemiyorum, bize konuyla ilgili gerçek bilginizi gösterseniz iyi olur: piyasalarda gerçek deterministik ilişkiler nelerdir (yalnızca korelasyon matrisi hakkında hiçbir şey söylemenize gerek yok) , çünkü bu iyi).
Regresyon analizinin uygulanabilirliği için zorunlu bir kriter olarak zamana bağımlılık hakkında - genellikle kalay, memnun ......
Aptal gibi davranma ve sözlerimi çarpıtma. Zaman bağımlılığının uygulanabilirlik için zorunlu bir kriter olduğunu yazdığım yerde. Sadece bu başlıkta, bir regresyon modeline dayalı bir tahmin yapılır. Yoksa "yarın bugünden daha pahalı olacak" dizisinden bir tahmin için - tahmin edilen sürecin zamana bağımlılığının gerekli olmadığını mı söylüyorsunuz?
Yani, örneğin fiyat (t-1) ile fiyat t arasındaki korelasyon katsayısını size göstermek için ve bu değerler arasında güçlü bir ilişki olduğunu gerçekten bilmiyor musunuz?
Veya örneğin EURUSD ve AUDUSD arasındaki korelasyon katsayısını gösterin?
Güçlü bir korelasyon olduğunu bilmiyor musunuz?
Regresyon analizinin uygulanabilirliği için zorunlu bir kriter olarak zamana bağımlılık hakkında - genellikle kalay, memnun ......
Dmitry :
Fiyat zamana göre değişir...
Evet, genel olarak, yaratıcı düşüncenizin bu zirvesinin kanıtını sizden bekliyoruz.
Xxxxx bir el bombası alın:
Bağımlı: EUR Çoklu R = .70504504 F = 1654.618
R?=.49708851df=1.1674
hayır. vaka sayısı: 1676 düzeltilmiş R?= .49678809 p = 0.000000
Standart tahmin hatası: .076419726
Engelleme: 5.857784198 Std.Error: .1120961 t( 1674) = 52.257 p = 0.0000
Şifresini çöz ya da değil?
Bağımsız değişken zamandır.
Bağımlı - EURUSD, D1.
R^2 = 0,49708851
R = 0,70504504
Uygulanabilirlik ilkelerinin tamamen yanlış anlaşılmasının arka planına karşı, tartışmaya katılanların matematiksel yöntemlerdeki yüksek ustalık düzeyine hayran kaldım. Herhangi bir regresyon, ilgili verileri analiz eder. İlişki yoksa regresyon uygulanamaz. İncelenen büyüklüklerin dağılımı normalden farklıysa, parametrik istatistik yöntemleri de uygulanamaz. Piyasanın normallik özelliği yoktur. Ayrıca piyasa bir süreç olarak zamana bağlı değildir. Hem bu hem de diğeri, kökünde ne olursa olsun, regresyon analizi fikrini aşıyor.
Basil, üzgünüm. Ama bu kanonun normalliği ile ilgili zaten zadalbala dağılımı var. Yine özür dilerim, saçma sapan soru için, bir yerde zombi mi oluyorsunuz, burada dağılımın normalliği hakkında bir plan gibi misiniz? Tüm demagogların aksine sadece biri kodlamayı başardı.
Ve yüksek düzeyde yetkinliğe sahip katılımcıların görevlerindeki tutarsızlık beni şaşırttı. Son zamanlarda, lilita'nın başka bir dalında normal dağılımın varlığını doğruladınız. Doğru, orada yayılma hakkındaydı ve "Dağılım analizi yalnızca ticaret koşullarını incelemek açısından ilgi çekici. Burada balık yok" yazdınız. Şimdi de "Piyasanın normallik özelliği yok" yazıyorsunuz.
Oynaklığın, artışların, normale yakın bir dağılım yasasına sahip olması tarafımdan değil grafiklerle yazılmış ve sunulmuştur. Ben de inandığım için kabul ettim.
Genel olarak, Bayes yaklaşımının kendisiyle ve Bayes formülünü kullanarak olasılıkların bir ürünü olarak bir olasılık ölçüsü hesaplama girişimi ile ilgileniyorum. Ve bunun üzerine bir gerileme inşa etmek herkesin kişisel işidir. Sanırım burada balık var.
İlk olarak, normal dağılımın var olduğunu asla inkar etmedim.
İkincisi, bu gönderi farklı türden verilerle ilgiliydi - teklif ve teklif fiyatları arasındaki ölçümler.
Üçüncüsü, süreç ilk yaklaşımda ele alındı. Herhangi bir şey için sağlam bir tahmin modeli oluşturmaktan söz edilmedi. Evet, Gaussian kullanarak ortalama yayılımı ve bu ortalama etrafındaki dağılımını belirlemek oldukça mümkündür. Onlar. böyle genişletilmiş bir SymbolInfo yapın . Bu dalın, yeterlilik düzeyine bakılırsa, aslında şu şekilde adlandırılması gerektiğine dikkat çekiyorum: "genişletilmiş bir SymbolInfo nasıl yapılır" - cevap bu damarda verildi.