Bayesian regresyon - Bu algoritmayı kullanarak Uzman Danışman yapan var mı? - sayfa 32
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir program yazmak için lütfen bana normal MT4 RNG'de normal bir sonuç dağılımı olup olmadığını söyleyin veya başka bir tane kullanın.
Uygulanabilirlik ilkelerinin tamamen yanlış anlaşılmasının arka planına karşı, tartışmaya katılanların matematiksel yöntemlerdeki yüksek ustalık düzeyine hayran kaldım. Herhangi bir regresyon, ilgili verileri analiz eder. İlişki yoksa regresyon uygulanamaz. İncelenen büyüklüklerin dağılımı normalden farklıysa, parametrik istatistik yöntemleri de uygulanamaz. Piyasanın normallik özelliği yoktur. Ayrıca piyasa bir süreç olarak zamana bağlı değildir. Hem bu hem de diğeri, tomurcukta ne olursa olsun , regresyon analizi fikrini aşıyor.
Uygulanabilirlik ilkelerinin tamamen yanlış anlaşılmasının arka planına karşı, tartışmaya katılanların matematiksel yöntemlerdeki yüksek ustalık düzeyine hayran kaldım. Herhangi bir regresyon, ilgili verileri analiz eder. İlişki yoksa regresyon uygulanamaz. İncelenen büyüklüklerin dağılımı normalden farklıysa, parametrik istatistik yöntemleri de uygulanamaz. Piyasanın normallik özelliği yoktur. Ayrıca piyasa bir süreç olarak zamana bağlı değildir. Hem bu hem de diğeri, kökünde ne olursa olsun, regresyon analizi fikrini aşıyor.
Sonunda, mantığın sesi.
Eski günlerde, uygulamalı matematik çalışması, anlamı istatistikten değil, sistem analizinden alınan birinci ve ikinci türden sistemsel hataların incelenmesiyle başladı.
Birinci türden sistem hatası şu şekilde formüle edildi:
Doğru yöntemleri, bu yöntemlerin uygulanmadığı verilere doğru şekilde uygulamak
Genel olarak matematiksel yöntemlerin ve özel olarak istatistiksel yöntemlerin uygulanmasının temeli, bu aynı yöntemlerin uygulanabilirliğinin GERÇEKLEŞTİRİLMESİdir. Ayrıca, şu anda, yazılım paketleri biçimindeki en karmaşık matematiksel araçlara geniş erişim nedeniyle, bu gerekçelendirmenin önemi defalarca artmıştır: yöntemin kendi iç yapısını anlamak gerekli değildir - birkaç satırlar ve bu kadar. Ama uygulamayı GERÇEKLEŞTİRMEK için ....
Düzenli PRNG'ler eşit olarak dağıtılmış sayılar üretir. Düzgün bir dağılımı normal dağılıma dönüştürmek için özel bir dönüşüm algoritması kullanmanız gerekir.
Uygulanabilirlik ilkelerinin tamamen yanlış anlaşılmasının arka planına karşı, tartışmaya katılanların matematiksel yöntemlerdeki yüksek ustalık düzeyine hayran kaldım. Herhangi bir regresyon, ilgili verileri analiz eder. İlişki yoksa regresyon uygulanamaz. İncelenen büyüklüklerin dağılımı normalden farklıysa, parametrik istatistik yöntemleri de uygulanamaz. Piyasanın normallik özelliği yoktur. Ayrıca piyasa bir süreç olarak zamana bağlı değildir. Hem bu hem de diğeri, kökünde ne olursa olsun, regresyon analizi fikrini aşıyor.
Ve yüksek düzeyde yetkinliğe sahip katılımcıların görevlerindeki tutarsızlık beni şaşırttı. Son zamanlarda, lilita'nın başka bir dalında normal dağılımın varlığını doğruladınız. Doğru, orada yayılma hakkındaydı ve "Dağılım analizi yalnızca ticaret koşullarını incelemek açısından ilgi çekici. Burada balık yok" yazdınız. Şimdi de "Piyasanın normallik özelliği yok" yazıyorsunuz.
Oynaklığın, artışların, normale yakın bir dağılım yasasına sahip olması tarafımdan değil grafiklerle yazılmış ve sunulmuştur. Ben de inandığım için kabul ettim.
Genel olarak, Bayes yaklaşımının kendisiyle ve Bayes formülünü kullanarak olasılıkların bir ürünü olarak bir olasılık ölçüsü hesaplama girişimi ile ilgileniyorum. Ve bunun üzerine bir gerileme inşa etmek herkesin kişisel işidir. Sanırım burada balık var.
Sonunda, mantığın sesi.
Eski günlerde, uygulamalı matematik çalışması, anlamı istatistikten değil, sistem analizinden alınan birinci ve ikinci türden sistemsel hataların incelenmesiyle başladı.
Birinci türden sistem hatası şu şekilde formüle edildi:
Doğru yöntemleri, bu yöntemlerin uygulanmadığı verilere doğru şekilde uygulamak
Genel olarak matematiksel yöntemlerin ve özel olarak istatistiksel yöntemlerin uygulanmasının temeli, bu aynı yöntemlerin uygulanabilirliğinin GERÇEKLEŞTİRİLMESİdir. Ayrıca, şu anda, yazılım paketleri biçimindeki en karmaşık matematiksel araçlara geniş erişim nedeniyle, bu gerekçelendirmenin önemi defalarca artmıştır: yöntemin kendi iç yapısını anlamak gerekli değildir - birkaç satırlar ve bu kadar. Ama uygulamayı GERÇEKLEŞTİRMEK için ....
Sistem hatalarıyla ilgili hatırlatma için teşekkürler. Kısa teknik analiz geçmişinizde, bu konudaki bir gönderide şunları yazdınız: "Bayes modellerinin finansal piyasalardaki yeri uzun zamandır kesin olarak tanımlanmıştır - uygulanamaz."
Bayes modellerinin nasıl kullanıldığı ve vazgeçilmezliği kimlerin belirlediği çok ilginç. Bayes yöntemleri, dolandırıcılık, spam ve ilaç tespitinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Neden onları forex'te reddediyorsun?
Bayes üzerine Habre üzerine yapılan tartışmadan alıntı yapmak istiyorum.
"Muhtemelen, algoritma tasarlarken bu tür yöntemlerin geliştiricinin oldukça yüksek bir matematik kültürünü gerektirdiğini söylemeye değer, çünkü hesaplama formüllerinin türetilmesindeki ve / veya uygulanmasındaki en ufak bir hata, tüm yöntemi geçersiz kılacaktır ve itibarsızlaştıracaktır. Olasılıksal yöntemler özellikle suçludur. bu, bir kişinin düşüncesi olasılıksal kategorilerle çalışmaya uyarlanmadığından ve buna bağlı olarak, ara ve nihai olasılık parametrelerinin "fiziksel anlamının" "görünürlüğü" ve anlayışı yoktur.Böyle bir anlayış sadece temel kavramlar için mevcuttur. olasılık teorisi ve sonra karmaşık şeyleri olasılık teorisi yasalarına göre çok dikkatli bir şekilde birleştirmeniz ve türetmeniz gerekiyor - sağduyu artık bileşik nesneler için yardımcı olmayacak.Özellikle, modern kitapların sayfalarında oldukça ciddi metodolojik savaşlar yaşanıyor. olasılık felsefesi bununla bağlantılıdır, ayrıca bu konuyla ilgili çok sayıda safsata, paradoks ve merak bulmacası"
Sistem hatalarıyla ilgili hatırlatma için teşekkürler. Bu konudaki bir gönderide teknik analizle ilgili kısa geçmişinizde şunu yazdınız: "Bayes modellerinin finansal piyasalardaki yeri uzun zamandır kesin olarak tanımlanmıştır - uygulanamaz."
Bayes modellerinin nasıl kullanıldığı ve vazgeçilmezliği kimlerin belirlediği çok ilginç.
Yazımı tekrar oku.
Aynı, ama başka bir deyişle.
Her matematiksel yöntem çok özel verilere uygulanabilir, bu nedenle Bayes'in uygulanabilirliği birileri tarafından değil, uygulandığı veriler tarafından belirlenir. Bu konuya birkaç yazı ayrıldı.
Ve daha da basitse, vidalara bir tornavida ve cıvatalara bir anahtar.
Yazımı tekrar oku. Aynı, ama başka bir deyişle.
Her matematiksel yöntem çok özel verilere uygulanabilir, bu nedenle Bayes'in uygulanabilirliği birileri tarafından değil, uygulandığı veriler tarafından belirlenir. Bu konuya birkaç yazı ayrıldı. Ve daha da basitse, vidalara bir tornavida ve cıvatalara bir anahtar.
Gönderinizi tekrar okudum https://www.mql5.com/en/forum/72329/page17 . Tartışmak benim için zor. Bir soruma izin ver.
Burada fiyat artışlarının normale yakın bir dağılım yasasına sahip olduğu gösterilmiştir. Buna katılmıyor musunuz?
Bunu Bayes formülünde bir öncelik olarak kullanmak istiyorum. Bu doğru değil?
not "Ve daha da basitse, o zaman vidalar için bir tornavida ve cıvatalar için bir anahtar." Modern iyi vidaların anahtar teslimi altıgen başlı (bir tornavida ile çalışmak zor olduğunda) ve iyi cıvataların bir tornavida için yuvaları vardır (bir anahtarla gezinmenin imkansız olduğu durumlarda). Lütfen bunu hem gerçek hem de mecazi olarak anlayın. Demek istediğim, bu veriler (vidalar ve cıvatalar) çok çeşitli bir karaktere sahip. Borsaların "savaş" platformlarından (klasik teknik analizin çalıştığı) verilerin Forex için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Forex'te maalesef gerçek piyasanın bir oyun simülasyonu var.
Bunu Bayes formülünde bir öncelik olarak kullanmak istiyorum. Bu doğru değil?
Bayesian regresyon yapmıyorum.
Ben profesyonel bir matematikçiyim, belki kötü, AMA benim için, herhangi bir model için benim için olağan adımlar:
Ve kıvranamazsınız, ancak (yukarıda yazıldığı gibi) piyasada regresyon kullanımının çok aptalca bir şey olduğunu unutmayın, Tanrı, fiyatların kendilerinin değil, fiyat artışlarının bazı GARCH'lara konulabilmesini yasaklar.
Uygulanabilirlik ilkelerinin tamamen yanlış anlaşılmasının arka planına karşı, tartışmaya katılanların matematiksel yöntemlerdeki yüksek ustalık düzeyine hayran kaldım. Herhangi bir regresyon, ilgili verileri analiz eder. İlişki yoksa regresyon uygulanamaz. İncelenen büyüklüklerin dağılımı normalden farklıysa, parametrik istatistik yöntemleri de uygulanamaz. Piyasanın normallik özelliği yoktur. Ayrıca piyasa bir süreç olarak zamana bağlı değildir. Hem bu hem de diğeri, kökünde ne olursa olsun, regresyon analizi fikrini aşıyor.
Regresyon analizi , girdi verilerinin normal dağılımını gerektirmez, model artıklarının normal dağılımını gerektirir.
Tüm ekonomik veriler, fiyat özellikleri vb. birbiriyle bağlantılıdır. İlişkisiz veri yok.
Fiyat zamana bağlıdır.