Tüccarın kendini aldatması: Forvetlere güvensizlik.
Bu nedenle, standart MetaTrader optimize edici, yalnızca geriye dönük test süresini değil, aynı zamanda ileri testi de seçmenize olanak tanır - https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/algotrading/testing , göstergelerine göre tüccarlar seçmelidir ayarlar ve stratejilerin uygunluğu hakkında sonuçlar çıkarır.
Peki, farklı stratejiler için farklı forvetleri birbirleriyle otomatik olarak nasıl karşılaştırabiliriz, üstelik birinin optimizasyon sonuçlarına göre 12 ardışık forvet ve diğerinde 12 forvetin olduğu bir durumda?
Ve 12 forvetin toplam periyodunda art arda 12 forvet tek bir forvetten nasıl farklıdır?
Stratejiler bir Uzman Danışmandaysa, stratejiyi değiştiren parametre ile karşılaştırılabilir.
Ancak prensipte, daha karmaşık bir şey istiyorsanız, ne ve nasıl yapılması gerektiğine ilişkin önerilerinizi hizmet masasına yazın. Orada bir şey uygulayabilir ve kendi doğaçlama araçlarınızla işlemek için bir şeyler bırakabilirler.
Ve 12 forvetin toplam periyodunda art arda 12 forvet tek bir forvetten nasıl farklıdır?
Peki, farklı stratejiler için farklı forvetleri birbirleriyle otomatik olarak nasıl karşılaştırabiliriz, üstelik birinin optimizasyon sonuçlarına göre 12 ardışık forvet ve diğerinde 12 forvetin olduğu bir durumda?
Sorunun özünü tam anlayamadım. Ben her zaman basitçe yaptım, örneğin şöyle: 2 ay için optimizasyon, optimizasyondan sonra bir ay test edin. bir yıl boyunca veri topladı ve algoritmanın etkinliği hakkında bir sonuca vardı. Prensip olarak, tüm işlevsellik orada, testteki ana verileri bir not defterine yazdım. Sistem ileriye doğru istikrarlı bir artı gösteriyorsa, uygulanabilir.
Otomatik olarak aynı şeyi yapıyorum, ancak sonucu ekran görüntüleri şeklinde alıyorum. Yani görevim -1. Bir yıl boyunca bir bütün olarak analiz edilip işlenecekleri belirli bir dosyaya forwardların nasıl yazılacağını öğrenirler. 2. iki veya daha fazla Uzman Danışmanın yıllık verilerini karşılaştırın 3. İleriye dönük olarak en başarılı Uzman Danışmanı otomatik olarak seçin
Onlar. Bir rapor yazabilirim, ancak ileriye yönelik sonraki her rapor bir öncekinin üzerine yazacaktır. Ve genel tablo çalışmayacak. Şimdiye kadar, sadece böyle bir algoritma buldum - her çalıştırmanın sonunda, ileriye dönük raporu test cihazı için olağan bir tabloya yeniden yazın ve bir şekilde bu verileri oradan çekip işleme için ayrı bir tablo oluşturun tüm ileri.
MT5'te, tüm sonuçları işlemek ve kendi dosyalarınıza yazmak için OnTesterPass'ı kullanabilirsiniz. MT4, OnTester'dan temin edilebilen bir TesterStatistics işlevine sahiptir.
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
İleriye dayalı stratejilerin ve sistemlerin etkinliğinin analizine neredeyse hiç rastlamadım.
Bu ne? Gelenek eksikliği mi yoksa hoş olmayan duygulardan kaçınma mı?
Uzman Danışmanları satarken dürüst ve ileri görüşlü olmama, bir şekilde ürünü satma arzusuyla açıklanabiliyorsa, çalışma tartışmasında güzel ayarlanmış çizelgelere yapılan vurgu, kendinizi aldatma arzusundan başka bir şeyle açıklanamaz. Üstelik, komisyoncuların geçmişine güvenilemeyeceğine dair açıklamalar bile var, bir tür "ekstra oynaklık" ve diğer efsaneleri içeriyor.
Ancak soru hala geçerli ve oldukça meşru - forvetlere güvenilebilir mi? Bana göre cevap oldukça açık - tam olarak ticaret simülasyonu ilkesine güvenilebildiği ölçüde, yani. genel olarak geri testler. Herkes en basit deneyimi yapabilir - bir demo hesapta alım satım işleminin sonucunu alabilir ve aynı sistemi aynı süre boyunca test cihazında aynı ayarlarla çalıştırabilir. Onlar. gerçek ve sanal bir test edin ve karşılaştırın. Bunu farklı brokerlerle birçok kez yaptım ve sonuç her zaman aynı. Evet, farklılıklar var, ancak bunlar temel değil.
Aslında, sistemin davranışını optimize edilmemiş bir geçmiş segmenti üzerinde çalıştırarak modellemek, bir tüccarın analiz etmesi için en etkili yoldur. Gerçeklik kontrolü elbette en güvenilir yoldur, ancak ne yazık ki gerçek hayatta tüm seçenekleri sıralamak için sonsuza kadar yaşamak zorundasınız. Onlar. İleriden geçmişe modelleme, keşfetmenin en etkili yoludur. Ama o zaman neden forvetler tartışmalarda tamamen yok? Belki de mesele, birçok testin sonuçlarını hem geriye hem de ileriye doğru işlemek ve analiz etmek için uygun bir yazılımın olmamasıdır?
Örneğin, iki benzer aldım, ancak yalnızca bir strateji parametresinde farklılık gösterdim, bunları otomatik test cihazında çalıştırdım ve aldığı resimleri manuel olarak topladım.
B stratejisinin geri testinin daha da iyi olduğu hemen anlaşılır, ancak ileriye doğru kaybeder. Başka bir deyişle, A stratejisi, B stratejisinden daha iyi bir karlılık ataletine sahiptir. Hangi strateji ticaret için daha uygundur? İlk olduğu açık.
Ek olarak, ileriye dönüklerin yardımıyla, optimum test sıklığını ve çok daha fazlasını öğrenebilirsiniz. Ama moda değiller.
Bu tür programlar bilen var mı? Örneğin, birisi hem geri hem de ileri için test sonuçlarını otomatik olarak ve tutarlı bir şekilde yeni başlayanlar için bir Excel elektronik tablosuna girebilir, ör. bir dizi optimizasyonun geçmişi mi oluşturuluyor? Çünkü bu ileriye dönük analizi ve sonraki strateji seçimini otomatikleştirmek ve göze bakmamak iyi olurdu. Onlar. stratejilerin otomatik evrimi şimdiden ve çok basit yollarla yapılabilir.