Tüccarın kendini aldatması: Forvetlere güvensizlik. - sayfa 4

 
Vladimir Kazakov :

Danışman var. 10 özelleştirme seçeneği vardır - 10 set. Optimizasyon, on setten birini seçmenin özüdür. Böyle?


Hayır böyle değil.

1. 10 değişkenli bir EA, seçtiğiniz çerçeveler için adıma bağlı olarak sonsuz sayıda ayar seçeneğine sahip olabilir. Bir değişkeni seçmek (optimize etmek) için minimum seçenek sayısı 2'dir. Ancak o zaman bile, 10 değişkenle ayar seçeneklerinin sayısı 1024 olacaktır. Buna göre, bu ayar seçeneklerini SET dosyaları olarak kaydettiğinizde, 1024 ayar seçeneği elde edersiniz.

2. Ve "Bütün Tarihte" alınan beğendiğiniz seti seçerek herhangi bir ilerleme kaydetmeyeceksiniz. Hem sol hem de sağda başka bir geriye dönük test alacaksınız. Segmentinizin solunda optimize edilmemiş bir geçmiş varsa, başlangıç noktası bir istisnadır - ancak bu, ileri geri alma durumudur, dezavantajlarını zaten tartıştık.

 
İleri geri diye bir şey yok. Çalışmıyor ve çalışmamalı.
 
Мастер над криптомонетой :
İleri geri diye bir şey yok. Çalışmıyor ve çalışmamalı.
Adını ne istersen koy, ancak daha sonraki bir segmentte optimize edilmiş bir Uzman Danışmanı daha eski bir segmentte çalıştırabilirsin. Sadece MT terminali böyle bir fırsat sunmuyor. Ancak kimse bunu manuel olarak yapmayı yasaklamıyor. Expert Advisor'ı, optimizasyon bölümünden daha eski olan, optimize edilmemiş bir geçmiş bölümünde çalıştırmak, "geriye doğru" olarak adlandırıyorum.
 

Anlamadın. Kaç set olduğu önemli değil. En az 100500.

Optimizasyonu optimize etmeyi öneriyorum: Farklı tarihlerden birçok kez 100500 test yapacaksınız, ancak kısa bir süre içinde (örneğin, yarım yıl) ve tüm geçmişi bir adımla (örneğin, bir ay) kapatacaksınız. Onlar. aynı veriler birçok kez yeniden hesaplanacaktır. Ve bu tarih boyunca bir kez yapılabilir ve önceden hazırlanmış diziyi analiz edebilir.

Ve set tüm tarih boyunca değil, kontrol noktasından önce belirli bir aralıkta beğenilmelidir.

Başka bir deyişle, her setin koşusu bir tür kanatçık olarak düşünülebilir. sadece uzun süre alınıp satılabilen bir enstrüman. Ve görev, herhangi bir zamanda, yakın geçmişe ("optimizasyon" dönemi) bakarak, kontrol noktasının sağında büyüme olasılığı en yüksek olan tek kümeyi seçmektir.


Ancak, benim işim strateji)))

İsterseniz tekerleği icat edin.

 
Yuri_Evseenkov :
En iyi analiz yöntemini önerin.
Optimize edin, testi beğendiğiniz optimizasyon sonucuna göre ayarlayın. Test çalıştırmasının en kötü periyodunu seçin, sadece bu periyodu test edin. Orada da kâr varsa veya en azından sıfırlar varsa, optimizasyon dışında birkaç dönem daha seçici olarak test edebilirsiniz. Ve yalnızca tüm testler olumluysa, demoyu deneyebilirsiniz.
 
Vladimir Kazakov :

Anlamadın. Kaç set olduğu önemli değil. En az 100500.

Ve bu tarih boyunca bir kez yapılabilir ve önceden hazırlanmış diziyi analiz edebilir.

Ve set tüm tarih boyunca değil, kontrol noktasından önce belirli bir aralıkta beğenilmelidir.

Başka bir deyişle, her setin koşusu bir tür kanatçık olarak düşünülebilir. sadece uzun süre alınıp satılabilen bir enstrüman. Ve görev, herhangi bir zamanda, yakın geçmişe ("optimizasyon" dönemi) bakarak, kontrol noktasının sağında büyüme olasılığı en yüksek olan tek kümeyi seçmektir.


Optimizasyon, ayarlar için bir seçenek seçimidir, "Bir kez" çalışmayacaktır, çünkü birden fazla ayar vardır. Belirli bir segment için bir ayar kombinasyonu seçtiysek, içine hangi segmenti alırsak alalım, bu bir forvet tanımına göre bir forvet değildir, dolayısıyla tartışma konusu olmaz. "Kontrol noktası", optimize edilen alanın yalnızca sonu (veya aşırı durumlarda, başlangıcı) olabilir. İleri, optimizasyonu bitirdiğimiz yerden başlar. Ve "sağda büyüme olasılığı", test sırasında optimize edilmemiş olan "sağdaki" bu tür segmentler kümesinden en iyi şekilde tahmin edilir. Görünüşe göre, forvet rolünü temsil etmiyorsun. İleri, Uzman Danışmanınız için böyle bir zaman makinesidir. Geleceği göremiyoruz, ancak EA için geleceği simüle edebiliriz. Kendi planınızda, danışmana gelecekte, daha önce bulunduğu yerde kendi sonucunu gösteriyorsunuz ve diyorsunuz ki - bu yere bakın.

 
Vitalie Postolache :
Optimize edin, testi beğendiğiniz optimizasyon sonucuna göre ayarlayın. Test çalıştırmasının en kötü periyodunu seçin, sadece bu periyodu test edin. Orada da kâr varsa veya en azından sıfırlar varsa, optimizasyon dışında birkaç dönem daha seçici olarak test edebilirsiniz. Ve yalnızca tüm testler olumluysa, demoyu deneyebilirsiniz.
Az önce matryoshka matryoshka'yı tanımladınız. Ve "seçici olarak", optimizasyon dışındaki birkaç alan ne anlama geliyor? Hangi kriterlere göre seçiyoruz? Ve neden tam olarak bunlar? Ve gelecekte böyle bir Uzman Danışmanın çalışmalarını da "seçici" olarak planlıyor musunuz?
 

Ve öyle olsa bile.

1. Mevcut haftayı veya Temmuz ayını alıyoruz. Baykuşun optimize edilmesi.

2. Yılın başından beri en iyi parametrelerle çalışın. En iyi sonucu veren haftayı veya ayı belirleriz. Örneğin, Mart en iyisiydi.

3. Önümüzdeki Nisan ayına bakıyoruz. "Karlılığın ataleti" Nisan'ı yakaladıysa, Ağustos'ta bir demoya bahse gireriz.

 
Yuri_Evseenkov :

Ve öyle olsa bile.

1. Mevcut haftayı veya Temmuz ayını alıyoruz. Baykuşun optimize edilmesi.

2. Yılın başından beri en iyi parametrelerle çalışın. En iyi sonucu veren haftayı veya ayı belirleriz. Örneğin, Mart en iyisiydi.

3. Önümüzdeki Nisan ayına bakıyoruz. "Karlılığın ataleti" Nisan'ı yakaladıysa, Ağustos ayında bir demoya bahse gireriz.

Karlılık ataleti, ideal olarak her forvetin karlı olduğu zamandır. Ağustos'ta ne olacağını asla bilemezsiniz - Nisan veya Aralık analogu. Aynı ayarların farklı dönemlerde karlı olabilmesi doğaldır. Sadece birkaç kişi bu dalgaları inceledi. Ve ileri dalgalar, bence, kimse tarafından incelenmedi. Teorik olarak, her bir özel durumda aylık analiz, farklı dönemlerde hangi faktörlerin karlılığı etkilediğini önerebilir. Bu belirli döngüleri nasıl yakalamaya çalışacağım konusunda birkaç fikrim var, ancak şu ana kadar bu alandaki tüm deneyimlerim, seçici analizden ziyade olağan sıralı analizin hala daha iyi çalıştığını gösterdi. Şimdiye kadar bulduğum tek şey, bazı araç çiftleri için korelasyonların netliğinin yaklaşık süresidir. 1.5-2 yıl gibi bir şey. Pratikte ise tam tersine korelasyonu farklı araçlarla eş zamanlı uygulayarak bu dalgalarla mücadele ediyorum.
 
Youri Tarshecki :
Karlılık ataleti, ideal olarak her forvetin karlı olduğu zamandır. Ağustos'ta ne olacağını asla bilemezsiniz - Nisan veya Aralık analogu. Aynı ayarların farklı dönemlerde karlı olabilmesi doğaldır. Sadece birkaç kişi bu dalgaları inceledi. Ve bence ileri rulolar kimse tarafından incelenmedi. Teorik olarak, her bir özel durumda aylık analiz, farklı dönemlerde hangi faktörlerin karlılığı etkilediğini önerebilir. Bu belirli döngüleri nasıl yakalamaya çalışacağım konusunda birkaç fikrim var, ancak şu ana kadar bu alandaki tüm deneyimlerim, seçici analizden ziyade olağan sıralı analizin hala daha iyi çalıştığını gösterdi. Şimdiye kadar bulduğum tek şey, bazı araç çiftleri için korelasyonların netliğinin yaklaşık süresidir. 1.5-2 yıl gibi bir şey.
Hal'in yazdığı kodu kullanarak otokorelasyon fonksiyonu ile piyasanın eylemsiz olup olmadığını öğrenmeye çalıştım.