Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 303
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Excele'de analiz için her hafta 28 döviz çifti için fiyat teklifi kaydediyorum. Bu yüzden ilginç bir paradoks fark ettim, birkaç döviz çiftinde tarih sadece 1 pip olsa da "değişti", ama yine de. Saatlerden aylıklara kadar değişen zaman dilimlerini düşünüyorum, bu ilginç, tarih sadece saat ve günlerde değil, aynı zamanda aylık grafiklerde de değişiyor, örneğin 4 ay önce değişen alıntılar. Bu nasıl olabilir? Ve Uzman Danışmanları tarih konusunda nasıl test edebilirsiniz? :)))))
Doğru mu anladım, Excele'de uzun süre alıntılar kaydettiniz, ardından aynı tedarikçiden aynı teklife, zaten tarihsel bir teklif olarak baktınız ve değişiklikler buldunuz mu?
[/alıntı]
grasn evet, bu doğru. Pazarın çalışmadığı hafta sonları, haftada bir fiyat teklifi kaydederim.
Bazı v.p. ve bazı zaman dilimlerinde nedense değişiyor. Bu garip!
Bu konudaki fikrim.
Üç veya dört broker ile aynı anda çalışıyorum, fiyatlar sakin bir piyasada 2-4p arasında değişiyor ve oynaklığın arttığı anlarda (güçlü haberlerin yayınlanması sırasındaX) 5-50p arasında farklılık gösterebilir (örneğin, NFP'de OANDE'de, son zamanlarda sadece yayılma 30p'ye ulaşıyor) . Tarihte, bir süre sonra ekstremumlar düzeltilebilir - şu anda anladığım kadarıyla alıntı makinesi yanlış alıntılar verebilir.
Şu anda ECN brokerlerinin alıntılarını gözlemlemek ilginç: haberin yayınlandığı anda, teklif ile talep arasındaki mesafe genellikle 1-2p olmasına rağmen 50p'ye kadar olabilir.
Ayrıca, bir komisyoncu (DC) seçerek, tekliflerini kabul etmiş olursunuz.
Test ederken, buna güvenmeniz gerekir, hepsi IMHO.
NP.
Мое мнение по данному вопросу.
Я работаю одновременно с тремя-четырьмя брокерами, котировки отличаются на спокойном рынке на 2-4п а в моменты повышеной волотильности (во время выхода сильных новостейХ) могут отличаться на 5 - 50п (например в ОАНДЕ на NFP в последнее время только спред достигает 30п). На истории через некоторое время, экстремумы могут быть скорректированны - в этот момент, как понимаю, котировочный автомат может выдать неправильные котировки.
Интересно понаблюдать в это время за котировками брокеров ECN: в самый момент выхода новостей, расстояние между бидом и аском может составлять до 50п, хотя обычно это 1-2п.
Кроме того, выбирая брокера (ДЦ), вы соглашаетесь на его котировки.
При тестировании необходимо закладываться на это, только и всего ИМХО.
НП.
alextron , farklı brokerlerin farklı tekliflere sahip olduğu açıktır, bu bir sır değil. :)))))))
Ancak soru farklı - alıntılar tarihte değişiklik gösteriyor. Kulağa saçma geliyor, ama bu bir gerçek...
NP.
NP.
Yine beni yanlış anladın. :)))))))))))))
Teklifleri kaydeder ve Excel'e aktarırsınız. Bir hafta geçer ve sen de aynı şeyi yaparsın.
ve aniden, örneğin, aylık bir grafikte, 4 ay önce tarihte olan teklifin aniden değerini değiştirdiği ortaya çıktı. Çok ilginç :)))))))
Bu nasıl olabilir? Ve Uzman Danışmanları tarih konusunda nasıl test edebilirsiniz? :)))))
yani testi. haftada bir. hüzünlü müziğe. )))
Ben fiziksel analogların küçük bir destekçisiyim ve polimerik sıvıların ne olduğu hakkında çok az fikrim var. Ancak doğal merak, şunu sormak ister: Böyle bir yaklaşımın avantajları nelerdir? Bunun bir ticari sır olabileceğini anlıyorum, ancak modelin özünü özetlemek en azından kavramsal olarak mümkün mü?
tedarikçi, zaten tarihsel ve keşfedilen değişiklikler olarak?
Herhangi bir sırrım yok. rustik ben. :)
tutkal "an" veya plastik hayal edin ....
Yavaşsa, gerilebilir ve biraz daha hızlı - yırtılmaya başlar ...
seranın gerilmiş duvarına bir top atarsanız, elastik olarak geri döner, ancak hesaplamazsanız, küçük bir delikle inemezsiniz ...
grasn evet, bu doğru. Pazarın çalışmadığı hafta sonları, haftada bir fiyat teklifi kaydederim.
Bazı v.p. ve bazı zaman dilimlerinde nedense değişiyor. Bu garip!
Gerçekten garip. Ancak bana öyle geliyor ki, bu kadar küçük farklılıkların dalga analizinin sonuçlarını etkilemesi pek olası değil. Bir puan daha az kazanın. :hakkında)
Merchandiser'a
Herhangi bir sırrım yok. rustik ben. :)
tutkal "an" veya plastik hayal edin ....
Yavaşsa, gerilebilir ve biraz daha hızlı - yırtılmaya başlar ...
seranın gerilmiş duvarına bir top atarsanız, elastik olarak geri döner, ancak hesaplamazsanız, küçük bir delikle inemezsiniz ...
Peki ya "Moment" tutkalı mükemmel bir şekilde temsil eder. Çocukken yıkımı onarmaya çalıştığımda birçok kez bana yardım etti. Vazoyu iyi hatırlıyorum. Vazo dışında her şeyi kelimenin tam anlamıyla "yapıştırılmış". Daha ziyade, birbirine yapıştırılmış her şeyin toplam kütlesindeydi... Genel olarak, o zaman bir araya getirilen tüm soyut sanatçıları aştım, benim işime kıyasla küçüktüler.
Forex için ne kadar iyi olduğunu takdir edemiyorum. Pekala, tamam, etkileyici pratik uygulama deneyimine rağmen, polimerik sıvılarda hala hiçbir şey anlamıyorum. Ama burada asıl meselenin başını belaya sokmamak olduğunu otoriter bir şekilde söyleyebilirim. :o))) şakaydı.
Merhaba Sergei!
Bu test, ne yazık ki, gösterge olarak kabul edilemez. Durakların yokluğunda, böyle bir kârlı ve kaybeden esnaf oranı her şeyin yolundadır. Ancak durak eksikliği, bu forumda sürekli olarak eleştirilen yeni başlayanların bir hatasıdır ve bu da objektifliğin sonuçlarını tamamen mahrum eder.
Aynı testi "tüm tikler" modunda duraklarla çalıştırın. SL parametresini optimize etmeyi deneyin. SL<MO ile stratejinin olumlu karlılığını elde ederseniz, bu sonuç zaten bir anlam ifade edecektir.
Durakların varlığı, sistemin nesnel davranışını değiştiren bir hatadır.
Bana öyle geliyor ki, yapay "direktif" kısıtlamalar getirmek yerine sistemin bulunan tüm kanallarda çalışması daha mantıklı. Ardından, gecikmeli bir kanal üzerinden bir işlem açıldıktan sonra, ilk seferde ve kârda işe yarayan ve kaybedecek olan bir "hedge" kanalı/kanalları açılır.
Öte yandan, matematik böyle bir aradan sonra bile amacına ulaşırsa, ona şeref ve övgü verilir.
Durakların varlığı, sistemin nesnel davranışını değiştiren bir hatadır.
Bana öyle geliyor ki, yapay "direktif" kısıtlamalar getirmek yerine sistemin bulunan tüm kanallarda çalışması daha mantıklı. Ardından, gecikmeli bir kanal üzerinden işlem açıldıktan sonra, ilk seferde ve kârda işe yarayan ve kaybedecek olan bir "hedge" kanalı/kanalları açılır.
Genel olarak katılıyorum, ancak her şey modelin doğruluğuna ve psikolojiye bağlı. Psikolojik açıdan, uzun süre oturup beklemek zorunda kalmazdım ve bu süre zarfında daha fazla kazanmak mümkün oldu. Ama "hedge" kanalları ile - ilginç bir fikir, denemem gerekiyor, şu ana kadar sadece bir siparişim var.
Ancak, şimdi stop moose ile bir sonraki sürümü hazırlıyorum. Daha doğrusu, neredeyse 3 haftadır gerçekten yemek yapmadım - zamansızlık, kahretsin, iş. Ama hiçbir şey, yakında bitirmeyi düşünüyorum.