Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 239
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
sosis süreci
Aşağıdaki koşulları karşılıyorsa, wt rastgele bir işlem Wiener olarak adlandırılır:
1. herhangi bir t0 < t1 < ... < tn için wt1-wt0, wt2-wt1, ..., wtn-wtn-1 artışları bağımsızdır;
2. rasgele değişken wt-ws, s<t, ortalama 0 ve varyans ts ile normal bir dağılıma sahiptir;
yörüngeler wt süreklidir.
3. Wiener işleminin wt yörüngeleri, herhangi bir wt0 noktasından başlayabilir, örneğin sıfırdan: wt0=0.
Genel olarak, zaman serisi X[i+1]=a*X[i]+sigma dizisiyle modellenebiliyorsa, burada sigma sıfır ortalamalı normal olarak dağılmış bir rastgele değişkendir ve aralığı -1...+ 1 ise, böyle bir seriye Markov serisi denir. a=0 olduğunda özel bir durum, Wiener işlemi olarak adlandırılır. Bu model, örneğin, asılı bir küçük parçacığın rastgele yürüyüşünü (Brown hareketi) iyi tanımlar.
Bu, ortalama 5.5 tik/dk ile hiç uyumlu değildir. gerçek veri akışı
Yuri, değerin ortalama ve olası değerini karıştırıyorsun. 5.5'in ortalama değeri olarak tanımladığınız şey aslında olası bir değerdir ve ortalama, tüm tanım alanı üzerinden alınan dağılım fonksiyonunun integralinin birlikten aynı alan üzerindeki integrale oranı olarak tanımlanır, bkz. şek.
Ortalama değerin olası değerle örtüşmediği ve 10'a eşit olduğu görülmektedir. Bu, temel alınarak oluşturulan 1dk zaman serilerinde tik sayısının dakika çubuk sayısına oranı ile kötü bir uyum içinde değildir. bu tiklerin sayısı (ilgili serilerdeki tik sayısı ve dakika çubukları ile ilgili veriler çizim alanında verilmiştir). Aynı değer (10), EURUSD 2006 1min serisi için dakika çubuklarının hacimlerinin FD'sini oluşturup ortalamayı bularak elde edilir.
Genel olarak, zaman serisi X[i+1]=a*X[i]+sigma dizisi ile modellenebilirse, burada sigma sıfır ortalamalı normal olarak dağılmış bir rastgele değişkendir ve aralığı -1...+ 1 ise böyle bir seriye Markov serisi denir. a=0 olduğunda özel durum Wiener süreci olarak adlandırılır. Bu model, örneğin, asılı bir küçük parçacığın rastgele yürüyüşünü (Brown hareketi) iyi tanımlar.
Konuşmamızın devamında (ve tartışmak için değil) ve kendime verilen sözü hafifçe kırarak: Daha önce yazdığım gibi, Sergey, bir Markov sürecini modelliyorsunuz ( Neutron 27.01.07 15:15 ), ama nedense buna Wiener süreci diyorsunuz. Wiener nasıl simüle edilir, zaten yazdım. Ve Monte Carlo yöntemini kullanarak modellemek en doğru olanıdır. Tam da bu nedenle (X[i+1]=a*X[i]+sigma, burada a=1), göstergem okumalar arasında hafif bir bağımlılık gösterdi ve a=0 için herhangi bir bağımlılık göstermedi.
İyi şanlar. :hakkında)
"...Genel durumda, zaman serisi X[i+1]=a*X[i]+sigma ,..." dizisiyle modellenebiliyorsa, şöyle olmalıdır: "...In genel durum, eğer ilk zaman farkları serisi X[i+1]=a*X[i]+sigma ,... " dizisi ile modellenebiliyorsa.
Aslında matematiksel beklentiyi kastetmiştim. Ve bunu basitçe toplam tik sayısını toplam çubuk sayısına bölerek belirledi. Daha zor olabilirdi: bir olasılık yoğunluk fonksiyonu oluşturmak ve ardından Xav = Toplam(X*p(X))'i tüm X değerleri üzerinden hesaplamak. Ancak sonuç aynı olurdu.
Fusd[j]=j*N[j] formülünüzde N[j], j tik içeren dakika çubuklarının sayısıysa, bu aynı sonuçlara yol açar. Eğer Fusd[j] bir olasılık yoğunluk fonksiyonu ise, o zaman tüm tanım alanı üzerindeki integrali 1'e eşittir. Ve eğer Fusd[j] bir DF integrali ise, o zaman integralinin hiçbir fiziksel anlamı yoktur. Öyle gibi. :-)
Muhtemel değer ile modayı kastettiyseniz, o zaman benim numaram kesinlikle o değil. Dağılım yoğunluğu fonksiyonunun maksimumu, basitçe bir sembolü diğerine bölerek hesaplanamaz. Ben de tam olarak bunu yaptım.
Yuriy, kagi yöntemini kullanarak gerçek ticareti modellemenin sonuçlarını ne zaman vereceksin, nagora?
Şu anda yaptığım şey tam olarak bu. Yapabilirsem, o zaman bugün.
Çılgınca üzgünüm, ancak Renko H oluşumlarında gerçek işlemlerin simülasyonunun sonuçlarıyla birlikte, kene içeren dosyaların adları karıştı, sonuç olarak 01.11.2006-29.12.2006 için ilgili çiftler için keneler testte yer aldı... yani sadece iki ay içinde.
İşte yılın sonuçları:
Dikkat çeken prosadki'ye dikkat çekmek istiyorum!
Alexey, sakıncası yoksa, düşüncelerinizi paylaşın (tahminler değil, açıklamalar değil): Elliot'un dalga teorisine veya takipçisine göre şimdi poundda neler oluyor? 1.99 seviyesini tekrarlamak mümkün mü? Ve genel olarak, kusmak mümkün mü. Tahminlerin nankör bir iş olduğunu hatırlıyorum, ama yine de benim için bir görüş önemlidir, bir açıklama değil !!!
Elliott Dalga Teorisi'nin destekçilerinden cevap vermelerini ve konuya geri dönmelerini rica ediyorum, çünkü bu konu isminden uzun süredir kopuk. Matematikçilere, ekstralara ve programcılara (muhtemelen gelecekteki milyonerler veya şimdiden :)) saygı duyarım, gerçekten saygı duyarım ama yine de beni hasta ediyor.
Şaka yapmıyorsan iyi günler.
düşüncelerimi paylaşırsan sevinirim :)
Bence yakın gelecekte, yani. 2.1000 işaretinden sonra, pound için de aynısı olacak, buraya bakın:
http://www.clipfish.de/videoplayer.swf?as&videoid=NzAzfDQ%3D&r=1
İşte yılın sonuçları:
Evet, tamamen farklı görünüyor!
Bu arada, bir soru. Sonuçlarımızın karşılaştırılabilir görünmesi için 3 şeyi bilmem gerekiyor.
1. H+ stratejisi için, bir sonraki H düzeyine ulaşıldığında, a) konumu korunur , yani. aslında, alım satım bir lotta gerçekleşir, pozisyon açılır ve ilk stop loss'a kadar tutulur, sonra tersine döner, ama aynı zamanda bir lotta; b) eklenir , yani her H düzeyinde, bir lot eklenir ve bu, bir yöndeki tüm açıkların kapatıldığı ve ters yönde bir lotun açıldığı, daha sonra benzer şekilde yenilerinin eklendiği ilk stop loss'a kadar devam eder. a) veya b) değilse, nasıl ve ne miktarda.
2. H-stratejisi için, H-seviyesine ulaşıldığında pozisyon ters yönde açılır. Fiyatın gerçek yönü değişirse, her şey yolundadır ve H noktalarının geçişinden sonra tekrar bir tersine dönüş meydana gelir. Buraya eklenemez. Eğer fiyat dönmezse, o zaman N puandan sonra zararı durdurma noktasına geliriz. Bu yerde resmi olarak 2 işlem yapılmalıdır: Bu stop loss tetiklenir ve aynı zamanda hareket yönüne karşı tekrar açmanız gerekir. Bu iki eylemi gerçekten yaparsanız, pozisyonda hiçbir şey değişmez, sadece yayılma kaybolur. Pastukhov'un ayaklarının nasıl işlendiğini görmedim. Nasıl yaptığını açıkla, ben de kaga için tekrarlayayım.
3. Herhangi bir şekilde işlem sayısını etkileyen herhangi bir resmi kısıtlama (örneğin, mevduatın boyutu, vb. 0 gibi) kullandınız mı veya stratejinin test edildiği saf bir deney mi kurdunuz? herhangi bir dış uygulama koşulu olmadan?
Belki sonuçların karşılaştırılabilirliği için dikkate almam gereken başka incelikler vardır?
1. Eğer Mathcad ise, PUAN ticareti yaparız. Çok fazla ve sos yok! Sıfırdan başlıyoruz. Bir pozisyonu kapatmanın koşulu, açık pozisyona karşı H noktalarının fiyat hareketidir. Bir pozisyon açmanın koşulu, bir öncekini kapatmaktır, yani. durdurma emirleri kullanılmaz. Açılış, kapanıştan sonraki bir sonraki onay işaretinde gerçekleşir. Kayma yok. Tekrar alıntı yok. Herhangi bir kısıtlama yoktur. Tüm hikayeyi takas ediyoruz. Son açık pozisyon zorla kapatılır ve katkısı genel bakiyede dikkate alınmaz.EURUSD için spread - 1 puan, EURCHF - 2 puan, EURGBP - 2 puan. Yukarıdakilerin tümü H- ve H+ stratejileri için geçerlidir.
2. Bu bir MT4 test cihazıysa (bu durumda kenelerin nasıl kullanılacağı açık değildir), o zaman standart 1 lotla işlem yaparız. Toping yok! 10.000 dolarla başlıyoruz. Bir pozisyonu kapatmanın koşulu, açık pozisyona karşı H noktalarının fiyat hareketidir. Bir pozisyon açmanın koşulu, bir öncekini kapatmaktır, yani. durdurma emirleri kullanılmaz. Bu durumda yayılma ile nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Yukarıdakilerin tümü H- ve H+ stratejileri için geçerlidir.
Bu durumda, karşılaştırma için, işlem lotları için Mathcad kodumu eklemem ve yeni veriler göndermem gerekecek.