Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 237
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sergey, burada Wiener sürecinin çok kaba ama doğru bir simülasyonu var. Bu rastgele süreç, N'nin genel olarak sonsuz olduğu bir yakınsak serinin toplamları ile modellenir.
Genel olarak anlamı, bir sonraki öğenin bir öncekiyle bir toplam olarak elde edilmemesidir. Öğeler bağımsızdır ve bu, rastgele süreçlerin özelliklerinden biridir.
Yukarıdaki yöntem (veya daha doğrusu bir yöntem değil, N. Wiener tarafından türetilmiş formül) modelleme için de kullanılamaz. Genellikle, Wiener süreci Monte Carlo yöntemi kullanılarak modellenir. Ancak bu yöntem için makinem oldukça zayıf.
Memnuniyetle, N'deki bir artışla, kriterimin örneklerin bağlantısının gücünde ve “bellek uzunluğu”nda bir azalma kaydettiğini belirtmek isterim:
N=50000
N=100000
Phew, burası herhangi bir şeyi kanıtlamaya çalışmaktan vazgeçtiğim yer. İstediğim her şey - kontrol ettim ve söyledim, tüm argümanları verdim. Sergey, fikirler için teşekkürler, bir kez daha bana çok yardımcı oldun. :hakkında)))
Modelleme için EURUSD (Spread=1 pip), EURCHF (Spread=2 pip), EURGBP (Spread=2 pip) için 2006 keneleri alınmıştır. Bu çiftler için yapılan tahmin hesaplamalarında Renko konstrüksiyonları için büyük bir karlılık elde edildiğinden, sadece Renko şeması için gerçek esnaf simülasyonu yapılmıştır. Yalnızca bir optimizasyon parametresi vardır - bölme genliği (tuğlanın dikey boyutu). Başlangıç boyutu, her bir çift için yapılan değerlendirmelerin sonuçlarından ( "Elliot Wave teorisine dayalı ticaret stratejisi" 01/26/07 15:47) alındı, daha sonra hesaplama daha küçük bir bölünme boyutuyla yapıldı ve bu şekilde devam etti. yıl için maksimum gelirin tahsisi. Gerçek işlemlerin simülasyon sonuçları aşağıda verilmiştir:
Aşağıdaki şekil, verim eğrisi ile düzleştirilmiş değeri arasındaki farkın davranışını göstermektedir. Bu bağımlılık, karakteristik mutlak değeri ve noktalarla ifade edilen olası düşüşlerin dinamiklerini yansıtır.
Bulgular:
1. Pastukhov tarafından önerilen Renko şemasına göre gerçek işlemlerin simülasyonu, dikkate alınan enstrümanlarda arbitraj karı elde etme olasılığını doğruladı.
2. 2 puanlık bir spread ile EURCHF ve EURGBP enstrümanları için ortalama karlılık, tatmin edici bir anlaşma içinde olan EURUSD çifti için işlem başına sırasıyla 1.5 ve 2.5 pip ve 1 piplik bir spread ile işlem başına 6 puan olmuştur. nt-2H-Spread formülü ile elde edilen tahminlerle.
( "Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi" 26/01/07 15:47)
3. Optimize ederken yalnızca bir parametre kullanıldı - vuruşun genliği. Parametre iyi bir zaman kararlılığı gösterdi:
( "Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi" 27/01/07 09:28).
4. EURCHF çifti için makul miktarda düşüş (50 puana kadar), bu enstrümanı 50'ye kadar kaldıraçla çalıştırmanıza izin verir. Bu, yıllık yaklaşık 400 puan gelir ve fonların yeniden yatırımı ile, %25'e varan maksimum düşüşle, yıllık gelirin %100-200'ü için umut.
EURGBP çiftinde (20 puana kadar) makul miktarda düşüş, bu enstrümanı 100'e kadar kaldıraçla çalıştırmanıza izin verir. Bu, yaklaşık 100 puanlık bir yıllık gelir ve fonların yeniden yatırımı ile 100 için umut etmenizi sağlar. Yıllık gelirin % -150'si, maksimum kesintiler %50'ye kadar.
EURUSD çifti için ortalama düşüş (100 puana kadar), bu enstrümanı 30'a kadar kaldıraçla çalıştırmanıza izin verir. Bu, yıllık yaklaşık 500 puanlık bir gelir ve fonların yeniden yatırımı ile 100-150 için umut etmenizi sağlar. % 30'a varan azami kesintilerle, yıllık gelirin %'si.
Bunlar ön sonuçlar. Herkesin tartışmaya katılmasını rica ediyorum.
Aslında, brokerlerimin EURUSD - 2 puan ve diğer iki çift için - her biri için 4'er farkı var.
Anladığım kadarıyla, gerçek esnaf modelleme sürecinde gelir hesaplama formülünde bulunan toplamsallık ihlal edilmiyor. Bu, sizin tarafınızdan elde edilen sonuçların yeniden hesaplanmasının temel olduğu anlamına gelir, açık artırmayı yeniden modellemeniz gerekmez. Bu doğru ?
Ve başka bir soru. EURUSD için yılda sadece yaklaşık 80 işlem olduğu ortaya çıktı?
Her şey tam olarak böyle.
Ben de böyle düşündüm kagi inşaatlar tahminlerde daha düşük karlılık gösterse de aynı tahminlere bakılırsa diğer her şey eşit olmak üzere test döneminde 1.5-2 kat daha fazla işlem yapmanızı sağlıyorlar. Bu ışıkta Kagi muhtemelen test döneminde daha fazla gelir gösterecek...
Yuriy, yöntemi öğrenir öğrenmez, kagi oluşumları için gerçek ticaret simülasyonunun sonuçlarını gönderebilir misin?
Bugün sonuçları çubuklara göre yayınlayacağım. Ve sonra kaga için modelleme.
Peki ya bölüm parametresinin optimizasyonunun gerçekleştirildiği örneğin dışında test etmeye ne dersiniz?
Optimizasyondan (ideal koşullar altında) kaynaklanan yılda 100-500 pip, gerçek piyasada yaşayabilirlik açısından "biraz" şüpheli görünüyor. "Tarihe uymak" tuzağına nasıl düşmezsiniz...
Optimizasyondan (ideal koşullar altında) kaynaklanan yılda 100-500 pip, gerçek piyasada yaşayabilirlik açısından "biraz" şüpheli görünüyor. "Tarihe uymak" tuzağına nasıl düşmezsiniz...
1. Herhangi bir ayar veya optimizasyon yoktur ve olamaz. Tamamen tutarlı, kendi içinde tutarlı bir şema oluşturulmuş ve teorik olarak doğrulanmıştır. Bu şema tek H parametresini içerir, bunu stratejinin uygulanması gereken zaman diliminin bir analogu olarak düşünebilirsiniz. Katılıyorum, zaman dilimini ayarlamak imkansız. Geriye dönük test, basitçe bu stratejinin uygulanmasının en iyi etkiyi verdiği H'yi belirler. Bu arada, farklı t/f üzerindeki herhangi bir strateji farklı sonuçlar verir. Bu nedenle, yazarlar onu herhangi birine değil, belirli bir yere uygulama eğilimindedir. Ne hakkında uyarıyorlar.
2. Örnek dışı test, doğru ve mantıklı adımdır. Ancak ne gösterebilir? Piyasa koşulları değişmediyse (bu durumda bu, H-volatilitesinin değişmediği anlamına gelir), o zaman sonuçlar istatistiksel olarak benzer olacaktır. Değişirlerse, sonuçlar değişecektir. Herhangi bir piyasa koşulunda işe yarayacak tek bir strateji yoktur. Burada bir H-hacim = const.
3. Ne dersiniz Andrey, böyle bir uzman olabilir mi, hiç bir tuzağa “düşmeme” garantisi verebilir mi?
Veya çalışma parametreleri geçmişe göre belirlenen, ancak geçmişe bağlı olmayan bir Uzman Danışman mı?
4. Bu şemayı anladıysanız, kendinize bir ayrıntıyı not etmiş olmalısınız: Bu şema aslında matematiksel istatistiklerin gücünün bir göstergesidir. Yani piyasada para kazanma olasılığı bilimsel olarak kanıtlanmış ve dahası bunun nasıl yapılacağına dair şartlara göre bir yöntem formüle edilmiştir. Bu iyi bir haber. Ve kötü olan şey, matematiksel istatistiklerin büyük sayılar yasası olmasıdır. Ve gelir tahminini haklı çıkarmak için piyasaya uzun vadeli katılım gerektirir. Ancak piyasada ne kadar uzun süre kalırsanız, piyasa koşullarının değişmesi ve planın işlememesi o kadar olasıdır. Ve bunu kayıplarınızdan anlayacaksınız.
5. Kaybedilme riski olmadan kâr olamaz - bu bir AXIOM'dur. Ödeyebileceğiniz tek şey, gerçekte NEREDE risk aldığınızı bilmektir. Ve ne, zaten biliyorsun. :-))
Optimizasyondan (ideal koşullar altında) kaynaklanan yılda 100-500 pip, gerçek piyasada yaşayabilirlik açısından "biraz" şüpheli görünüyor. "Tarihe uydurma" tuzağına nasıl düşmezsiniz...
Unutulmamalıdır ki sadece bir optimizasyon parametresi vardır ve iyi bir kararlılık gösterir. Sonuç olarak, stratejinin, geçmiş verilere dayalı olası yeniden optimizasyona karlılık düzeyine zayıf bir bağımlılığı olması beklenebilir. Yuri, dakika çubuklarıyla doğru şekilde çalışmayı başarırsa, gelecekte stratejinin yeterli test edilmesiyle ilgili sorun yaşamayacağız - her yerde herhangi bir süre için dakika içeren çok sayıda arşiv var.
Burada x ekseni H=1...50 noktalarını, y ekseni H-volatilitesini gösterir.
Fiyat tablosunun ayrıntıları: Toplamda yaklaşık 350.000 çubuk var, bu aralığın ATR değeri = 2.19 puan.
Bu nedenle, Hvol[H=1]=3.63 ve Hvol[H=2]=2.14, fiziksel anlamı olmayan sonuçlardır.
Hvol[H=3]=1.83'ten itibaren, sonuçlar teori ile iyi bir uyum içindedir.
Tik çizelgelerine gelince, H>20'de Hvol -> 2.0'ın bu değer etrafında çok hızlı dalgalandığı görülebilir.
Aynı zamanda, aynı grafiğin kagi bölümünün köşe sayısının H değerine bağımlılığını da yaydım.
Belki birilerinin ilgisini çeker.