Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 236
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
EURUSD sonuçları.
Strateji, her 25 hareket noktası için 1-2 puan arbitraj karı elde etme olasılığını gösterdi. 25 puan, fiyat günde ortalama 2-3 kez, yılda 200 iş günü geçer (MTS ticareti ile). Yılda 3*200*2=1200 puan - iyimser bir seçenek, yılda 2*200*1=400 puan - kötümser bir seçeneğimiz var.
EURCHF sonuçları.
Bu çift için minimum spread 2 piptir. Marj ticareti, 15 puanlık renko split ile işlem başına 1-2 puanlık bir karlılık ile mümkündür. Araç günde ortalama 4-5 kez 15 puanlık bir aralıktan geçmektedir. Yılda 4*200*2=800 puanımız var.
EURGBP için inşaat sonuçları.
Bu parite için minimum spread 1-2 piptir. Marj ticareti, 13 puanlık renko split ile ticaret başına 1-2 puanlık bir karlılık ile mümkündür. Araç günde ortalama 3-4 kez 13 puanlık bir aralıktan geçmektedir. Yılda 3*200*2=600 puanımız var.
1. Kanıtlanmış olarak karlılık kriterinin tatmin edici zamansal istikrarı gerçeğini ele alacağız.
2. Karlılık değerlendirmesi, bazı para birimi araçlarında marjinal kâr elde etmenin temel olasılığını gösterir.
3. Renko bölünmesinin daha yüksek karlılığını not edebiliriz.
Bir ticaret emülatörü yazmanın ve alınan tahminlerin sonuçlarının TS'nin çalışmasına karşılık geldiğinden emin olmanın zamanı geldi.
Ve bir anlaşma açma yönünü seçmek için son kriter nedir? Anladım ki hiçbiri yok.
...
Postscript:
Sanırım şimdiye kadar kimsenin cevaplamadığı bir tür aptallık sordum. :o( Bana göründüğü gibi mantıklı bir şekilde akıl yürütmüş gibi geldi. Günde belirli bir sayıda “çoğunlukla” istikrarlı hareket gösteren istatistikler var. Geriye kalan tek şey hangi anda açılacağını ve hangi anda açılacağını anlamak. hangi yönde, yani bu hareketin tam olarak ne zaman bekleneceği Doğruluk gereklidir, çünkü nesnel olarak konuşursak hareketin kendisi küçüktür ve herhangi bir DC'nin siparişi işlemesi 10-30 saniye sürer.
Bunu henüz çözemedim. Belki de bu çok açık bir şeydir ve bunu anlamayan tek kişi benim. Tezimde net cevaplar bulamadım (elbette kendimden bahsediyorum) (ve bulmayı da beklemiyordum).
Pliiz, açıkla, kimse bundan hoşlanmadığı için artık bira için kampanya bile yapmayacağım. :hakkında(
Sorduğun şey bu.
Açıkçası, eşitsizliğin sağ tarafı sıfırdan büyükse strateji karlıdır. Eşitsizliğin sağ tarafındaki son terimin küçüklüğünü göz önünde bulundurarak, arbitraj koşulunu elde ederiz:
|nt-2H|/Spread>1, burada nt, zikzak toplam uzunluğunun (nokta olarak) bağlantı sayısına (bükülmeler) veya bağlantının ortalama uzunluğuna bölünmesidir. H, bölümün ayrıklığıdır (nokta olarak). Spread - DC komisyonu (puan olarak).
Ayrıca nt-2H>0 ise H+ stratejisini (fiyat hareketine karşı açık), nt-2H<0 ise H-stratejisini (fiyat hareketine karşı açık) kullanmalıyız.
Yukarıdakilerin tümü Renko yapımı için geçerlidir.
2 nötron
Ben de bu fikirden yanayım. Yani, bu stratejiyi 2006'daki aynı tikler üzerinde çalıştırın ve ne olduğunu görün. Strateji, H-volatilitesinin uzun vadeli istikrarına dayandığından, süreç içinde hiçbir karar uzman tarafından verilmemelidir. Bekleyen emirleri (veya emülasyonlarını) kullanmak oldukça mümkündür. Bu anlamda uzman, gridde oynayana göre 2 kat daha kolay.
volatilite(1dk)<< bölümlemenin ayrılığı. Doğru, bu yeri Pastukhov'un yakınında görmedim ...
Tezdeki fikirlerin takipçisi değilim ama bir sorum var. Belki aptalca, ama meslektaşlarımın aptallığıma nazik bir gülümsemeyle yaklaşacağını ve neler olduğunu açıklayacağını umuyorum. Eh, "y" hareket noktaları için genel olarak "x" arbitraj karı noktası vardır. Çarpma, teorik olarak maddi servete dönüştürebileceğimiz yılda yeterli sayıda puan alıyoruz.
H-volatilitesi 2H'den büyükse, bir sonraki ekstremumdan 2H'ye ulaşıldığında
fiyatın hareket yönünde bir H daha geçeceğine dair bir bahis yapılır.
Aksi takdirde, H-volatilitesi 2H'den az ise, fiyatın geçeceğine dair bir bahis yapılır.
geri N'den daha az değil.
Aşağı yukarı böyle.
volatilite(1dk)<< bölümlemenin ayrılığı. Doğru, bu yeri Pastukhov'un yakınında görmedim ...
Dürüst olmak gerekirse, barlar için denemedim. Pastukhov'un çalışmasındaki bu pasajı kaçırmış olmalıyım (tezin tamamını ayrıntılı olarak okumadım) ve ayrıca indeksler üzerindeki deneylerinden, her şeyi keneler üzerinde yaptığını anladım. Üstelik bu benim tiklere karşı tutumumla örtüşüyordu. Ve gerçek zamanlı olarak kenelerle çalışmak bir zevk olduğu için (brokerin sunucusunun kararlı olması şartıyla), çubuklarla hiç uğraşmamaya karar verdim.
Ama şimdi bir bakacağım. Hem keneler hem de çubuklar için zikzak yaptığım için bu bir problem değil.
Genel olarak, küçük H değerleri için (yani, H < mum çubuğunun yerel boyutu), prensipte doğru sonuçlar elde edilemez. Bir ZigZag (sadece benim değil :) bir mum çubuğunun içinde neler olup bittiğini bilmez ve yalnızca bir mum çubuğunun En Yüksek değerinden diğer bir mum çubuğunun En Düşük değerine doğru bir segment çizebilir veya tam tersi olabilir. Bu nedenle, bir şamdan zikzak üzerinde bir dış çubuk sorunu bile çözülmedi. Bizim durumumuz için bu, şamdan zikzak verilerinin açıkça yanlış olduğu ve H'nin aslında grafikte karşılık gelen yerlerde zorla artırıldığı anlamına gelir.
Zigzag kodunu özellikle kagi veya renko için yeniden yazarak bu zorluğun üstesinden gelmek mümkün olabilir, ancak bana öyle geliyor ki oyun muma değmez.
...Genel olarak, küçük H değerleri için (yani H < mum çubuğunun yerel boyutu), prensipte doğru sonuçlar elde edilemez. Bir ZigZag (sadece benim değil :) bir mum çubuğunun içinde neler olup bittiğini bilmez ve yalnızca bir mum çubuğunun En Yüksek değerinden diğer bir mum çubuğunun En Düşük değerine doğru bir segment çizebilir veya tam tersi olabilir. Bu nedenle, bir şamdan zikzak üzerinde bir dış çubuk sorunu bile çözülmedi. Bizim durumumuz için bu, şamdan zikzak verilerinin açıkça yanlış olduğu ve H'nin aslında grafikte karşılık gelen yerlerde zorla artırıldığı anlamına gelir.
Zigzag kodunu özellikle kagi veya renko için yeniden yazarak bu zorluğun üstesinden gelmek mümkün olabilir, ancak bana öyle geliyor ki oyun muma değmez.
Aynısını düşünüyorum. Belirli bir zaman çerçevesi ve geri alma oranıyla doğru zikzak
temelde imkansız.
grasn neden kimse sevmiyor!? Bir kaç bardak isterim :)
r.s. "Olmak ya da olmamak"? - sonsuz soru...
net bir cevap vermenin imkansız olduğu :)))
... обратили внимание на тот факт, что с ТФ=60 мин. связь между соседними отсчётами почти нулевая (см. свой рис.), т.е. марковский процесс, начиная с этого момента, выраждается для EURUSD в винеровский. Интересно правда? Люди на "дневках" работают, а тут, начиная с часа, ловить уже нечего!
IMHO, tamamen matematiksel olarak alırsak, fiyatlandırma modeli en iyi şekilde "Çatallanma Kaskadları" ile tanımlanır.
Çatallanmalar dizisi (Feigenbaum dizisi veya periyot ikiye katlama senaryosu), düzenden kaosa, basit bir periyodik rejimden sonsuz bir periyot iki katına sahip karmaşık bir periyodik olmayan rejime geçiş için tipik senaryolardan biridir. Feigenbaum dizisi kendine benzer, fraktal bir yapıya sahiptir - herhangi bir alandaki artış, seçilen alanın tüm yapıya benzerliğini ortaya çıkarır.
Gerçek sistemlerde ve çeşitli modellerde düzenden kaosa geçiş mekanizmalarının analizi, kaosa geçiş için nispeten az sayıda senaryonun evrenselliğini ortaya çıkardı. Kaosa geçiş, çatallanmaların bir diyagramı olarak temsil edilebilir ("çatallanma" terimi, sistemin yeni bir davranış biçiminin ortaya çıkmasıyla niteliksel yeniden düzenlemelerini belirtmek için kullanılır). Sistemin öngörülemeyen bir rejime girmesi, birbirini takip eden bir dizi çatallanma ile tanımlanır. Çatallanma çağlayanı, birbirini izleyen iki çözüm, ardından dört vb. arasında seçime yol açar; sistem, olası değerlerin art arda ikiye katlanmasının (sayı?) kaotik, çalkantılı bir rejiminde salınmaya başlar.
Bu nedenle, tüm TF'ler önemlidir ve ticaret için kullanılabilir. Anlamlı girdi bilgilerini doğru miktarda kullanmak ve betiğinizden ayrılmamak önemlidir, aksi takdirde çok çabuk ikiye katlanırlar :). Benim nacizane fikrime göre
Avals iyi yazı!!! doğru yolda gidiyorsunuz arkadaşlar!!! :))))
Neden bahsettiğimi her zaman çok iyi anlıyorum. Ve burada bir çelişki yok.
Benzer bir şey Mulderbrot tarafından tarif edilmiştir. En basit durumda, alırsak
rastgele bir süreç ve buna başka bir rastgele süreç empoze eder, ancak
hem kapsam hem de sayı olarak daha küçük bir ölçekte, işe yarayacak,
bahsettiğim şey oldukça fazla. Bu sistemde birbirinden bağımsız iki
süreçleri, daha küçük ölçekli bir süreç basitçe takip etmeye zorlanır
daha büyük bir süreç ve bu onu daha az rastgele yapar.
Örümcek üzerinde, iyi bilinen bir duygusal fikir yatağı, çokça ve tutkuyla tartışıldı
bu aynı duygu. Fikirlerimin bakış açısından, büyük hareketler
bu duygudur. Ancak Rus forexinin hiç olmadığı söylenmelidir.
gerçek bir piyasaya benzer, sadece üzerinde tekliflerin oluşması nedeniyle
doğrudan arz / talebe bağlı değildir ve buradaki duygu farklıdır.
[/alıntı]
Kuzey Rüzgarı çok doğru bir fikir :))) DESTEK! :)