Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 210
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sergey, inanılmaz derecede esneksin (ya da ben hiçbir şey anlamıyorum)! Ondan önce, kelimenin tam anlamıyla, “Yokluğu göz önüne alındığında tam olarak trende indirgenmeyecek…” yazdınız ve daha önce buna ikna oldunuz ve bu yazı ile önceki ifadeyi çürüttünüz ve benimkini genişlettiniz. Nerede olduğunu ve nerede olmadığını henüz tam olarak anlamamış olabilirim.
“Yokluğuna bakılırsa tam olarak determinist bir eğilime indirgenmeyecek…” demek istedim ;-)
Stokastik bir trend durumunda, FAC pozitif olmayacaktır, yani. eğilim var gibi görünüyor, ancak bunu zamanında tespit etmenin bir yolu yok. Bunun nedeni, tüm geçici sinyal işleme şemalarında bulunan kaçınılmaz faz gecikmesidir. Stokastik bir trend tespit ettiğinizde, büyük olasılıkla sona erecektir. Bunda deterministik olandan farklıdır - devam etmesi daha olasıdır.
Aksi takdirde, size tamamen katılıyorum.
Model için gereksinimler: belirli giriş seviyeleri, hedefler, sl ve/veya bir pozisyonun sürdürülmesi için kurallar, mantıksal olarak ondan türetilmelidir. Verdiğiniz çok faktörlü model pek çok yerde anlatılıyor, ancak yalnızca teorik olarak ilgi çekici çünkü. ticaret için gerekli yukarıdaki sonuçlara sahip değildir. Ve eğer basit bir şekilde, o kadar çok faktör var ki ve o kadar sık değişiyorlar ki, bu modelden herhangi bir şeyi (doğru anlamda) tahmin etmek imkansız.
Tanımlamaya çalıştığım model, yeterince az sayıda ana faktör varken, diğerleri bu modelde gürültü haline geldiğinde, duyguya ve zaman içinde ayrık anları bulma girişimine dayanmaktadır. Yine kaba bir örnek: bir döküm işlemi yapıldığında, ana ticaret fikirleri onunla ve karşı fikirle ilişkilendirilir ve diğer hususlardan yapılan işlemler haklı olarak gürültüye ve MO = 0 ile ilişkilendirilebilir. Böyle bir model, bir veya başka bir grubun fiyatı belirli bir yönde yönlendireceği bölgeleri sayısal olarak değerlendirmenize ve istenen gruba zamanında katılmanın işaretlerini bulmanıza ve hedefleri ve sistemik sl'yi sayısal olarak belirlemenize olanak tanır.
Avals , fikrin içeriğini daha ayrıntılı olarak genişletmek zor değilse. Örneğin, fiyat hareketinin beklenen yönünün anlamlı bir seviyeye yakın olmasının önemi hakkında neye dayanarak karar vereceksiniz?
....
Tanımlamaya çalıştığım model, yeterince az sayıda ana faktör varken, diğerleri bu modelde gürültü haline geldiğinde, duyguya ve zaman içinde ayrık anları bulma girişimine dayanmaktadır. Yine kaba bir örnek: bir döküm işlemi yapıldığında, ana ticaret fikirleri onunla ve karşı fikirle ilişkilendirilir ve diğer hususlardan yapılan işlemler haklı olarak gürültüye ve MO = 0 ile ilişkilendirilebilir. Böyle bir model, bir veya başka bir grubun fiyatı belirli bir yönde yönlendireceği bölgeleri sayısal olarak değerlendirmenize ve istenen gruba zamanında katılmanın işaretlerini bulmanıza ve hedefleri ve sistemik sl'yi sayısal olarak belirlemenize olanak tanır.
Çatallanma noktalarından mı bahsediyoruz?
Savaş karşıtı taraflardan biri olsa da. ve spekülatörler değil ve elbette bu mutlaka arıza ile ilgili değil. Ortak olan, ağırlıklı olarak ortak çıkarları ve hedefleri olan bir grup tarafından yönlendirilen fiyat aralıklarının olmasıdır. Bu bölgeler değişiyor ve hatta kesişiyor. Ve bu kritik noktalarda, fiyat herhangi bir yere gidebilir, ancak ticarette kullanmanız gereken bu "bölgeleri" gözlemlerken gidecektir. Farklı ölçeklerdeki bu tür çatışmalardan fiyat aralığı oluşur. Bu nedenle, yönü tahmin etmek imkansızdır ve anlamsızdır.
Evet çatallanma noktası, karşıt güçlerin kuvvetlerinin eşit olduğu ve fiyatın herhangi bir senaryoya göre gidebileceği kritik bir noktadır.
Имейте ввиду, что я ни где не сказал, что мне непонятно что именно и как именно они делали, то есть какие математические методики использовали. Говорил только, что непонятна интерпретация результатов, а это совсем другое.
Bu başlıkta kısa bir süre önce Kuzey Rüzgarı'nı görebilirsiniz ve bu nedenle size tavsiyede bulunmama izin vereceğim, Alex Niroba , şu anda onunla yaptığınız tür konuşmalarda burada şampiyon. “O zaten her şeyi kendine kanıtladı” ona hiçbir şey kanıtlama, yoksa isteyerek dalı tıkamıyorsun, hepimizin başına bir kereden fazla oldu... Bu daha iyi olduğu durumlardan biri. Sessiz kalmak.
Jhonny , peki, iltifatın için teşekkürler :)
İlk notta: Pazara girme kararı alma mekanizması hakkında hiçbir şey söylemedim. Tabii ki, bir pozisyon açmaya karar vermek için mevcut sentetik çubuktaki her bir fiyat adımını analiz ediyorum. Böylece "Sürecin stokastiği mumun içinde gizlenmez."
İkinci noktada katılıyorum.
Eh, eğer her kene ise, o zaman aynı kandanız. :-)
Ardından, faz uzayının koordinatlarının rolünü oynayabilecek sistemin makro parametrelerini aramaya devam ediyor. Bir anlamda, herhangi bir gösterge böyle bir parametrenin bir çeşididir. İşlevlerini değişen derecelerde başarı ile yerine getirmelerine rağmen. Bu nedenle, genel olarak göstergelere karşı hiçbir şeyim yok. Başka bir şey de, birçoğunu doğurmuş olmaları, ancak ihtiyaç duydukları şeye sahip olmamaları.
İkinci noktaya gelince, şunu öneririm. Sürecin stokastiğinin dinamik durumu, bir sonraki mumun yönüne karar vermenize izin veriyorsa, bir sonraki mumun başlangıcını beklemenize gerek yoktur. Devletin kontrolü dinamik ise, karar verme anı için kriterler formüle edilmelidir. O zaman piyasaya hem giriş hem de çıkış t/f'ye bağlı olmayacaktır. Ve şamdanınızın boyutu, sürgülü pencerenin boyutu olarak kaydedilebilir. (Yine, gösterge gibi bir şey elde edilir).
Ancak, tüm bunları ben olmadan anlıyorsunuz.
Sistemin yanıtının esasen rastgele olmayan doğasına dikkat çekilir.
Bu parametrelerin her numune için belirlendiğini varsayarsam yanılıyor muyum? Onlar. her akım için y(i) , olacaktır:
Pertürbasyon: y(i-1)- y(i)
Cevap: y(i)- y(i+1)
Doğru şekilde? Yoksa pertürbasyonlar bir çeşit zikzağa göre mi hesaplanıyor?
Not: Sapmalar ve hacimler bağlandığında da rastgele olmayan güzel bir resim ortaya çıkıyor, ancak bunu henüz kullanamadım. Şimdiye kadar, hacmi tahmin etmenin fiyat veya artıştan daha kolay olduğuna sezgisel olarak inanma eğilimindeyim.
İlginç bir resim.
Görsel olarak sadece 1. ve 4. kadran dolgusunun asimetrisi dikkat çeker. Özellikle orijine bitişik bir kenarı 20 olan kareler.
2. ve 3. kadranlarda bu asimetri neredeyse algılanamaz.
Ve 2. ve 4. çeyreğin köşegen kuyruğu muhtemelen ticaret için önemli olarak kabul edilemez.
BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE. Burada ne görüyorsunuz?