Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 206
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
2. Sıfır beklentili ve pozitif bir korelogramlı normal dağılımlı bir rastgele değişken olsun.
Seri yeterince uzunsa, üzerinde keyfi olarak uzun yönlü fiyat hareketi segmentleri tanımlayabiliriz. Böyle bir trend deterministik diyeceğiz. Deterministik bir eğilimin seçimi, temel olarak dijital alçak geçiren filtreler veya bunların türevleri yardımıyla mümkündür. Örneğin, farklı periyotlara sahip iki hareketli ortalamanın kesişimi, düzleştirilmiş bir zaman serisinin türevine bir yaklaşımdan başka bir şey değildir. Bunun matematiğin gerektirdiği gibi çalıştığı açıktır: türev sıfırdan büyüktür, yani fonksiyon büyür, daha azsa düşer. Burada, yalnızca birkaç kişi bunun yalnızca pozitif bir FAC'ye sahip diziler için çalıştığını ve tüm zaman dilimlerinde TÜM para birimi serilerinin negatif bir FAC'ye sahip olduğunu biliyor! Ve sonuç olarak, piyasadaki yöntem çalışmıyor veya çalışıyor, ama tesadüfen ...
Konuya devam ediyoruz.
Zaman serisi analizinin ana görevleri
Bir zaman serisi ile rastgele bir örnek oluşturan bir gözlem dizisi arasındaki temel farklar şunlardır:
• ilk olarak, rastgele bir örneğin öğelerinden farklı olarak, zaman serisinin üyeleri bağımsız değildir;
• İkinci olarak, zaman serisinin üyeleri mutlaka eşit olarak dağıtılmaz.
Bu, rastgele bir örneğin istatistiksel analizinin özelliklerinin ve kurallarının zaman serilerine genişletilemeyeceği anlamına gelir. Öte yandan, zaman serisi üyelerinin birbirine bağımlılığı, gözlemlenen değerlere dayalı olarak analiz edilen göstergenin tahmin değerlerini oluşturmak için kendi özel temelini oluşturur.
Etkisi altındaki zaman serilerinin değerlerinin oluştuğu ana faktörlerin sınıflandırılması.
Kural olarak, bu tür faktörlerin 4 türü ayırt edilir.
1. Uzun vadede, analiz edilen özelliğin değişiminde genel (uzun vadede) bir eğilim oluşturma. Genellikle, bu eğilim, genellikle monoton olan bir veya başka rastgele olmayan işlevin (argümanı zaman olan) yardımıyla tanımlanır. Bu fonksiyona trend fonksiyonu veya basitçe trend denir.
2. Analiz edilen özelliğin mevsimsel, yılın belirli zamanlarında periyodik olarak tekrar eden dalgalanmalar oluşturması. Bu fonksiyonun periyodik olması gerektiğinden ("mevsimlerin" katları olan periyotlarla), harmonikler (trigonometrik fonksiyonlar), periyodikliği bir kural olarak problemin içeriği tarafından belirlenen analitik ifadesine katılır.
3. Döngüsel (fırsatçı), ekonomik veya demografik nitelikteki uzun vadeli döngülerin (Kondratiev dalgaları, demografik "çukurlar", vb.)
4. Rastgele (düzensiz), muhasebe ve tescile uygun değil. Zaman serilerinin değerlerinin oluşumu üzerindeki etkileri, sadece serinin elemanlarının stokastik doğasını ve dolayısıyla terimleri rastgele değişkenler üzerinde yapılan gözlemler olarak yorumlama ihtiyacını belirler. Rastgele faktörlerin etkisinin sonucunu, rastgele değişkenler (“artıklar”, “hatalar”) yardımıyla belirteceğiz.
Tabii ki, herhangi bir zaman serisinin değerlerini oluşturma sürecine dört türden faktörlerin aynı anda katılması hiç de gerekli değildir. Bu tür faktörlerin belirli bir serinin değerlerinin oluşumunda yer alıp almadığına ilişkin sonuçlar, hem sorunun içerik özünün analizine hem de incelenen zaman serilerinin özel bir istatistiksel analizine dayanabilir. . Ancak, her durumda, rastgele faktörlerin vazgeçilmez katılımı varsayılmaktadır. Bu nedenle, genel anlamda, veri oluşturma modeli (faktörlerin etkisinin ek bir blok diyagramı ile birlikte), faktörlerin tümünün veya bazılarının toplamı gibi görünür.
Tamam, devam edelim:
Sıfır beklenti ve pozitif bir korelogram ile normal olarak dağılmış bir rastgele değişken olsun. Seri yeterince uzunsa, üzerinde yönlü fiyat hareketinin keyfi olarak uzun bölümlerini belirleyebiliriz. Böyle bir eğilim deterministik diyeceğiz.
Nötron , sadece sıfır beklentisi ve pozitif bir korelogramı olan serilerin deterministik olarak tanınabileceğini doğru anladım mı?
2. Sıfır beklentili ve pozitif bir korelogramlı normal dağılımlı bir rastgele değişken olsun.
Seri yeterince uzunsa, üzerinde keyfi olarak uzun yönlü fiyat hareketi segmentleri tanımlayabiliriz. Böyle bir trend deterministik diyeceğiz. Deterministik bir eğilimin seçimi, temel olarak dijital alçak geçiren filtreler veya bunların türevleri yardımıyla mümkündür. Örneğin, farklı periyotlara sahip iki hareketli ortalamanın kesişimi, düzleştirilmiş bir zaman serisinin türevine bir yaklaşımdan başka bir şey değildir. Bunun matematiğin gerektirdiği gibi çalıştığı açıktır: türev sıfırdan büyüktür, yani fonksiyon büyür, daha azsa düşer. Burada, yalnızca birkaç kişi bunun yalnızca pozitif bir FAC'ye sahip diziler için çalıştığını ve tüm zaman dilimlerinde TÜM para birimi serilerinin negatif bir FAC'ye sahip olduğunu biliyor! Ve sonuç olarak, piyasadaki yöntem çalışmıyor ya da çalışıyor, ama tesadüfen...
Konuya devam ediyoruz.
Zaman serisi analizinin ana görevleri
Bir zaman serisi ile rastgele bir örnek oluşturan bir gözlem dizisi arasındaki temel farklar şunlardır:
• ilk olarak, rastgele bir örneğin öğelerinden farklı olarak, zaman serisinin üyeleri bağımsız değildir;
• İkinci olarak, zaman serisinin üyeleri mutlaka eşit olarak dağıtılmaz.
Bu, rastgele bir örneğin istatistiksel analizinin özelliklerinin ve kurallarının zaman serilerine genişletilemeyeceği anlamına gelir. Öte yandan, zaman serisi üyelerinin birbirine bağımlılığı, gözlemlenen değerlere dayalı olarak analiz edilen göstergenin tahmin değerlerini oluşturmak için kendi özel temelini oluşturur.
Etkisi altındaki zaman serilerinin değerlerinin oluştuğu ana faktörlerin sınıflandırılması.
Kural olarak, bu tür faktörlerin 4 türü ayırt edilir.
1. Uzun vadede, analiz edilen özelliğin değişiminde genel (uzun vadede) bir eğilim oluşturma. Genellikle, bu eğilim, genellikle monoton olan bir veya başka rastgele olmayan işlevin (argümanı zaman olan) yardımıyla tanımlanır. Bu fonksiyona trend fonksiyonu veya basitçe trend denir.
2. Analiz edilen özelliğin mevsimsel, yılın belirli zamanlarında periyodik olarak tekrar eden dalgalanmalar oluşturması. Bu fonksiyonun periyodik olması gerektiğinden ("mevsimlerin" katları olan periyotlarla), harmonikler (trigonometrik fonksiyonlar), periyodikliği bir kural olarak problemin içeriği tarafından belirlenen analitik ifadesine katılır.
3. Döngüsel (fırsatçı), ekonomik veya demografik nitelikteki uzun vadeli döngülerin (Kondratiev dalgaları, demografik "çukurlar", vb.)
4. Rastgele (düzensiz), muhasebe ve tescile uygun değil. Zaman serilerinin değerlerinin oluşumu üzerindeki etkileri, sadece serinin elemanlarının stokastik doğasını ve dolayısıyla terimleri rastgele değişkenler üzerinde yapılan gözlemler olarak yorumlama ihtiyacını belirler. Rastgele faktörlerin etkisinin sonucunu, rastgele değişkenler (“artıklar”, “hatalar”) yardımıyla belirteceğiz.
Tabii ki, herhangi bir zaman serisinin değerlerini oluşturma sürecine dört türden faktörlerin aynı anda katılması hiç de gerekli değildir. Bu tür faktörlerin belirli bir serinin değerlerinin oluşumunda yer alıp almadığına ilişkin sonuçlar, hem sorunun içerik özünün analizine hem de incelenen zaman serilerinin özel bir istatistiksel analizine dayanabilir. . Ancak, her durumda, rastgele faktörlerin vazgeçilmez katılımı varsayılmaktadır. Bu nedenle, genel anlamda, veri oluşturma modeli (faktörlerin etkisinin ek bir yapısal şeması ile), faktörlerin tümünün veya bazılarının toplamı gibi görünür.
Nötron Pekala, eğildin!!! :)))))))))))))
İnanın sandığınızdan çok daha kolay...
Dostum, neden dağılımın normal olduğu fikrine kapıldın? ne de olsa her köşede ağır kuyruklar için bağırıyorlar...
(Aslında, lognormaldir.)
ve her şey, tüm sonuçlarıyla birlikte, lojistik bir denklem gibi bir şeyle tanımlanır.
ve bunun bir başka teyidi de grasn deneyleridir (tam olarak hatırlamıyorum ama fraktal bir boyutla veya Hurst ile ..)
PS Bu arada, G. Haken'in güzel bir kitabı var "Bilgi ve kendi kendine organizasyon. Karmaşık sistemlere makroskobik bir yaklaşım."
PS Северный Ветер , а что такое Н-волатильность ?
Burada http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9 , sayfanın ortası hakkında orijinal kaynaktan kısa alıntılar var.
Bağlantı için teşekkürler. Ve konu ilginç.
Oradaki insanlar neden bu kadar tuhaf anlamıyorum. Madeni paralarla ilgili bir dal selde boğuldu. Ne için ?
Görünüşe göre konuyla çok az insan ilgileniyor, ama ben sadece dilimi kaşımak istiyorum.
H-volatilitesi hakkında her şeyi anlamak için çok kısa ama bir fikir edinmek için yeterli.
İlginç bir şekilde, tezin kendisine erişim açık mı? İnternetten alabilir miyim?
tahıl
Nötron , sadece sıfır beklentisi ve pozitif bir korelogramı olan serilerin deterministik olarak tanınabileceğini doğru anladım mı?
Hayır, sıfır ortalama ve pozitif bir korelogram ile normal olarak dağılmış bir rastgele değişkenin entegrasyonuyla oluşturulan eğilim deterministiktir.
...dostum, dağılımın normal olduğu fikrine neden kapıldın? ne de olsa her köşede ağır kuyruklar için bağırıyorlar...
(Aslında, lognormaldir.)
Kesinlik için. Dağılımın normal olması gerekmez. Gerçekte, iki parametreli bir üstel dağılımla iyi bir şekilde yaklaştırılır. Bu çok kalın kuyrukları verir.
Nötron Pekala, eğildin!!! :)))))))))))))
İnanın sandığınızdan çok daha kolay...
Doğru değil! Forex hakkında yanılsamalar barındırıyorsunuz. Daha kolay çalışmıyor.
Kontrol.
tahıl
Nötron , sadece sıfır beklentisi ve pozitif bir korelogramı olan serilerin deterministik olarak tanınabileceğini doğru anladım mı?
Hayır, sıfır ortalama ve pozitif bir korelogram ile normal olarak dağılmış bir rastgele değişkenin entegrasyonuyla oluşturulan eğilim deterministiktir.
Gerçekten anlamadım. Deterministik bir dizi kavramının olmadığı ortaya çıktı mı? Sırayla gidelim. Sözlerinden şunu anladım. Özelliklerini bilmediğimizi sandığımız bir dizimiz var.
Yaptığımız ilk şey, yukarıda listelenen parametrelerin (beklenti ve pozitif korelogram) uygunluğunu kontrol etmek ve koşullar yerine getirilirse entegrasyona geçiyoruz.
Yoksa seriyi hemen bütünleştirip özelliklerine mi bakıyoruz?
Yoksa bir dizi rastgele değişkeni bu parametrelerle mi entegre ediyoruz? Ama nasıl?
...
H-volatilitesi hakkında her şeyi anlamak için çok kısa ama bir fikir edinmek için yeterli.
İlginç bir şekilde, tezin kendisine erişim açık mı? İnternetten alabilir miyim?
başlangıç noktası http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=mts&Number=139469&page=0&fpart=all
Örümceğin kitap bölümünde bir tezi var, ancak orada kayıt yapılması gerekiyor. bende de var.
tahıl
Gerçekten anlamadım. Deterministik bir dizi kavramının olmadığı ortaya çıktı mı? Sırayla gidelim. Sözlerinden şunu anladım. Özelliklerini bilmediğimizi sandığımız bir dizimiz var.
Yaptığımız ilk şey, yukarıda listelenen parametrelerin (beklenti ve pozitif korelogram) uygunluğunu kontrol etmek ve koşullar yerine getirilirse entegrasyona geçiyoruz.
Yoksa seriyi hemen bütünleştirip özelliklerine mi bakıyoruz?
Yoksa bir dizi rastgele değişkeni bu parametrelerle mi entegre ediyoruz? Ama nasıl?
Sergey, birlikte çalıştığımız zaman serileri (fiyat serileri) zaten entegre birinci dereceden serilerdir (kural olarak). Ardışık farkları alarak, özelliklerini inceleyeceğimiz durağan bir artıklar serisi elde edeceğiz. Bu doğru hareket. Bir pozisyon açarken, aslında, enstrüman kurunun mutlak değeri ile değil, pozisyonun tutulduğu süre boyunca beklenen artışı ile çalışırız, yani. Bir takım farklılıklarla çalışıyoruz. Tüm çeşitli ticaret stratejilerinin tek bir eyleme indirgendiğini söylemiştim - bir pozisyon açtıktan sonra fiyat hareketinin yönünü tahmin etmek ...
Deterministik bir eğilimi tespit etmek için bir kriter türetmek için henüz çok erken. Tutarlı ve mümkünse dahili olarak çelişkili olmayan bir fiyatlandırma resmi oluşturmamız gerekiyor, ancak o zaman optimal bir tahmin modeli oluşturma yolları netleşecek. Umuyorum.
başlangıç noktası http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=mts&Number=139469&page=0&fpart=all
Örümceğin kitap bölümünde bir tezi var, ancak orada kayıt yapılması gerekiyor. bende de var.
Teşekkür ederim, kayıt var, oraya sadece "ihtiyacım olduğunda" gitmeme rağmen. IMHO Çok karanlık.
Zaten sallandı.