Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 196
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Получается, что чтобы добиться Р>80%, нужно аж 8 индикаторов с р=0.55, 4 с р=0.6 и только 2 с р=0.7.
Bence, aslında, daha fazla gösterge, daha kötü.
Seninle aynı fikirde olamam.
Neutron'un gönderisi her şeyi çok net bir şekilde gösteriyor. Kârlılığa ek olarak, düşüş gibi anlar da vardır. p=0.55'lik bir tahmin doğruluğu ile büyük düşüşlerin olasılığı çok yüksektir. Aynı zamanda gösterge sinyallerini oldukça sık veriyorsa, onu başka bir göstergeyle sınırlamak , işlem sayısını azaltmak ve olumlu bir sonuç olasılığını artırmak günah değildir.
5 çubuk başına ortalama bir sinyal veren bir gösterge düşünün. Bu, D1'de haftada bir işlemdir. Ve M1'de? Bu, birim zaman başına makul sayıda işlem için MQ'nun (ve muhtemelen komisyoncuların) gereksinimlerinin doğrudan ihlalidir. M1'deki böyle bir gösterge için, bu arada birçok insanın aradığı bir filtreye sahip olmak fena değil. Bu ikinci gösterge!
Örneğin bunun gibi - http://forum.alpari-idc.ru/thread30284.html
Kaç masa oynanacağını (veya kaç lot satın alınacağını) benim arzum değil, risk sermayem belirler. Ve bu sermayeyi %55 veya %80 güvenilirlikle yatırmayı önemsiyorum.
Bence bunun hakkında tartışmak yerine, örneğin en azından standart göstergeler için tahmine dayalı güvenilirlik ve bunu belirleme yöntemleri hakkında konuşabiliriz.
Rosh'a tamamen katılıyorum. Bu nedenle, bir bütün olarak mevduat için MM ilkelerini ihlal etmemek için, büyük ölçüde azaltılmış bir lotla 19 parça miktarında brokerin tüm döviz çiftlerinde aynı anda 4 aydır işlem yapıyorum.
Bence bunun hakkında tartışmak yerine, örneğin en azından standart göstergeler için tahmine dayalı güvenilirlik ve bunu belirleme yöntemleri hakkında konuşabiliriz.
Yurixx , tartışmayacağım, ama konu oldukça ilginç ve bunu böyle bırakamam ve ben ve Neutron ile bazı detayları açıklığa kavuşturmak istiyorum. Üstelik sonuçlar benim mütevazı deneyimimden çok farklı (bu kesinlikle bir felaket değil).
Gruptaki tüm göstergelerin aynı anda tetiklenmesi koşuluyla, daha önce bir grup göstergeyi tahmin etmenin toplam olasılığından bahsettiğimizi (belki de yanlış) anladım. Aynı zamanda, her bir göstergenin bağımsız olduğu ve tam olarak tahmin edebildiği varsayılmıştır (örneğin, ek mantık olmadan ATR bunu yapamaz mı yoksa yanılıyor muyum?).
Başlangıç olarak, Nötron a talebimi karmaşıklaştırmıyorsa, deneyin koşullarını açıklığa kavuşturmak isterim.
1 hangi göstergeler kullanıldı
2 eşzamanlı "operasyon" koşulu neydi. Bu, gruptaki ilk operasyondan sonra sistemin diğerlerinin alınmasını beklediği veya geri kalanların durumunun zorla talep edildiği zaman aralığıydı.
Yoksa Monte Carlo yöntemi basitçe göstergelerin işleyişini simüle mi etti?
not:
5 çubuk başına ortalama bir sinyal veren bir gösterge düşünün. Bu, D1'de haftada bir işlemdir. Ve M1'de? Bu, birim zaman başına makul sayıda işlem için MQ'nun (ve muhtemelen komisyoncuların) gereksinimlerinin doğrudan ihlalidir. M1'deki böyle bir gösterge için, bu arada birçok insanın aradığı bir filtreye sahip olmak fena değil. Bu ikinci gösterge!
Bu elbette ikinci gösterge, ancak tüm grubun aynı anda çalışmasının bununla ne ilgisi var?
Tüm enstrümanlarda p=0.55 ise 10 çift 0.1 lot veya 1 çift 1 lot satın almam ne fark eder?
Olası bir düşüşü azaltmak için sadece çeşitlendirme adına mı? Mantıklı değil.
Kâr büyüme eğrisinin eğimi bundan değişmeyecek ve sonuç olarak sermaye büyüme oranı da değişmeyecektir. Ancak p=0.8 tamamen farklı bir resim verecektir.
Ayrıca, herhangi bir göstergenin tüm çiftlerde aynı p'ye sahip olacağından şüpheliyim. Fiyat hareketinin doğası farklıdır ve inanıyorum ki p de farklı olacaktır. Bu durumda, p'nin maksimum olduğu çifti seçmek ve çeşitlendirmemek daha iyidir.
2 eşzamanlı "operasyon" koşulu neydi. Bu, gruptaki ilk operasyondan sonra sistemin diğerlerinin alınmasını beklediği veya geri kalanların durumunun zorla talep edildiği zaman aralığıydı.
Sergey, rahatla. :-)))
Bunlar gösterge değil, önceden bilinen özelliklere sahip modelleriydi: korelasyon yok, sabit p. Ve deneyin kendisi, bir sayı serisinin kaynağı olarak Monte Carlo yöntemine dayanıyordu. Gerçek alıntılar kullanılmamıştır.
Ve soru soyut bir sayıydı: değerlendirmesinin birbiriyle ilişkili birkaç kaynağı varsa, kümülatif olasılığın önceden nasıl belirleneceği.
Neutron'un elde ettiği, bağımsız kaynaklarla yapılan sayısal bir deneyin sonucudur, bu yüzden sorum şimdilik cevapsız kaldı. Yalnızca prensipte göstergelerin birlikte kullanılmasının tahmin değerlendirmesinin doğruluğunu artırması olumlu ve önemli olmaya devam etmektedir.
Grasn , kodda aynı tip korelasyonsuz göstergeler kullanıldı ve tetiklenmeleri Monte Carlo yöntemiyle basit bir şekilde simüle edildi. Her bir çubuktaki tüm göstergeler zorla sorgulandı ve herkesin aynı anda piyasaya giriş sinyali olması durumunda bir pozisyon açıldı. Daha sonra başarıyla açılan pozisyon sayısı hesaplanmış ve toplam açık pozisyon sayısına atıfta bulunulmuştur. Bir grup gösterge için P tahmininin güvenilirliği bu şekilde belirlendi.
Ancak, neden sonuçlarımızın farklı olduğuna karar verdiniz?
Sen yazdın:
Rosh yazdı:
Yukarıdaki yazıda yazdım:
Böylece, pratikte kim teorik olarak hepimiz aynı sonuca vardık:
Göstergeler mümkün olduğunca az olmalı, varsa daha iyi.
Ancak Yurixx , girişin neredeyse her dakika gerçekleştirildiği ve ikinci bir göstergeye duyulan ihtiyacı haklı çıkardığı bir durum ortaya çıkardı, ancak TS'nin karlılığını artırarak değil, DC tarafından işlem sıklığındaki sınırlamayla. Bu biraz farklı bir durum.
Tüm enstrümanlarda p=0.55 ise 10 çift 0.1 lot veya 1 çift 1 lot satın almam ne fark eder?
Olası bir düşüşü azaltmak için sadece çeşitlendirme adına mı? Mantıklı değil.
Kâr büyüme eğrisinin eğimi bundan değişmeyecek ve sonuç olarak sermaye büyüme oranı da değişmeyecektir. Ancak p=0.8 tamamen farklı bir resim verecektir.
Ayrıca, herhangi bir göstergenin tüm çiftlerde aynı p'ye sahip olacağından şüpheliyim. Fiyat hareketinin doğası farklıdır ve inanıyorum ki p de farklı olacaktır. Bu durumda, p'nin maksimum olduğu çifti seçmek ve çeşitlendirmemek daha iyidir.
Burada çok önemli bir noktayı kaçırıyorsunuz:
Evet, getiri (zaman birimi başına PUAN olarak) değişmeyecek. Evet, düşüşler azalacak (1/SQRT{n} gibi, burada n çift sayısıdır). Ancak bu nedenle, önceden belirlenmiş bir piyasa riskini aşmadan , açılan pozisyonların kapitalizasyonunu artırmak mümkün! Ve bu, bu portföydeki herhangi bir tek para birimi ile karşılaştırıldığında, çok para birimli bir TS'nin getirisini (zaman birimi başına $ olarak) önemli ölçüde artırır.