Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 87
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sizce bu formül nasıl elde edildi? Bu "eski moda" yöntemdir. Ondan önce ben de onu tanımıyordum.
Kalem ve kağıdı nasıl kullandığını merak ediyorum.
Sizce bu formül nasıl elde edildi? Bu "eski moda" yöntemdir. Ondan önce ben de onu tanımıyordum.
Kalem ve kağıdı nasıl kullandığını merak ediyorum.
RMS'yi hesaplamak için bana verdiklerini kastediyorsanız, bu konudaki mevcut uygulama sonucu buraya göndermeme izin vermiyor. Mektuba cevap vereceğim :). Adres, prensip olarak, bu forumdaki bazı kodlarımda mevcuttu.
Bana öyle geliyor ki tarikatın kadrosu (bu tanımını beğendim) çok akıllı. Fikir düzeyinde, birbirimizi mükemmel bir şekilde anlıyoruz. Ve herkes MQL'de yazabilir. Bu koşullar göz önüne alındığında, kodu burada düzenlemeye değer mi?
Vladislav, freeloaderlar için faydalı olabilecek herhangi bir eylemden kaçınmayı önerdi. Ve hepimiz kabul ettik.
Gelişmelerimizi paylaşmak için keskin bir istekle, sabun için bilerek yapalım.
Ve ilerisi. Anlamadığım bir şey var: RMS2/3[N]=({D[N]-D[2N/3]}/{N-2N/3})^0.5
Bana öyle geliyor ki, gösteriminizde RMS2/3[N]=(D[2N/3])^0.5
Ya da bunu bir fark olarak göstermeye çalışırsak:
SD2/3[N]=({S[N]-S[son üçüncü]}/{2N/3})^0.5
Şüphesiz. D(E) hata varyansına ve R(E) hata aralığına ek olarak.
Evet, ben bu kadar basitim. Hala kalem ve kağıt kullananların olmasına sevindim.
Bu başlıkta geliştirilen uygulamayı da desteklediğiniz için iki kat memnunum.
Bu branşta gelişen uygulamayı da desteklediğiniz için iki kat memnunum.
Aynı şekilde :)
İşte olasılıkları toplama seçeneklerinden birinin resmi. Ayrıca üzerinde Murray seviyeleri var, ikincisi tampon eksikliğinden dolayı 1 üzerinden çiziliyor.
http://kursovye-diplomy.narod.ru/ERO_CKO.rar
Not MQL4.com'a neden resim yükleyemediğimi bulmuş gibiyim, tarayıcı sıkışmalarına benziyor (Opera9). Explorer'ın tırmandığı ve doğrulama için metin ve boş bir dosyanın eklendiği yazıdaki metni bile bırakamadı (resimleri kontrol etmedim), ancak bu dosyanın ve “Siz genç BOLT” mesajının yüklenmesi 60 saniye sürdü. bir operasyon için süre 60 saniyeyi geçmemeli ve İnternet bugün bir şekilde yavaş, ama neyse.
1. Anladığım kadarıyla regresyon hatasının en küçük varyansı kanal seçim kriterlerinden biri olarak alınıyor ve bana tam olarak doğru değil gibi geliyor. Yani, bence, kanalları örneğin belirleme katsayısı veya yanıtın ayırt edilebilir derecelerinin sayısı ile karşılaştırmak ve sırasıyla büyük bir katsayı ile kanalı almak gerekli olacaktır.
2. Regresyon hatasının varyansı esas alınsa bile en küçüğü nasıl hesaplanır. Tahmin edebildiğim kadarıyla, hata varyansı rastgele bir değer olduğu için ki karenin güven aralıklarına göre kendi aralarında stat olacak bir sınıf, en küçük bir grup seçilebilir. ayırt edilemez. Ve bu gruptan ihtiyacımız olanı nasıl seçeceğiz?
3. Bir kez daha soru, 2\3'ün hızı, yani 2\3 sayısının doğruluğu ile ilgili. Neden 5\8 veya başka bir sayı söylemiyorsunuz? Belirtilen sayıdan sapmalar ne kadar önemli olacaktır. Vladislav'ın örneğin yaklaşık 2/3'ünden bahsettiğini hatırlıyorum. Belki doğruluğu seçmek için bazı kriterleri vardır?
4. sko2\3 ve sko2 regresyon örneklerini karşılaştırmamız gerektiğinden ve bunlar da yine rastgele değişkenler olduğundan, kesinlikle sko2\3 daha az veya sko'ya eşit demenin mümkün olmadığı durumlarda yine sınır durumlarla uğraşmak zorundayız. Bu kanal grubuyla ne yapmalı?
5. Bir kez daha sorduğum soru. LSM'ye göre (Bulashev'e göre) inşa edilen regresyon modelinin yeterliliğinden aşağıdaki noktalara yanıtlar alındığında söz edebiliriz:
Normale yakın regresyon hatası dağılımı
0'a yakın matematik regresyon hatası beklentisi
Hata varyansı sabit
Hatalar bağımsızdır, otokorelasyon 0'a yakındır.
Yanılıyor olmama rağmen, kimsenin kanalları bu koşullar için kontrol etmediğini fark ettiğimden, neden, hangi varsayımlarla veya sadece hesaplama sayısını azaltmak için bilmek istiyorum?
cevaplarınız için şimdiden teşekkürler
Samimi olarak.
Kanal seçim kriterlerinin seçimi sizin kişisel yaratıcılığınızdır. Genel olarak, herhangi bir strateji bir modele ve mantığa dayanır. Vladislav bir model paylaştı. Herkesin kendi icat etmesini mantığına bıraktım. Ve kriterler, mantıkla karar vermede ana unsurdur. Oluşturmak.
Vladislav bu sınıftan en kötü seçeneği alıyor.
Sco'nun doğruluk seçimi, tespitinin istatistiksel doğruluğu ile belirlenir. Kendin söyledin, rastgele.
Gerçekten o kadar önemli mi? Kaç kanal alırsanız alın, sadece birini kullanabilirsiniz (yakın sınıftan demek istiyorum). Ve bu sınırda, yani kabul edilebilirlerin en kötüsü. Verilen karar hala olasılıklı olduğundan, n'inci işaretteki hata hiçbir şeyi etkilemez. Bu iyi ve kötü arasındaki sınır gibidir - herkes bunların farklı kutuplar olduğu konusunda hemfikirdir, ancak herkes aralarındaki sınırı bağımsız olarak çizer. :-)
Yanılıyor olmama rağmen, kimsenin kanalları bu koşullar için kontrol etmediğini fark ettiğimden, neden, hangi varsayımlarla veya sadece hesaplama sayısını azaltmak için bilmek istiyorum?
Bir bilim insanı olarak bununla ilgileniyorsanız, araştırın ve bu koşulların sağlanıp sağlanmadığını tespit edin. Ancak bu girişimin zaten hata dağılımının niteliğini belirleme aşamasında başarısızlıkla sonuçlanacağını düşünüyorum. Piyasa, büyük sayılar kanununun keyfini çıkarmanıza izin vermeyecektir. Çoğunluk bir eğilimin ortaya çıktığını anladığı anda kanallar ortaya çıkar ve çöker.
Çalışan bir modelle ilgileniyorsanız, tüm bunları bir aksiyom olarak alın, bu modeli programlı olarak uygulayın ve piyasanın kendisi aksiyom setinizin doğru olup olmadığını size gösterecektir.