Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 83
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
hangi seçeneği sunuyorsunuz? Şu anda yaklaşan 3 görev görüyorum.
1. Komut dosyasını geçmişte çalıştırın ve her çubuktaki kanal sayısının bir göstergesini oluşturun (arama derinliğine bağlı olacaktır)
2. --//---- ve ortalama bir olasılık göstergesi oluşturun (osilatör tipi), - kanal sayısına ve/veya arama derinliğine bağlı olacaktır.
3. Tarihe (gün boyunca) salıncaklar kurun ve bunlara dayalı kanallar oluşturun. Bu kanallarda, kararlılık kriterini belirlemek için çeşitli özellikleri analiz edin.
Genel Değerlendirmeler :
1) kanal ne kadar kısa olursa, sahip olduğu RMS/(RMS23) o kadar az olur, ancak aynı zamanda imha olasılığı da yüksek olur.
2) kanalın sol kenarlığını sabitlemek için bir kritere ihtiyacımız var
3) Kanalın yıkılması için bir kritere ihtiyacımız var (orada gibi görünüyor)
Dürüst olmak gerekirse, şimdi bir yol ayrımındayım: ya testçi için bir Uzman Danışman yapmak (çünkü sadece hipotezleri sonuca göre yargılamamıza izin verecek) ya da hemen "kanallar" adı verilen nesnelerin çalışmasına dalmak ( bu arada, bu başlıkta Vladislav, kanallar ve fraktallar arasında bir paralelin nasıl parladığını hatırlıyor). İlkinden başlamak daha doğru olur tabi ki ("önce para sonra zevk" dedikleri gibi :) ).
Yani, planınıza tamamen katılıyorum, eğer "ne yapacağınız net değilse, en azından bir şeyler yapmalısınız" şeklinde yeniden formüle ederseniz :). Bu arada, salıncaktan kastınız nedir?
Kanalları izlemek için zaten ilkel bir prosedür uyguladım, şimdi Öğrenciyi ayarlamanız gerekiyor (sanırım ona göre aralıklar oluşturmanız gerekiyor) ve gösterge kullanıma uygun kabul edilebilir. O zaman Murray'i, geçmiş üzerinde çalıştıktan sonra grafikte bazı seviyeleri görebileceğiniz şekilde çalıştırmaya çalışmanız gerekir.
Genel nedenlerden dolayı, yaşam süresi ve RMS arasındaki ilişki gerçekten açık görünüyor, belki de toplam olasılığı tüm kanallar üzerinde ağırlıklı bir toplam olarak düşündüğümüzde, ağırlık sadece RMS'nin ve kanalın gerçek ömrünün (yani, sol kenarlık). Şimdiye kadar, çıkışı kanalın yok edilmesi için kriter olarak 5 standart sapmanın ötesinde aldım (fiyatın kırıldıktan sonra genellikle kanal sınırına döndüğüne ve kırılmadan sonraki toplam hareketin yaklaşık olarak eşit olduğuna inanılıyor. kanalın genişliğine kadar). Yani, iki geçerlilik düzeyi belirledim: 1 ila 2,5 SD ve 0 ila 5 SD
Aynen öyle. Eylem programım biraz daha kısa ama enerji konusunda size tamamen katılıyorum.
Ama bu zaten tartışmalı bir konu. Ama öyle ya da böyle kazmak zorundasın :-)
Beni mükemmel anladın. Ancak bunların TÜM parametreler (daha doğrusu kanallar) olduğunu söylemedim.
M30, H4 ve D1 için birer kanal oluşturun - bu sizin için 3 kanaldır. Ancak bu, W1'de kanal olmadığı anlamına gelmez. Ancak, saatlik trendleri oynuyorsanız buna ihtiyacınız var mı?
Piyasa gibi bir sistem için TÜM parametreleri asla bulamazsınız. Vladislav'dan harika bir fikir ödünç aldım: tüm olasılıkları toplamanıza gerek yok, sadece en olası olanları seçmeniz gerekiyor. Kanal güven aralıklarını kullanarak bu oldukça başarılı bir şekilde yapılabilir. Sadece OYUNUNUZ İÇİN ana kanalları belirlemek gereklidir.
Sonra G*h+V^2/2=const/m=const2. Bu nedenle, kütlenin değeri önemli değildir (bu çok yağlı bir yağdır). Veya başka bir şekilde, hem potansiyel hem de kinetik enerjiler kütle ile doğru ve eşit orantılıdır.
Fikre göre (düşünce geldi), kanalda hareket ederken Potansiyel enerji farkını Kinetik farka eşitlemem ve böylece gerekli çarpanı elde etmem gerekiyordu. Bu seçenek işaretlenebilir, ancak artık çok geç (kod iş başında kaldı). Evet ve kanaldaki enerjileri hesaplama algoritması tam tersine benim tarafımdan derlendi. Döndürülmeli.
Henüz bilmediğim başka bir algoritmaya ihtiyaç var.
Fiziğin aritmetiğini değil, başka bir şeyi kastetmiştim.
Benim bakış açıma göre, burada enerjinin korunumu kanunu kullanılamaz. Sadece kapalı sistemler için geçerlidir ve yara çok açık bir sistemdir. Birincisi, ekonomiden, politikadan vb. kaynaklanan sürekli rahatsızlıklar var. Gelen her haber, sistemin içine veya dışına enjekte edilen enerjidir. Aslında, her eğilim böyle bir enerji dürtüsünün bir dağılma sürecidir.
İkincisi, kütle sürekli değişiyor. Bu durumda para arzını kastediyorum. Ve para bir para biriminden diğerine aktığında ne olur, bilirsiniz - o zaman herkes dahil olur.
Hamilton işlevini kullanmak harika bir fikir. Ancak (enerjinin korunumu olmadığı için) ondan durağan bir denklem elde edemezsiniz, ancak yalnızca ikinci türevleri (yani ivmeleri) ve kuvvetleri olan dinamik bir denklem elde edemezsiniz. Stokastik bir süreçte bununla ne yapacağımı bilmiyorum. Yani gerçekten kullanırsanız, o zaman bir şekilde farklı. Belki de Vladislav'ın yaptığı gibi, ayrılmaz bir biçimde.
Hala bunlardan sadece birinin seçimini resmileştiremiyorum - 307.326.329 bar. solandr, ikinin katları olan kanalları atar. Ama sonra kanal 436 barda çöküyor.
15 dakika sonra, tartışmalı üç kanalın uçtuğunu görüyoruz ve uzun kanal sadece kalıyor
Öncelikle, her zaman olduğu gibi, teşekkürler ve teşekkürler. Vladislav'a şapka çıkarıyorum, piyasayla ilgili fikirlerine ilk rastladığım 2004'te çıkarılmış olsa da, hangi forumda olduğunu gerçekten hatırlamıyorum. Sonra Vladislav'ın "Akışa uyma, karşı çıkma ..." sloganı altına kaydettim. bu konuya ve İmparatorluk üslubundaki ifadeye göre, Vladislav, henüz İHTİYACI olan yere yelken açmadıysa, buna çok yakın - ki bu beni çok mutlu ediyor.
Ayrıca solandr y'ye büyük şükran - meraklılığı olmadan, konunun gelişmesi olası değildir ve belki de Vladislav'ın yönteminin ilkelerini asla öğrenemezdik. Tıpkı Sokrates ve Platon'un diyaloglarının ortaya çıktığı gibi - okumak çok ilginçti. Konuya, aktif gelişim ve tartışmaya katılan herkese çok minnettarım.
Şimdi konu hakkında. Ne yazık ki, şimdilik sadece matstat'ı hatırlıyorum, programlamada güçlü değilim ve genellikle çoğunluğun burada ilerlemeyi başardığı seviyeden çok uzaktayım, bu yüzden akıl yürütmemi ve sorularımı anlayışla ele almanızı rica ediyorum.
Yurixx'e tamamen katılıyorum
Şu anda birkaç kanal oluşturmaya ve en az riskli bölgeyi bulmak için çizgilerin (sınırların) kesişimini kullanmaya başladığımdan, bunun için sadece Andrews dirgenini kullanıyorum ve gerçekler nedeniyle en son fiyat hareketlerine karşı dirençliler. uç noktalarda inşa edildiklerine göre, o zaman kanalları inşa etmek için başlangıç noktası, bence, son çubuk değil, muhtemelen son uç nokta, mevcut çubuk veya daha doğrusu mevcut olana kadar olan son çubuklar olmalıdır. sadece kanalın bütünlüğü için bir kontrol olun, yani son çubuklar güven aralığının ötesine geçmediyse. Aynı zamanda, ekstremumlar ya güven aralıklarının sınırlarında ya da doğru üzerinde olsaydı muhtemelen güzel olurdu, o zaman kanallar ya trend çizgilerine ya da Andrews'in dirgenlerine benzer olurdu, ama bu çok fantezi. Genel olarak, muhtemelen tüm kanalları optimize etmeye değmeyeceğini düşünüyorum, yani tüm çubuklar için değil, yalnızca uç çubuklar veya yakındakiler için hesaplanmalıdır. hepsi hipotez mi
Aşağıdakilerden pek bir şey anlamadım. Bulashev, DJ indeksi ile ilgili olarak regresyon modeli analizi örneğini kullanarak, regresyon modelinin yeterliliğini ve geçerliliğini değerlendirmek için ayrıntılı bir algoritma ele alıyor. Herkes tüm algoritmayı tam olarak ve hangi aşamada yani dev<dev23'ü kontrol etmeden önce mi yoksa sonra mı kullanıyor? Bana hiç kullanmıyorlar gibi geldi? (Vaftiz olmaya gideceğim) Ayrıca, regresyon çizgisine yakın olasılık tahminlerinin kullanıldığını gördüm, bu doğru değil, çünkü belirli bir mesafeden bir belirsizlik alanı var ve içinde hareket olasılığının büyüklüğünü bilemeyiz.
Candida ile anlaşmak
Bence kanalları tarihin maksimum derinliğine kadar değerlendirmek gerekiyor. Sadece en uzun vadeli kanalların fiyatı çoğunlukla belirsizlik bölgesinde olacak ve buna göre bu anlarda onları hesaba katmaya değmez, ancak bazen fiyat sınırlara ulaşacak ve bu anlarda değerleri maksimumdur, ancak bu büyük olasılıkla zamanla uzayacaktır, yani etki zaman aralığı, kanalın zaman aralığı için yeterli olacaktır.
Potansiyel ve kinetik enerji hakkında. Aynı düzenin aşırı uçları arasındaki fiyat hareketini karşılaştırırsak (örneğin, aynı düzenin L Williams veya TD'sine göre kısa vadeli düşükler / yüksekler), o zaman bu, potansiyel enerjinin bulunduğu bir sarkacın hareketleri ile karşılaştırılabilir. uçlar maksimumdur ve merkezde minimumdur, kinetik enerji bunun tersidir. Fiyat hareketini yalnızca bir düzenin uç noktaları içinde değil, birkaç düzen içinde ele alırsak, farklı yüksekliklerde bulunan birkaç asma noktasına sahip bir sarkaç modelini almak muhtemelen mümkündür. Daha sonra, görünüşe göre, potansiyel ve kinetik enerjinin değerlerini bulmak için vektör cebirini kullanmak yeterlidir.
Aşağıda 2004'ten Vladislav'ın metni var.
Ayrıca Demark yöntemleri ve bir ticaret stratejisindeki yerlerini kendim için nasıl belirlediğim hakkındaki görüşlerimi de belirteceğim - belki birileri için faydalı olacaktır.
Fiyat hareketini bir alan olarak ele alırsak - (bir alan, tanım alanı ile birlikte bir fonksiyondur - matematiksel anlamda), o zaman bu kolaydır.
bu alanın potansiyel olduğunu kanıtlamak için - "parmaklarda" şöyle görünecektir: Potansiyel, işin olduğu bir alandır (bu bir
değişmez ve formu örneğin bir lise fizik dersinden bilinir) yola bağlı değildir (fiyat tablosunda, bu A noktasından B noktasına hareketinin yörüngesidir ve bu durumda iş sizin kazançlar - fiyat farklı taraflarda ne kadar hareket ederse etsin, ancak devam ettiyseniz
giriş noktasından aynı mesafe (hangi yönde olursa olsun), o zaman hangi yöne giderseniz gidin - kazançlar aynı olacaktır). Bunların hepsi sınırlıdır - marj çağrıları ve yenileme ücretleri hariç. Bir pozisyonu transfer etme ücreti, sistemdeki kayıp - sürtünme kayıpları, parçalı sabittir ve bir gün içinde bir rol oynamaz ve teminat tamamlama - örneğin potansiyel değer için maksimum bir tavan olarak dikkate alınabilir.
Bu, bence, ilginç sonuçlara yol açar - fiyat işlevi, QUADRATIC işlevler tarafından yeterince tahmin edilebilir (yani, sipariş ikinciden daha yüksek değildir), diğer her şey - bunlar, yaklaşım yönteminin hataları ve özellikleri olacaktır. gerçeklikle ilişkisi olmayan modellerdir.
Burada, elbette, olumlu geri bildirimler dikkate alınmaz - yani, oranlarınızın fiyat hareketine etkisi (mühendislik hesaplamalarının doğruluğuna dayanarak, oranlarınızın önemli bir katkı yapması için boyutlarının 3 ile karşılaştırılabilir olması gerekir) -Piyasadaki günlük cironun %4'ü).
Elliotcuların teorilerinde kaç tane "düzeltme" yaptığını görmüşsünüzdür - bu teori doğru olmadığı için değildir - ama bu teori hareketin yörüngesinin niteliksel bir tanımını verir. Bundan pratik olarak çıkarılabilecek olan (bence), ikinci dalganın sonunun doğru tanımlanmasıyla, trendin ikinciden sonra olmasa da dördüncüden sonra devam edeceğinden emin olacaksınız - ve Buradaki mesele sadece olasılık yaklaşımında değil -( genel olarak, TEK DEĞERLİ bir model olana kadar bunun hakkında hiç konuşamayız - şimdi, SONUÇTA DEĞİŞİKLİK OLAN DALGALARIN EVRENSEL İŞARETLENMESİ olasılığı olsaydı - o zaman bir tür olasılıklı matematiksel temsil olarak düşünülebilir ve sonuca bağlı olarak, kendi içinde onu yapmayan bir fonksiyonun davranışını tanımlayan bir modeli (dalga işareti) ayarlamanız gerektiği ortaya çıkar. gerçek istatistikleri yürütmek ve fonksiyonun tahmin edilebileceği uygun bir model oluşturmak mümkün - işte bu, çember kapalı Bugün dünden farklı bir model kullanıyorsunuz - sadece niteliksel olarak benzer olacaklar.Tabii ki, Bunun üzerine bir ticaret stratejisi oluşturabilirsiniz, ancak bunu kesinlikle matematiksel olarak değerlendirebilirsiniz. ve olasılıksal bir yaklaşımla, ne yazık ki işe yaramayacak.
Basit bir yol izlersek, belirli bir fonksiyonun ekstremumunu bulmak için bükülme noktalarını (matematik analizi, lise) ve
bunlar, birinci türevin = 0 olduğu veya olmadığı ve ikincinin > 0 veya < 0 (maksimum minimum) olduğu noktalardır. Eğer fonksiyonumuz ikinci dereceden polinomlarla BENZERSİZ olarak tahmin ediliyorsa (her ne kadar bilmediğimiz bazı hatalar olsa da, ancak bir “gerçek kısım” (hadi buna diyelim) ve bir “hata” olduğunu biliyoruz), o zaman yaklaşıklığı fonksiyon HAREKETLİ ORTALAMALAR, birinci türev - düz çizgi - öz - trend çizgileri ve ikinci türevler - sabitler - öz - destek-direnç seviyeleri. Birinci türevin sıfırı geçtiği an (yani birinci türevin işareti değişir), potansiyel bir bükülme noktasının geçişini işaret eder.
Ve trend kanalının genişliği yaklaşıklık hatasıdır.
Buna göre, bir fonksiyonun hareketini tahmin edersek (simüle edersek) (argümanda bir artışla değerlerde değişiklik), hesaplama
bilinmeyen fonksiyon değerleri:
1 - fonksiyonun bilinen değerleri ve
2 - türevler (1. ve 2. mertebeler)
sonra sadece dinamik olarak bir Taylor serisi oluşturuyoruz ve bir gün fikrimiz YANLIŞ olacak - bükülme noktasını geçeceğiz - fiyat tablosunda - trend çizgisinin bir dökümü (ilk türev yanlış - fonksiyon değerlerindeki ana değişiklik) veya direnç seviyesinden bir geri tepme (ikinci türev yanlıştır, ancak işlevin değerlerine önemli ölçüde daha az katkıda bulunur) veya her ikisi. Bu durumda trend (fonksiyonun hareket yönü - değerlerdeki değişim) değişecek ve türevleri yeniden hesaplamamız gerekiyor.
Bu yorumda Elliott'un yöntemleri bize ne veriyor - bükülme noktası olarak düşündüğümüz noktayı önceden hesaplama fırsatımız var - bir miktar hata ile, ancak fiyat bükülme noktamıza ulaşmadan ÖNCE piyasaya gireceğiz (ve eğer biz de HERHANGİ BİR INNKLE NOKTASININ GLOBAL AŞIRI OLMADIĞINI dikkate alın - hala yerel olanlar var (geri dönüşler), ayrıca ekstremum olmayan bükülme noktaları da var - konsolidasyon, o zaman hareket potansiyeli konumu başa baş noktasına aktarmamıza izin veriyorsa iyi olur) . Burada GERİ DÖNÜŞLERİN PİYASADA OLMASI YA DA BEKLEMEK KAÇINILMAZDIR. Elbette beklemeyi mümkün kılan bir taktik var.
geri dönüşün sonu ve sonra girin (teorik olarak, ancak pratik olarak nasıl hesaplanır?) veya sadece bükülme noktasını geçtikten sonra girin - o zaman neden hangi dalgada olduğumuzu biliyoruz - bir hareket yönü ve hesaplanmış bir hedef var. Fibo seviyelerini kullanırlar, ayrıca durumu niteliksel olarak tanımlarlar - orada değilse, orada bir yerde ve değilse, o zaman arada bir yerde ..... evet, o zaman bu seviyelerin işe yaradığını (niteliksel olarak da olsa) aynı zamanda fiyat alanı - en dik eğimli iniş (altın bölümler) yöntemleri, hareket yörüngesinin "en az direnç" yoluna meyilli olduğu yerlerde - minimum potansiyelde - çalıştığından, ancak tüm bunları açık bir şekilde nasıl resmileştirebiliriz? ALGORİTMA nasıl yazılır? BU, gerçekleştirilebilecek BENZERSİZ YORUMLANMIŞ EYLEMLER SIRASIDIR. Bütün bunlar zor ve en önemlisi belirsiz. Dolayısıyla tüccarlar, işaretlemeyi onaylayan veya çürüten bazı modeller arıyorlar. Hemen not edeceğim - bu benim Elliott'un yöntemlerine karşı olumsuz tutumum değil - sadece daha kesin ve algoritmik bir şeyi tercih ediyorum.
DeMark'ın yöntemleri, benzersiz bir şekilde türevler oluşturmayı mümkün kılar - trend çizgilerinin özü - iyi ya da kötü olsunlar, bu çizgiler başka bir konudur - bunlar kesindir - SONUÇTA DEĞİŞMEZDİR - yeniden inşa edilmeleri gerekmez ve gerekirse , geliştirilebilir. Soru nasıl? - yeterince zor değil: Denklemleri çözerken veya bir fonksiyonun değerini hesaplarken, bu fonksiyonun bir hata ile hesaplandığını biliyorsanız, hatayı azaltmak için yöntemler vardır, örneğin FARKLI YAKLAŞIM YÖNTEMLERİ kullanarak aynı fonksiyon değerini hesaplayarak - her yöntemin kendi "hata" ve "gerçek" kısmı vardır ve bazı hesaplamaları diğerleri tarafından filtrelenir
bu gerçek kısmı daha yüksek bir olasılıkla hesaplamayı mümkün kılar.
Bu arada, dijital filtreleme ve spektral analiz yöntemleri (Finvare ve diğerleri gibi) tam olarak oranı - "doğru" kısım ve "hata" (isimler koşullu) ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.
Stokastik, birinci türevdeki - yani ikinci türevdeki değişime yaklaşır ve BAĞIMSIZ ANALİZ İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.
- trendi trend olmayandan ayırmak için - sıkıntılar buradan geliyor. Okumalarını yalnızca yön değiştirme anında dikkate alırsanız
İLK TÜREVİN hareketleri - daha önce çizilen trend çizgisinin bir dökümü - işte burada. MACD ve OCMA gibi, trend çizgisi kırılmaları anında sinyalleri onaylamak için kullanın. Daha da iyisi, kendi filtre setinizi seçin - sizin için rahat.
Farklılıklar ile ilgili olarak, klasik sinyalin kendisi karşıt eğilimdir ve YALNIZCA ÇEŞİTLİDE ticaret yapmak, öncekinden daha az karlıdır.
akım.
Gizli sapma, trendin devam ettiğini gösterir, ancak sinyal tek başına kullanılmamalıdır - geçtiğinizden emin olmak daha iyidir.
dönüm noktası.
Dalgıçları nasıl kullanabilirsiniz - her şeyi Elliott kalıplarıyla ilişkilendirmek çok basittir - eğer üçüncü dalgayı tanımlarsanız - onu içine koymak
türevlerin yazışma aşırı değerleri (örneğin, AGET'te olduğu gibi) - MACD'nin (veya bu ayrı bir konuşma olmasına rağmen OSMA'nın) en hızlı şekilde büyüdüğü (düştüğü) ortaya çıkıyor, ardından beşinci dalgada büyüme olacak daha az - buna göre, beşinci dalgada, üçüncü dalgadaki ile yeni (veya en azından aynı) seviyeler varsa, o zaman önceki seviyelerin göstergelerinin değerleri ulaşmayacaktır - tüm göstergeleri değil, yaklaşık olarak not edeceğim 1. türev (bu durumda MACD) ve eğer ikincisi (OSMA), o zaman neredeyse kesin bir vuruştur, tam bu yerde sapma olası bir bükülme noktasına işaret eder ve Elliott'un olası bir eğilim değişikliği veya başlangıcı hakkındaki teorisi para kazanmak için "yeterli" hareket potansiyeline sahip düzeltici bir hareket, ancak yine de bükülme noktasının geçmesini beklemek - trend çizgisinin bir dökümü - yani hem birinci türev hem de fonksiyonun kendisindeki değişiklikler tercih edilir. Bu genellikle, işlevin davranışına ilişkin "eski" fikrimizin yanlış olduğu ve değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir, ancak bunlardan yalnızca ikisi olduğu için (fonksiyonun davranışının temsilleri) (daireler dikkate alınırsa üç ), o zaman tanımlanırsa kesinlikle tam tersidir veya sadece şu anı bekleyin, belirlendiğinde piyasadan çıkıyor, örneğin hesaplanan trend hedeflerine ulaşıldığında konsolidasyon bölgeleri oluştuğunda.
Buna göre, TERS NOKTADAN SONRA girdiğinizde, büyük durumlarda piyasa DIŞINDA kalma ve karlı bir ticareti kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.
Durdurma veya piyasa emri vermek yerine LIMIT emri vermek.
Arıza sistemlerinin bu kadar inatçı olmasına şaşmamalı - hala belirli bir potansiyele sahipler.
Sonuç - aşırı alım / satım bölgelerine girdiğinizde, önemli Demark çizgilerinin arkasındaki durdurma emrini basitçe "çekebilirsiniz" (bu, ilk arıza niteleyicisi gerçekleştirilirse - kapanış fiyatı arızadan önce yükselir ve geri düşer) veya ilk niteleyici yerine getirilmezse - bir stop emrini kaldırın ve ikincisi uygulanıyorsa piyasadan girin - yani önceki çubuğun bir ara ile kapanması ve mevcut çubuğun bir ara ile açılması - hatırlatmama izin verin herhangi bir TD hattından değil, yalnızca DÜŞEN YUKARI ve AŞAĞIDAKİ AŞAĞIDAN. Artı filtrelerinizden onay.
Ve sonra ya pozisyonu artırın ya da nasıl - her biri kendine.
Aslında, tüm bunlar gerçekte olduğundan çok daha karmaşık geliyor.
Yukarıdakilerin tümü kişisel bir bakış açısıdır ve tartışma konusu değildir. Biri stratejilerini oluşturmak için işe yararsa - sadece mutlu olacağım.
Evet ve kimseye inanmayın (ben dahil), her şeyi kendiniz kontrol edin.
İyi şanlar....
Samimi olarak