Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 63
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kodla ilgili olarak - sorun yok. Tek "ama" - beklediğinizden biraz daha uzun sürebilir. Kendimi amatör olarak görüyorum, uzman değil. Bu yüzden beni suçlama. Kodu buraya gönderebilirsiniz: yurixxx [at] gmail [dot] com.
Tam olarak anlamak için bir şey daha eklemek istiyorum. :-)
Hurst üssünü hesaplamak için algoritmayı henüz uygulamadım. Uzman Danışmanımda halen başka bir aşama üzerinde çalışıyorum ve yarıda bırakmak istemiyorum. Bir zamanlar teoriyi anlamak için Peters'i inceledim. Yani Hurst'un hesaplaması sırada ve umduğum gibi bir veya iki hafta içinde gelecek. İsterseniz bekleyebilirsiniz.
Döngüselliğe gelince, bana öyle geliyor ki boşuna endişeleniyorsun. Hurst'ün bir akınla başlaması bir şey ifade etmiyor. Göstergesinin anlamı uzun zamandır tüm rasgele süreçlere tanınmış ve genelleştirilmiştir. Bu durumda, yeni bir teklifin görünmesine kadar geçen süreyi bir döngü olarak düşünebilirsiniz. Ve bu zamanların farklı olması önemli değil. Bu, bu ayrık sürecin doğasıdır (sürekli ve sürekli olarak meydana gelen akışın aksine - bu nedenle bir şekilde ayrıklaştırılmalıdır). Buradaki ana şey, zaman ölçeğinde aralarındaki mesafenin değil, sıranın önemli olduğu bir dizi rastgele sayıdır.
Bir detay daha var. Belki hesaba katmamışsındır. Log(R/S) hesaplamadan önce, örnek normalize edilir. Yani, dizideki sayıların her biri, örnek ortalama ile farkı ile değiştirilir. Bu, yatay bir çizgiye yaklaşmaya eşdeğerdir. Bu, R değerini etkilemez, ancak değer önemli ölçüde değişir.
Kodumu size mail olarak gönderdim (eğer gelmezse haber verin), ayrıca test sonuçlarıyla birlikte ilk mesajımda (sayfa 30) yayınladım.
Hedeflere gelince, onu dijital göstergelerinizle birlikte kullanmak sadece bir düşünce. Ama hesaplamamın Hurst olduğunu bilmeliyim, doğru hesaplıyorum ve Hurst üssü olarak ona bir tahmin uygulama hakkım var. Ve akınla - Kendim çözeceğim, ama aynı zamanda forum katılımcıları için de umuyorum.
Görünüşe göre her şeyi öğrenmiş. Kesinlikle formüllere göre yapılmıştır.
Bu tam olarak yapacağım şey. :-)
Bir mektup aldım. İzleyeceğim.
Bu tam olarak yapacağım şey. :-)
Bir mektup aldım. İzleyeceğim.
En sonunda! Dijital bulundu!
Size DSP ile ilgili birkaç soru göndermemin bir mahsuru var mı?
Örneğin, doğrudan ve ters ayrık kosinüs dönüşümü uygulayan MT altında işlevlerimi paylaşabilirim (tüm çeşitlilikten uygulamayı seçtim, MATLAB 7.0'da olduğu gibi - bu paketle doğrudan ve ters dönüşümün sonuçlarının kesinlikle tam eşleşmesi)
Döngüselliğe gelince, bana öyle geliyor ki boşuna endişeleniyorsun. Hurst'ün bir akınla başlaması bir şey ifade etmiyor. Göstergesinin anlamı uzun zamandır tüm rasgele süreçlere tanınmış ve genelleştirilmiştir. Bu durumda, yeni bir teklifin görünmesine kadar geçen süreyi bir döngü olarak düşünebilirsiniz. Ve bu zamanların farklı olması önemli değil. Bu, bu ayrık sürecin doğasıdır (sürekli ve sürekli olarak meydana gelen akışın aksine - bu nedenle bir şekilde ayrıklaştırılmalıdır). Buradaki ana şey, zaman ölçeğinde aralarındaki mesafenin değil, sıranın önemli olduğu bir dizi rastgele sayıdır.
Döngünün yeni bir alıntı ortaya çıkana kadar geçen süre olarak algılanması hakkında (belirli bir felsefi düzeyde) açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bir dönemi mi kastediyorsunuz (bir saat, 30 dakika, bir gün vb.)? Onlar. Forex'teki dönem kitaptaki yılla karşılaştırılabilir mi? Veya yine de, verilerin kendisinin bir tür döngüselliğini değerlendiririz ve bazı kriterlere göre - dur deriz, belirli sayıda çubuk için kararlılığı tahmin etmek için en uygun N'yi bulduk.
Ve başka bir soru. Diyelim ki kararımı verdim ve oluşan yapının kararlılığını değerlendirmek istiyorum, örneğin Close[] için belirli sayıda çubuk için. Ne düşünüyorsunuz, bu durumda "giriş" için ne alınır? Rosh , çok uzun zaman önce, deltanın alınmasını tavsiye etti, bu arada, yaklaşık olarak, Vladislav'ın tüm çubuklar için verilerine benzer şekilde hesaplanan veriler elde edildi. Her ne kadar öğrendiğim gibi, benim açımdan bir tür “yanlış” ama iyi işleyen bir gösterge olarak kabul edilse de, belki de küçük N için bu şekilde hesaplanmalıdır, ancak yine Feder bunun imkansız olduğunu iddia ediyor.
Sorun değil, elimden geldiğince... Özellikle DSP'nin ne olduğunu da açıklarsanız. :-)
Önerin için teşekkürler. Şimdiye kadar, genel bir ihtiyaç yoktur.
Herhangi bir matematiksel araç, yalnızca belirli bir yöntem çerçevesinde anlamlıdır.
Şimdiye kadar uygulamaya çalıştığım şey harika matematik gerektirmiyor. Bana öyle geliyor ki, herhangi bir yöntemde, onun altında yatan fikirler kompleksi (başarı için gerekli bir koşul, yeterli olmasa da :-) belirleyici bir rol oynar. Örneğin, Vladislav'ın yönteminde, teorik mekanik fikirlerinin kullanımındaki yapı ve netlik hemen görülebilir. Bu yüzden bu kadar iyi çalışması şaşırtıcı değil.
Ben de bunu yapıyorum. Oldukça ideolojik olarak doğrulanmış bir kendi yaklaşımını formüle etmek istiyorum.
Ve matematik - gerektiği gibi.
Sorun değil, elimden geldiğince... Özellikle DSP'nin ne olduğunu da açıklarsanız. :-)
Önerin için teşekkürler. Şimdiye kadar, genel bir ihtiyaç yoktur.
Herhangi bir matematiksel araç, yalnızca belirli bir yöntem çerçevesinde anlamlıdır.
Şimdiye kadar uygulamaya çalıştığım şey harika matematik gerektirmiyor. Bana öyle geliyor ki, herhangi bir yöntemde, onun altında yatan fikirler kompleksi (başarı için gerekli bir koşul, yeterli olmasa da :-) belirleyici bir rol oynar. Örneğin, Vladislav'ın yönteminde, teorik mekanik fikirlerinin kullanımındaki yapı ve netlik hemen görülebilir. Bu yüzden bu kadar iyi çalışması şaşırtıcı değil.
Ben de bunu yapıyorum. Oldukça ideolojik olarak doğrulanmış bir kendi yaklaşımını formüle etmek istiyorum.
Ve matematik - gerektiği gibi.
DSP - "Dijital Sinyal İşleme". Bana sadece göstergelerinizin aynı yaklaşımlara dayandığı görülüyor. Bu yüzden, ortaya çıktığı gibi - boşuna sevindi.
Karşılık gelen alçak geçiren filtre yapım şeması için Fourier dönüşümünü kullanıyorum. Gerçekten yavaş çalışıyor, ancak şu anki Hurst üssü hesaplamamın aksine, iyi sonuçlar veriyor. :o))) Ama hiçbir şey, Hurst ile ilgileneceğim.
Vladislav'ın tekniği çok ilginç - şapkamı çıkarıyorum. “MT altında işlevlerimi paylaşabilirim…” yazarak, ticaret sistemimi oluştururken hangi yaklaşımları, araçları kullandığımı söylemeye çalışmadım. LPF, şu anda yaptığım şeyin küçük bir parçası. Ve DSP'yi de kullandığınızı varsayarak (muhtemelen "dijital göstergelere" tepki verdi), yazılı işlevler sunmaya karar verdim.
Yeni bir teklifin görünümü bir onay işaretidir. Böylece, sonraki keneler arasındaki süreyi kastettim. Görünüşlerinin ortalama sıklığı dakikada 4-5 civarındadır, bu nedenle bu herhangi bir zaman dilimi ile karşılaştırılamaz. Buna göre, dönem yıl ile karşılaştırılamaz. Aşağıdakileri kastetmiştim.
Sonraki her bir fiyat değeri, genel olarak rastgele bir sayıdır. Görünümleri de hiçbir şekilde programlanmamıştır. Uluslararası döviz piyasasındaki süreçlere bağlıdır, zamana değil. Bu nedenle gün içinde (bu işlemlerin hızlı bir şekilde devam ettiği zamanlarda) fiyatlar dakikada 10-15'te gelir ve gece (herkes uyurken :-) onlar için 2-3 dakika beklemeniz gerekir. Yani bu rastgele süreç için zaman sıkıştırılabilir ve uzayabilir. Bu nedenle, bu sürecin dinamiklerinin bir ölçüsü olarak zaman, uygun olmayan bir değerdir. Çok daha iyi - rotayı değiştirme gerçeği.
Lütfen Peters için N'nin zaman değil, örnekteki öğenin sayısı olduğunu unutmayın. Zamanla bağlantısı elbette mevcuttur. Ancak, bir kural olarak, kendisi rastgeledir. Hirst'ün yılı, sürecin doğasına göre belirlenir - mevsimlerin mevsimselliği. Burada sürecin doğası tamamen farklıdır. Herhangi bir zamanda bir teklif değişikliği olabilir. Hem kışın hem de yazın :-) Ve bunun olması, rastgele serinin yeni bir öğesinin ortaya çıkması sizin için önemlidir. Ve ne kadar beklediğinizin bir önemi yok, 1 sn. veya 1 saat.
not Bu durum benim kendi yorumum. Başka hiçbir yerde sunulduğunu görmedim.
Rosh'em'e tamamen katılıyorum. İçeri akış en iyi delta ile, Kapat[] ise rezervuarda biriken hacimle en iyi şekilde ilişkilendirilir. Ancak, bana öyle geliyor ki, Kapat[] deltanın kümülatif toplamı olduğundan, bu iki seri çok yakından ilişkilidir. Bu nedenle, onlar için Hurst katsayıları bir şekilde ilişkili olmalıdır. Ancak, burada benim görüşüme güvenmeye değmez. Söylediğim her şey sadece benim genel anlayışıma dayanıyor. İşte o zaman bu ellerle çalıştığımda daha bilinçli bir görüş oluşturabiliyorum.
"Dijital kamera buldum" ifadesinin ne anlama geldiğini şimdi anlıyorum. :-)
Aslında, tamamen farklı yaklaşımlar kullanıyorum. Rastgele serilerin spektral analizi bana çok ilginç bir yön gibi geliyor. Ancak, benim için çok karmaşık. Ve artık benim uzmanlık alanımdan çok uzak.
Ve yaklaşımlarınızı kamuoyuna açıklayacağınızı düşünmemiştim.
Sergey, teklifinizi takdir ettim ve açıklığınız için size çok minnettarım. İnsan nitelikleri profesyonel olanlardan daha yüksektir! Ve reddettim (şimdilik!), çünkü eskinin bitmediği bir zamanda yeniye kapılmaktan korkuyorum. Ne de olsa, bir keresinde bunu anlamak için internette az çok basit kaynaklar bulmaya çalıştım. Bu yüzden cesaretiniz kırılmasın, yine de sizden bu özellikleri daha sonra paylaşmanızı isteyeceğim. :-)