Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 59

Yeni yorum
 

Birkaç soru var:
1. Giriş için ne alınmalı? Tam fiyat, modülo farkı, sadece pozitif fark mı? Başka bir deyişle, söz konusu yöntemdeki "giriş" kavramının verilerin ön hazırlığı üzerinde bir etkisi var mı? Veya araştırılacak verileri almak için akışı takip eder. Sezgisel olarak, örneğin, hesaplamalarda kapanış fiyatını aldım.


Bir kol, Mısır'da da bir koldur. Yani klasik yorumda Kapat[i]-Kapat[i+1] farkını almak gerekir. Peters okuma anlayışımdan.
 

Есть несколько вопросов:
1. Что брать за приток? Полную цену, разность по модулю, только положительную разность? Другими словами, имеет ли понятие «приток» в рассматриваемом методе влияние на предварительную подготовку данных? Или следует за приток принимать данные, которые надо исследовать. Я интуитивно, к примеру, взял в расчетах цену закрытия.


Bir kol, Mısır'da da bir koldur. Yani klasik yorumda Kapat[i]-Kapat[i+1] farkını almak gerekir. Peters okuma anlayışımdan.


Teşekkür ederim. Ancak Kapat[i]-Kapat[i+1] farkı genellikle negatiftir (belki Mısır'da normaldir).
Farkı modulo mu yoksa olduğu gibi mi alın? Ve Bay Peters'in eserleri nerede okunabilir?
 
İşte buradaydı - http://stock01.narod.ru/ Genel olarak, solandr bu başlıkta bazı astronomik departmanlara bir bağlantı verdi ve orada her şey 3 sayfada anlatılıyor.
 
İşte buradaydı - http://stock01.narod.ru/ Genel olarak, solandr bu başlıkta bazı astronomik departmanlara bir bağlantı verdi ve orada her şey 3 sayfada anlatılıyor.


Görünüşe göre forum materyallerini okuduğumda kaçırmışım.
 
E. Peters'in Hurst üssünün hesaplanmasına yönelik “Sermaye Piyasalarında Kaos ve Düzen” kitabından kaç bölüm okudum. "Bir giriş var" göstergesi hakkında hiçbir şey bulamadım.

Mühendislik açısından, Kapat[i]-Kapat[i+1], Kapat[i] serisinden çok farklıdır. Özünde, bu tamamen farklı bir dizi. Modulo alındığında, büyük olasılıkla potansiyel karların bir grafiğine benziyor ve farklılığına dayanarak Close[i] için varsayımlarda bulunmak şüpheli görünüyor. Örneğin, kârları analiz etmek istersem ne olur? Farkı farktan almalı mıyım? Bana öyle geliyor ki, bunun için Hurst'u hesaplamak istiyorsam, farkını değil, giriş için hala sadece Close[i] almamız gerekiyor.

Hesaplarımda, ortalama girişle kafam karıştı. Yoksa tüm n gözlemler için N için hesaplanan bir sayı almak mı yoksa 1'den N'ye kadar olan aralıktaki her n için kendi girişini hesaplamak mı gerekiyor? Kim cevap verecekti?
 
Rezervuarın seviyesi... değişir... rastgele bir şekilde. Daha fazla su, bazen daha az. Yani giriş eksi akış farkı var. Bu farklılık nedeniyle, seviye dalgalanır. Seviye değişikliklerinin rastgele mi yoksa trend mi olduğunu anlamamız gerekiyor, kuruyacak mı yoksa taşacak mı bilmemiz gerekiyor. Yani her yıl su seviyesini ölçüp grafiğini alıyoruz. Grafiğin davranışına göre bunun bir kaza mı yoksa bir trend mi olduğunu anlamak gerekir. Maksimum hasar eksi minimum kapsamımızdır. Bitişik yıllar arasındaki değişiklikler rastgele değişkenlerdir. N yıl için standart sapmayı ölçüyoruz ve bir aralıkla ölçüyoruz. Oran çok büyükse - bu artık bir kaza değil, küçükse - o zaman seviye yukarı veya aşağı kırılmayacaktır. Aynısı fiyat için de geçerlidir - fiyat aralığını bu fiyatın rastgele artışlarıyla karşılaştırmak gerekir.
 
grasn , sayfa 12 Hurst üssünü Vladislav'ın tavsiyelerine göre hesaplamak için bir algoritma gösterir. Gönderileri oku
solandr 15.05.06 19:09
Vladislav 15.05.06 21:18
 
Aynı sitede E. Peters'ın "Fraktal Analizi" var.
Orada, 69. sayfada bir yerde, saymak için bir tarif var.
Doğru anladıysam orada log(Close[i]/Close[i+1]) kullanılıyor ve 1'den N'ye kadar eşit uzunluktaki tüm bölümler kullanılıyor.
 
Aynı sitede E. Peters'in "Fraktal Analizi" var.
Orada, 69. sayfada bir yerde, saymak için bir tarif var.
Doğru anladıysam orada log(Close[i]/Close[i+1]) kullanılıyor ve 1'den N'ye kadar eşit uzunluktaki tüm bölümler kullanılıyor.


Lognormal forma indirgeme, esas olarak geniş bir zaman ufkunda hisse senetleri için geçerlidir.
 
Rezervuarın seviyesi... değişir... rastgele bir şekilde. Daha fazla su, bazen daha az. Yani giriş eksi akış farkı var. Bu farklılık nedeniyle, seviye dalgalanır. Seviye değişikliklerinin rastgele mi yoksa trend mi olduğunu anlamamız gerekiyor, kuruyacak mı yoksa taşacak mı bilmemiz gerekiyor. Yani her yıl su seviyesini ölçüp bir grafik alıyoruz. Grafiğin davranışına göre bunun bir kaza mı yoksa bir trend mi olduğunu anlamak gerekir. Maksimum hasar eksi minimum kapsamımızdır. Bitişik yıllar arasındaki değişiklikler rastgele değişkenlerdir. N yıl için standart sapmayı ölçüyoruz ve bir aralıkla ölçüyoruz. Oran çok büyükse - bu artık bir kaza değil, küçükse - o zaman seviye yukarı veya aşağı kırılmayacaktır. Aynısı fiyat için de geçerlidir - fiyat aralığını bu fiyatın rastgele artışlarıyla karşılaştırmak gerekir.


Bizim durumumuzda rezervuardaki seviye için Close[i] “sanki” aldığımızı doğru anlıyor muyum? Öyleyse, giriş, Kapat[i]-Kapat[i+1] farkının modülü olacak mı?
1...525354555657585960616263646566...309
Yeni yorum