Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini - sayfa 52

[Vladimir]

Stanislav Korotky :
Resim güzel, ancak bunun yerine her adımda gerçekleşen değişim ile öngörülen değişimin ürününü hesaplayıp, tüm periyodu toplayıp aynı ürüne bölebilir miyiz, ancak burada tahmin edilen ve gerçek değişimler modülo alınır?

0.963834

Düzeltilmiş veriler ekli

[Stanislav Korotky]

Vladimir :

0.963834

Düzeltilmiş veriler ekli

Teşekkür ederim. Sütun adları olmasa da (en azından ayrı bir dosyada) deney yapmak zordur.

Ve skor süper. GSYİH değil, endeksler gibi ticarete konu olan bir şeyi bu kadar doğrulukla tahmin ederseniz, zengin olabilirsiniz.

[Алексей Тарабанов]

Vladimir :

Birlikte düşünelim. Basit bir adım işlevi seçmek istedim:

çıkış = giriş < eşik ise -1, giriş > eşik ise +1

...

40 yıl kadar önce Astrakhan bölgesindeki Vladimirovka köyünde, mali işler müdürü 3 ruble 62 kopek maaş aldı. Bordro gününde hizmet süresi 25 yıldan fazla ve 25 yıldan az değil, tam olarak 25 yıldı :)

Yarım litre votka maliyetine denk gelen PS değeri 3.62, varsayılan olarak geliştirici tarafından alındı.

[Vladimir]

Atlanta Fed'in GSYİH Tahminleri:

Den alınan

https://www.frbatlanta.org/research/publications/wp/2014/07.aspx

Tahmin modelini açıklayan bir makale de var:

https://www.frbatlanta.org/-/media/Documents/research/publications/wp/2014/wp1407.pdf?la=en

Şimdiye kadar GDPNow modelinin çok az geçmişi var (bence 2011'den itibaren) ve profesyonel Blue Chip tahminleriyle karşılaştırmak için henüz çok erken. Ancak modelin yaratıcıları, GSYİH'nın yayınlanmasından önceki gün sayısına bağlı olarak tahminlerinin aşağıdaki doğruluğunu gösteriyor:

Peki, karşılaştıralım.

[Yousufkhodja Sultonov]

Vladimir :

GSYİH'nın tamamlanmış doğrusal tahminleri. İşte iki blok ileride:

Modelde 3 adet oldukça yeterli olmakla birlikte 4 adet tahmin edici bulunmaktadır. 3-4 tahminciden sonra kalan kısım gürültü gibi görünüyor. S&P500'ü GSYİH ile aynı yöntemle tahmin etmek çok kötü çalışıyor. göstermiyorum bile. Ayrıca daha önce tanımladığım gibi doğrusal olmayan adım fonksiyon dönüşümlerini de hızlıca denedim. Bu, doğrusal regresyondan daha kötü çalışır.

Nisan sonunda yeni GSYİH değerinin açıklanmasını bekliyoruz. Şimdilik dinleniyorum.

İşte ilk 4 puan için tahmin:

İlk 6 puan için, ancak ne yapmaya çalıştığınızı “kesin” tahmin etmeye inanmıyorum:

Puan girmeye devam ediyoruz, ancak ana tahmin değişmiyor, ancak düşüş önsezisi giderek daha gerçekçi hale geliyor:

Düşüşten hemen önce, model felaket bir düşüşe inanmıyor:

Model, düşüşün oldubittisinden sonra bile , daha sonra gerçekleşecek olan göstergeyi zirveye davet ediyor ve bugün için değerini doğru bir şekilde tahmin ediyor:

GSYİH , kanıtlanması ve gösterilmesi gereken tahmine geri döndü. Bu, krizin bir aldatmaca olduğunu gösteriyor:

Son olarak, tüm verileri girin:

[Vladimir]

Yousufkhodja Sultonov :

İşte ilk 4 puan için tahmin:

İlk 6 puan için, ancak ne yapmaya çalıştığınızı “kesin” tahmin etmeye inanmıyorum:

Puan girmeye devam ediyoruz, ancak ana tahmin değişmiyor, ancak düşüş önsezisi giderek daha gerçekçi hale geliyor:

Düşüşten hemen önce, model felaket bir düşüşe inanmıyor:

Model, düşüşün oldubittisinden sonra bile , daha sonra gerçekleşecek olan göstergeyi zirveye davet ediyor ve bugün için değerini doğru bir şekilde tahmin ediyor:

GSYİH , kanıtlanması ve gösterilmesi gereken tahmine geri döndü. Bu, krizin bir aldatmaca olduğunu gösteriyor:

Son olarak, tüm verileri girin:

Ama modeliniz 2008'in çöküşünü ve diğer çöküşleri tahmin edebilseydi, o zaman ya birikimlerinizi koruyabilir ya da kar edebilir ya da iyi bir ücretle bir hedge fonunda iş bulabilirdiniz, ya da ... Ve böylece neredeyse düz bir çizgiyi tahmin edebilirsiniz. ABD hükümetinin hedefinin bu olduğunu bilerek, modeller olmadan %2'lik ortalama GSYİH büyümesi mümkündür. Modelinizi atın. Ne ticarette ne de ekonomiyi tahmin etmede hiçbir faydası yoktur. Ufkunuzu genişletin, yeni modeller ve teoriler deneyin.

[Yousufkhodja Sultonov]

Vladimir :
Ama modeliniz 2008'in çöküşünü ve diğer çöküşleri tahmin edebilseydi, o zaman ya birikimlerinizi koruyabilir ya da kar edebilir ya da iyi bir ücretle bir hedge fonunda iş bulabilirdiniz, ya da ... Ve böylece neredeyse düz bir çizgiyi tahmin edebilirsiniz. ABD hükümetinin hedefinin bu olduğunu bilerek, modeller olmadan %2'lik ortalama GSYİH büyümesi mümkündür. Modelinizi atın. Ne ticarette ne de ekonomiyi tahmin etmede hiçbir faydası yoktur. Ufkunuzu genişletin, yeni modeller ve teoriler deneyin.

Vladimir, lütfen sonuçlara varmak için acele etmeyin ve modeli gömmeyin. Bir görev belirleyin - çözümü görün! Hedge fonlarının bu modele sahip olması durumunda, yeni veriler elde edildikçe her üç ayda bir çalıştıracaklarını varsaymak doğaldır. Yani krizden 6 çeyrek önce başlatsalardı bahsettiğiniz tabloyu ortaya çıkarırlardı:

Herhangi bir tehdide işaret etmiyor gibi görünen 3 değerin eklenmesinden sonra, model yakın bir çöküşü ortaya koyuyor:

Çeyrek sonra, bu daha da netleşiyor :

ABD hükümeti benzeri görülmemiş bir önlem alıyor:

Çöküşü önlemiyoruz:

Krizin boyutu çarpıcı:

Kriz büyük çabalarla aşıldı:

Ekonomi toparlanıyor, ancak krizin hayaleti mevcut:

Çeyrek sonra, krizin hayaleti ortadan kayboldu:

Ancak hayalet yeniden ortaya çıkar:

Düşüş bekleniyor :

Düşüş, ardından iyileşme:

Kelimeler olmadan :

Son olarak, son düşüş iyileşmeli:

Şu anda zamanım olmayan her çeyrekten sonra benzer bir analiz yapılması gerekiyor.

[Vladimir]

Çok fazla resim var, az anlam var. Yalnızca bir grafik gösterin: modelin her veri noktasında 1, 2 vb. için ne öngördüğü. önde bloklar. Hikâyenin bir kısmını seçip 2-3 yörünge gösterdikten sonra bunları özgür bir biçimde yorumlamak işe yaramayacaktır. Her çeyrek için bilimsel, sayısal tahminler alalım.

2-3 nokta GSYİH boyunca 2-3 yörünge uydurarak ekonomiyi tahmin etme görevini basitleştirmeye çalışıyorsunuz. GSYİH atılan bir taş değil ve fizik kanunları bir süre sonra nerede olacağını belirlemeye çalışıyor.

[Vladimir]

GDPNow, ilk çeyrek için ABD GSYİH'sını denetlemeye devam ediyor. Şimdi tahminleri ilk çeyrek için %0,1 büyüme.

[[Silindi]]

Andrey Opeyda :

İşte bir tahmin

çok geniş ;)