Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini - sayfa 14
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bana öyle geliyor ki, aynı şeyi daha küçük dönemlerde, en azından günlük verilerde simüle etmek mantıklı geliyor
bir buçuk yıl tarih alırsanız, uzun vadeli korelasyonları yakalayabilir ve birkaç günden birkaç haftaya kadar bir ufuk ile düzeltmeler satın alabilirsiniz.
4h ise, o zaman birkaç aylık geçmiş alın ve birkaç gün ufku konumlandırın
01.10.2011 tarihinden itibaren aylık açılış fiyatlarıyla. şimdiye kadar https://www.mql5.com/en/articles/250 yöntemiyle
Derecelendirme krizden hemen sonra böyle başladı (01.03. ile 01.08.2009 arasındaki 7 veriye göre - kalın bir mavi çizgi) ve aşağıdakileri (hesaplanan değerlerin kırmızı-yeşil çizgisi) tahmin etmek mümkün oldu, yaklaşık olarak, ve oldu (mavi gerçek veri satırı):
Derecelendirme krizden hemen sonra böyle başladı (01.03. ile 01.08.2009 arasındaki 7 veriye göre - kalın bir mavi çizgi) ve aşağıdakileri (hesaplanan değerlerin kırmızı-yeşil çizgisi) tahmin etmek mümkün oldu, yaklaşık olarak, ve oldu (mavi gerçek veri satırı):
Böylece, geçen hafta ABD'de 2015'in ilk çeyreği için GSYİH büyümesi açıklandı. Tahmincimi önümüzdeki iki çeyrek için çalıştırdım ve ortaya çıkan şey bu.
GSYİH:
S&P500:
1Ç GSYİH büyüme tahminim yayınlanan büyüme kadar düşük değildi. Ancak ikincisi, yalnızca birkaç kez ayarlanacak bir tahmindir. S&P500 yükselmeye devam ediyor. Şu ana kadar bir durgunluk yok.
Merhaba.
Uzun zaman önce, küçükken, piyasayı anlamaya yeni başladığım için, sizinkine benzer fikirler buldum.
Teknik analizin (her türlü örüntüyü arama vb.) işe yaramadığını ve tahmin gücü olmadığını gösterdim.
Matematik anlamında hemen hemen aynısını yaptım ama fiziksel anlamda farklıydım. Aynen öyle:
1. Örneğin, oldukça uzun olan M5'e göre bir geçmiş kaydediyoruz, örneğin, yüz veya daha fazla bin çubuk, elbette, birkaç yüz bin çubuk daha iyidir.
2. örneğin, grafiğin sonunda n = 144 (12 saat) çubuklarında bir parça seçin. Bunlar son barlar, piyasanın mevcut durumu.
3. 1 adımla, n genişliğinde bir pencereyi geçmişe kaydırmaya başlıyoruz. Ve K. Pearson'ın lineer korelasyon katsayısını düşünün. 1'den belli bir değere yumuşak bir şekilde düşer, sonra tekrar büyür, düzenli, doğal olarak, bu dalgalanmalarda tekrar tekrar birliğe yaklaşır...
4. Eşiği girin. Örneğin Seviye = 0.9. Daha az olabilir, daha fazla olabilir, önemli değil. Ve eşiğin üzerinde bir korelasyon katsayısına sahip grafiğin şekli, grafiğin sonundaki ilgili parça ile çakıştığında, bulunan tüm bu tarih parçalarının koordinatlarını belirliyoruz.
5. Önemli bir adım: ilgilenilen uzunluk için (tahmin süresi, örneğin ayrıca 12 saat), "son-parçaları", yani bulduğumuz parçaları takip eden grafiğin parçalarını belirleriz. sondaki parça ile şekil olarak iyi örtüşüyor. Önişlemeyi işarete göre (parçaların korelasyonu eksi seviyeden küçükse, son parçaların işaretini tersine çeviririz), ölçeğe göre ( standart sapmalar veya bunun gibi bir şey) yaparız ve bulunan ve önceden işlenmiş bu parçaların ortalamasını alırız. . Fikir basit: "kulaklarla böyle bir aldatmaca ortaya çıktıktan sonra, genellikle böyle olur" şeklinde bir tekrarlama, bir düzenlilik varsa, o zaman bu istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde belirlenecektir.
6. Ortalama alma sonuçlarına göre, elimizde: neredeyse yatay bir düz çizgi ... ideal değil, elbette, düz ve yatay değil, ancak açıkça şuna eğilimli: 50/50 yukarı ve aşağı gitme olasılığı, böyle "tahmin"...
7. Sonuç: Böyle bir ortalama sonuç, (ve tamamen farklı fikirlerden daha kesin olarak kanıtlayabilirim) "kulaklarla böyle bir aldatmaca ortaya çıktıktan sonra, genellikle böyle olur" ruhundaki tüm teknik analiz fikirlerinin - saçmalık enayiler
Merhaba.
Uzun zaman önce, küçükken, piyasayı anlamaya yeni başladığım için, sizinkine benzer fikirler buldum.
Teknik analizin (her türlü örüntüyü arama vb.) işe yaramadığını ve tahmin gücü olmadığını gösterdim.
Matematik anlamında hemen hemen aynısını yaptım ama fiziksel anlamda farklıydım. Aynen öyle:
1. Örneğin, oldukça uzun olan M5'e göre bir geçmiş kaydediyoruz, örneğin, yüz veya daha fazla bin çubuk, elbette, birkaç yüz bin çubuk daha iyidir.
2. örneğin, grafiğin sonunda n = 144 (12 saat) çubuklarında bir parça seçin. Bunlar son barlar, piyasanın şu anki durumu.
3. 1 adımla, n genişliğinde bir pencereyi geçmişe kaydırmaya başlıyoruz. Ve K. Pearson'ın lineer korelasyon katsayısını düşünün. 1'den belli bir değere yumuşak bir şekilde düşer, sonra tekrar büyür, düzenli, doğal olarak, bu dalgalanmalarda tekrar tekrar birliğe yaklaşır...
4. Eşiği girin. Örneğin Seviye = 0.9. Daha az olabilir, daha fazla olabilir, önemli değil. Ve eşiğin üzerinde bir korelasyon katsayısına sahip grafiğin şekli, grafiğin sonundaki ilgili parça ile çakıştığında, bulunan tüm bu tarih parçalarının koordinatlarını belirliyoruz.
5. Önemli bir adım: ilgilenilen uzunluk için (tahmin süresi, örneğin ayrıca 12 saat), "son-parçaları", yani bulduğumuz parçaları takip eden grafiğin parçalarını belirleriz. sondaki parça ile şekil olarak iyi örtüşüyor. Önişlemeyi işarete göre (parçaların korelasyonu eksi seviyeden küçükse, son parçaların işaretini tersine çeviririz), ölçeğe göre ( standart sapmalar veya bunun gibi bir şey) yaparız ve bulunan ve önceden işlenmiş bu parçaların ortalamasını alırız. . Fikir basit: "Kulaklarla böyle bir aldatmaca ortaya çıktıktan sonra, genellikle böyle olur" gibi bir tekrarlama, bir miktar düzenlilik varsa, o zaman bu istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde belirlenecektir .
6. Ortalama alma sonuçlarına göre, elimizde: neredeyse yatay bir düz çizgi ... ideal değil, elbette, düz ve yatay değil, ancak açıkça şuna eğilimli: 50/50 yukarı ve aşağı gitme olasılığı, böyle "tahmin"...
7. Sonuç: Böyle bir ortalama sonuç, (ve tamamen farklı fikirlerden daha kesin olarak kanıtlayabilirim) "kulaklarla böyle bir aldatmaca ortaya çıktıktan sonra, genellikle böyle olur" ruhundaki tüm teknik analiz fikirlerinin - saçmalık enayiler
Sonucun istatistiksel olarak anlamlı olarak adlandırılabilmesi için hangi büyüklükteki parsellerdeki eşleşme sayısı nedir?
Eşik seçim kriteri nedir?
Son olarak, küçük farklılıkların korelasyon katsayısı tarafından anlamlı olarak algılanıp algılanmadığını anlamak iyi olur,
tahminin yönünü değiştirmek için gerekli mi (başka bir deyişle bebeği sabunlu suyla mı atıyoruz)?
kelebek etkisini kimse iptal etmedi, ancak konsolidasyon anında, hiçbir şey olmadığında ve gelecekteki hareket hazırlanırken.
Böylece, geçen hafta ABD'de 2015'in ilk çeyreği için GSYİH büyümesi açıklandı. Tahmincimi önümüzdeki iki çeyrek için çalıştırdım ve ortaya çıkan şey bu.
GSYİH:
S&P500:
Levyelerde değilse))) Grafiklerde ne var - txt veya csv'ye koyun. İki görünüm dosyası -
Tarih;GDP;GDP_N;GDP_F
N = mavi çizgi
F = Kırmızı
------------------------ ve
Tarih;S&P500;S&P500_Q;S&P500_FQ = mavi çizgi
F = Kırmızı
Yeni Tahminler:
S&P500:
GSYİH:
Şu ana kadar trendde bir değişiklik olmadı. Ekonomi yavaş bir hızda büyüyecek. Enflasyon yok. Fiyatlar orta derecede yükselir, ücretler yavaş yükselir. Faiz oranlarını yükseltmek için hiçbir neden yok. Benim modelim, Fed'in bu yıl faiz oranlarını değiştirmeyeceğini tahmin ediyor. Ancak faiz oranlarına hata yapanlar karar verdiği için bu oranların mekanik tahminlerine güvenilemez.
Yeni Tahminler:
S&P500:
GSYİH:
Şu ana kadar trendde bir değişiklik olmadı. Ekonomi yavaş bir hızda büyüyecek. Enflasyon yok. Fiyatlar orta derecede yükselir, ücretler yavaş yükselir. Faiz oranlarını yükseltmek için hiçbir neden yok. Benim modelim, Fed'in bu yıl faiz oranlarını değiştirmeyeceğini tahmin ediyor. Ancak faiz oranlarına hata yapanlar karar verdiği için bu oranların mekanik tahminlerine güvenilemez.
FED REZERVİ BU YIL - GÜZDE KESİNLİKLE YÜKSEK ORANLAR OLACAKTIR. Ne kendisi açıkladı. ciddiyetle.