Uzman tabanlı kodlamayı tartışın?
Prensipte Expert Advisor zaten uygulandı ama ben fikir ve modeli tartışmak, modelin eleştirilerini ve zayıf yönlerini duymak isterim.
İşte işin özü:
...
İlginç bir yöntem. Anladığım kadarıyla her gün belirli bir süre için analiz, kod toplama yapılıyor. Yani aslında 1,5 yıl boyunca her gün optimizasyon (kod seçimi) yaparak ileriye dönük bir test yaptınız ve olumlu bir sonuç aldınız. Yoksa test başka bir şekilde mi yapıldı? 5-10 yıl ileriye dönük bir test yapmaya çalışın, ne kadar çok olursa o kadar iyi ve resmin tamamını göreceksiniz. Son ~ 3 yıl, bir strateji veya araç portföyü ile ileriye dönük testi oldukça kolay bir şekilde geçmektedir.
istatistik kodlarının toplanması 3 yılda bir gerçekleşir, artık güvenilir bir alıntı geçmişi yoktur, kodlar veritabanına kaydedilir ve daha sonra yeni kodların gelişiyle ilgili istatistiklerde bozulma taraması yapılır.
yöntem ilginçtir, çünkü göstergede 1 veya 2 hatta 3 olayı takas etmiyoruz, ancak yaklaşık 100 olay bir çeşit çeşitlendirmedir, istatistikler aynı anda tüm kodlara (olaylara) düşemez, ancak olasılık kötüleştikçe kodlar silinecek (değiştirilecek)
ek olarak, yalnızca durdurmanın 2 volatilite kanalından fazla olmadığı, yani 30-40 pip olduğu kodları seçiyoruz.
...
ek olarak, yalnızca durdurmanın 2 volatilite kanalından fazla olmadığı, yani 30-40 pip olduğu kodları seçiyoruz.
- www.mql5.com
Oldukça güçlü bir yönteminiz var. Buraya bir şey eklemek oldukça zor. Hatta 2.000 bin stratejiden 100'ünü tek bir ortak sistemde birleştirerek seçtiğinizi ve bu süreçte hepsine ilişkin istatistikleri takip ettiğinizi bile söyleyebilirsiniz. Kabaca aynı yönde ilerliyorum ama şu ana kadar böyle bir ölçekte değil. Daha fazlası varsa (kaynaklar açısından), ileri testlere ek olarak, artan ve azalan pozisyonlar için bir sistem de etkinleştirebilirsiniz. Yani yukarıda bahsettiğiniz kritere sahipsiniz ve bu aralık arasında kademeli olarak pozisyonun/alt pozisyonun hacmini azaltabilirsiniz. Optimizasyon sırasında katsayılar seçilebilir.
MM'miz sadece para yönetiminin matematiğine dayanmaktadır, her şey doğru bir şekilde hesaplanmıştır, ancak toplam lot sayısı elbette birkaç girişe bölünebilir, şimdilik limit emrinin toplam payına ek bir giriş uygulayacağız, yani aynı stop ve kâr ile en iyi fiyata
Pozisyonu arttırmaya veya azaltmaya gelince, bu sadece sinyalin ve pozisyonun hareketi sırasında farklı bir kod ve olasılıkla başka bir sinyal gelirse, o zaman olasılık daha yüksekse, o zaman konumu, oranın oranı içinde artırabilirsiniz. karşılık gelen yeni olasılık ve kâr faktörü, eğer sinyal daha zayıfsa payı (lot) örtün veya hatta geri dönün
Oldukça güçlü bir yönteminiz var.
Bu arada, yöntem bazen istatistiklerde süper giriş gibi görünen birçok şeyin %48 / %52 olasılıkla gri çıktığını ve tam tersi, olasılıklarını vermek için dikkat bile etmeyeceğim yerleri gösterdi. %80 veya daha fazla
ek olarak, incelemelere göre süper birkaç gösterge sıralandı ve ayrıca yalnızca gri istatistiksel veriler verdiler, sonuçlar çıkardılar: istatistik olmadan hiçbir yere gidemezsiniz!
daha sonra bu gösterge başlangıçta tüm geçmişi gözden geçirir ve her koddan sonra fiyata ne olduğuna bakar.
İstatistikler 100 değerden başlar)
onlar. 100 reklamda bir kez sinyal kodunun sonucunu tarihte bulmak arzu edilir ..
İstatistikler 100 değerden başlar)
onlar. 100 reklamda bir kez sinyal kodunun sonucunu tarihte bulmak arzu edilir ..
Katılıyorum, tüm kodların 100 kez istatistiği yok ama 10 kez ve her zaman %100 olanlar var, bunu aşmak mümkün mü? biz sadece yüz sayalım, bir sonraki bizim lehimize olmasın bu olasılık artık %100 değil %90 civarında olacaktır, yani hala ticaret yapabilirsiniz, ancak yorum doğru, bunun kesinlikle katılıyorum zayıf taraf, ama büyük hikayeye bakmak için güvenilir bir geçmişimiz yok
imho büyük hikaye de çok iyi değil. İsa zamanındaki fiyatların verilere faydalı bir şey eklemesi olası değildir)
Ancak yine de, tarihte bu tür vakalar ne kadar az olursa, rastgele bir girdide o kadar fazla ticaret elde edilir ve istatistiklerde değil, daha karlı olabilir)
Kodun tarihte ne kadar çok kez olursa, sonucun 50/50'ye o kadar yakın olduğundan şüpheleniyorum.
istatistikler yaklaşık 1,5 yıllık iki aralıkta yapıldı, her iki aralıkta da istatistikler sabit, yani sonuç karşılaştırılabilir ve daha kötüsü için yüzmüyor
onlar. bir sinyal geçmişin iki bölümünde kontrol edilir ve ardından sonucun güvenilir olup olmadığı kontrol edilir?
Daha düşük TF'lere geçin. Orada, üç yıllık çubuk sayısı herhangi bir istatistik için yeterlidir. Örneğin, M5, 2011'de yaklaşık 75.000 çubuktur.
Kodun tarihte ne kadar çok kez olursa, sonucun 50/50'ye o kadar yakın olduğundan şüpheleniyorum.
onlar. bir sinyal geçmişin iki bölümünde kontrol edilir ve ardından sonucun güvenilir olup olmadığı kontrol edilir?
Tarihteki kod sayısından sonucun bağlı olduğu açıktır, ancak mesele şu ki, çok sayıda olan ve olasılığı 75 olan kodlar var ve az olan ve sonucu 50 olan kodlar var. 50, kısacası çok şey var ama "kuru üzüm" çıkıyor, bu yüzden konuyu geliştirmeye karar verdik.
her kod 1.5 yıla bakar, örneğin olasılık %75, sonra diğer 1.5 yılda - olasılık %65 içinde, çelişki yok, yani %60'ın üzerinde kalma olasılığımız var. önümüzdeki 1,5 yıl , ek olarak, bazı kodlar 1.5'lik bir kar faktörü ile daha kötü bir olasılık vermiyor - ve bu zaten 50/50'nin bile gelir getirebileceği anlamına geliyor, her durumda istatistiklerdeki değişikliği kodlarla sürekli izlemeniz gerekiyor
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Prensipte Expert Advisor zaten uygulandı ama ben fikir ve modeli tartışmak, modelin eleştirilerini ve zayıf yönlerini duymak isterim.
İşte işin özü:
Temel olarak MASD'ye benzeyen bir gösterge alıyoruz (bu durumda, benimki), hareket yönlerini, ekstremalarını, 0 geçişlerini, sinyal ekstremalarını, en yüksek çerçeveden sinyal ekstremalarını, kısacası pek çok şeyi ve buna göre analiz ediyoruz. algoritma, her çubuğa 4 haneli bir kod atanır (toplamda yaklaşık 2000 farklı kod aldık) göstergenin hareketlerine bağlı olarak, sadece gösterge üzerindeki kalıpların bir analogu, bunların hepsini tampona yazıyoruz.
daha sonra bu gösterge başlangıçta tüm geçmişi gözden geçirir ve her koddan sonra fiyata ne olduğuna bakar, örneğin, daha önce üst seviyeye-hedefe ulaşan veya daha düşük olan ve tüm bunları bir dosyaya yazar, sonuçta ortaya çıkan dosyayı inceleriz. Excel'e gidin ve %65'in üzerinde kazanma olasılığı olan kodları arayın ve bulunan kodlarla bir dosya oluşturun (günde ortalama 1 kod yaklaşık 100 kod aldık), daha sonra uzman tarafından alınıp satılmaktadır (m15'te), yani , gösterge veri tabanındaki KODU gösteriyorsa, BT'yi ilgili yönde, kar faktöründe ve olasılığında ticaret yaparız.
para yönetimine gelince, bir sonraki işlemin lehimize olmayacağını varsaydığımız gerçeğini göz önünde bulundurarak, ticaretin kâr faktörüne ve uygulama olasılığına göre hesaplanan optimal pay ile işlem yapıyoruz, bir portföy ticareti yapıyoruz. çeşitlendirme için birkaç çift ve varlık
her bir varlık için ortalama başarı olasılığı %70, her ticaret için 1 ila 1,5 arasında kar faktörü, her varlık için yaklaşık 100 civarında en az %65 olasılıkla farklı sinyaller
istatistikler yaklaşık 1,5 yıllık iki aralıkta yapıldı, her iki aralıkta da istatistikler sabit, yani sonuç karşılaştırılabilir ve daha kötüsü için yüzmüyor
Olası riski azaltmak için dikkate almak için anlamak istiyorum
Tartışmak isterim, belki birileri de böyle bir şey yapmak ister, sonuçlardan hala memnunuz, ancak deneyim bize bir yerlerde tuzaklar olduğunu söylüyor, ama nerede?