Otomatik Ticaretin Geleceği: İkinci Tur - sayfa 22
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve daha da iyisi, takvim olaylarını işlemek için OnCalendarEvent ;)
Bu başlıkta, herhangi bir özel yazılım çözümüne bağlı kalmadan otomatik ticaretin yüksek küresel perspektifleri hakkında bir tartışma. Robotların ve küçük tüccarların düşmanlığı, pazarın doğasındaki değişim göz önünde bulundurulur. Diğer tüm sorularla ve özellikle MT'de neyin olup neyin olmadığı tartışmasıyla - bahçeye, bahçeye her şey, orada muzları ölçebilirsiniz.
Ayrıca, tüccarla yarı yolda karşılaşsanız bile, tüccar için kene geçmişini kullanma olasılığının etkinliğini kimse hesaplamadı mı? Yani, bir tüccar, kene geçmişinin olanaklarını kullanarak daha ne kadar kazanacak? Buna göre, bu fırsata yapılan yatırımlar ne kadar etkilidir? )))
Tüm bu bilgilere sahip olan ve bunları işleyen kişi. Günde 60 konser dolu.
burada başka bir soru ortaya çıkıyor. Ortalama bir tüccar bu 60 GB'ı nasıl elde edebilir (peki, 60 değil diyelim, 6, hatta 3 diyelim)?
Diğer bir soru, en az 100 kişinin aynı anda bu tarihi talep edebileceği (toplam müşteri sayısı binlerle ölçülebilirken) göz önüne alındığında, bir DC'nin (broker) ağ üzerinde böyle bir yüke ihtiyacı olup olmadığıdır.
Anladığım kadarıyla bir tik değil, bir dakikalık hikayede DELİKLER'in varlığı.
Kimse kimseyi yok etmeyecek. Basitçe birçok katılımcı tarafından bir stratejiden kâr elde etmeye çalışmak, stratejinin karlılığını azaltır.
Basit bir örnek, aynı arbitraj: bir hisse senedi sat ve fiyatlar 2 sigma farklıysa bunun için bir vadeli işlem satın al - yakınsayacaklar ve iyi bir kar olacak. Ancak birçok insan 2 sigma ile satın almak istiyorsa, o zaman açıkça herkes için yeterli değildir ve en kurnaz olan, kâr daha az olsa da, garantili olsa bile, yalnızca 1,5 sigma'lık bir tutarsızlıkla satın almaya karar verir, çünkü . o ilk. Şimdi 2 sigma için bekleyen herkes hiçbir şey bırakmadı ve birileri 1. sigma farklılığından yeterince kâr elde edeceğine karar verdi. Ve böylece, yalnızca en hızlı ve en "açgözlü olmayan" stratejiyi kullanabileceğinde ve bu, büyük bir şirkette bir robot olduğunda, işlem maliyetini zar zor karşılayan minimuma kadar. Ve tüm bireyler bahçeye gider... Ve bu herhangi bir strateji ile olur.
Büyük olasılıkla fonda öyle olacak, ancak spekülatörler (bence) Forex kalacak, çoğu profesyonel tüccar tarafından tamamen spekülatif olarak kabul edildiğinden daha fazlası.
Peki, özel tüccarların çoğunlukla spekülatör değil yatırımcı olduğunu söylemeyeceğiz?
Bu başlıkta, herhangi bir özel yazılım çözümüne bağlı kalmadan otomatik ticaretin yüksek küresel perspektifleri hakkında bir tartışma. Robotların ve küçük tüccarların düşmanlığı, pazarın doğasındaki değişim göz önünde bulundurulur. Diğer tüm sorularla ve özellikle MT'de neyin olup neyin olmadığı tartışmasıyla - bahçeye, bahçeye her şey, orada muzları ölçebilirsiniz.
İşte 10.000 bar için istatistikler CO> 3 *spred()= 34 HL> 4 *spred()= 24 , gövdesi yayılmayı 3 kat aşan 34 barda Gölgeler yayılmayı sadece 4 kat aşıyor 24 ve 10 aşıyor 3 spread ancak 4'ten fazla değil ve bu şekilde devam eden 5 spread sadece 13 HL dakika çubuğunu aşıyor. Hiç 10 spread yok.
ve 30 puanlık 10 spread nedir, 30 puanı aşan bu hatalar hiç yoktur, 10.000 barda 13 kez 15 pp'lik bir hata görünür.
369 bar için, ölçümler açık M1 kullanılarak alınırsa hata 6pp içinde olacaktır.
Nikolai, ama yapamazsın. Bu bir istatistik değil, bir tür küfür. Hiç de altmış puanlık dakika çubuklarının olmadığı sonucuna varıyorsunuz (gölgeleri tam olarak anlamadım ama otuz puan mı?). sadece yedi günde bir numune alıyorsunuz(!), elementlerin ağırlığını hiç hesaba katmıyorsunuz, gerçek ticaret hadlerini hesaba katmıyorsunuz.
Tartışmayı neden yine beş sınıf öğrencilerinin düzeyine indirelim?
Genel mesaj açık olsa da - günlük ticarette durmadan ve keneler olmadan ticaret yapabilirsiniz. Ve genellikle otomatik ticaret olmadan. Ama günlerden hiç bahsetmiyoruz.
Reel ekonomi açısından sözde "piyasa etkinliği" hakkında.
Ortaya çıkan temanın kökleri piyasa etkinliği teorisindedir. Bilginin engellenmeden yayılmasının matematiksel teorisi değil, ekonomi açısından bakıldığında, bu teori " saf kapitalizm " ekonomik modelinin işleyişinin temel ilkesine dayanmaktadır. Bu tam rekabet ilkesidir. Tam rekabetin varlığı için iki zorunlu koşul vardır: birincisi, piyasa işlemlerinde çok sayıda katılımcının bulunması ve ikincisi, tüm piyasa katılımcılarının yaklaşık olarak birbirine eşit olması gerekir. Bu beyanları otomatik alım satım bağlamına aktaracak olursak, katılımcılar olarak bizler, hem finansal destekleri hem de bilgiye erişimleri açısından alım satım işlemlerini eşit düzeyde gerçekleştiren birçok alım satım robotuna sahibiz. Çünkü piyasa katılımcılarının hiçbiri kendi lehine bir avantaj yaratamaz. birincisi, rakip güçlerin yalnızca ihmal edilebilir bir bölümünü oluşturuyor ve ikincisi, herkesin erişebileceği bilgilere erişimi var. Bu teorik bir modeldir, çok basitleştirilmiştir, içinde herhangi bir hükümet düzenlemesi yoktur ve döviz fiyatı kotasyonları tamamen rastgele bir yürüyüştür. Ancak gerçekte, saf kapitalizm modelinin var olacağı tek bir devlet yoktur . En gelişmiş kapitalist süper güç olan aynı Birleşik Devletler, kapitalist sistemin karma bir modeline sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri aktif bir para, kredi ve maliye politikası izler, ekonomiler arası ilişkilerin küresel bir üyesidir ve geliri nüfus arasında aktif olarak yeniden dağıtır.
Öyle ya da böyle, saf kapitalizm modeli, devletin eylemleri tarafından zaten büyük ölçüde çarpıtılmıştır. Ancak, bence, saf kapitalizm teorisinin ve dolayısıyla etkin piyasalar teorisinin asıl çarpıtılması, tam olarak bu modellerin bir başka temel ilkesine, yani işlemlere çok sayıda katılımcının ilkesine uyulmamasından kaynaklanmaktadır. göreceli eşitlik. Bu varsayıma dayanarak, tam rekabet dünyasında, tekeller, fiyat anlaşmaları ve piyasa fiyatlarının manipülasyonu basitçe var olamaz. Bunun nedeni, çok fazla piyasa katılımcısı olması, her birinin ürünün yalnızca küçük bir bölümünü üretmesi ve bu nedenle, ürünlerinin nispeten küçük hacminden dolayı bu tür katılımcıların bir veya hatta küçük bir grubunun, bu tür katılımcılardan herhangi birinin, piyasa güçlerinin hareketlerini etkiler. Gerçek dünyada, diğer süreçler gerçekleşir. Pazar rekabetine katılanlar, genişleme ve birleşme konusunda açık bir eğilime sahiptir. Etkin bir piyasa dünyasında, bunun için kaynak yetersizliğinden dolayı ciddi bir genişleme mümkün olmayacaktır. Fazla kar yoksa nereden alınır (piyasa verimlidir ve kâr oranını aşan gelir elde etmenize izin vermez). Kar, maliyetlerin sağlanmasına harcanır (işçilere verilen ücretler, kira, faiz, girişimcilik girişimi için ödeme vb.). Gerçekten de, gerçek dünyada, çoğu firma hiçbir zaman büyük uluslararası şirketler ölçeğinde büyümez, ancak birkaç şirket bir nedenden dolayı bu engeli aşmayı başarır ve en büyük uluslararası şirketlere dönüşürler. Öyle ya da böyle, bildiğimiz modern, sanayileşmiş dünya, katılımcıların ezici çoğunluğunun örgütsel ve yasal biçimler açısından küçük bireysel özel firmalar ve piyasa katılımcılarının sadece küçük bir kısmı olduğu kapitalizmin açık özelliklerine sahiptir. şirketler tarafından işgal edilmektedir. Ancak, ve bu en ilginç şey, üretilen ürünlerin (ve dolayısıyla tüketilen kaynakların) ezici bir miktarı şirketlere aittir . Yani, ekonomiye göre (bu kitap her zaman elimde olur), toplam katılımcı sayısı içinde bireysel özel firmaların payı %74 iken, şirketlerin payı sadece %14'tür (geri kalan %8'i ise dernekler işgal etmektedir). küçük firmalar, ortaklıklar). Ancak firmaların satışlarının payı sadece %6, kurumların satışlarının payı ise %90! "Birçok piyasa katılımcısı arasındaki mükemmel rekabet"ten, bir avuç süper şirketin küresel diktesine kadar önemli bir önyargı karşısında. %6'lık paya sahip birçok küçük firma, neredeyse piyasa güçlerinin hareketini etkileyemez. Ancak etkin piyasalar teorisi, onlara piyasa düzenleyicisinin ana işlevini dayatır. Gerçekte, ana düzenleyiciler bir avuç küresel şirkettir, üretilen tüm malların ve tüketilen kaynakların %90'ı onların elindedir.
Yukarıda özetlenen nedenlerden dolayı, rastgele yürüyüş teorisyenleri veya kodlar, hisse senedi fiyatlarının rastgeleliğini kanıtlayamazlar, sağlıklı insanları sanayileşmiş dünyamızın bir saf kapitalizm modeli olduğuna ikna etmek bir yana. Gözlemlediğimiz gerçeklik bize tamamen farklı bir şey gösteriyor. Haklı olduğumdan emin olmak için her zaman tüketilen kaynakların miktarına ve bu kaynakları tüketenlere bakabilirim. Örneğin 28 Eylül 2010 altın verilerine baktım. Şimdi fiyatta ve binlerce tüccarın gözleri ona perçinlenmiş durumda. Altın sözleşmelerinin büyük çoğunluğunu kim elinde tutuyor? Piyasa işlemlerinde çok sayıda katılımcı var mı? Nasıl olursa olsun. Sadece 8 piyasa katılımcısı tüm kısa altın sözleşmelerinin %50,3'üne sahip ! Bunlar hayali rakamlar değil, Amerika Birleşik Devletleri tarafından yayınlanan haftalık gerçekler. Şu gerçeği bir düşünün: Tüm altın sözleşmelerinin yarısı sadece 8 piyasa katılımcısının elinde! Bundan sonra, herkesin eşit olduğunu, herkesin her şeyi bildiğini, piyasanın etkin olduğunu, bireysel olarak piyasayı etkileyemeyen çok sayıda katılımcının olduğunu vb. iddia etmek gerçekten mümkün mü?
Reel ekonomi açısından sözde "piyasa etkinliği" hakkında.
Reel ekonomi açısından sözde "piyasa etkinliği" hakkında.
Sıcak ile yumuşak karıştırmayın. Ve en önemlisi, kendi fikirlerinize karşı çıkmayın. İlk olarak, kimse piyasa katılımcılarının kesinlikle eşit olması gerektiğini söylemedi. Bunun anlamı, bilgiye erişimde eşit olmaları, ancak fon miktarında değil. Klasikler safça tüm yatırımcıların rasyonel olduğunu varsaydılar, ki bu durum böyle değil ve sadece durumu daha da kötüleştiriyor. İkincisi, kimse piyasanın güçlü etkinliği konusunda kekelemedi. Bugünün piyasaları zayıf bir verimlilik derecesi gösteriyor. Ve objektif olarak gözlemlenen piyasaların artan etkinliği bile, piyasayı aynı zayıf etkinlik evresinde bırakmaktadır.
Büyük şirketlerin robotları da dahil olmak üzere verimlilik artar. Bu nedenle, büyük şirketler için piyasalar, tıpkı onlar için arbitrajın hala var olduğu gibi verimsiz kalacaktır. Ve diğer herkes için piyasalar etkili olacak: arbitraj yok, TA yok, sistematik hiçbir şey yok - sadece rulet.
Eh, hepsi birbirine uyuyor:
1) basit matematikte hatalar yapıyoruz (sonuçta gerçekte hiç saymadık, yeterince banal bilgi ve güven vardı), hataya 10 kez “sıfırı unuttum” diyoruz (böyle tanınmama semptomatiktir).
2) inatla gerçek hacimleri (yıllarca tarih, onlarca ve yüzlerce enstrüman, on binlerce kullanıcı) saymak istemiyor, "peki, bak, o kadar da değil!" diyerek, açıkça " bana inanma " demeyi unutuyor , hesabı bir günde yaptım” dedi.
Ve safça başkalarını yanıltmaya çalışıyorlar. Dahası, bu, kişinin konumunu korumanın ana modudur: hafife alın ve emsalsiz olanla karşılaştırın (bu forumda vahşi çarpıtmalarla şaşırtıcı karşılaştırma örnekleri var - bazıları "saatte bir karar verir, saatte bir araba kullanır" bir şeye değer). Genelde ekonomik gerçeklikleri yoktur, çünkü icat edilmiş bir dünyada yaşamak daha kolaydır.
Tüm argümanlarınız bunlar mı? belki bu gönderiyi kaçırdın https://www.mql5.com/en/forum/2176/page21/#comment_26385 ilginç, sıfır için cevap vereceğim
1. noktada (sıfırı unuttum), zaten cevap veren ben değildim. ama burada vereyim, belki gözden kaçırmışsınızdır.
Lev:
Hata - günde 60*60*24=86400 kene. Buna göre - 86400*36=3110400
gip 2010.10.01 23:08 Korkunç. Şimdi bu veri akışını, örneğin bazı Skype akışlarıyla karşılaştırın. Bir de internet tv var diyorlar. Muhtemelen yalan söylüyorlar.
2. noktada kesinlikle haklısın. "İnanmayın bir günde hesabı yaptım" yazmadım. " KİMSEYE GÜVENMEYİN " ifadesini düzeltiyorum. Bunun, aktarmanız gereken günlük hacim olup olmadığını kontrol edin, teknik olarak imkansız bir görev. Gip - İnternet televizyon hakları mevcut değil çünkü bu miktarda veri bir günde değil 1 saniyede aktarılmalıdır.
İşte gelecekle ilgili bir başlık, işte gelecek http://www.cisco.com/web/RU/news/releases/txt/2010/060310.html
3. noktaya göre. Gerçekler hakkında. Çoğu forum katılımcısı için erişilebilir ve anlaşılabilir örnekler kullanarak en karmaşık matematiksel yapıları basit ve anlaşılır bir dille açıklamaya çalıştım. Formüller dilinde iletişim kurmayı çok isterdim ama ne yazık ki rakiplerin seviyesi buna izin vermiyor. Misal - lütfen, Pontryagin'in optimal kontrol kriteri (OC) Letov-Kalman kriterinden nasıl farklıdır, hangisi Fin pazarlarına daha uygundur?
Bunun örneklerle açıklanması gerekiyor. "Saatte bir karar ver, saatte bir araba kullan" dediğin aynı cümle buna değer.
MQL ile ifade edebilirim.
Birçok Expert Advisor'ın böyle bir kontrolü vardır ve Expert Advisor saatlik mumlar üzerinde çalışıyorsa, bu kod tam olarak bu ifadeyle eşleşir. OU'nun bakış açısından ve sadece sağduyu açısından, bu kesinlikle yanlıştır. senin gibi gerçekler diğerleri, pazar saatin sonunda değil, herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. Piyasa çoktan döndü ve biz sigara içiyoruz, direksiyona ne zaman dokunabileceğimizi (işlemden çıkın veya devrilmeyi) bekliyoruz.
ZY KİMSEYE GÜVENME. Kontrol. Yalanları bırak, keneler üzerinde daha iyi konuş, mumlar üzerinde çalış = bir dağ yolunda sürerken saatte 1 kez direksiyona dokun ve mutluluk seni bekliyor ... her dönüşü beklemek ...
Yine hesapların özünden uzaklaşmaya çalışıyorsunuz.
Ne de olsa, günlük kene akışından değil, kenelerin derin tarihinden bahsediyoruz. Ve kenelerin tarihi tam olarak gösterdiğim ciltlerdir. Binlerce tüccarın herhangi bir talebi üzerine her kullanıcı için gigabayt.
Pratikten, teknolojiden ve ekonomik fizibiliteden çok uzaktasınız. Bu nedenle, mesajlarınıza "bana inanma" etiketini çoktan hak etmişsinizdir.