Otomatik Ticaretin Geleceği: İkinci Tur - sayfa 23
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sıcak ile yumuşak karıştırmayın. Ve en önemlisi, kendi fikirlerinize karşı çıkmayın. İlk olarak, kimse piyasa katılımcılarının kesinlikle eşit olması gerektiğini söylemedi. Bunun anlamı, bilgiye erişimde eşit olmaları, ancak fon miktarında değil. Klasikler safça tüm yatırımcıların rasyonel olduğunu varsaydılar, ki bu durum böyle değil ve sadece durumu daha da kötüleştiriyor. İkincisi, kimse piyasanın güçlü etkinliği konusunda kekelemedi. Bugünün piyasaları zayıf bir verimlilik derecesi gösteriyor. Ve objektif olarak gözlemlenen piyasaların artan etkinliği bile, piyasayı aynı zayıf etkinlik evresinde bırakmaktadır.
Büyük şirketlerin robotları da dahil olmak üzere verimlilik artar. Bu nedenle, büyük şirketler için piyasalar, tıpkı onlar için arbitrajın hala var olduğu gibi verimsiz kalacaktır. Ve diğer herkes için piyasalar etkili olacak: arbitraj yok, TA yok, sistematik hiçbir şey yok - sadece rulet.
1. Piyasa katılımcıları, ne ve kim ne derse desin bilgiye erişimde asla eşit olmayacak;
2. Piyasanın güçlü piyasa etkinliği konusunda kimse gerçekten kekelemedi. En azından açıklamaya dayanarak, "güçlü verimlilik" tamamen teorik, hatta saçma bir şey söyleyebilirim (ama ikincisi benim kişisel görüşüm, yanlış olabilir);
3. Günümüz piyasaları muhtemelen ORTALAMA VERİMLİDİR (en azından piyasa etkinliği teorisi açısından bakıldığında).
Yine hesapların özünden uzaklaşmaya çalışıyorsunuz.
Ne de olsa, günlük kene akışından değil, kenelerin derin tarihinden bahsediyoruz. Ve kenelerin tarihi tam olarak gösterdiğim ciltlerdir. Binlerce tüccarın herhangi bir talebi üzerine her kullanıcı için gigabayt.
Pratikten, teknolojiden ve ekonomik fizibiliteden çok uzaktasınız. Bu nedenle, mesajlarınıza "bana inanma" etiketini çoktan hak etmişsinizdir.
hayır, gitmiyorum. tüm hikayenin bu büyük figürünü gösterdin. gigabayt, hatta terabayt. Kullanıcının bu birime ne sıklıkla ihtiyacı var? Her saniye, ölçeklendirdiğiniz tüm bu miktarda bilgiyi tam olarak yüklemesi gerektiğini mi? veya test etmeden önce bir kez indirin ve bu kadar. yüzünüz maviye dönene kadar test etmeye devam edin...
Ticaret sırasında deliği kapatmak için bir gigabayt kene yüklemek gerçekten gerekli değil mi (net birkaç dakika kesintiye uğradı)?
Reel ekonomi açısından sözde "piyasa etkinliği" hakkında.
Ortaya çıkan temanın kökleri piyasa etkinliği teorisindedir. Bilginin engellenmeden yayılmasının matematiksel teorisi değil, ekonomi açısından bakıldığında, bu teori " saf kapitalizm " ekonomik modelinin işleyişinin temel ilkesine dayanmaktadır. Bu tam rekabet ilkesidir. Tam rekabetin varlığı için iki zorunlu koşul vardır: birincisi, piyasa işlemlerinde çok sayıda katılımcının bulunması ve ikincisi, tüm piyasa katılımcılarının yaklaşık olarak birbirine eşit olması gerekir. Bu beyanları otomatik alım satım bağlamına aktaracak olursak, katılımcılar olarak bizler, hem finansal destekleri hem de bilgiye erişimleri açısından alım satım işlemlerini eşit düzeyde gerçekleştiren birçok alım satım robotuna sahibiz. Çünkü piyasa katılımcılarının hiçbiri kendi lehine bir avantaj yaratamaz. birincisi, rakip güçlerin yalnızca ihmal edilebilir bir bölümünü oluşturuyor ve ikincisi, herkesin erişebileceği bilgilere erişimi var. Bu teorik bir modeldir , çok basitleştirilmiştir, içinde hükümet düzenlemesi yoktur ve hisse senedi fiyatları tamamen rastgele bir yürüyüştür .
Piyasanın etkinliğinin teoride bile olsa nasıl rastgele bir yürüyüşe yol açtığını sormaya çalışacağım. Geçişin mantığı nedir?
Timbo'nun tamamen aynı şeyi söylediğini anlıyorum, bu da verimliliğin bir rulet çarkı olan rastgele bir yürüyüşe yol açacağı anlamına geliyor:
Ve diğer herkes için piyasalar etkili olacak: arbitraj yok, TA yok, sistematik hiçbir şey yok - bir rulet .
Bu teoriyi anlayan ve parmaklarına adım adım hizalama yapabilenlere minnettar olurum: herkes her şeyi bilir - ??? - SB piyasası, çünkü benim için verimli piyasanın rastgele yürüyüşü bir kriko gibi. Bu özelliğin ne kadar sezgisel olarak verimli bir piyasaya atfedilebileceğini anlıyorum, ama mantıksal olarak, hiçbir şekilde.
Anlamıyorum ama eSignal ile ilgili sorunlar nelerdir? eSignal'i alın ve tüm gelişmelerinizi gerçek, filtrelenmemiş ve adil keneler üzerinde kontrol edin. Pekala, kene yapmak istemiyorlarsa, işleri için başka bir çıkış yolu aramaları gerekir - eSignal, Gein ve diğerleri. Bu neden yapılamaz?
Leonidas, muhtemelen buna inanmayacaksın. Ama kişisel olarak, kenelerle, hacimlerle veya camla ilgili herhangi bir sorunum yok... kişisel olarak, hepsine sahibim.
Gelecek için buradayız, eğer bir başkası tüm bunlara sahip değilse, ama ben varım. Avantaj kimde?
4 basamaklı (1.12345 yerine 1.1234) kene geçmişi , hacim olarak çok daha küçük olacaktır... Ve oldukça kullanışlıdır!
Başka bir seçenek de ikinci çubuk geçmişi...
Leonidas, muhtemelen buna inanmayacaksın. Ama kişisel olarak, kenelerle, hacimlerle veya camla ilgili herhangi bir sorunum yok... kişisel olarak, hepsine sahibim.
Kimse kimseyi yok etmeyecek. Basitçe birçok katılımcı tarafından bir stratejiden kâr etmeye çalışmak, stratejinin karlılığını azaltır.
Basit bir örnek, aynı arbitraj: bir hisse senedi sat ve fiyatlar 2 sigma farklıysa bunun için bir vadeli işlem satın al - yakınsayacaklar ve iyi bir kar olacak. Ancak birçok insan 2 sigma ile satın almak istiyorsa, o zaman açıkça herkes için yeterli değildir ve en kurnaz olan, kâr daha az olsa da, garantili olsa bile, yalnızca 1,5 sigma'lık bir tutarsızlıkla satın almaya karar verir, çünkü . o ilk. Şimdi 2 sigma için bekleyen herkes hiçbir şey bırakmadı ve birileri 1. sigma farklılığından yeterince kâr elde edeceğine karar verdi. Ve böylece, yalnızca en hızlı ve en "açgözlü olmayan" stratejiyi kullanabileceğinde ve bu, büyük bir şirkette bir robot olduğunda, işlem maliyetini zar zor karşılayan minimuma kadar. Ve tüm bireyler bahçeye gider... Ve bu herhangi bir strateji ile olur.
Tarımda da durum aynı - giderek daha fazla insan balkonda veya pencere kenarındaki bir tencerede bir şeyler yetiştiriyor. Ama büyüttükleri şey rastgele, bu bir iş değil - kardan daha fazla masraf getiren bir hobi. Sadece büyük çiftliklerin kazanması garanti edilir.
Piyasanın bir bilgi akışı, bir tür nehir, tamamen soyut bir örnek olduğunu hayal edin, bu nehrin faydalı bir sinyali (mo > 0 ile kar etme yeteneği) ve gürültü (komisyon nedeniyle negatif mo) var. Robotlar faydalı olan her şeyi yakalayacak ve bireyler bir gürültü denizi ile baş başa kalacaklar.
Kalabalık insan kumarhaneye gidiyor, hatta birçoğu kazanıyor, bazıları çok kazanıyor, ancak mo > 0 sadece kumarhanede. Kumarhanenin sistemik bir geliri varken, oyuncuların rastgele bir geliri var.
Tahkim konusunda size tamamen katılıyorum. En hızlı ping, marjı yavaş pinglerin yok olacağı sınıra itecektir. Gerçekten de arbitraj savaşları benim tarafımdan piyasaya yakın büyük oyuncuların savaşları olarak görülüyor. Her geçen gün bunlardan daha büyük ve pazara yakın daha fazla var çünkü. onlar için bile örgütsel engeller küçülüyor ve küçülüyor. Hızlar artıyor, platformlar büyüyor ve arbitraj giderek azalıyor.
Bu nedenle, "robotlar yararlı olan her şeyi yakalayacak" ifadesinde "her şey" kelimesi arbitraj stratejilerinden sorumluysa, o zaman evet, elbette, robotlar dağlar kadar bilgiyi insanlardan daha hızlı öğütür. "Her şey" kelimesi aynı zamanda arbitraj dışı stratejileri de içeriyorsa, o zaman kesin veya açık bir cevap görmüyorum. Pazarlamayı bir kenara bırakırsak ve Renat'ın doğru bir şekilde işaret ettiği gibi, rakiplerin gözünün içine bakmazsak, o zaman büyük şirketlerin genellikle MO>0 ile arbitraj dışı stratejileri olduğuna dair doğrudan bir kanıt bulamıyoruz. Sahip olduğumuz tanıtım değil, gerçekler, görkemli bir şekilde terfi ettirilen büyük ölçekli fonların bireyler kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Bu dolaylı olarak martingal ticareti yaptıklarını ve MO>0 ile stratejilerinin olmadığını gösterir. Gizli stratejilere sahip bu fonların banal piramit şemaları olduğu ortaya çıkıyor. Bu nedenle, büyük oyuncuların robotlarının genel olarak arbitraj dışı stratejileri bir şekilde tehdit ettiğini düşünmüyorum. Büyük oyuncular, yalnızca dolandırıcılar adına, yüksek ücretli pozisyonlar, büyük sermayeleri yönetirken açılan statü ve erişim vb. adına oluşturulabilir. MO>0 ile arbitraj dışı stratejilerle ilgisi yoktur. Ve böyle bir strateji oluşturmanın imkansızlığının bilimsel bir gerekçesi olmasa da, o zamana kadar bireylerin süper robotlardan daha fazla şansı var. En azından olasılık kanıtı olarak ya da değil.
Bence herkesin kene verisine ihtiyacı yok. Ve MT'de kene verilerinin olması hiç de gerekli değil - haklı olarak belirttiğiniz gibi bunun için başka platformlar var. Ve aralarındaki rekabet, kene verilerinin bir tüccar için ne kadar önemli olduğunu gösterecektir)))
Kene verilerini kullanabilmek bir avantaja sahip olmak anlamına gelmez. Çünkü piyasaya ilk giren, sonradan girenden daha fazla para kazanacağı anlamına gelmez. Pazara ilk giren olmanın görünüşteki avantajı büyük bir kâr elde etmek değil, aynı zamanda büyük bir zararı ilk gören olmak demektir. Ve finansal piyasalarda çalışmak, hem kârda hem de zararda bir avantaja sahip olmakla ilgili değil, daha fazla para kazanmak için. Amaç avantaj değil, kâr Bu nedenle, bu avantajın ve kârın nasıl bağlantılı olduğu açık değil mi?