Matstat Ekonometri Matan - sayfa 22

Yeni yorum
 
Aleksey Nikolayev :

Hazırlıksız, bu çok doğrusal bağımlılığın parametrelerinin (katsayılar ve artıkların varyansı) zamanla nasıl değiştiğine bakardım. Muhtemelen, ancak korelasyon ve varyans yaklaşık olarak sabitse ve kayma, ortalama değerlerinin bazılarında düzgün bir şekilde dalgalanıyorsa, kaydırma gerçeğinden bahsedilebilir. Buna göre, bu salınımın parametreleri TS'yi oluşturmak için kullanılabilir)

Her şey yolunda. Soru, iki sıra arasındaki ayrım için tam olarak ne alınması gerektiğidir. Örneğin, regresyon doğrusuna dik olanın uzunluğuna dair geleneksel bir görüş vardır. Ama bana öyle geliyor ki bu pek doğru bir yol değil. Çünkü önceki değerlere göre değil, belli bir orta noktaya göre bir ayrım verir. Kaymanın "asimetrisi" gibi bir madde kaybolur ve ben bunu hissetmek isterim.
 
secret :
Hepsi böyle. Soru, iki sıra arasındaki ayrım için tam olarak ne alınması gerektiğidir. Örneğin, regresyon doğrusuna dik olanın uzunluğuna dair geleneksel bir görüş vardır. Ama bana öyle geliyor ki bu pek doğru bir yol değil. Çünkü önceki değerlere göre değil, belli bir orta noktaya göre bir ayrım verir. Kaymanın "asimetrisi" gibi bir madde kaybolur ve ben bunu hissetmek isterim.

Bilmiyorum bile, dikeyi iki bileşenin bir vektörü olarak düşünebilirsiniz) Elbette uzunlukla orantılıdır, ancak farklı katsayıları vardır.

Ama belki de konunun özünü anlamadım. Belki de doğrusal bir bağlantının varlığı (modelin bozukluğu) koşulunun olası bir ihlalini sürekli olarak izlemekten bahsediyoruz? İlişkinin korunduğuna ve değişmediğine dair her zaman bir güven varsa, o zaman herhangi bir ayrılma ölçüsü (teoride) dikin uzunluğu ve regresyon katsayıları cinsinden ifade edilmelidir.

 
Алексей Тарабанов :
Alexei Nikolaev'in dağılımı ile ei hataları beyaz gürültü ise ne olacağı ilginç.
Ah, Sanya ortaya çıktı, zavallı adam nereye kayboldu?
 
secret :

Bu nedenle, regresyon artıklarının yapısını incelemek gerekir. Aslında, ekonometrinin yarısı buna ayrılmıştır)

 
Mesajları kim aldı? yerine koymak.
 
Maxim Dmitrievsky :
Oldukça nesnel nedenlerle. Durağan bir portföy yalnızca şu anda elde edilir, her şey uygun beceri olmadan yeni verilerde bozulur
Ancak, kırıldığı gerçeği %100 bir gerçektir.
Kural bu değil mi?...
 
Doğru araç takımı değil.
 
MetaQuotes, forumunuzun mesajlarını kaybettiğini fark ettiniz mi?
 

MS ve TV ile bazen dikkatli olmanız gerekir. Bazen prensipte hiçbir şeyin olmadığı bir model gösterebilir.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV :

MS ve TV ile bazen dikkatli olmanız gerekir. Bazen prensipte hiçbir şeyin olmadığı bir model gösterebilir.

MS ve TV hakkında endişelenmeyin - yanlış korelasyonun etkisi uzun süredir araştırılıyor, uygun testler ve doğrulama algoritmaları var.

1...151617181920212223242526272829...38
Yeni yorum