Robotu için Otomatik Sanal Kendinden Optimizasyon yapan var mı? - sayfa 11

 
Petros Shatakhtsyan :

Hiçbir somut gerçek örnek görmedim.

Kötü görünüyordu. Yoksa dikkat etmek için hopak mı dansı gerekir?
 
Petros Shatakhtsyan :

Test cihazındaki gerçek onay işaretleri, MT5'e beslenen işaretlerin aynısıdır. Bu komisyoncuya bağlıdır ve bazı durumlarda gerçek keneler üzerindeki test cihazının sonucu, gerçek ticaretin sonuçlarıyla örtüşür.

"Kırık" alıntılar, komisyoncunun işlem yaptığı gerçek alıntılar olsa bile, bu, incelenen TS'nin olanaklarını incelemeye hiçbir şekilde yardımcı olmayacaktır.

 
Petros Shatakhtsyan :

Anladığım kadarıyla, hiç kimse en azından test cihazında (tüm çiftler için) kendi kendine optimizasyon olmadan ve ardından kendi kendine optimizasyon ile sonuçları gösteremez.

Sonuçlar tablo şeklinde daha iyi gösterilir:

Bu, sıcak ile yumuşak arasında bir karşılaştırma olacaktır. Ancak, elbette, kaynak kodları olmadan herhangi bir TS için kendi kendine optimizasyon yapmak mümkündür.

tst formatı açılır açılmaz, kendi kendini optimize eden TS'nin hisse senedi grafiğini ve işlem geçmişini ve diğer Rapor verilerini görmek mümkün olacaktır. Şimdiye kadar - sadece son bakiye.

 
fxsaber :

"Kırık" alıntılar, komisyoncunun işlem yaptığı gerçek alıntılar olsa bile, bu, incelenen TS'nin olanaklarını incelemeye hiçbir şekilde yardımcı olmayacaktır.

Genel olarak, hangi alıntıların farkı nedir? Robot her yerde çalışmalı ve fiyat hareketlerini hesaba katmalıdır. Bence alıntıların gerçek olup olmaması önemli değil.

 
Petros Shatakhtsyan :

Genel olarak, hangi alıntıların farkı nedir? Robot her yerde çalışmalı ve fiyat hareketlerini hesaba katmalıdır. Bence alıntıların gerçek olup olmaması önemli değil.

Genel olarak, her şeyi hesaba katmak işe yaramaz, bu, gerçek olmayanlar da dahil olmak üzere olası alıntıları hesaba katmak için çok karmaşık bir algoritmadır. Bunun yerine robot, %X sapma ile gerçek piyasadakine benzer bir olasılık dağılımına sahip tekliflerde kararlı olmalıdır.

 
Petros Shatakhtsyan :

Genel olarak, hangi alıntıların farkı nedir? Robot her yerde çalışmalı ve fiyat hareketlerini hesaba katmalıdır. Bence alıntıların gerçek olup olmaması önemli değil.

Aracın olanaklarının incelenmesinden bahsediyoruz.

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

Robotu için Otomatik Sanal Kendinden Optimizasyon yapan var mı?

fxsaber , 2019.12.01 10:50

Böyle doğru TS ile, araştırma sırasında sürekli aynı sorun ortaya çıkar. Uzay, bazı kısa uzantıların gerçek hikayesinden yararlanır. Bu karlar sistemik değildir, çünkü örtülü bir negatif yayılma var. Sonuç olarak böyle bir aracı optimize ediyor ve mükemmel bir sonuç görüyorsunuz. Bakıyorsunuz ve orada birkaç saat içinde ayın karının yarısı gösteriliyor .

Bundan kaçınmak için, tarihte süper kârlı alanlar için filtreler yaparak, icat etmek gerekir. Bunların kırık alıntılar olduğuna meyilliyim, çünkü gecikme arbitrajının gerçek kâr için gerçekleşmesi olası değildir.

Görünüşe göre, tamamen anlaşılmaz şeylerden bahsediyorum.

 
Maxim Romanov :

Genel olarak, her şeyi hesaba katmak işe yaramaz, bu, gerçek olmayanlar da dahil olmak üzere olası alıntıları hesaba katmak için çok karmaşık bir algoritmadır. Bunun yerine robot, %X sapma ile gerçek piyasadakine benzer bir olasılık dağılımına sahip tekliflerde kararlı olmalıdır.

Bu durumda. İşte buradayım ve dolayısıyla burada , sonuçların birbirinden nasıl farklı olduğunu gösterdi. Ve bu nedenle, bence tek çıkış yolu, farklı çiftlerde sık sık kendi kendine optimizasyon yapmanın gerekli olmasıdır.

Ancak optimizasyonun sıklığı ve derinliği, ticaret stratejisine bağlı olmalıdır.

 
fxsaber :

Aracın olanaklarının incelenmesinden bahsediyoruz.

Görünüşe göre, tamamen anlaşılmaz şeylerden bahsediyorum.

Peki ya tahkim? Ticaret yaparken sadece trend ve destek/direnç seviyelerini kullanırım. Negatif spreadler, genişlemeleri ve kaymaları, yürütme süreleri kadar beni gerçekten rahatsız etmiyor.

Her stratejinin kendine has özellikleri vardır.

 
Petros Shatakhtsyan :

Peki ya tahkim?

Yapacak bir şey yok. Biz farklı dünyalardanız. Offtopik için özür dilerim.

 

fxsaber , 2019.12.01 10:50

Böyle doğru TS ile, araştırma sırasında sürekli aynı sorun ortaya çıkar. Bazı kısa uzantıların gerçek hikayesinden kozmik kazançlar. Bu karlar sistemik değildir, çünkü örtülü bir negatif yayılma var. Sonuç olarak böyle bir aracı optimize ediyor ve mükemmel bir sonuç görüyorsunuz. Bakıyorsunuz ve orada birkaç saat içinde ayın karının yarısı gösteriliyor .

Bundan kaçınmak için, tarihte süper kârlı alanlar için filtreler yaparak, icat etmek gerekir. Bunların kırık alıntılar olduğuna meyilliyim, çünkü gecikme arbitrajının gerçek kâr için gerçekleşmesi olası değildir.

Not edileni kastediyorsanız, bu da normaldir. Bu, lot artırıldığında ve bundan sonra artıya doğru güçlü bir hareket olduğunda başıma gelebilir.

Bu, fiyat net bir geri dönüş belirtileri gösterene kadar pozisyon kapatılmadığı zamandır. Burada olağandışı bir şey var mı?

Ancak kendi kendine optimizasyon sırasında bu tür sonuçları atmak için işlem sayısını da hesaba katıyorum. En çok işlem içeren seçeneği seçiyorum.