Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 305

Yeni yorum
 
George, basit gerçeği anlayamazsın: Bu tür "duraklamalarla" stratejinin algoritması hiç önemli değil. Ne trend ne de düz sistemleriniz yok ama amorf ve rastgele çalışan bir tane var, farklı deniyor ve farklı ama anlamsız kodlar taşıyor.

Duruşlar ne kadar uzun olursa, öngörülen ticaret koşulları o kadar az önemli olur. İnanma? Bir deney yapın: TA algoritmaları olmayan, ancak başlatma sırasında ve SL veya TP üzerinde çalıştıktan sonra anlaşmaya dahil edilmiş, birkaç ADR tarafından geri itilen bir Uzman Danışman yazın.

Bu tür duraklarla yapılan bot ticaretinin sonucunu hiçbir piyasa dinamiği etkilemez, çünkü aralığında "çözünür".

Bu nedenle, sizin için hiçbir şey ifade etmeyen farklı isimler altında ve farklı algoritmalara sahip 1 stratejiniz var.
 
Bu tür duraklamalarla, herhangi bir strateji zararı karşılamaya mahkumdur - ticaret yapmaz, "bekler".
Ve böylece, bir gün, iki, üç geçiş... piyasa ya kaynar ya da sakinleşir, fiyat DD artar, sonra 2 DD düşer ve "trend sistemi" terminalde oturur ve hiçbir şey yapmaz. Ve son olarak, bir hafta içinde anlaşma artı olarak kapanıyor.

İşlem sırasında, kısa vadeli trend tekrar tekrar kısa vadeli bir düzlüğe değişti ve bunun tersi de oldu, ancak stratejiye "trend" denildiğinden ve sonuç olarak TP çalıştığından, trend stratejilerinin işe yaradığı anlamına mı geliyor??? Yasa dışı sonuç. Robotun zararları tesadüfen karla kapattığını söylemek daha doğru olur çünkü durağına 10 puan daha yakın olsaydı, dairede birkaç gün önce ticareti kırmızıyla kapatırdı.

Bu nedenle, fazla kalma sistemlerine trend veya düz denilemez. Herhangi bir dinamiği barındırırlar ve sonuçları rastgeledir.
 
Ve tüm kalıcı sistemlere sahipsiniz...
 

Tüm strateji türleri temel parametrelere göre sınıflandırılır:

SL ve TP mesafelerinin oranları:

a) Yakın bir SL ve daha uzak bir (2-3) kez TP, piyasa dinamiklerinin "trendini" gerçekleştirmenizi sağlar.

b) Uzak SL ve yakın (2-3 kat) TP, piyasa dinamiklerinin "düzlüğünün" gerçekleştirilmesine izin verir.

c) Çok yakın ve yaklaşık olarak aynı SL ve TP, dinamiklerin "türbülansını" (gevezeliği) fark etmenizi sağlar. Örneğin, scalping stratejilerinde.

Diğer tüm parametreler ve algoritmalar yalnızca belirli giriş/çıkış noktalarını belirler, ancak ticaretin "yöneliminin" özünü değiştirmez.

Optimizasyon yoluyla keyfi mesafelere taşınan duraklar, sistemin stratejik kimliğini silerek piyasada maksimum hayatta kalma gereksinimine "zorla" mekanik bir şekilde uyarlanmasıdır. Maksimum SL, bir marj çağrısına ve ihmal edilebilir bir kar beklentisiyle riskin sıfıra indirilmesine eşdeğerdir. Bu ayarlar, piyasada bir şekilde hayatta kalmaya çalışan ve ticaret tarzlarında tercihleri olmayan başarısız bir tüccarı karakterize eder. "Sınırsız" yoksullukta risk ve başarısızlık korkusu .... işte bu tür stratejilerin "psişik portresi".

 
Реter Konow :
George, istatistiklere kendin mi bakıyorsun? :)

Kalite tablosunda aynı ZpnFlatDTS sistemi aynı anda hem birinci hem de son sırada yer almaktadır.

Sembol ve stop farkı günlük 2 ve 5 (Allah affetsin) aralıktır.

Sonuç, bu tür verilere dayanarak sonuç çıkarmanın imkansız olduğu, ancak neyin mümkün olduğunu ve zaten ne yaptığınızı söyleyeceksiniz, peki, ben susacağım (zamandan tasarruf edeceğim). :)

Birkaç yıl daha ve gerekli sonuçlar nihayet olgunlaşacak ...

İlk olarak, TOP. 700 sistemden. Yani bu sistemlerin her ikisi de çok, çok iyi performansa sahip.

İkincisi, farklı semboller üzerinde çalışırlar. Birincisi EURAUD'da, ikincisi EURCAD'de.

Üçüncüsü, farklı ayarlara sahipler. Ve 842642 m_dSLvsDATR = 0,60'ta, yani günlük aralığın %60'ında durun. 842342, m_dSLvsDATR = 1.10'a, yani günlük aralıkların %110'una sahiptir.

İlk sistem %80 tarihsel kaliteye sahiptir. İkincisi %110, başka tarihsel göstergeler de var. Sihirle anlatamazsın.

İkincisi - gerçek kurulum için oldukça kendisi düşünülebilir.

Neden bahsettiğini pek anlamıyorum.

 
Реter Konow :
Ve tüm kalıcı sistemlere sahipsiniz ...

Evet nerede ?

Size söyledim, en son değişikliklerden önce bile çok küçük duraklı TS'lerim vardı (günlük 0,05 aralığından başlayarak, bu da Eurodollar'da yaklaşık 25 beş haneli puan anlamına geliyor!). Burada "kalıcı" olanlar nerede?

Bir ay önce, durdurma değerini günlük aralığın %150'si ile zorla sınırladım ve şimdi böyle bir durdurmaya sahip tek bir TS'im yok. İzin verilen en büyük durak, günlük aralığın %140'ı veya Eurodollar'da yaklaşık 700 beş haneli puandır.

 
Реter Konow :

Tüm strateji türleri temel parametrelere göre sınıflandırılır:

SL ve TP mesafelerinin oranları:

a) Yakın bir SL ve daha uzak bir (2-3) kez TP, piyasa dinamiklerinin "trendini" gerçekleştirmenizi sağlar.

b) Uzak SL ve yakın (2-3 kat) TP, "düz" pazar dinamiklerinin gerçekleştirilmesine olanak tanır.

Eh, tartışmıyorum ... Yine de, daha geniş bir farklılık yelpazesine sahibim.

 
Georgiy Merts :

İlk olarak, TOP. 700 sistemden. Yani bu sistemlerin her ikisi de çok, çok iyi performansa sahip.

İkincisi, farklı karakterler üzerinde çalışırlar. Birincisi EURAUD'da, ikincisi EURCAD'de.

Üçüncü olarak, 842642 m_dSLvsDATR = 0,60'ta durun, yani günlük aralığın %60'ı. 842342, m_dSLvsDATR = 1.10'a, yani günlük aralıkların %110'una sahiptir.

İlk sistem %80 tarihsel kaliteye sahiptir. İkincisi %110, başka tarihsel göstergeler de var. Sihirle anlatamazsın.

İkincisi - gerçek kurulum için oldukça düşünülebilir.

Neden bahsettiğini pek anlamıyorum.


Günlük aralık, oynaklığa bağlı olarak genişletilebilir bir değerdir. Bir marj çağrısında %30 oranında uçabilirsiniz. Bu nedenle, SL, aslında formalite uğruna stratejilerinizde bahsedilmektedir. ADR'nin %60'ı 100 pip veya 10.000 pip anlamına gelebilir ve mevduatın bu tür dalgalanmalara yine de dayanması gerekir!

Bu nedenle, klasik versiyonda stoplar, mevduatın yüzdesi olarak hesaplanır ve bu mantıklıdır. Stopları hesaplarken depozitoyu hesaba katmazsanız, irrasyonel veya tamamen risksiz (lot = 0.00001) işlem yapıyorsunuz demektir. İlk seçenek bir çaylaktan bahseder ve ikincisi, her şeyden önce pazarda hayatta kalmaktır.

Tüm stratejileriniz, öngörülemeyen ADR'nin bir yüzdesi olarak stoplarla işlem yaptığından, mümkün olan en küçük lota sahip olmak zorunda kalırlar.

Bu tür stratejilerin çalışmasının "kalitesi" hakkında konuşurken, spekülatif olarak bir kural çıkarılabilir: Piyasaları sürekli kâr alma eğiliminde olanlar daha fazla kâr elde edeceklerdir. Yani bu anlamda onların "kalitesi", bu pazarı öngören kendi algoritmaları değil, ihtiyaç duydukları yere hareket eden Pazar'ın meziyetidir.

Algoritmalar önemli değilse, sipariş ağlarını kendimize risk almadan farklı yönlere yerleştiririz. Botlarınızın yaptığı şey budur.)

 
Botlarınızın LoL'deki versiyonu, piyasa bağımlılıklarının ve ticaret parametrelerinin iç içe geçmesine ilişkin anlayışınızın karmaşıklığı üzerine inşa edilmiştir. Daha önce de söylediğim gibi, iyi bir fikir olan Lig'in doğru versiyonunu yaratmanızı engelleyen şey, her bir parametrenin ne olduğunu ve sonuçlardaki ve ticaret göstergelerindeki değerinin rolünün ne olduğunu anlamanın belirsizliğidir.
 
Реter Konow :

Günlük aralık, oynaklığa bağlı olarak genişletilebilir bir değerdir. Bir marj çağrısında %30 oranında uçabilirsiniz. Bu nedenle, SL, aslında formalite uğruna stratejilerinizde bahsedilmektedir. ADR'nin %60'ı 100 pip veya 10.000 pip anlamına gelebilir ve mevduatın bu tür dalgalanmalara yine de dayanması gerekir!

anlamadım

DATR(25) kullanıyorum. Ve oldukça yavaş değişir - haftada maksimum %20, kural olarak, haftada %5.

Artı - oynaklık artarsa, DATR onunla birlikte büyür, sırasıyla duraklar büyür, bu oldukça makul.

"%30 marj çağrısı" nedir - ben de anlamıyorum. Tüm araçlar minimum lotta çalışır. MM'yi açarsanız, lot ayrıca hesaplanacak, böylece bir durma durumunda depozitonun belirtilen yüzdesini kaybedeceksiniz. Neden bir marj çağrısı olsun ki?

1...298299300301302303304305306307308309310311312...360
Yeni yorum