Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 837

Yeni yorum
 
San Sanych Fomenko :

GARCH, makine öğreniminin aksine, finansal piyasalarda (eşbütünleşme ve portföylerle birlikte) ana akım olarak adlandırılır.

Modeller, kalın kuyruklar ve uzun süreli bellek a la Hurst (uzun bellek) dahil olmak üzere bir dizi istatistiksel artış nüansını hesaba katar.

Örneğin, S&P500 endeksine dahil olan TÜM hisse senetlerinde GARCH model parametrelerinin seçimi hakkında bir yayın var!

Forex kullanımıyla ilgili yayınlarla dolu. İyi geliştirilmiş araç seti. Örneğin, rugarch paketi.

ve burada Wikipedia'da fraktal oynaklıkla ilgili, bu bir grup değil, bir tür analog

grub benim TS'im için çok ağır, her şeyin hızlı kabul edilmesini seviyorum
 
Misha'nın öfkeli çevikliği eksik... Kase onu yanına aldı ve acı çeken ruh ortadan kayboldu...
 
Önce oynaklık tahminini yazacağım, sonra onunla ne yapacağımı bulacağım :)
 
Maksim Dmitrievski :

Oynaklığı tahmin etme konusunda. Volatiliteyi tahmin etmenin alıntının kendisinden çok daha kolay olduğunu varsayalım.

Hatta https://en.wikipedia.org/wiki/Markov_switching_multifractal gibi her türden model var.

ne verir, nasıl doğru kullanılır, yapan var mı?

Peki, tamam, tahmin edilen oynaklık, ne veriyor?

Test ettiğim tüm Forex stratejilerini oynaklıkla sınırlamaya çalıştım. Eşik yukarıda veya tam tersi aşağıda hiçbir şey vermedi.

Çok sayıda iyi düşük oynaklıklı alım satımların yanı sıra yüksek oynaklıklı alım satımlar da vardır. Ve volatilite açısından bunları çözmek mümkün değil.

 
forexman77 :

Peki, tamam, tahmin edilen oynaklık ne veriyor?

Test ettiğim tüm Forex stratejilerini oynaklıkla sınırlamaya çalıştım. Eşik yukarıda veya tam tersi aşağıda hiçbir şey vermedi.

Düşük oynaklıklı birçok iyi alım satımın yanı sıra yüksek oynaklıklı alım satımlar da vardır. Ve oynaklık açısından bunları çözmek mümkün değil.

Armatürlerin ayak izlerini takip etmeye çalışıyorum)) oynaklığı tahmin etmenin gerekli olduğunu yazdılar

 
Maksim Dmitrievski :

Armatürlerin ayak izlerini takip etmeye çalışıyorum)) oynaklığı tahmin etmenin gerekli olduğunu yazdılar

Ormanların bir şekilde faydalı olduğunu nasıl düşünüyorsunuz, muhtemelen gelecekte onları incelemeye çalışacağım?

 
forexman77 :

Ormanların bir şekilde faydalı olduğunu nasıl düşünüyorsunuz, muhtemelen gelecekte onları incelemeye çalışacağım?

yakında ormanlarla ilgili makaleyi bekleyin

volatilite hakkında - öküze bağlı olarak aracın modlarını değiştirmek için kullanılabilir.

Ayrıca oynaklığı da tahmin etmek mümkünse, araç gecikmeden başka bir moda daha erken geçebilir.

ben böyle anlıyorum

 
Dr. tüccar :

İşte aynı anda vtreat ile bir örnek,

Genel olarak, bu veri ön işlemedir, ancak hedefle ilgili olarak her tahmin edicinin bir değerlendirmesi olarak kullanılabilir. Paketin tahmin edicilerin etkileşimini dikkate almamasını sevmiyorum, kodu yalnızca tahmin edicileri hedef için birer birer değerlendirmeniz gerekiyorsa kullanın.

 library (vtreat)


#designTreatments C подходит только для классификации с двумя классами
treatmentsC <- designTreatmentsC(dframe = forexFeatures,
                                 varlist=colnames(forexFeatures)[-ncol(forexFeatures)], #названия колонок с предикторами (тут - все кроме последней колонки)
                                 outcomename = colnames(forexFeatures)[ncol(forexFeatures)], #названия колонок с таргетом (тут - последняя колонка)
                                 outcometarget = "1" ) #текст или цифра одного из классов
#обработка, сортировка результата
treatmensC_scores <- treatmentsC$scoreFrame[order(treatmentsC$scoreFrame$sig),]
treatmensC_scores <- treatmensC_scores[!duplicated(treatmensC_scores$origName),]
treatmensC_scores <- treatmensC_scores[,c( "origName" , "sig" )] 
treatmensC_scores$is_good <- treatmensC_scores$sig <= 1/nrow(forexFeatures)
treatmensC_scores #вывод на экран таблички результатов. Лучшие предикторы вверху таблицы. Чем оценка sig меньше тем лучше. Желательно (колонка is_good==TRUE) чтоб sig была меньше чем 1/nrow(forexFeatures), всё что больше - плохо

Vtreat ile denendi.

İşte sonuç matrisi
[,12]
[1,] 5 8.1244453234629e-196
[2,] 1 1.98504271239423e-144
[3,] 7 2.36022454522949e-109
[4,] 11 5.68901830573741e-102
[5,] 4 6.60631002751930e-96
[6,] 10 2.95535252032342e-73
[7,] 3 2.43324301115409e-71
[8,] 9 4.51329770717951e-67
[9,] 6 3.11264518399281e-37
[10,] 2 5.77058632985908e-13
[11,] 12 3.76158923428915e-12
[12,] 8 8.18815163303239e-01

formül

 treatmensC_scores$sig <= 1/nrow(forexFeatures)

Çok iyi almıyor. Örneğin, girişi 1/nrow(df)=2e-4'te sig=5.77e-13 ile sıraladıktan sonra alttan 3.'ü atlar. Ve gürültülüdür ve öğrenmeyi bozar.
Onlar. birkaç büyüklük sırası ile seçimi sıkılaştırmak gerekli olacaktır. Ve bunu otomatik olarak yapmak arzu edilir.

 
elibrarius :

Vtreat ile denendi.

İşte sonuç matrisi
[,12]
[1,] 5 8.1244453234629e-196
[2,] 1 1.98504271239423e-144
[3,] 7 2.36022454522949e-109
[4,] 11 5.68901830573741e-102
[5,] 4 6.60631002751930e-96
[6,] 10 2.95535252032342e-73
[7,] 3 2.43324301115409e-71
[8,] 9 4.51329770717951e-67
[9,] 6 3.11264518399281e-37
[10,] 2 5.77058632985908e-13
[11,] 12 3.76158923428915e-12
[12,] 8 8.18815163303239e-01

Çok iyi almıyor. Örneğin, girişi 1/nrow(df)=2e-4'te sig=5.77e-13 ile sıraladıktan sonra alttan 3.'ü atlar. Ve gürültülüdür ve öğrenmeyi bozar.
Onlar. birkaç büyüklük sırası ile seçimi sıkılaştırmak gerekli olacaktır. Ve bunu otomatik olarak yapmak arzu edilir.

Genel olarak, tahmin edicilerin seçimi için bu özel paketi kullanıyorum. Dezavantajların, özellikle de hedefle ilgili olarak birkaç tahmin edicinin etkileşiminin olmamasının olduğu açıktır. Ancak genel olarak, şimdiye kadar optimizasyonum için yeterli ... yani, veri ön işleme için başka paketler varsa, onları memnuniyetle değerlendiririm ...

 
Michael Marchukajtes :

Genel olarak, tahmin edicilerin seçimi için bu özel paketi kullanıyorum. Dezavantajların, özellikle de hedefle ilgili olarak birkaç tahmin edicinin etkileşiminin olmamasının olduğu açıktır. Ancak genel olarak, şimdiye kadar optimizasyonum için yeterli ... yani, veri ön işleme için başka paketler varsa, onları memnuniyetle değerlendiririm ...

Peki Mikhail, öfkenden uzaklaştın mı, yakında aracını mantıklı ve fanatizmden uzak değerlendirmeye başlayacak mısın? :)

1...830831832833834835836837838839840841842843844...3399
Yeni yorum