Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3173
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
OOS her zaman SAĞ tarafta olmalıdır.
Eğer OOS SOLDA ise, TS'nin aşırı eğitimli OLMADIĞINI ve ileriye BAKMADIĞINI garanti etmek mümkün değildir. Bunlar, bir TC'yi test ederken her şeyden ÖNCE ele alınması gereken ilk önemli konulardır.
Sende hangisi var? Hiç fark etmez! Biri ya da ikisi olması fark etmez. Doğru şekilde test etmeniz gerekiyor ve basta - sağda OOS.
Ve aşağıdaki gibi test için test cihazını ve form dosyalarını unutmak daha iyidir:
Hiç şüphesiz son derece kategorik ifadeler. OOS yerleştirme konusunda bir gönderi yaptım.
Test cihazına yönelik hoşnutsuzlukla ilk kez karşılaşmıyorum. Sayı kırıcıyı neden sevmediğimi bilmiyorum.
İki dosyamız var.
İlk dosya örnekleme göre rastgele üç bölüme ayrılmıştır: eğitim, test ve doğrulama. (Rastgele) bir eğitim örneği üzerinde çalışın, ardından rastgele bir test ve doğrulama örneği üzerinde kontrol edin - bunların hepsi ilk dosyanın FARKLI parçalarıdır. Sonuçları karşılaştırın. Yaklaşık olarak eşitlerse, ikinci "doğal dizi" dosyasını kontrol edin. Burada da yaklaşık olarak eşitlerse, ana sonuca ulaşırız: TC'miz aşırı eğitimli DEĞİLDİR ve ileriye BAKMAZ. Yalnızca bu sonuca sahip olduktan sonra başka herhangi bir şey hakkında konuşmak mantıklıdır: doğruluk, karlılık ve diğer şeyler, bunların hepsi İKİNCİLDİR.
İleriye bakmayı ve aşırı antrenmanı test etmenin neredeyse başka hiçbir yolu olmadığını belirtmek isterim.
Optimizasyonda nasıl ileriye bakabileceğinizi pek anlamıyorum.
Metodoloji üzerine. Antrenman/test/sınav olarak ayırmanın gerekliliğini anlamıyorum. En elverişli istatistiksel çalışmada bile, TC'nin aşırı antrenman yapmadığını iddia etmek çok fazla kendini savunmak gibi görünüyor.
En fazla şu sonuca varabilirim: "TC'nin antrenman aralığından bir süre önce ve sonra mevcut olan bir model bulmuş olması muhtemeldir. Aynı zamanda, bu örüntünün halihazırda bozulmadığının da bir garantisi yoktur."
Bu daha çok hangi hapı alacağınızla ilgili: mavi mi kırmızı mı :)
Bu şans ve p-hack, evet. Yani sonuçlar her şey olabilir.
Bekle, bu noktada ne tür bir seçimden bahsediyoruz?
Bekle, bu noktada hangi seçenekten bahsediyoruz?
Bu seçeneği seçtiniz ve solun iyi, sağın kötü olduğunu gösterdiniz.
Yani optimizasyon için birkaç seçeneğiniz var ama göstermek için bunu seçtiniz.
Bu seçeneği seçtiniz ve solun iyi, sağın kötü olduğunu gösterdiniz
Ben yapmadım. İşte yöntem.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum.
Ticarette makine öğrenimi: teori, modeller, uygulama ve algo ticareti
fxsaber, 2023.08.17 06:58
Ben böyle bir kendini kandırma pratiği yapmıyorum. Sadece bu şekilde yapıyorum.
Ben seçmedim. İşte yöntem.
Eh, daha sofistike p-hacking :) hala çoklu test ve TC parametrelerinin aralıklarının seçimi var. Tavandan alınmazlar.
Eğitim süresi azaltılırsa, grafik trendinin tersine dönmesi de aynı hızla gerçekleşir mi?
Elbette değişkenlik gösterir. Ancak çoğu zaman Sample'dan hemen sonra bir kırılma görebilirsiniz. Belki de bu bilişsel bir çarpıtmadır, bir şeye daha fazla dikkat ettiğinizde ve bunun çok sık gerçekleştiği izlenimini edindiğinizde.
Kene stratejileri hakkında fazla bir şey bilmiyorum, ancak bu davranışın faktörlerinden biri, örneğin eğitim sırasında karşılaştırılabilir verilerin olmamasıdır - eğitimde çoğunlukla bazı TF'lerde düşüş eğilimi vardı.
Grafik üç yıllık günlük ticareti göstermektedir.
Hangi eğitim yöntemini kullandığınızı bilmiyorum, eğer ağaç sistemleri veya sadece koşullu bir göstergenin (fonksiyon) aralığını sıkıştıran filtreler ise, bu tür aralıkların her birine düşen örnek sayısını tahmin etmeye değer.
Benim yapmadığım şey her bir aralığı çizmekti. İstatistiksel verileri saydım, ancak grafiğin kendisine bakmadım.
Olası bir durum, veri kayması ve filtre/liste için olasılık dağılımında bir kaymadır.
Örneğin, eğitim için bir örnek üzerinde kuantum segmentleri seçtiğimde ve daha sonra bunların dağılımını (0||1 hedefine doğru ve yanlış yanıtların yüzdesi) diğer iki örnek üzerinde tahmin ettiğimde, 3 örnek üzerinde kararlılık kriterini karşılama %25-%30 arasında bulunur - bu durumda modelin, sitelerden birinde çalışmayı durduracak kararsız bir tahminci seçme şansının daha fazla olduğu açıktır.
Sonuç olarak, her şey basit örüntüleri analiz etmeye, yani bir kuyruklu yıldızın kuyruğunun teleskopta rastgele gözlemlenmesinden ziyade bunları bu şekilde değerlendirmek için nedenler bulmaya dayanıyor.
Vurgulanan kısmı anlamadım.
Eh, daha sofistike p-hacking :) hala TC parametre aralıklarının çoklu testi ve seçimi var. Tavandan alınmazlar.
Dur. Optimizasyon sürecinin kendisine karşı değilsiniz, değil mi? Örnek aralığında istenen eğriyi elde etmenin diğer aralıklarla tamamen mantıksal olarak hiçbir ilgisi yoktur.
Vay be. Optimizasyon sürecinin kendisine karşı değilsiniz, değil mi? Örnek aralıkta istenen eğrinin elde edilmesi mantıksal olarak diğer aralıklarla ilişkili değildir.
Sistem ne kadar süre kârlı kalıyor?
Soruyu tam olarak anlayamadım. Sol OOS bir yıl. Geriye doğru artırılmalı mı?
Sistemin bu tür davranışlarıyla karşılaştım, sağ OOS'de keskin bir erik olduğunda, bunun doğrudan bulunan piyasa modellerinin keskin bir 180 derece tersine çevrilmesiyle bağlantılı olduğunu düşünmüyorum (mistik doğanın nedenlerini, vudu uygulamalarının kullanımını ve genel olarak yeniden eğitim veya ayarlama gibi gerçek sorunlardan ziyade herhangi bir şeyi gösterir, çünkü keskin bir erik her zaman eğitimin bitiminden sonra gerçekleştiğinde en azından gariptir). Genellikle bu durum, Max'in yukarıda belirttiği gibi kodda yanlış pozitiflere (veya yanlış negatiflere) neden olan bazı hatalardan kaynaklanır ve bunların düzeltilmesi, en kötü durumda OOS sağında rastgele davranışa (aşırı eğitim) veya en iyi durumda karlılığın kademeli olarak azalmasına (bulunan kalıpların solması ve/veya kademeli olarak değişmesi) yol açar.
Kodda hata olmadığının bir göstergesinin, kodun programlamadan önce amaçlananı tam olarak yapması olduğunu varsayıyorum. Bu anlamda her şey yolunda.
Ve genel durumda, kodunda hatalar olan bir TC hala bir TC'dir. Sadece yazarın başlangıçta amaçladığı şey tam olarak bu değildir.