Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3126
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Aslında Alexei'nin şişman kuyruklar hakkındaki görüşlerine ilgisiz kaldım. Bu sadece genelleştirilmiş bir kavram.
Soru, gidişatın yapısal tahminidir. yön ve zamanlama.
Fikirden yeni bir fırtına bekliyorum. ))))
Görüyorsunuz, Aleksey çoktan sakalını tutmuş, ne cevap vereceğini düşünüyor.
ev hanımları için kozul çıkarımı.
cesurlar ve korkaklar için daha iyi çalışın :)
ev hanımları için kozul inferens
cesurlar ve korkaklar için daha iyi çalışın :)
Sadece nedensel çıkarım fikirlerini San Sanych'in istikrar hakkındaki fikirleriyle birleştirmek gerekiyor. O zaman Kase kaçınılmazdır 🤑
Ama kesin değil)
ev hanımları için kozul inferens
cesurlar ve korkaklar için daha iyi çalışın :)
Maxim, kuyruğun köpeği sallaması gerektiğini çoktan öğrendin ))))
Diğerlerini ikna etmeye devam et. Bıktım artık. Güle güle.
Burada ilginç bir şey fark ettim.
Veri kaymasını herkes bilir. Yalnızca tahmincileri tekmelemeye alışkınız, ancak zaman içinde stratejinin kendisine ne olduğunu görmeye karar verdim.
Günlük ATR'nin (3)%23,6'sının geçişinde bir giriş sinyali veren bir stratejinin verilerini aldım.
Böylece, her ay matematik yaptım:
- Tüm sinyallerin sayısı
- Pozitif sinyal sayısı (1)
- Tüm sinyaller içinde pozitif sinyallerin yüzdesi (TP)
Elde edilen sayısal seriyi 6 değerinde hareketli bir ortalama ile yumuşattım.
Peki, elimizde ne var?
İlk grafikte, temel stratejinin tüm sinyallerinin sayısının zaman içinde arttığını görebiliriz.
Diyagram 1.
İkinci grafikte, temel stratejinin pozitif sinyallerinin sayısının zamanla arttığını, ancak daha yavaş bir oranda arttığını görebiliriz.
Grafik 2.
Üçüncü grafikte, tüm sinyaller içindeki karlı sinyallerin yüzdesinin durgunlaştığını görüyoruz.
Diyagram 3.
Muhtemelen benzer dinamikler.... tahmincilerin bölünmelerinde (Q kesimleri) de görülebilir.
İkinci grafikte, temel stratejinin pozitif sinyal sayısının zaman içinde arttığını, ancak daha düşük bir oranda olduğunu görüyoruz.
Sadece nedensel çıkarım fikirlerini San Sanych'in istikrar hakkındaki fikirleriyle birleştirmek gerekiyor. O zaman Kase kaçınılmazdır 🤑
Ama bu doğru değil)
Maxim, kuyruğun köpeği sallaması gerektiğini çoktan öğrendin ))))
Başkalarını ikna etmeye devam et. Benden bu kadar. Güle güle.
Sonuç nedir? Piyasanın yıllar geçtikçe daha verimli hale geldiği mi? Yoksa model etkinliğini mi kaybediyor?
Bence strateji göz önüne alındığında, piyasanın gün içinde daha sık trend değiştirmeye başladığı sonucuna geçici olarak varabiliriz.
Asıl soru, geçmişte şimdi daha sık hale gelen faktörler olup olmadığıdır ve belki de bunlar tahmin edilebilir veya hatta olasılık yanlılığında doğrusal bir artış olarak çizilebilir.
Ya da bunlar daha önce görülmemiş tamamen yeni olaylardır (öngörücü göstergelerin kombinasyonları).
Açık olan bir şey var ki, durumun dinamiklerini dikkate alan farklı bir model oluşturma yöntemine ihtiyacımız var. O zaman kuantum segmenti olasılığının diğer faktörlerin ortaya çıkması/pekiştirilmesi nedeniyle değişmesini açıklamaya ve bu diğer faktörleri önceden tahmin etmeye çalışabiliriz. Başka bir deyişle - neyin değiştiğini ve bu değişimin tahmin edilip edilemeyeceğini anlamak ve nihai modelde bu değişiklikleri hesaba katmak gerekir.