Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2841

[mytarmailS]

Andrey Dik #:

İşte böyle. Bazı yoldaşların "optimizasyon" kelimesine olan alerjisini anlamıyorum.

Optimizasyon, en iyi çözümü bulma süreci olarak düşünülmelidir. sağlam bir modelin en iyi çözümü.

Tam bir tanım değil ve eğer arama süreci modelde değilse, o zaman optimizasyon değildir? )

Örneğin ben, optimizasyon araçlarını kullanarak kod oluşturuyorum...

Optimizasyon, "seçilen bir yararlılık kriterine göre gözlemlenemeyen parametrelerin matematiksel olarak araştırılmasıdır".

bunun gibi bir şey

[mytarmailS]

Herhangi bir gösterge olmadan bir dakikalığına Eurobucks ticareti yapmaya karar verdim.

Tek bir eksi bile yok, girişler doğru, bu da piyasayı hala biraz anladığım anlamına geliyor ...

Ama aynı zamanda kendimi dışarıdan analiz etmek, nasıl analizler yaptığımı, kararlar aldığımı vb... MO....'daki başlangıç seviyem zaten belli olmadığı için böyle bir şeyi makineye nasıl koyacağımı hayal edemiyorum.

[Rorschach]

Alexei'nin değindiği noktayı biraz daha açayım. Girişte elimizde sadece geçmiş veriler var. Geçmişte, ideal bir sistem mevcut verilerin tüm hareketlerini "ezberlemek" olacaktır. Bu interpolasyonun görevidir; geçmiş verileri mükemmel bir şekilde tanımlayan bir fonksiyon seçeriz. Sonsuz sayıda böyle fonksiyon vardır. Tarihin derinliği arttıkça, bunlar gittikçe azalacak, bunları bulmak gittikçe zorlaşacak, ancak mevcut tarihin ötesinde, bu kalan fonksiyonların %99'u gökyüzüne parmakla işaret ediyor olacak. Biz ne yazık ki tarihin dışında kalan alanla (ekstrapolasyon) ilgileniyoruz. Yapmaya çalışabileceğimiz ilk şey iç düzenlilikleri aramaktır: otokorelasyonu kontrol etmek, bir Fourier spektrumu oluşturmak, çeşitli istatistiklere bakmak, vb. Ancak karmaşık bir sistemle (kaos, PRNG, şifreli sinyal) uğraşıyorsak, bu yöntemler etkisiz kalacaktır. Geriye kalan tek şey, çapraz doğrulama, birkaç çift üzerinde test etme ve diğer dolaylı yöntemler yoluyla gelecek ve geçmiş verileri yaklaşık olarak tanımlayan bir fonksiyon bulmaya çalışmaktır (yaklaşım). Ve burada klasik TS ve NS'nin optimizasyon konusunda pek çok ortak noktası olduğu sonucuna varıyoruz - dolaylı yöntemlerle bazı fonksiyonların katsayılarını bulmak. Bu amaçla NS, ско, varyans ve benzerlerinin minimizasyonunu kullanır. Ancak alım satım işlemlerinde kâr maksimizasyonu, düşüş minimizasyonu gibi diğer kriterler daha çok tercih edilir. Genel olarak, problemi çözme yöntemi ne olursa olsun (NS yoluyla veya başka türlü), her şey yaklaşık fonksiyonun katsayılarını bulmaya gelir. Daha sonra ek mantık eklenir: stoplar, take-outlar, MM, PM, vb.

[Maxim Dmitrievsky]

Tamamen teknik olarak, her şeyi gözden geçirerek uygun bir optimizasyon yüzeyi bulamazsınız. Ve ne kadar çok şey olursa, şansınız o kadar azalır. Optimizasyon bu konuda hiçbir şeyi çözmez ve sadece kendi alanında işe yarar - iyiyi iyileştirmek için.

Burada Prado'ya katılabiliriz: "optimizasyonu bırakın, kalıpları arayın"

Temiz. Teknik olarak. Yapamazsın. Optimizasyon yoluyla uygun bir TC bulun.

Böylece yeni verilerle eşleşmeyen platolar ve zirveler kendiliğinden düşer. Saçma sapan şeyler yapmazsanız böyle bir sorun yoktur.

[Evgeni Gavrilovi]

Fxsaber ticaret sistemini tasarlarken hangi özellikleri kullanıyor?

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:

Prado: "Optimizasyonu bırakın, kalıpları arayın"

Tamamen biçimsel olarak bakıldığında, mantık yetersizdir - herhangi bir optimizasyon, parametrelerini bulmanın bir yolu olarak her zaman bazı modellerin içinde gerçekleşir. Yani, bir model her zaman zaten bulunur).

Hiçbir optimizasyon algoritmasının kötü bir modeli düzeltemeyeceği gerçeğinden bahsettiği açıktır. Burada ortaya çıkan soru, iyi modellerin kötü modellerden nasıl ayırt edileceğidir. Eğer a priori bilgi yoksa (örneğin, fxsaber'in hangi modelleri kullandığını bulmaya çalışabilirsiniz 😆 ), o zaman bazı a posteriori yöntemlere başvurmanız gerekecektir, bu da açıkça optimizasyona yol açacaktır).

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Nikolayev #:

Tamamen biçimsel olarak bakıldığında, mantık yetersizdir - herhangi bir optimizasyon her zaman parametrelerini bulmanın bir yolu olarak bazı modellerin içinde gerçekleşir. Yani, bazı modeller her zaman zaten bulunur)

Hiçbir optimizasyon algoritmasının kötü bir modeli düzeltemeyeceği gerçeğinden bahsettiği açıktır. Burada ortaya çıkan soru, iyi modellerin kötü modellerden nasıl ayırt edileceğidir. Eğer a priori bir bilgi yoksa (örneğin, fxsaber'in hangi modelleri kullandığını bulmaya çalışabilirsiniz 😆 ), o zaman bazı a posteriori yöntemlere başvurmanız gerekecektir, bu da açıkça optimizasyona inecektir).

Bilgi sahibi olmadığım için başkalarının yaklaşımlarını tartışamam. Ancak kendi deneyimlerime dayanarak, neyin işe yaradığını ya internette ya da kendi çıkarımlarımla buldum ve sonra internette doğruladım. Ticaret kariyerimin tüm geçmişi boyunca, muhtemelen her ikisi de ortalamaya dönüşte optimize edilmiş 2 strateji vardı, bunlardan biri Martin'de bir şeyler kazandırdı, ancak uzun bir süre için değil :). Optimize etmek için oldukça fazla girişim oldu, ancak sonunda sadece 2 strateji vardı ve bunlar o kadar da iyi değildi.

Bunlardan biri, sadece düşen piyasada tüm zaman boyunca% 1500 kazandı ve değiştiğinde birleşti, ancak fonlar karla geri çekildi. İkincisi daha da az.

Ve bu, optimizasyon yoluyla sürekli / periyodik aramaların 10+ yılı, hatta belki 15 yılıdır.

Elbette birisi benim aptal olduğumu ve onun d'Artagnan olduğunu iddia edebilir ama ben buna inanmıyorum.

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky #:
Bu konuda bilgili olmadığım için başkalarının yaklaşımlarını tartışamam. Ancak kendi deneyimlerime dayanarak, neyin işe yaradığını ya internette ya da kendi sonuçlarımla buldum ve sonra internette doğruladım. Ticaret kariyerimin tüm tarihi boyunca, muhtemelen her ikisi de ortalamaya dönüşte optimize edilmiş 2 strateji vardı, bunlardan biri Martin'de bir şeyler kazandırdı, ancak uzun bir süre için değil :). Optimize etmek için oldukça fazla girişim oldu, ancak sonunda sadece 2 strateji vardı ve bunlar o kadar da iyi değildi.

Bunlardan biri, sadece düşen piyasada tüm zaman boyunca% 1500 kazandı ve değiştiğinde birleşti, ancak fonlar karla geri çekildi. İkincisi daha da az.

Ve bu, optimizasyon yoluyla sürekli / periyodik aramaların 10+ yılı, hatta belki 15 yılıdır.

Elbette birisi benim aptal, onun ise d'Artagnan olduğunu iddia edebilir ama buna pek inancım yok.

14. yıl daha sakindi ve iniş daha uzundu. Şimdi de benzer ama daha kısa ve daha öngörülemez.

Bu bir hobi, hayatın bir parçası.)

[Maxim Dmitrievsky]

Valeriy Yastremskiy #:
14. yıl daha sessizdi ve iniş daha uzundu. Şimdi de benzer ama daha kısa ve daha öngörülemez.

Bu bir hobi, hayatın bir parçası)

Sanki başka stratejiler varmış gibi ve kısmen de vardır, ancak bunlar hiçbir şekilde optimizasyon stratejilerine ait değildir

O zamanlar bu 2 düz bana iyi bir anlaşma sağladı, kendimi hiçbir şeyden mahrum etmedim, ama uzun sürmedi).

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
Bu konuda bilgili olmadığım için başkalarının yaklaşımlarını tartışamam. Ancak kendi deneyimlerime dayanarak, neyin işe yaradığını ya internette ya da kendi sonuçlarımla buldum ve sonra internette doğruladım. Ticaret kariyerimin tüm tarihi boyunca, muhtemelen her ikisi de ortalamaya dönüşte optimize edilmiş 2 strateji vardı, bunlardan biri Martin'de bir şeyler kazandırdı, ancak uzun bir süre için değil :). Optimize etmek için pek çok girişim oldu, ancak sonunda sadece 2 strateji vardı ve bu o kadar da iyi değil.

Bunlardan biri sadece düşen piyasada tüm zaman boyunca %1500 kazandı ve değiştiğinde birleşti, ancak fonlar kârla geri çekildi. İkincisi daha da az.

Ve bu, optimizasyon yoluyla 10 yıldan fazla, belki de 15 yıllık sürekli / periyodik aramalardır.

Elbette bazıları benim aptal, onun da d'Artagnan olduğunu iddia edebilir ama ben buna inanmıyorum.

"Optimizasyon" kelimesi forumumuzda malum nedenlerden dolayı kötü bir üne sahiptir. Bu yüzden bir şekilde bundan uzaklaşmak ve kelimenin kendisini bile kullanmamak istemek oldukça anlaşılabilir bir durumdur. Bununla birlikte, bir MOE modelinin herhangi bir eğitimi neredeyse her zaman optimizasyondur ve kelimeleri bir şarkıdan çıkaramazsınız.

Kimsenin duygularını incitmek, onlara hayatı öğretmek veya nasıl iş yapılacağını açıklamak istemiyorum) Sadece metaquotes'un MO'yu MT5'te uygularken açıklamalarımı dikkate alacağı umuduyla yazıyorum.