Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2294
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Alexey, MO + Martin'in nasıl bilimsel bir perspektiften baktığına bakmak için martingal teorisini Forex'teki martingale nasıl bağlayabilirsiniz? :)
Burjuvada bu aynı kelimedir - bilimin bu şekilde bahis oynamanın yararsızlığını açıklamaya yönelik bir girişim olarak göründüğünü yazarlar)
Şu ana kadar sadece öz sermaye martingale değil, submartingale (veya supermartingale - onları karıştırıyorum) - beklenti artmalı diyebilirim) Daha anlamlı bir fikir yok)
Burjuvada bu aynı kelimedir - bilimin bu şekilde bahis oynamanın yararsızlığını açıklamaya yönelik bir girişim olarak göründüğünü yazarlar)
Şu ana kadar sadece öz sermaye martingale değil, submartingale (veya supermartingale - onları karıştırıyorum) - beklenti artmalı diyebilirim) Daha anlamlı bir fikir yok)
Beklenti (daha doğrusu kazanma olasılığı) her ikiye katlamada artar, çünkü 2., 3. vb. elde edersiniz. şans. Ama bu, ikiye katlayacak kadar paranız olana kadar.
Ancak 100-100000 işlemde bir kez, yeterince sahip olmayacaksınız... Örneğin siyah kuğularla. Genellikle martinlere uçarlar)))
Burjuvada bu aynı kelimedir - bilimin bu şekilde bahis oynamanın yararsızlığını açıklamaya yönelik bir girişim olarak göründüğünü yazarlar)
Şu ana kadar sadece öz sermaye martingale değil, submartingale (veya supermartingale - onları karıştırıyorum) - beklenti artmalı diyebilirim) Daha anlamlı bir fikir yok)
sonra orta sınıfta her zamanki gibi yapacağız)
Beklenti (daha doğrusu kazanma olasılığı) her ikiye katlamada artar, çünkü 2., 3. vb. elde edersiniz. şans. Ama bu, ikiye katlayacak kadar paranız olana kadar.
Ancak 100-100000 işlemde bir kez, yeterince sahip olmayacaksınız... Örneğin siyah kuğularla. Genellikle martinlere uçarlar)))
SB'de, herhangi bir sistem için beklenti her zaman sıfıra eşittir (yayılmayı hesaba katmadan). Gerçek fiyatlar hakkında bir şey söylemek zor, çünkü beklenti kavramı soyut ve sadece mat-th modeli çerçevesinde var ve kesin fiyat modeli henüz icat edilmedi. Sadece fiyatlar bir kazanç fırsatı sağlıyorsa, o zaman işlemin yönünü seçmede bir hata varsa, bu fırsatın (özellikle martin kullanırken) bir teminat tamamlama çağrısı alma fırsatı haline geldiği söylenebilir.
Ne aranıyor anlamıyorum. Belirli periyotlar için ortalamadan istatistiksel olarak anlamlı bir sapma veya otokorelasyon bulmanız gerekir.
belki de sadece MAhi değil, düşük geçişli filtreleri sıralamak mantıklıdır
Ekonometride sapma, artıklarda açıklanmayan bir bileşen olduğunu gösterir. Ama örneğin parite ticaretinde bu kadar küçük değerlerin alındığını hiç görmedim.
Ekonometride sapma, artıklarda açıklanmayan bir bileşen olduğunu gösterir. Ama örneğin parite ticaretinde bu kadar küçük değerlerin alındığını hiç görmedim.
bu bir sapma değil
Sosniklerin güçlerinin potansiyel olarak yararlı bir uygulaması için başka bir açık olasılık daha var. Genel olarak rastgelelik testlerinden ve örneğin özellikle NIST testlerinden bahsediyoruz. Çok sevdikleri her şey var - döngüler, Fourier, kalıplar vb. Doğru, orada sadece ikili diziler incelenir, ancak başlangıç olarak, kendimizi ranko çizelgeleri çalışmasıyla sınırlayabiliriz.
Bu testler tam değil, müziğin rastgelelik testini geçebildiğine dair bir makale gördüm. Bunun için gan ağını kullanmak ilginçtir, ancak büyük olasılıkla bunu yapmayacaktır.
sonra orta sınıfta her zamanki gibi yapacağız)
katsayıya göre olasılık, beklenti ve bağımlılığı hesaplar. martin. Bu arada, piyasadan bir baykuşta çok risk 0,5, neredeyse bir martin ve 2 yıldır tutuyor, ancak sonuç 0,2 riskiyle karşılaştırılabilir.)
Teşekkür ederim. Bu arada, metriği nasıl yeniden yapacağımı düşünüyordum, aklıma şöyle geldi - örneğin, sınıflar 0 (%30) ve 1 (%70) ise, o zaman ters geçiş sırasında doğru değer için, 0 ve 1 değil, 0 ve 0,7 (veya 0,85 ?) isteğe bağlıdır.
Ama işin doğru olup olmadığını, sayılar mı, yoksa etkinleştirme işleviyle çağrıştırmak mı, vs. hemen çözemiyorum ve bu tür örnekleri hemen bulamadım.
Hazır metrikler var, bakın. Veya 0 sınıfı için 1 birim için 2.33 verin.
katsayıya göre olasılık, beklenti ve bağımlılığı hesaplar. martin. Bu arada, piyasadan bir baykuşta çok risk 0,5, neredeyse bir martin ve 2 yıldır tutuyor, ancak sonuç 0,2 riskiyle karşılaştırılabilir.)
Nedense herkes, çoğunlukla anlamlı olmayan veya aşırı optimize edilmiş, pozisyonlar üzerinden martin ortalamasını aramaya alışkındır.
lotu sabit bırakabilirsiniz, ancak yine de ızgarayı kullanabilirsiniz. Ticaret kurulumları (giriş ve çıkış noktaları) değişecek, MO için özellik alanındaki temsilleri de değişecek. Sadece bu an ilginç.
yeni veriler üzerinde bir istikrar etkisi olur mu - bilmiyorum. Böyle bir matım yok. formüller. Ampirik olarak test edin.