Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1475

 
Alexander_K :
Birkaç hafta önce, 03_AUDCAD'den elde ettiğiniz gerçek tiklerde, modellerin neden bu kadar iyi eğitildiğini ve ticaret yaptığını bir sorum vardı. Şimdi ulaştığım cevap  
Çünkü fiyat artışlarının dağılımı simetriktir ve sürgülü pencerede dağılımın bu simetrisi korunur.
M15'te elde etmem gereken şey bunun gibi bir şey.
2018.04.16 22:43
Çok ilginç. kontrol edeceğim.
2018.04.17 00:31
2018.04.17 00:57
03_AUDCAD.xls'den itibaren gerçek kenelerde 10000 son fiyat artışı var
Sarı çizgi, 100 pencereli hareketli bir ortalamadır. Neredeyse tamamen düz.
2018.04.17 00:58

Ancak karşılaştırma için EURUSD M1. 10000 son çubuk, inceltme yok. Ortalama değer sürekli olarak uzağa doğru kayar.

2018.04.17 01:04
2018.04.17 01:04

Bu, Doc'tan PM'deki son yazılardan biri... Nedense eski günleri hatırlayarak gözyaşlarına boğuldum...

Ve bazı kenelerin atıldığı bu kriter nedir? Yoksa "inceleme" kelimesi farklı bir anlam mı taşıyor?

 
elibrarius :
AUDCAD'i spread ile çalıştınız mı? Orada çok büyük - yaklaşık 40-50 puan. Grafiğe baktım - son 100 dakikadır fiyat spread'in ötesine geçmedi

Evet.

Doc'un inceltilmiş keneler üzerindeki modelinin mükemmel sonuçlar vermesine rağmen, yayılma neredeyse tüm karı yedi. Bu nedenle, her 15 dakikada bir bir olay (alıntı) almaya kadar incelmeye devam etti. Ne yazık ki, onun diğer kaderini bilmiyorum. Kayboldular... Belki Alyoşa gibi çınladılar - kim bilir...

Orada durdum ve rastgele süreçler teorisinden elde edilen VR'ye formülleri basitçe uyguladım.

 
Alexey Vyazmikin :

Ve bazı kenelerin atıldığı bu kriter nedir? Yoksa "inceleme" kelimesi farklı bir anlam mı taşıyor?

En basit olay akışı olarak Erlang tarafından incelttim. Bir dizi kene tırnak işareti var, ondan her 2. alıntı kalıyor - üzerinde çalışıyoruz, uymuyor - bu her 3'te bir, vb. Belirli özelliklere sahip bir dizi elde edilene kadar.

 
Alexander_K :

Erlang ile incelttim. Bir dizi tick olayı var, her 2. alıntı atılıyor - üzerinde çalışıyoruz, uymuyor - bu her 3'te bir, vb. Belirli özelliklere sahip bir dizi elde edilene kadar.

Diyelim ki bu davayı tarihe gömdüler, istenen dağılımı buldular, sonra ne oldu? Sonuçta, ilk keneden değil, ikincisinden incelmeye başlarsak, tamamen farklı verileri atmak zorunda kalacağız, değil mi? Doğru noktadan gerçek zamanlı olarak nasıl inceltilebilir anlamıyorum.

 
Alexey Vyazmikin :

Diyelim ki bu davayı tarihe gömdüler, istenen dağılımı buldular, sonra ne oldu? Sonuçta, ilk keneden değil, ikincisinden incelmeye başlarsak, tamamen farklı verileri atmak zorunda kalacağız, değil mi? Doğru noktadan gerçek zamanlı olarak nasıl inceltilebilir anlamıyorum.

:))) Şey, 1.5 yılımı aldı. Ancak, inceltme olmadan, bu sorunu nasıl çözeceğime dair hiçbir fikrim yok.

Ve sonra - Doc'ta, NS aptalca bir sonraki artışın işaretini tahmin etti ve ben Ornstein-Uhlenbeck sürecini ortalamaya dönüşle aldım.

 
Alexander_K :

Evet.

Doc'un inceltilmiş keneler üzerindeki modelinin mükemmel sonuçlar vermesine rağmen, yayılma neredeyse tüm karı yedi. Bu nedenle, her 15 dakikada bir bir olay (alıntı) almaya kadar incelmeye devam etti. Ne yazık ki, onun diğer kaderini bilmiyorum. Kayboldular... Belki de Alyosha gibi pochikaliler - kim bilir...

Orada durdum ve rastgele süreçler teorisinden elde edilen VR'ye formülleri basitçe uyguladım.

Kahretsin... bence, Alyoşa'nın Yura Reshetov'un tahminen yaptığı gibi şiddetli bir ölümle öldüğü göz önüne alındığında, Doc hakkındaki bu şakalar artık komik değil. Ve DR_TR, neyse ki hayatta ve sağlıklı, maaşlı bir memur olarak çalışıyor, Patronun emirlerini yerine getiriyor ve en azından manevi yara iyileşene kadar, yaklaşık üç kuruştan sonra, piyasalardaki tüm bu kabusu hatırlamıyor bile. Kripto borsasında kilodolar kazandıktan sonra eminim tazelenmiş ve yeni fikirlerle geri dönecektir.

 
Alexander_K :
Birkaç hafta önce, 03_AUDCAD'den elde ettiğiniz gerçek tiklerde, modellerin neden bu kadar iyi eğitildiğini ve ticaret yaptığını bir sorum vardı. Şimdi ulaştığım cevap  
Çünkü fiyat artışlarının dağılımı simetriktir ve sürgülü pencerede dağılımın bu simetrisi korunur.
M15'te elde etmem gereken şey bunun gibi bir şey.
2018.04.16 22:43
Çok ilginç. kontrol edeceğim.
2018.04.17 00:31
2018.04.17 00:57
03_AUDCAD.xls'den itibaren gerçek kenelerde 10000 son fiyat artışı var
Sarı çizgi, 100 pencereli hareketli bir ortalamadır. Neredeyse tamamen düz.
2018.04.17 00:58

Ancak karşılaştırma için EURUSD M1. 10000 son çubuk, inceltme yok. Ortalama değer sürekli olarak uzağa doğru kayar.

2018.04.17 01:04
2018.04.17 01:04

Bu, Doc'tan PM'deki son yazılardan biri... Nedense eski günleri hatırlayarak gözyaşlarına boğuldum...

https://www.hindawi.com/journals/tswj/2015/909231/

The Lambert Way to Gaussianize Heavy-Tailed Data with the Inverse of Tukey’s h Transformation as a Special Case
The Lambert Way to Gaussianize Heavy-Tailed Data with the Inverse of Tukey’s h Transformation as a Special Case
  • Hindawi
  • www.hindawi.com
I present a parametric, bijective transformation to generate heavy tail versions of arbitrary random variables. The tail behavior of this heavy tail Lambert random variable depends on a tail parameter : for , , for has heavier tails than . For being Gaussian it reduces to Tukey’s distribution. The Lambert W function provides an explicit inverse...
 
Alexander_K :
Birkaç hafta önce, 03_AUDCAD'den elde ettiğiniz gerçek tiklerde, modellerin neden bu kadar iyi eğitildiğini ve ticaret yaptığını bir sorum vardı. Şimdi ulaştığım cevap  
Çünkü fiyat artışlarının dağılımı simetriktir ve sürgülü pencerede dağılımın bu simetrisi korunur.
M15'te elde etmem gereken şey bunun gibi bir şey.
2018.04.16 22:43

Bunun hakkında zaten yazdım ve bunun saçmalık olduğunu açıkladım ....

Bu tür özelliklere sahip bir dizi yapmak için dahi olmanıza gerek yok, bir tür egzotik dönüşümler kullanmanıza vs. gerek yok. Serinin ikili/üçlü türevini yapmanız yeterlidir....

Ve evet!

1. Simetrik artışlı ve düzgün hareketli ortalamalı süper durağan bir seri elde edeceğiz.

2. Sıfıra kalıcı bir dönüş elde edeceğiz

3. Herhangi bir sınıflandırıcıdan böyle bir serinin mükemmel öngörülebilirliğini, %90'ın üzerinde elde edeceğiz.


Ancak piyasaya böyle bir sinyal uygulamak ilk trendde bizi lekeleyecektir, çünkü ters dönüşümden sonra bu sinyal bir kuruş bile etmez!

Hadi Alexander_K

veya yanlışımı kanıtlarla tartışın (takma adlar olmadan başkasının ticaretinin ekranı , masumiyetinizin kanıtı olarak kabul edilmez)

ya da bu çılgınlığı kitlelere yaymayı bırakın, birileri de buna inanabilir...

gerçek bir sohbet için sabırsızlanıyorum

 
mytarmailS :

veya yanlışımı kanıtlarla tartışın (takma adlar olmadan başkasının ticaretinin ekranı , masumiyetinizin kanıtı olarak kabul edilmez)

ya da bu çılgınlığı kitlelere yaymayı bırakın, birileri de buna inanabilir...

gerçek bir sohbet için sabırsızlanıyorum

bu onun ekranı, sorun şu ki, düşüşler kâra eşittir, öz sermaye bu çizelgede gösterilmez. Bu nedenle, yöntemin kanıtı, tüm SW ile çok şüphelidir.

Güçlü hareketler konusunda hemfikirim, son zamanlarda sadece mevcut değillerdi
 
mytarmailS :

Ancak piyasaya böyle bir sinyal uygulamak ilk trendde bizi lekeleyecektir, çünkü ters dönüşümden sonra bu sinyal bir kuruş bile etmez!

Hadi Alexander_K

veya yanlışımı kanıtlarla tartışın (takma adlar olmadan başkasının ticaretinin ekranı , masumiyetinizin kanıtı olarak kabul edilmez)

ya da bu çılgınlığı kitlelere yaymayı bırakın, birileri de buna inansın...

gerçek bir sohbet için sabırsızlanıyorum

Sonunda hiçbir şey söyleyemem - senin için daha kolay olacak mı?

Dahası, Doc ortadan kayboldu ve işi hakkında, büyüyen sinyalini görmem dışında hiçbir şey söyleyemem ve sonra bam - ve hiçbir şey yok ...

Sinyalimle ilgili olarak:

TIP başlığında anlatılabilecek her şeyi anlattım. Ve başlangıçta, hepsi kene akışını inceltmek üzerine inşa edildi. Sadece M1, M5, .... üzerinde rastgele süreçler teorisinden hiçbir formül çalışmaz. Aslında SB'de olduğu gibi +%0 kar çıkıyor. İnceltilmiş, doğrusal olmayan zaman serilerinde - çalışırlar. Neden böyle, başka türlü değil - bilmiyorum.

İnceltilmiş sıraları aptalca Ulusal Meclis'e sokup kar elde etmek mümkün mü? Bu soruya Doc tarafından cevap verilebilir... Kişisel görüşüm HAYIR. Bunu Maxim'e söyledim. NN ayrıca rastgele süreçler teorisini bilmeli ve sürecin dağılımı için Einstein-Smoluchowski formülünü bağımsız olarak türetmelidir ... NN, insan dehasını yenemez. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE. Belki de ben hatalıyım...

Ancak, sonuçta, bu dalda neredeyse hiç kimse girdi verilerinin ön işlenmesiyle uğraşmaz. Ama Sihirbaz 1000 sayfa önce bunun en önemli olduğunu ve bu aşamanın tüm MO ustalarının en önemli sırrı olduğunu söyledi. Ve Sihirbaz dinleyebilmelidir.