Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1137

 
Maksim Dmitrievski :

çıkışlar, hem satın almak hem de satmak için etiketler (herhangi biri) anlamına gelir. Çıkış pozisyonları için herhangi bir özel algoritma düşünmüyorum, çünkü bir satış sinyali, bir satın alma emrini kapatmak için doğal bir sinyaldir (bu doğru olmasa da, düşünmedim)

bu yüzden, bu ilginç bir görevdir - bir dizi benzersiz strateji elde etmek için etiketleri rastgele, bazı dağıtımlardan veya dağılımların numaralandırılmasıyla nasıl örneklenir ve ardından en iyisini seçer

başka bir deyişle, f-th reword'ü etkili bir şekilde nasıl değiştirilir

giriş=çıkış, MT5 netleştirme kuralları, bilmiyorum, sanırım daha kolay. Aptalca olduğunu veya yeterli doğruluk veya sinyal olmadığını fark ettim, bu yüzden bir sonraki şubedeki TS Ligi gibi siparişler ve pozisyonlar için ayrı muhasebe ile çoklu para birimi, çok zaman çerçevesi yoğunlaştırıcılar yapacağım.

PS Tabii ki, bu süre zarfında gerçek zamanlı bir gerçek zamanlı RL uyarlamalı sistem ortaya çıkarsa, toplu eğitim ile fikrimdeki nokta, geliştirme sürecinde kaybolabilir :)

 
Alexey Vyazmikin :


İstatistiklerinizi biraz karıştırır, 7175 düşüş 2386 ve Sharp oranı 0.1 kar eder

 
pantural :

İstatistiklerinizi biraz karıştırır, 7175 düşüş 2386 ve Sharp oranı 0.1 kar eder

Ve "Keskin oran" ne olmalı? Terminal verileri. Düşüş - Öz sermaye ile düşüşü karşılaştırırken maksimum değeri alıyorum, belki zamanında kapanmayan büyük bir firkete vardı ve oradan daire nedeniyle bir dizi kaybetme işlemi başladı.

 
Alexey Vyazmikin :

Ve "Keskin oran" ne olmalı? Terminal verileri. Düşüş - Öz sermaye ile düşüşü karşılaştırırken maksimum değeri alıyorum, belki zamanında kapanmayan büyük bir firkete vardı ve oradan daire nedeniyle bir dizi kaybetme işlemi başladı.

Normalde, kar(zarar)\maks-düşüş oranı Sharp katsayısına yaklaşık olarak yakın olmalıdır, yani sizin durumunuzda ~3( 7175/ 2386 ) ve 0.1 değil, elbette tutarsızlıklar var, ancak bir siparişten fazlaysa büyüklükte, o zaman belli ki bir şeyler yanlış.

 
pantural :

Normalde, kar(zarar)\maks-düşüş oranı Sharp katsayısına yaklaşık olarak yakın olmalıdır, yani sizin durumunuzda ~3( 7175/ 2386 ) ve 0.1 değil, elbette tutarsızlıklar var, ancak bir siparişten fazlaysa büyüklükte, o zaman belli ki bir şeyler yanlış.

Referanstan, Sharpe oranı farklı şekilde hesaplanır

"

  • Sharpe Oranı - bu gösterge, stratejinin etkinliğini ve istikrarını karakterize eder. Bir pozisyonun tutulması sırasındaki aritmetik ortalama kârın ondan standart sapmaya oranını gösterir. Ek olarak, ilgili tutarın bir banka mevduatına yatırılmasından elde edilen kâr olan risksiz oranın değerini dikkate alır;

"

"Risksiz oran" nedir - soru bu...

Ben de Si vadeli işlemleri üzerinde çalışıyorum - belki de durum budur? Her zaman ondalık bir oranım vardır.

 
Alexey Vyazmikin :


"Risksiz oran" nedir - soru bu...

Bu, koşullu olarak risksiz bir getiridir - birinci sınıf bir bankadaki banka mevduatının (ilgili para biriminde) yüzdesi veya uzun vadeli ABD Hazine bonolarının yüzdesi

 
Dmitry :

Bu, koşullu olarak risksiz bir getiridir - birinci sınıf bir bankadaki banka mevduatının (ilgili para biriminde) yüzdesi veya uzun vadeli ABD Hazine bonolarının yüzdesi

Soru şu ki, terminal verileri nereden alıyor ...

 
Alexey Vyazmikin :

Referanstan, Sharpe oranı farklı şekilde hesaplanır

"

  • Sharpe Oranı - bu gösterge, stratejinin etkinliğini ve istikrarını karakterize eder. Bir pozisyonun tutulması sırasındaki aritmetik ortalama kârın ondan standart sapmaya oranını gösterir. Ek olarak, ilgili tutarın bir banka mevduatına yatırılmasından elde edilen kâr olan risksiz oranın değerini dikkate alır;

"

"Risksiz oran" nedir - soru bu...

Ben de Si vadeli işlemleri üzerinde çalışıyorum - belki de durum budur? Her zaman ondalık bir oranım vardır.

Yerinde olsaydım, baktığın sayıların gerçekten ne anlama geldiğini düşünürdüm.

Terminaller, örneğin, bazen herkes gibi akşamları sıralayabilen sıradan insanlar tarafından yazılır ve ardından Sharp oranı sadece onda birdir ... Sharp oranının hangi grafiğin ne kadar olacağını en azından yaklaşık olarak anlamanız gerekir. var, bu stratejinin kalitesinin en önemli katsayısıdır.


Not: Genellikle risksiz oran, terminallerde hiç dikkate alınmaz.

 
pantural :

Yerinde olsaydım, baktığın sayıların gerçekten ne anlama geldiğini düşünürdüm.

Terminaller, örneğin, bazen herkes gibi akşamları sıralayabilen sıradan insanlar tarafından yazılır ve ardından Sharp oranı sadece onda birdir ... Sharp oranının hangi grafiğin ne kadar olacağını en azından yaklaşık olarak anlamanız gerekir. var, bu stratejinin kalitesinin en önemli katsayısıdır.


Not: Genellikle risksiz oran, terminallerde hiç dikkate alınmaz.

Formülün açıklamasından nasıl kontrol edileceği açık değil, örneğin, " pozisyonun tutulduğu zaman için kârın aritmetik ortalamasının " nasıl hesaplanacağı?

Belki biraz matematiksel bir beklentidir?

Her durumda, bu gösterge ne kadar yüksek olursa o kadar iyi olduğunu ve bunun yeterli olmadığını ve ana raporun anladığım göstergelerle bir dosyaya yazıldığını fark ettim.

 
Alexey Vyazmikin :

Formülün açıklamasından nasıl kontrol edileceği açık değil, örneğin, " pozisyonun tutulduğu zaman için kârın aritmetik ortalamasının " nasıl hesaplanacağı?

Belki biraz matematiksel bir beklentidir?

Her durumda, bu gösterge ne kadar yüksek olursa o kadar iyi olduğunu ve bunun yeterli olmadığını ve ana raporun anladığım göstergelerle bir dosyaya yazıldığını fark ettim.

Gözlemlerime göre 1'den fazla keskin yükseltmek henüz mümkün olmadı. Evet ve henüz başkalarının hesaplarını / çizelgelerini büyük bir göstergeyle görmedim. Her ne kadar yanılıyor olsam da.