Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 108
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Spektral analiz ve gerçek piyasa parametrelerine adaptasyon hakkında kısa yayınımın devamında https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page98 ..
Büyük bir deney yapmadım, sadece teoriyi pratikle güçlendirmek için deneyin özü, göstergenin şu anda piyasada nesnel olarak mevcut olan periyodu her değiştirdiğinde daha verimli çalışıp çalışmayacağını kontrol etmektir.
gösterge "RSI" aldı (sadece buldozerden), ticaret kuralları temeldir %70'den fazla satıyoruz, %30'dan az satın alıyoruz, ticaret aptalca geri dönüşler, durmadan
ilk başta normal RSI'yi 14'lük bir süre ile aldım (bu süre genellikle tüm kitaplarda ve makalelerde bulunur), peki, sadece bir şeyle karşılaştırmak için
Göstergeyi boşaltmadım, dürüstçe şaşırdım bile ....
şimdi uyarlanabilir RSI
Sonuçlar: Uyarlanabilir yaklaşım, alışılmış olandan çok daha etkilidir
1) Ama genel olarak aslında böyle bir "eğitim" ve "eğitim" yoktur. Oos için her türlü çapraz doğrulama ve kontrol onlardan beklenen etkiyi vermez ve veremez. Gerçek şu ki, bu tür hileler bir aramadan başka bir şey değildir ve daha sonra hem eğitim alanında hem de doğrulama alanında yaklaşık olarak tatmin edici bir şekilde çalışan bu değerlerin bir seçimidir, yani, bu parametre seti başlangıçta tüm olası olasılıkları arasında zaten mevcuttur. seçenekler ve bu, tüm tarih boyunca hemen seçim yapmakla eşdeğerdir.
2) Yine de, iki modelin (benim durumumda, iki ızgara) kullanılması, bence, bugün mevcut olan "makine öğrenimi" yöntemleri arasında uygulanabilecek en iyisidir. Bu eğitim veya eğitim değil, modeli optimize etmenin bir yolu.
3) Gerçek eğitim bugün mevcut değil. Aynı veya benzer kalıpların tanınması, öğrenmenin sonucu değil, ezberlemenin sonucudur. Öğrenme, (en ilkel olsa da) belirli bir düşünce sürecini içermelidir; bu, kişinin yeni bilgi alırken akıl yürütmesine ve sonuçlar çıkarmasına ve ayrıca bağımsız olarak yeni bilgiler üretme becerisine izin verir. Piyasa tam da böyle bir yaklaşım gerektiriyor - bildiğim kadarıyla bugün olmayan bir düşünce. Ve bugün kullandığımız şey, ne yazık ki düşünmek değil, ezberlemek.
1) Düşünce derin ve doğrudur. Ama bitmedi.
CV (crossvalid.), farklı eğitim ve test alanlarında aynı parametreler üzerinde eğitim ve testtir. En az 10 farklı kıvrımda. Makine gürültüyü öğrenirse ortalama kalite metriği zayıf olacaktır. Yöntemin kendisi çok güçlüdür.
Ancak, veriler gürültülü ise, bahsettiğiniz şey olan bir HF uyumu olabilir, ancak düşüncenizi teknik terimlerle bitirmezsiniz, ancak karamsarlığa gömülürsünüz. Uzun süredir iç içe geçmiş bir CV (iç içe geçmiş CV) vardır. Seçtiğiniz modellerin tümü, benzersiz örnek dışı veriler üzerinde doğrulanabilir. Sonuçlarda tutarlılık varsa model iyidir, değilse kötüdür. Her şey çözüldü.
2) Bunun neden böyle olduğu belli değil.
3) Evet. Ancak makine öğrenimi, genelleştirilmiş anlayışa vurgu yapılan bir endüstridir. Aşırı antrenmanla mücadele, çabanın %90'ını oluşturur.
Tecrübeli makinistler bunu dikkate alır.Makinenin girişine zaman verilir.Ayrıca fiyat sadece gece değil seansa göre farklı davranır.
"İnatçı Maninnikler" ... Sınıf!
İyi ki dikkate almışlar, şubeyi okudum - bundan hiç bahsetmedim, düşüncelerimi paylaşmaya karar verdim. Doğru, oturumları ayrı ayrı tanımlamama izin veren net karakteristik özellikler bulamadım, bu nedenle şu andan itibaren yalnızca saat sınırlamasını uyguluyorum.
2) Bunun neden böyle olduğu belli değil.
Spektral analiz ve gerçek piyasa parametrelerine adaptasyon hakkında kısa yayınımın devamında https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page98 ..
Büyük bir deney yapmadım, sadece teoriyi pratikle güçlendirmek için deneyin özü, göstergenin şu anda piyasada nesnel olarak mevcut olan periyodu her değiştirdiğinde daha verimli çalışıp çalışmayacağını kontrol etmektir.
gösterge "RSI" aldı (sadece buldozerden), ticaret kuralları temeldir %70'den fazla satıyoruz, %30'dan az satın alıyoruz, ticaret aptalca geri dönüşler, durmadan
ilk başta normal RSI'yi 14'lük bir süre ile aldım (bu süre genellikle tüm kitaplarda ve makalelerde bulunur), peki, sadece bir şeyle karşılaştırmak için
Göstergeyi boşaltmadım, dürüstçe şaşırdım bile ....
şimdi uyarlanabilir RSI
Sonuçlar: Uyarlanabilir yaklaşım, alışılmış olandan çok daha etkilidir
Bağlantıyı takip ettim, ancak gösterge dönemini dinamik olarak nasıl değiştirdiğinizi anlamadım.
Lütfen daha detaylı açıklayın.
Spektral analiz ve gerçek piyasa parametrelerine adaptasyon hakkında kısa yayınımın devamında https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page98 ..
Büyük bir deney yapmadım, sadece teoriyi pratikle güçlendirmek için deneyin özü, göstergenin şu anda piyasada nesnel olarak mevcut olan periyodu her değiştirdiğinde daha verimli çalışıp çalışmayacağını kontrol etmektir.
Bağlantıyı takip ettim, ancak gösterge dönemini dinamik olarak nasıl değiştirdiğinizi anlamadım.
Lütfen daha detaylı açıklayın.
Adaptasyonla ilgili her şey açıktır. Ve "piyasada artık nesnel olarak mevcut olan" dönemi nereye götürüyorsunuz?
Tsimus, yanlış sinyallerin yüzdesindeki artışta değil, OOS'ta ticaretin başlamasından bu yana zaman içinde işlem sayısını azaltmada. Giderek, şebekeler arasında çelişkiler var, aynı anda biri sat, diğeri al diyor ve bu bir 0 sinyali, yani tamamen bilinmeyen veriler üzerinde bir kayıpla işlem yapmak yerine, model ticareti durduruyor.
düşünce ilginç.
Ato.
Aslında bu etkiyi doğrulama alanlarında doğru/yanlış cevap (hata) oranı değil, eğitimin doğruluğunun bir göstergesi olarak kullanıyorum. Bu önemli bir ticari özellik ve eğitim kalitesinin bir göstergesidir. Model FOS'a yanlış sinyaller veriyorsa, bu bir piyasa değişikliği gerçeği değil, yanlış eğitimin bir göstergesidir.