Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 106
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
SATIŞ AL Çevirisi
-1 0 satmak
0 0 çit
0 1 satın al
-1 1 çit
İşte geçiş tablosu. Şebekelerin sinyalleri mevcut olduğunda sinyallerin ortaya çıktığını ve birbiriyle çelişmediğini gösterir.
Teşekkür ederim! Yani, üçlü sınıflandırıcımda olduğu gibi - iki ikili sınıflandırıcının tutarsızlığı - çitin üzerine oturun.
Aynı çözüme paralel olarak geldiğimiz ortaya çıktı: iki ikili dosyadan bir üçlü birleştirilebilir. Bunun uygulanması 3 yollu üçlüden daha kolaydır, çünkü 3 yollu üçlünün anlaşmazlıkları nasıl yorumlayacağına dair hiçbir fikri yoktur, çünkü tüm çıktılar birbirini dışlayan olmalıdır ve aslında bu her zaman böyle değildir.
Ve sonuçlarımız da aynı: İki ikili dosyadan oluşan üçlü, bireysel ikili dosyalardan daha yüksek genelleme yeteneğine sahiptir.
Teşekkür ederim! Yani, üçlü sınıflandırıcımda olduğu gibi - iki ikili sınıflandırıcının tutarsızlığı - çitin üzerine oturun.
Aynı çözüme paralel olarak geldiğimiz ortaya çıktı: iki ikili dosyadan bir üçlü birleştirilebilir. Bunun uygulanması 3 yollu üçlüden daha kolaydır, çünkü 3 yollu üçlü anlaşmazlıkların nasıl yorumlanacağına dair bir ipucuna sahip değildir, çünkü tüm sonuçların birbirini dışlaması gerekir, ki bu aslında her zaman böyle değildir.
Ve sonuçlarımız da aynı: İki ikili dosyadan oluşan üçlü, bireysel ikili dosyalardan daha yüksek genelleme yeteneğine sahiptir.
Aslında, bir üçlüye iki ikili dosya eklemek bir üçlüye eşit değildir.
Üçüncü sınıfı eklerken, iki sınıfın çelişkisi olarak elde edersiniz. Ve eğer orijinal üçlü? piyasadan alış-satış? Örneğin, bir zikzak açısından neye benziyor? Vnerynka - zikzak içinde bir daire mi? Onlar. sizinkinden tamamen farklı bir hedef değişken.
Bu açıklamalarla kulağa mantıklı geliyor. Ve ne kadar nadir kalıp ticareti yapıyorsunuz? Diyelim ki, " satın alma pozisyonu aç " ve "tüm anlaşmaları kapat" sınıfları ile eğitim örnekleri varsa, o zaman bu sınıfların yüzdesi ne olacak? Buy sınıfının yüzlerce puanlık keskin fiyat artışlarına tekabül ettiğini varsayabilirim, yani satın alma sınıfının miktarı tüm eğitim örneklerinin yaklaşık %10'udur?
"Kapat" sinyalleri kullanmıyorum. Nöronlar sadece piyasaya nasıl girileceğini bilir ve ticaret sistemi nasıl çıkacağına karar verir. Bu, bu TS'yi genel olarak sadece rastgele sinyallere uygulamaktan daha iyidir.
Dördüncü forumda, daha önce, derin inancıma göre, yalnızca zaman sınırlı ticaret sinyalleri eylemi olan TS'nin nöronlar ve benzer makine öğrenme sistemleri için uygun olduğunu yazmıştım. Aksi takdirde, nöronlar için aşılmaz çelişkiler ortaya çıkar (sınırsız bir gelecek beklentisiyle almak veya satmak, eşdeğerdir ve birbirlerine göre avantajları yoktur), bu yüzden ne zaman anlaşma yapacaklarına nöronların karar vermesine izin vermiyorum.
"Kapat" sinyalleri kullanmıyorum. Nöronlar sadece piyasaya nasıl girileceğini bilir ve ticaret sistemi nasıl çıkacağına karar verir. Bu, bu TS'yi genel olarak sadece rastgele sinyallere uygulamaktan daha iyidir.
Dördüncü forumda, daha önce, derin inancıma göre, yalnızca zaman sınırlı ticaret sinyalleri eylemi olan TS'nin nöronlar ve benzer makine öğrenme sistemleri için uygun olduğunu yazmıştım. Aksi takdirde, nöronlar için aşılmaz çelişkiler ortaya çıkar (sınırsız bir gelecek beklentisiyle almak veya satmak, eşdeğerdir ve birbirlerine göre avantajları yoktur), bu yüzden ne zaman anlaşma yapacaklarına nöronların karar vermesine izin vermiyorum.
Yazınız beni mutlu etti.
Burada, makine öğrenimi algoritmalarını bir ticaret sistemi çerçevesinin dışında düşünmenin boş bir alıştırma olduğunu vaaz ettim. Aynı fikri ortaya atan ilk kişi sensin.
Ticaret sisteminden dans etmek ve makine öğrenme modelleri yardımıyla GERÇEK ticaret sisteminin parametrelerini iyileştirmeye çalışmak gerekir. rf ekledim ve düşüşü azalttım. Gerçekten gerçek bir TS'de, al/sattan çok daha fazla özelliğe sahiptir.
1) Daha önce öğrenebilen öyle bir ağ var ki, daha önce bilmediği verileri alırsa, okumanız ilginç olabilir, ağın adı SOINN https://www.google.com.ua/webhp ?sourceid=chrome-anında&ion= 1&espv=2&ie=UTF-8#q=soinn
2) Bunun hakkında yazmaktan zaten bıktım, üstelik pratik olarak pazarın kendi istatistiklerine aykırı olduğunu kanıtladım, hatta mekaniğin kendisini açıkladım - bunun neden olduğunu ve klasik formdaki tüm eğitimlerin buna uygulanamayacağını, ama kimseyi ilgilendirmez, herkes yaptığını da yapar
1. teşekkürler, okuyacağım. gerçi... bkz. s.2.
2. Zaman içinde kalıpları değiştirme sorunu, bence, Ön-Öğrenme ile bile çözülemez, çünkü bilgi tabanına yalnızca yeni kalıplar eklemeniz gerekmiyor, değişenleri ve bunların olup olmadığını da bulmanız gerekiyor. hiç değişti... Bu çok karmaşık ve çözülemez bir görev gibi görünüyor. Bu, yapay zekanın, düşünmenin, zekanın bir bölümüdür, çarpım tablosunu öğrenmek ve matematiği tüm görevlerde, hatta yeni olağanüstü ve tanıdık olmayanlarda bile uygulayabilmek gibidir. Burası düşünme bölümü. keşifler yapabilen, yani bağımsız olarak yararlı bilgi ve bilgi üretebilen. Ancak, nöronları kullanmanın zor yolları yasak değildir ve elbette mümkündür: Bunun sadece istatistik ve olasılık hesaplaması, ezber için istatistikler ve güvenlik ağı için olasılık bölümünden olduğunu düşünüyorum. Başarılı bir istatistik ve olasılık hesaplaması kombinasyonu bana daha fazla yayılma, hatta belki de en azından bunun için tüm umutları verebilir.
Yazınız beni mutlu etti.
Burada, makine öğrenimi algoritmalarını bir ticaret sistemi çerçevesinin dışında düşünmenin boş bir alıştırma olduğunu vaaz ettim. Aynı fikri ortaya atan ilk kişi sensin.
Ticaret sisteminden dans etmek ve makine öğrenme modelleri yardımıyla GERÇEK ticaret sisteminin parametrelerini iyileştirmeye çalışmak gerekir. rf ekledim ve düşüşü azalttım. Gerçekten gerçek bir TS'de, al/sattan çok daha fazla özelliğe sahiptir.
Memnun oldum, çok memnun oldum.
Makine öğreniminin genel olarak belirli bir TS'den izole edilmiş olarak kabul edilebileceğine şaşırdım ...
Forex için bu da mümkündür, ancak daha az çaba harcamanıza gerek yoktur.
Evet, ancak nöronun konfigürasyonunda değil.
Teşekkür ederim! Yani, üçlü sınıflandırıcımda olduğu gibi - iki ikili sınıflandırıcının tutarsızlığı - çitin üzerine oturun.
Aynı çözüme paralel olarak geldiğimiz ortaya çıktı: iki ikili dosyadan bir üçlü birleştirilebilir. Bunun uygulanması 3 yollu üçlüden daha kolaydır, çünkü 3 yollu üçlünün anlaşmazlıkları nasıl yorumlayacağına dair hiçbir fikri yoktur, çünkü tüm çıktılar birbirini dışlayan olmalıdır ve aslında bu her zaman böyle değildir.
Ve sonuçlarımız da aynı: İki ikili dosyadan oluşan üçlü, bireysel ikili dosyalardan daha yüksek genelleme yeteneğine sahiptir.
Hiçbir şey için değil.)
İyi evet. Basit bir üçlü, piyasa tanınırlığında (sinyalleri yorumlamadaki zorluk dışında) azalma ile işlem sayısında azalma gibi harika bir etkiye sahip değildir. Ama buna tam olarak diken aracılığıyla geldim (ilk bu kelimeyi burada öğrendi).
2. Zaman içinde kalıpları değiştirme sorunu, bence, Ön-Öğrenme ile bile çözülemez, çünkü bilgi tabanına yalnızca yeni kalıplar eklemeniz yetmez, değişenleri ve değişip değişmediklerini de bulmanız gerekir. hiç...
Rastgele ormanda yeniden eğitim sorunu açıkça görülüyor
Misal.
Modeli 5000 barlık bir örnek üzerinde ayarlıyoruz. Modelin kendisi, ağaç sayısındaki artışla hatanın nasıl değiştiğini gösteren bir grafik verir ve ağaç, kalıptır. Tahminlerime göre 100 ağaç almak oldukça mümkün. Hatanın tamamen doğrudan bir çizgisi olması için 300 alıyorum. 20.000 barlık bir numune üzerinde ayarlamaya (uygulamaya değil) başlıyorum. Şaşırtıcı olan şey: hata grafiği değişmedi! Ağaç sayısı aynı kaldı. Onlar. ilk 5000 bar için desen seçenekleri zaten tükendi.
Ama en kötü yanı, sorunu çözmemesidir. Ve tek bir sorun var - modeli yeniden eğitmek, yani. bazı ayrıntılar koparılır ve üzerlerine ağaçlar yapılır.
Sorun nedir?
Sorun, modelde değil, tahmin edicilerde.
Tahmin edicilerin tahmin gücünü ölçebilirim. Bu nedenle, yalnızca tahmin yeteneği (gürültü) olmayan tahmin edicileri atmamız gerekmez, aynı zamanda tahmin yeteneği de durağan olmalıdır. Böyle tahminciler bulamadım. Ve bu sorun devam ediyor.
Hiçbir şey için değil.)
İyi evet. Basit bir üçlü, piyasa tanınırlığında (sinyalleri yorumlamadaki zorluk dışında) azalma ile işlem sayısında azalma gibi harika bir etkiye sahip değildir. Ama buna tam olarak diken aracılığıyla geldim (ilk bu kelimeyi burada öğrendi).
Üçlü - birbirini dışlayan üç durum alabileceği anlamına gelir. Başka bir isim üçlüdür.
Ve her biri ikili olan üç çıktıya sahip bir ızgara, yalnızca üçü bir üçlü gibi açık bir şekilde yorumlanan 8 birbirini dışlayan durum üretebilir. Ve kalan 5 durum nasıl yorumlanacağı belli değil mi?