Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3172

Yeni yorum
 
mytarmailS #:
Değişken özelliklere sahip (durağan olmayan) rastgele serilerden fiyatlar üretmeye çalışın,

ve bu seri üzerinde aynı testleri/uygulamaları yapın.

Teşekkürler, MathRand artışlarını deneyeceğim.

Aynı etkiyi görüyorsanız (yönlü OOS dökümü) - bu TS/MO'nuzu takmanın/yeniden eğitmenin etkisidir.

SB'de bir OOS dökümü olmalı mı?
Eğitimde olduğu gibi OOS'ta da kar elde ederseniz, bu etkinin (OOS'ta yönlendirilmiş boşaltma) yalnızca piyasalara özgü olduğu ve daha fazla hipotez kurabileceğimiz anlamına gelir

Bence SB'nin tanımı gereği böyle bir durum olmamalı.

 
fxsaber #:

Teşekkürler, MathRand artışlarını deneyeceğim.

SB'de bir OOS bırakma olması gerekiyor mu?

SB'nin tanımı gereği bu şekilde olması gerektiğini sanmıyorum.

Yeni veriler üzerinde yeniden eğitilmiş bir madeni para alın - bir sb gibi davranacaktır. Birkaç tane daha ekleyin (TC parametrelerinin sayısına göre), hataları toplayın ve keskin erikler elde edersiniz ve bazen sb, bazen de tam tersi. Madeni paraların bir kısmı değişen trende bağlıydı. Küçük dalgalanmalarla ilgili kısım. İlk kısım her zaman yanlış yönde tahmin yapmaya başladı ve ikinci kısım onsuz bile kötü tahmin yapıyordu, çünkü gürültü üzerinde yeniden eğitildi. Olumsuz etkiler birikti ve telafi edici madeni para kalmadı.
 
Aleksey Nikolayev #:

Genellikle görevi biraz "hareket ettirmeye" çalışırım - tüm olası parametreleri (ve mevcut metaparametreleri) biraz değiştiririm ve sonucun nasıl değiştiğini görürüm. Bazen biraz daha netleşiyor.

Teşekkürler. Genellikle beni durduran çok derine bakma tembelliğidir. Yüzeysel "kıpırdatma", elbette, pratik yapıyorum.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Yeni veriler üzerinde yeniden eğitilmiş bir madeni para alın - sb gibi davranacaktır. Birkaç tane daha ekleyin (TS parametrelerinin sayısına göre), hataları toplayın ve keskin erikler elde edersiniz ve bazen sb, bazen de tam tersi. Madeni paraların bir kısmı değişen trende bağlıydı. Küçük dalgalanmalarla ilgili kısım. İlk kısım her zaman yanlış yönde tahmin yapmaya başladı ve ikinci kısım onsuz bile kötü tahmin yapıyordu, çünkü gürültü üzerinde yeniden eğitildi. Olumsuz etkiler birikti ve telafi edici bozuk para kalmadı.

Bu ifade, SB satırları toplandığında keskin düşüşler görüleceği gerçeğiyle karşılaştırılmaktadır. SB'nin kendisinde düşüşler var. Bir şey eklemeye gerek yok.


Yanılıyor olabilirim ama ben bu şekilde görüyorum.

  • Birkaç SB'nin herhangi bir kombinasyonu (ekleme vb.) - SB.
  • Bir SB üzerindeki herhangi bir TC bir SB'dir.
Asıl soru keskin diplerin varlığıyla ilgili değil, keskin bir dibin Örnek'ten hemen sonra başlamasıyla ilgiliydi.
 
mytarmailS #:

Soldaki OOS da bir uyumdur, sadece ikinci dereceden bir uyumdur


Genel olarak bir TC'nin yalnızca 1.000 varyasyonuna sahip olduğunuzu düşünün.


1. ve 2. adımlarınız

1) İyi bir TS için optimizasyon/arama yapmaya başlarsınız, bu tren verisidir (uydurma/arama/optimizasyon).

Diyelim ki TC'nin para kazandığı 300 varyant buldunuz...

2) Şimdi bu 300 varyant arasından OOS test verilerini geçecek bir TC arıyorsunuz. Hem traine hem de testte ( OOS ) kazanan 10 TC buldunuz.


Peki ikinci nokta nedir?

Bu aynı fittingin devamıdır, sadece aramanız(fitting/arama/optimizasyon) biraz daha derin veya karmaşık hale gelmiştir, çünkü artık optimizasyon için tek bir koşulunuz (traine'i geçmek) değil, iki koşulunuz (testi geçmek + traine'i geçmek) vardır.

Ben bu tür bir kendini kandırma pratiği yapmıyorum. Sadece bu şekilde yapıyorum.

  1. Traine üzerinde optimizasyon.
  2. Bulunanlardan ilk beşi alıyorum ve OOS üzerindeki davranışlarını izliyorum. Bu noktada hiçbir şekilde optimizasyon yok.
Orijinal görüntüler bu şekilde elde edildi. Yani soldaki güzel OOS hiç uygun değil.
 
fxsaber #:

Bu ifade, SB satırlarını topladığınızda keskin düşüşler göreceğiniz gerçeğiyle karşılaştırılır. SB'nin kendisinde dipler var. Bir şey eklemeye gerek yok.


Yanılıyor olabilirim ama öyle görünüyor.

  • Birkaç SB'nin herhangi bir kombinasyonu (ekleme vb.) SB'dir.
  • SB üzerindeki herhangi bir TC - SB.
Asıl soru keskin eriklerin varlığıyla ilgili değil, keskin bir eriğin Numune'den hemen sonra başlamasıyla ilgiliydi.
Size bir açıklama yaptım. Belki anlamak zaman alır. TS'nin bazı parametreleri her zaman yanlış tahminlere takılır. Bu nedenle genel sonuç her zaman bir drenajdır. Bazen hemen, bazen hemen değil. Bu rastgele bir şey.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Size bir açıklama yaptım. Belki anlamak zaman alır.

Muhtemelen farklı şeylerden bahsediyoruz. Ya da terminolojik bir çatışma var.

Yukarıda, örneğin, OOS'un ileri testin bir bölümü olarak algılanması var. Yani tek bir terim ama yaklaşımlar farklı.


Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum

Ticarette Makine Öğrenimi: Teori, Modeller, Uygulama ve Algoritma Ticareti

Maxim Dmitrievsky, 2023.08.17 06:33 AM

Yeni veriler üzerinde yeniden eğitilmiş bir madeni para alın - sb gibi davranacaktır. Birkaç tane daha ekleyin (TS parametrelerinin sayısına göre), hataları toplayın ve keskin erikler elde edersiniz ve bazen sb, bazen de tam tersi. Madeni paraların bir kısmı değişen trende bağlıydı. Küçük dalgalanmalarla ilgili kısım. İlk kısım her zaman yanlış yönde tahmin yapmaya başladı ve ikinci kısım onsuz bile kötü tahmin yapıyordu, çünkü gürültü üzerinde yeniden eğitildi. Olumsuz etkiler birikti ve telafi edici bozuk para kalmadı.

Bu açıklama, SB'de sağ tarafta doğru sonucun elde edileceği bir durum bulmanın mümkün olduğuna dair bir örnek vermektedir: keskin bir erik olması gerekmez, ancak herhangi bir sonuç olabilir. Örneğin, keskin bir kar.

Ancak bu sadece SB'de bir örnek aralığı seçme "şansı "dır.

Tüm bunlar elbette çıplak bir teoridir.

Grafiklere ulaşıp bir göz atmam gerekecek.

 
fxsaber #:

Muhtemelen farklı şeylerden bahsediyoruz. Ya da terminolojik bir çatışma.

Yukarıda, örneğin, OOS'un ileri test bölümü olarak algılanması söz konusudur. Yani tek bir terim ama yaklaşımlar farklı.



Bu açıklama, CB'de doğru sonucun elde edileceği bir durum bulmanın mümkün olduğuna dair bir örnek vermektedir: ille de keskin bir erik değil, herhangi bir sonuç. Örneğin, keskin bir kar.

Ancak bu sadece SB'de bir örneklem aralığı seçme "şansından" ibarettir.

Elbette tüm bunlar çıplak bir teori.

Grafiklere bakıp görmem gerekecek.

Bu şans ve p-hacking, evet. Yani sonuçlar ne olmasını istiyorsanız o olabilir.

P-hacking, sonuçları kasıtlı olarak anlamlı bir istatistiksel kritere uydurmaktır. Örneğin, soldaki oos'ta istatistiklerin dik olduğunu görürsünüz ve bu seçeneği seçersiniz. Aynı şekilde sağda da. Her şey uydurmakla ilgilidir.
 

fxsaber #:

Birkaç SB'nin herhangi bir kombinasyonu (ekleme vb.) bir SB'dir.

Sabit ağırlıklara sahip birden fazla SB eklerken kesinlikle doğrudur. Daha süslü kombinasyonlar, esas olarak volatilite dalgalanmaları nedeniyle daha karmaşık bir şeyle sonuçlanabilir.

fxsaber #:

Bir SB üzerindeki herhangi bir TS bir SB'dir.

Bu, tüm işlemler kabaca aynı hacimlerde, durdurmalarda ve alım satımlarda olduğunda yalnızca kısmen doğrudur.

Matematiksel olarak konuşursak,"SB üzerindeki herhangi bir TS bir martingaldir" (martingale ile karıştırılmamalıdır). Örneğin, aşırı oturma, ortalama alma vb. sırasında SB üzerine çekilen bir poker de martingaldir, ancak SB değildir.

 
SB grafiğinde böyle bir analiz yapmanın yolu başlangıçta bir çıkmaz sokaktır, çünkü onda herhangi bir sonuç elde edebilirsiniz :)
Ya rahatlatıcı ya da can sıkıcı.
1...316531663167316831693170317131723173317431753176317731783179...3399
Yeni yorum