Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3091

Yeni yorum
 
 
Forester #:

Şu ana kadar 8. sayfada. Ve bu hala bir giriş)))
Çapraz doğrulamada Sharpe ile bir karşılaştırma olacak gibi görünüyor (ancak başka herhangi bir gösterge kullanabileceğinizi yazıyorlar).

Anladığım kadarıyla, burada 4 parametre optimize edilmelidir

summary(my_pbo)
Performance function Omega with threshold 1

      p_bo      slope       ar^2     p_loss 
 0.3714286  1.6891000 -0.0140000  0.3430000
  • p_bo ( backtest'te aşırı eğitim olasılığı) 0'a yakın olmalıdır, bu da aşırı eğitim riskinin düşük olduğunu gösterir.
  • slope ( doğrusal regresyonun eğim katsayısı) 1'e yakın olmalıdır, bu da eğitim ve test alt kümeleri için performans metrik değerleri arasında güçlü bir doğrusal ilişki olduğunu gösterir.
  • ar^2 ( düzeltilmiş belirleme katsayısı) 1'e yakın olmalıdır, bu da iyi bir doğrusal regresyon doğruluğunu gösterir.
  • p_loss ( test alt kümesi için belirli bir eşiğin altında olan performans metrik değerlerinin oranı) 0'a yakın olmalıdır, bu da test alt kümesi için performans metrik değerlerinin çoğunun belirli bir eşiğin üzerinde olduğunu gösterir.

Ancak bu değerlerin seçilen performans metriğine ve eşik değerine bağlı olabileceği unutulmamalıdır


Çok kriterli Pareto önden arkaya çok kriterli optimizasyona ihtiyaç var

 
mytarmailS #:

Anladığım kadarıyla optimize edilecek 4 parametre var

  • p_bo ( geriye dönük testte aşırı eğitim olasılığı) 0'a yakın olmalıdır, bu da aşırı eğitim riskinin düşük olduğunu gösterir.
  • slope ( doğrusal regresyonun eğim katsayısı) 1'e yakın olmalıdır, bu da eğitim ve test alt kümeleri için performans metrik değerleri arasında güçlü bir doğrusal ilişki olduğunu gösterir.
  • ar^2 ( düzeltilmiş belirleme katsayısı) 1'e yakın olmalıdır, bu da iyi bir doğrusal regresyon doğruluğunu gösterir.
  • p_loss ( test alt kümesi için belirli bir eşiğin altında olan performans metrik değerlerinin oranı) 0'a yakın olmalıdır, bu da test alt kümesi için performans metrik değerlerinin çoğunun belirli bir eşiğin üzerinde olduğunu gösterir.

Ancak, bu değerlerin seçilen performans ölçütüne ve eşik değerine bağlı olabileceği unutulmamalıdır


Bu parametrelerin ne olduğunu anlamak için çok kısa. işte makalenin 13. sayfasından daha fazlası (paket makaledeki yöntemleri tam olarak yeniden üretiyorsa, ancak belki başka bir şey eklenmiş / çıkarılmışsa)

Aşırı uyum istatistikleri
Bölüm 2'de tanıtılan çerçeve,bir stratejinin geriye dönük testiningüvenilirliğinidört tamamlayıcı analiz açısındankarakterize etmemizi sağlar:
1. Geriye Dönük Test Aşırı Uyum Olasılığı (PBO):
Optimal IS olarak seçilen
modelkonfigürasyonunun N model konfigürasyonu OOS'ninme-
dianından dahadüşükperformans gösterme olasılığı.
2. Performans düşüşü: Bu,Bailey ve diğerlerinde tartışılan bellek etkileriyle
ilişkili bir olay olan daha yüksek performanslıIS'nin ne ölçüde dahadüşük performanslı OOS'ye yol açtığını belirler.
[1].
3. Kayıp olasılığı: Optimum
IS olarak seçilen modelin birOOS kaybı sağlama olasılığı.
4. Stokastik baskınlık: Bu analiz,bir strateji IS seçmek için kullanılan prosedürün N alternatifleriarasındanrastgele bir
model konfigürasyonu seçmeyetercih edilip edilmediğinibelirler.

Her bir madde aşağıda daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

 
Forester #:

Bu parametrelerin ne olduğunu anlamak için çok kısa. işte makalenin 13. sayfasından daha fazlası (eğer paket makaledeki yöntemleri tam olarak yeniden üretiyorsa, ancak belki başka bir şey eklenmiş / çıkarılmış olabilir).

Paket tek kelimeyle berbat, yıllardır böyle bir partak görmedim

kod berbat

dokümantasyon pratikte işe yaramaz

CRAN'a nasıl girdiğini anlamıyorum.


Hala anlayamıyorum, incelenen bir ticaret sistemi partilere bölünmüş mü yoksa birkaç TS (bu kütüphanede) mi var?

 
mytarmailS #:

Hala anlayamıyorum, orada bir ticaret sistemi gruplara bölünmüş olarak inceleniyor veya birkaç TS (bu kütüphanede).

Farklı parametreler/hiperparametreler ile elde edilen bir dizi model arasından en iyi modelin seçilmesi. Girdi, her bir sütunun modellerden birinin tahmini olduğu bir matristir.

Belki de değildir. Ben de henüz çözemedim
 
Forester #:

Farklı parametrelerde/hiperparametrelerde elde edilen model kümesi arasından en iyi modelin seçilmesi. Girdi, her bir sütunun modellerden birinin tahmini olduğu bir matristir.

Bunu çoktan çözdüm.

Sonuçla nasıl çalışacağımı anlamıyorum

Bir sütun (bir TS) veriyorum

Sonuç

summary(my_pbo)
Performance function Omega with threshold 1

  p_bo  slope   ar^2 p_loss 
0.0000 2.2673 0.9700 0.3710

5 sütun besliyorum (beş TC)

Ben de bir satır alıyorum.

summary(my_pbo)
Performance function Omega with threshold 1

     p_bo     slope      ar^2    p_loss 
0.3428571 1.9081000 0.0440000 0.2860000

5 satır olmalı veya en iyi TS'nin sonucuysa, en iyisinin bir mndex'i olmalı ...


Bu yazarı öldürebilirim

 
Forester #:

Farklı parametrelerde/hiperparametrelerde elde edilen model kümesi arasından en iyi modelin seçilmesi. Girdi, her bir sütunun modellerden birinin tahmini olduğu bir matristir.

Belki de değildir. Bunu da henüz çözemedim

Farklı piyasa bölümlerinden (parametreler/hiperparametreler ) TS kar getirilerinin alınması olarak yorumlanabilir ????



farklı piyasa bölümleri == parametreler/hiperparametreler?

 
mytarmailS #:

TC karının getirilerinin piyasanın farklı bölümlerinden (parametreler/hiperparametreler ) alınması olarak yorumlanabilir ????

Tam olarak kar retournals.

mytarmailS #:

pazarın farklı bölümleri == parametreler/hiperparametreler?

Ayarları tam olarak anladığım gibi: MA'nın farklı dönemleri, SL, vb.

 
mytarmailS #:

Ayrıca bir satır alıyorum

5 satır olmalı veya en iyi TC ise, en iyilerin bir mndex'i olmalı...

Sonuç olarak, modelin (ve muhtemelen tahmin edici ve hedef verilerin) genel değerlendirmesini elde edersiniz
Kötü bir model bu tür sonuçlar verir (0'ın üzerindeki OOS sonuçlarının yalnızca %17'si).

İyi model - 0'ın üzerindeki OOS sonuçlarının %95'i

 
Forester #:

Geri dönenler geldi.

Bilirsiniz, kazançlar ve kayıplar, değil mi?

Bu yüzden pozisyon açıkken eyaletlerin günlüklerini alıyoruz.

Forester #:

Anladığım kadarıyla, ayarlar: MA'nın farklı dönemleri, SL, vb.

TS'nin farklı ayarları yerine, sadece farklı alanlarda ticaret yapacağım, bunun eşitlenebileceğini düşünüyorum.

1...308430853086308730883089309030913092309330943095309630973098...3399
Yeni yorum