Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2780
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Burada kolay bir yol yok.
Sistemler deterministik, stokastik ve belirsizdir ve zamanın farklı noktalarında stokastik, deterministik veya bunların bir karışımı gibi davranırlar.
Finansal piyasalar belirsiz olarak sınıflandırılır çünkü stokastikliğin kaynağı davranışları tahmin edilemeyen insanlardır. Örneğin, tamamen rastgele insanların metrodaki akışı kitle hizmet teorisi tarafından mükemmel bir şekilde tanımlanır, her şey hesaplanabilir. Ancak bir balonu patlatır ve "bomba" diye bağırırsanız kaos ortaya çıkar ve hiçbir şey hesaplanamaz. Piyasalarda bu yenidir, yaklaşım yoktur, bilim yoktur ve panik idari olarak bastırılır.
Finansal piyasaların stokastik bölümü de iki türe ayrılır: durağan ve durağan olmayan. Durağan mükemmel bir şekilde hesaplanabilir, prensipte bilim yoktur. Durağan piyasalar için modellerin çalıştığı finansal piyasalar vardır. ABD Maliye Bakanlığı için ARIMA modelleri gördüm - mükemmel çalışıyor.
Ancak genel olarak finansal piyasalar durağan değildir, hazır bir şey vardır, ancak çok hızlı bir şekilde ne yapılacağının net olmadığı ortaya çıkar - bu bilimdir. Ancak bildiğimiz şey, iki türe ayrılan kesinlikle çılgın matematiktir:
Kolay bir yol yoktur, dahası, her zaman yaklaşamayacağınız bir şeye (haberlere) takılıp kalırsınız. Haberlere gelmese de - tüm sorunları çözmek, yani yukarıdaki yaklaşımların her birinde istikrarlı bir karlı TS inşa etmek mümkün değildir.
TA'da başarılı olursanız, diğer her şeye tükürün. MO'nun yanı sıra GARCH da yıllardır.
Sistematik bilgi sunumu için teşekkürler.
Evet, dalgaları sistematize etmek için çok zaman harcadım. Birçok insan bu konuyu anlamıyor ama istikrarlı bir şekilde çalışıyor. Sonra OHLC'ye geçtim. Orada da pek çok ilginç sistematik bilgi buldum. Gerisi TS'nin birleştirilmesi ve oluşturulmasında önemsiz şeyler. MO, daha fazla biliş ve piyasaların düzenliliklerini ve daha doğrusu dünya ekonomisinin sonuçlarını grafikler şeklinde ortaya koyması açısından ilginç. Orada o kadar çok ilginç şey var ki anlatamam. Kimse görmüyor mu? Bunu ciddi olarak tartışacak kimse yok.)))))))
Sistematik bilgi sunumu için teşekkür ederim.
Evet, kendi dalga sistematizasyonum üzerinde çok zaman harcadım. Pek çok insan bu konuyu anlamıyor ama istikrarlı bir şekilde çalışıyor. Sonra OHLC'ye geçtim. Orada da pek çok ilginç sistematik bilgi buldum. Gerisi TS'nin birleştirilmesi ve oluşturulmasında önemsiz şeyler. MO, daha fazla biliş ve piyasaların düzenliliklerini ve daha doğrusu dünya ekonomisinin sonuçlarını grafikler şeklinde ortaya koyması açısından ilginç. Orada o kadar çok ilginç şey var ki anlatamam. Kimse görmüyor mu? Bunu ciddi olarak tartışacak kimse yok.))))))
Bunu görmek başka bir şey, kodu yazmak/eşleştirmek başka bir şey.
Yüzüncü kez, bilgi bağlantısının derecesine göre
Karşılıklı bilgi bunun için uygun mu?
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_selection.mutual_info_classif.html
Klasik sistemlerde sorun yetersiz esnekliktir, MO'da ise sorun aşırı esnekliktir. Hem veri seçmek hem de yeniden eğitmek gerekir. Örnek boyutu ve eğitim sıklığı bile +- aynıdır. Sadece MO çok daha fazla güç ve bir "kara kutu" gerektirir. 2010'da Onyx'te her şeyi şebekeye itiyorlardı, o zamandan beri kapasiteler büyüklük sırasına göre büyüdü, ama hala orada.
Her şey yüzeyde, grafiklerdeyken neden herkes derinlere iniyor?
Elbette, örneğin fiyat dönüşleri gibi kesin yerlerin mükemmel bir sabitliği yoktur. Hiçbir zaman da olmayacak. Ancak fiyat davranışının öngörülebilirliği bu nedenle kaybolmaz. Doğruluk düşebilir ama öngörülebilirlik düşmez. Piyasaların birbiriyle ilişkili modelleri vardır ve bunlardan kaçış yoktur ...
Her şey yüzeyde, grafiklerdeyken neden herkes derinlere iniyor?
Elbette, fiyat dönüşleri için kesin yerlerin mükemmel bir sabitliği yoktur. Hiçbir zaman da olmayacak. Ancak fiyat davranışının öngörülebilirliği bu nedenle kaybolmaz. Doğruluk düşebilir ama öngörülebilirlik düşmez. Piyasaların birbiriyle ilişkili modelleri vardır ve bunlardan kaçış yoktur ...
Ben genellikle manuel ticaretten yanayım... Terlik fırlatmaya başlayabilirsin.
Ben genellikle manuel ticaretten yanayım..... Terlik fırlatmaya başlayabilirsin.
Ben hallederim. Benden bu kadar. Bitirdim. Terlikleri almaya gidiyorum.)
Karşılıklı bilgi bunun için uygun mu?
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_selection.mutual_info_classif.html
Evet, diğer adıyla 21. yüzyıl korelasyonu.
ya da http://www.exploredata.net/Evet, bu bir 21. yüzyıl korelasyonu
Veya http://www.exploredata.net/.hangisi daha iyi? bu seçenek mi yoksa scikit-learn'deki mi?
https://minepy.readthedocs.io/en/latest/python.html
Hangisi daha iyi? Bu mu yoksa scikit-learn'deki mi?
https://minepy.readthedocs.io/en/latest/python.html
ikisi de iyi, minepy daha gelişmiş, uzun zaman önce kullandım, farkları hatırlamıyorum.
TC normlarının hızlı bir şekilde değerlendirilmesinden ziyade, karşılıklı bilgi yoluyla bir grup anlamsız özellik arasından seçim yapma yaklaşımını gerçekten desteklemiyorum.
Hatta bunu, genetik yoluyla yarışanlar için birleşik bir optimizasyon kriterinin parçası olarak bir optimize ediciye koymaya çalışırdım.