Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2528

Yeni yorum
 
Alexey Nikolaev # :

Artık bir SB değil , sürekli uygulamaları olan bir süreç olacak)

Kolmogorov ve Viner mezarlarından kalkıp bizi sopalarla dövene kadar harika tartışmamızı tamamlamak için bir yanıt önerisinde bulunuyorum)

Neden " uygulama sabitleri ile"? ACF=1, büyük t (yeterince uzun örnekler) için sizin (ve benim) formülünüzden çıkar.

Gerçekten de, tartışma tamamlanabilir, özellikle burada acımasızca offtopik olduğumuz için))).

 
Sevgili matematikçiler! Hayata daha yakın!
Diyelim ki H<0.5 olan bir serimiz var. Bunun için en uygun ticaret algoritması nedir?

Ve bu arada, bunun için matan hakkında özel bir konu var)
 
gizli # :

Diyelim ki H<0.5 olan bir serimiz var. Bunun için en uygun ticaret algoritması nedir?

Tekrarlamaya daha yatkın bir enstrümanın bir getiri için işlem görmesi gerektiği açıktır, tek zorluk bu göstergenin dalgalanması (yarı faz) ve 0,5'ten sapmanın yeterince güçlü olmaması ve H'nin hesaplanmasının kendisinin bir pencere etkisine sahip olmasıdır. sonuç olarak, bir tür ek analize hala ihtiyaç duyulmaktadır.

Muhtemelen, uygulayıcılar hala en iyi uygulamalarını burada yazmayacaklar, ancak bariz olanlardan, örneğin bir gece dairesinde ticaret, komisyoncu çok açgözlü bir yayılma olmadığı ve o gece Asya-Avustralya'da önemli bir haber olmadığı sürece.

 
gizli # :
Diyelim ki H<0.5 olan bir serimiz var. Bunun için en uygun ticaret algoritması nedir?

Garip bir soru soruyorsun. Yoksa bir hile ile mi? H<0.5 ise, bunun bir karşı trend olduğunu hala biliyorlar.

 
gizli # :
Diyelim ki H<0.5 olan bir serimiz var. Bunun için en uygun ticaret algoritması nedir?

p-değeri nedir?

 
Alexey Nikolaev # :

p-değeri nedir?

Herhangi birini zevkinize göre ayarlayın)

 
Doktor # :

Garip bir soru soruyorsun. Yoksa bir hile ile mi? H<0.5 ise, bunun bir karşı trend olduğunu hala biliyorlar.

karşı trend olduğu açıktır. Spesifik algoritma nedir?
 
aşkın hayalperest # :

Tekrarlamaya daha yatkın bir enstrümanın bir getiri için işlem görmesi gerektiği açıktır, tek zorluk bu göstergenin dalgalanması (yarı faz) ve 0,5'ten sapmanın yeterince güçlü olmaması ve H'nin hesaplanmasının kendisinin bir pencere etkisine sahip olmasıdır. , sonuç olarak, hala bir tür ek analiz var.

Karmaşıklığı biliyoruz) Basit olması için karmaşıklığı sıfıra eşitliyoruz. Maksimum kâr ve minimum düşüş için getiri ticareti yapmanın formülü nedir?
 
gizli # :
Herhangi birini zevkinize göre ayarlayın)

H da tadı ayarlandı? O zaman ticaret de zevkinize göre)

 
gizli # :
Karmaşıklığı biliyoruz) Basit olması için karmaşıklığı sıfıra eşitliyoruz. Maksimum kâr ve minimum düşüş için getiri ticareti yapmanın formülü nedir?

Sayısal optimizasyon, genel durumda, bazı T için % Y / puan düzeltmesi beklemek için % X / puandan daha büyük bir sapmaya sahip olması gerektiğine karar verir, ardından hangi durumlarda ticaret yapılıp yapılmayacağına dair gerçek ek filtreler Ticaret.

Bana öyle geliyor ki sayısal optimizasyon bir formüle sarılamaz.

1...252125222523252425252526252725282529253025312532253325342535...3399
Yeni yorum