Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2525
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yani SB için. Bize ne?)
Gerçek VR ve SB arasındaki farklardan kazanç elde etmenin mümkün olduğunu anlamak. Ve bu farklılıkları arayın))).
Gerçek BP ve SB arasındaki farklardan kazanç elde edilebileceğini anlamak. Ve bu farklılıkları arayın))).
Gerçek piyasada mı? Şahsen, bir tür felsefeye bağlıyım:
* ama gerçekten tartışmak istemiyorum çünkü kanıt olmadan varsayımları tartışmak işe yaramaz.
2000'lerin ilk yarısında, finansal zaman serilerini tahmin etmek için inşa edilmiş dinamik kaos teorisini kullanma girişimleriyle birlikte bir bilimsel çalışma dalgası yaşandı. Ana fikir: Zaman serisinin uygulanmasından sonra dinamik sistemi geri yükleyin ve tahmin için kullanın. Sonra bir şekilde yayın akışı azaldı.
Burada yarım forum ve Cts'de ağızda köpük ile "kazanır")
"Gündelik gezginlerin" azaldığını fark etmediniz mi? İskender bile provokasyonuma düşmedi))).
Ayrıca, sakıncası yoksa, daha tanıdık bir biçimde yeniden yazardım: ACF(t) = sqrt((nt)/n), burada n örnek boyutudur.
Bu şekilde yalnızca örnekteki son değerin diğerleriyle korelasyonunu elde edersiniz, ancak bunlar da bir şekilde birbirleriyle korelasyon gösterirler) Örneğin, eğer 1<=t1<=t2<n ise, o zaman ACF(t1,t2)= sqrt(t1 /t2).
Ek olarak, birçok yararlı görevi (aynı seviyelere ulaşma olasılıkları) çözmek bu varsayım altında daha kolay olduğundan, zamanın (örnek boyutunun) SB için sonsuz olduğunu varsaymaya daha alışkınım.
2000'lerin ilk yarısında, finansal zaman serilerini tahmin etmek için inşa edilmiş dinamik kaos teorisini kullanma girişimleriyle birlikte bir bilimsel çalışma dalgası yaşandı. Ana fikir: Zaman serisinin uygulanmasından sonra dinamik sistemi geri yükleyin ve tahmin için kullanın. Sonra bir şekilde yayın akışı azaldı.
Peters'ın konuyla ilgili bir kitabı olduğunu hatırlıyorum, burada bir pazar için çekicinin boyutunu hesaplamıştı. Oldukça büyük olduğu ortaya çıktı, bu da sonucun istatistiksel önemi hakkında düşündürüyor.
Yalnızca örnekteki son değerin diğerleriyle korelasyonunu alırsınız.
Eh, bu ACF'nin klasik tanımıdır.
Örneğin, 1<=t1<=t2<n ise, o zaman ACF(t1,t2)=sqrt(t1/t2). Ek olarak, birçok yararlı görevin (aynı seviyelere ulaşma olasılıkları) bu varsayım altında çözülmesi daha kolay olduğundan, SB için zamanın (örnek boyutunun) sonsuz olduğunu varsaymaya daha alışkınım.
Bu arada, şu ifadeye cevap: " Formül, spor ilgisinden türetilmiştir) para kazanmak için yararlı olması muhtemel değildir. "
Peters'ın konuyla ilgili bir kitabı olduğunu hatırlıyorum, burada bir pazar için çekicinin boyutunu hesaplamıştı. Oldukça büyük olduğu ortaya çıktı, bu da sonucun istatistiksel önemi hakkında düşündürüyor.
Evet, Sermaye Piyasasında Kaos ve Düzen. Birçok yayın vardı. Ama bir şey yolunda gitmedi.
Bu arada, şu ifadeye cevap: "Formül, spor ilgisinden türetilmiştir) para kazanmak için yararlı olması muhtemel değildir."
Seviyeler yükseldi mi? veya seviyeler aşağı mı?)
Sorunun elbette Alexei'ye yönlendirilmesi gerekiyor. Ama "önemli değil" derdim. Tahmin ettiğim nokta, SB'nin yolu sqrt(t) ile orantılı olarak kat etmesidir.