Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2336
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
TS için ise ortalama pozisyon tutma süresi 10 dakikadır. Ve mevcut konum 10 saat donduruldu, ardından sonucu - belki (tamamen sistemik değil)?
Haberden önce aracı (haber değilse) kapatmak hangi gerekçeyle yapılır? Cevabım belkiden uzaklaşmak.
Örneğin, TS çoğu işlemi sabah yapıyorsa. Akşama kadar süren bu başıboş pozisyonlar sistemik değildir. Onların sonucu - belki. Çünkü TS akşamları desenlerde hiçbir şekilde keskinleştirilmedi, çünkü geriye dönük testler sabah verimsizliklerini gösterdi.
TS için ise ortalama pozisyon tutma süresi 10 dakikadır. Ve mevcut konum 10 saat donduruldu, ardından sonucu - belki (tamamen sistemik değil)?
"Sistem sonucu" nedir?
Sistemin sonucu bu ise, yarattığı herhangi bir ticaret sistemik olacaktır. Ve bekleme süresi hiç önemli değil.
Bu durumda, işlemin mücbir sebep (çıkış kaçırılması) nedeniyle 10 saat boyunca takılı kalması durumunda sadece bir durum sistemik olmayan olarak adlandırılabilir.
Ayrıca, test edenler ile gerçek hayat arasındaki farkı görmüyorum. Kurduğumuz gibi, gidiyoruz. Gerçek hayatta olacaksa, bazı bireysel işlemlere geriye bakmadan kurmanın anlamı nedir? Onları kesemezsiniz...
Saç tokalarında sadece rastgele süper kârları filtrelemenin amacını görüyorum, ki bu gerçek hayatta basitçe yerine getirilemez.
İşlemlerin %95'inin kârsız veya düşük kârlı (başarısız veya kısa iz) olduğu ve kalan %5'in büyük kâr sağladığı sistemler vardır. Sırf birçoğu olmadığı için onları kesip, sistemi düşük verimle %95'lik maksimum kâr için mi ayarlayacaksınız? Bu aptallık.
Haberden önce aracı (haber değilse) kapatmak hangi gerekçeyle yapılır?
Test sırasında haberler dikkate alınırsa, devre dışı bırakma veya devre dışı bırakma kararı aynı anda verilir. Ancak cevap bariz hale geliyor - daha fazla kar sağlıyorsa kapatırsınız (ya da kapatmazsınız).
Aynı şey hafta sonundan önce kapanış pozisyonları için de söylenebilir.
Ve neden bu faktörlerin tarih üzerindeki etkisini kontrol etmeyenler bunu yapıyor? Sürü hissi, muhtemelen.
İhtiyaç duyulan ve ihtiyaç duyulmayan her yere yapışan yayılmış bir filtre gibi.
Örneğin, TS çoğu işlemi sabah yapıyorsa. Akşama kadar süren bu başıboş pozisyonlar sistemik değildir. Onların sonucu - belki. Çünkü TS akşamları desenlerde hiçbir şekilde keskinleştirilmedi, çünkü geriye dönük testler sabah verimsizliklerini gösterdi.
TS, öğle yemeğinden önce kapanış anlaşmaları anlamına gelmezse, akşama kadar devam eden pozisyonlar oldukça sistematiktir.
Veya TS bitmedi ve sabah düzeni tam olarak kullanılmadı.
Ayrıca, test edenler ile gerçek hayat arasındaki farkı görmüyorum. Kurduğumuz gibi, gidiyoruz. Gerçek hayatta olacaksa, bazı bireysel işlemlere geriye bakmadan kurmanın anlamı nedir? Onları kesemezsiniz...
belirsiz.
"piyasa verimsizliği" hakkında yazdıklarını googled - metin yazarı borsalarından sipariş üzerine yazılan bilgilerin %99'u sıradan safsatadır
ancak az çok kesin bir "etkin piyasa" kavramı vardır - genel olarak, "fiyat her şeyi hesaba katar" ve "piyasa fiyatı varlığın gerçek değerini yansıtır" tanımını verirler.
ancak, bunun tersinden hareket edersek - "etkin piyasa"ya "değil" ön ekini ekler ve "etkin piyasa" tanımlarını kullanarak biraz zıtlık alırsak, o zaman, bence, resmileştirilmiş bir açıklama elde edemeyiz. "piyasa verimsizliği" kavramı - genel olarak, resmileştirme görevleriyle ilgili başka bir bilmece
Genel bir konseptten bahsetmiyorum, belirli bir aracın altında yatan özel konseptten bahsediyorum. Zaten bazında bir Expert Advisor yazacak kadar ifade edilmişse, o zaman bazında işlem takibi için algoritma düşünmek zor olmasa gerek.
Haberden önce aracı (haber değilse) kapatmak hangi gerekçeyle yapılır? Cevabım belkiden uzaklaşmak.
Örneğin, TS çoğu işlemi sabah yapıyorsa. Akşama kadar süren bu başıboş pozisyonlar sistemik değildir. Onların sonucu - belki. Çünkü TS akşamları desenlerde hiçbir şekilde keskinleştirilmedi, çünkü geriye dönük testler sabah verimsizliklerini gösterdi.
Uzun pozisyonlarda pratiklik açısından, bir filtre olarak kar büyüme oranını ayarlayın.
Prado okumaya başlayan var mı? Özelliklerin kovaryans matrisinin gürültüden nasıl temizleneceği konusunda ilginç bir konusu var.
Verileri gürültüden temizlemek gerekli olacaktır.