Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1479
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Pekala, son sayfada attığım resme bakın, kavşakların geri dönüşleri öngörebileceğine dair bir hipotez var, bu konuda düşüncelerim var.
Kavşak zaten çoğu zaman dönüşün kendisinden çok ileridedir, bu nedenle acele edecek hiçbir yer yoktur, ((...
Resmi gördüm. Kavşaklı sistem dünya kadar eskidir.
İşe yarayacağını sanmıyorum. Her şey sadece resimlerde güzel. Ben her zaman Mashki ile çalıştım ve çalışmaya devam ettim ve hepsini gördüm. Kavşak Mashki ile çalışmanın en iyi yolu değil. Ama bu sana bağlı.
:)) Lana. Bütün bunlar saçmalık.
Yanılıyor olman saçmalık değil. Piyasada belirli bir döngüsellik vardır ve ortalama sürenin seçimi (mecazi anlamda) son derece önemlidir.
Peki, bu seçim ile yanacaksınız. +/- %30 hiçbir şeyi etkilemez. Bu nedenle, bir dizi ortogonal MA yeterlidir ve istediğinizi yapın.
Şimdi bunun ne anlama geldiğini bir düşünün - ortogonal Mashki? ))
Peki, bu seçim ile yanacaksınız. +/- %30 hiçbir şeyi etkilemez. Bu nedenle, bir dizi ortogonal MA yeterlidir ve istediğinizi yapın.
Şimdi bunun ne anlama geldiğini bir düşünün - ortogonal Mashki? ))
Peki, belirli bir periyotta, = 0 olan ürünün integrali. Peki, bu MAshek'in kesişimi konusuna tekabül ediyor ... Peki ne olacak?
Peki, belirli bir periyotta, = 0 olan ürünün integrali. Peki, bu MAshek'in kesişimi konusuna tekabül ediyor ... Peki ne olacak?
Ama hiçbir şey. Seçim ile tüm parametreleriniz dalgalanır, ancak bir dizi sabit MA ile her şey noktaya köklenmiş gibi durur ve parametreleri her şeyi benzersiz bir şekilde belirler ve tüm olası varyasyonlar yakınlarda engellenir.
Ama hiçbir şey. Seçimle, tüm parametreleriniz dalgalanır, ancak bir dizi sabit MA ile, her şey noktaya köklenmiş gibi durur ve parametreleri her şeyi benzersiz bir şekilde belirler.
Bence Yuri, elimizde aynı kâse fikrine sahip olarak, uygulama yöntemlerinde kesinlikle ayrıldık :)
Bence Yuri, elimizde aynı kâse fikrine sahip olarak, uygulama yöntemlerinde kesinlikle farklıydık :)
Sadece Kasım-Aralık 17 yıl uygulaması var. Zaten kimseyle anlaşamıyordum.
Sadece Kasım-Aralık 17 yıl uygulaması var. Zaten kimseyle anlaşamıyordum.
Sinir ağının TS'nizde oynadığı rolü duymak benim için ilginç olurdu. Vay canına! Ve böylece ... İlginç değil.
Sinir ağının TS'nizde oynadığı rolü duymak benim için ilginç olurdu. Vay canına! Ve böylece ... İlginç değil.
Eğitilebilir bir programlanabilir mantık matrisi (PLM) olarak kullanılıyor, bir keresinde bunun hakkında yazmıştım.
Ve ilginç veya ilginç olmayan - bilgi hala olmayacak.))
Pekala, bu türün bir klasiği, yukarıda TS'nin optimum özelliklerini ve sonuçlarını tahmin etme hakkında yazmıştım (eşitlik\pnl...)
"Alnında" ise, ilke iade veya öküz ile aynıdır, numuneyi "önce" ve "sonra" olarak böldüğünüz her numune için, bazı hareketli nokta fiyatı(t), {fiyat üzerindeki herhangi bir özelliği hesaplayın (tN),price (t)} ve hedef {fiyat(t+1),fiyat(t+K)} ve t'yi tüm satırda çalıştırın. Bu durumda hedef, gelecekte bir pencerede {fiyat(t+1),fiyat(t+K)} değerindeki pürelerin optimumu olacaktır ve özellikler, Stokastik veya momentumlardan temelde herhangi bir şey olabilir. farklı periyotlar, önceki periyot{fiyat(tN),fiyat(t)} üzerindeki pürelerin veya diğer TS'nin optimumuna.
Ama bu pek mantıklı değil.
Numara. Hiçbir şey seçmene gerek olmadığını söylüyorum. Stratejide MA döneminin seçimine çok az bağlıdır. Strateji için oldukça geniş bir aralıkta keyfi dönemler alabilirsiniz ve bu hiçbir şeyi etkilemeyecektir. Yani, MA 12 ve 16'yı veya 10 ve 14'ü aldınız - stratejinin kendisi önemli değil, her şey yerinde kalacak, giriş parametreleri farklı olacak, ancak bir inç veya santimetre cetvelle ölçmekle aynı - sayılar farklıdır, ancak sonuç eşdeğerdir.
PS Şimdi, eğer geniş bir frekans aralığı kullanmak istiyorsanız, o zaman sabit periyotlu birkaç MA'ya ihtiyacınız vardır ve bunlar tüm aralığı kapsayacaktır ve yine parametre seçmenize gerek yoktur.
Diğer göstergeler için her şey benzer.
Tam olarak, gösterge stratejilerinin çıktısı, göstergenin dönemine bağlı değildir, ancak piyasa trendi veya düz fazına bağlıdır, etkin değerler aralığı geniştir, bu nedenle trendin/dairenin ne zaman başladığını/bittiğini bulmak için bir meydan okumadır, o zaman anlık ticareti ve ters ticareti değiştirmek aptalcadır ve sadece ticaret sıklığı yumuşatma parametrelerine bağlıdır.
Ama bu pek mantıklı değil.
Tam olarak, gösterge stratejilerinin çıktısı, göstergenin dönemine bağlı değildir, ancak piyasa trendi veya düz fazına bağlıdır, etkin değerler aralığı geniştir, bu nedenle trendin/dairenin ne zaman başladığını/bittiğini öğrenin. bir meydan okuma, o zaman anlık ticareti ve ters ticareti değiştirmek aptalcadır ve sadece ticaret sıklığı yumuşatma parametrelerine bağlıdır.
Ormanlarla yaptığım deneyler de aynı durumu gösteriyor.
6 aylık eğitim 2017, Ekim-Aralık 2017 için test - testte/ileride %42 oshiika. İleriye yürüme yönteminden geçerseniz, 2018'deki bir değişimle (6 aylık eğitim 2018, tes Ekim-Aralık 2018 için) %55 hata ve hızlı bir boşaltma var.
Yıllık grafiğe bakıldığında 2017, hem trende hem de testte 40 güne varan geri çekilmelerle küresel bir artış gördü. Ve 2018'de biraz daha büyüme ve küresel bir düşüşün başlangıcı.
O. Geri alma 2 ay boyunca durmadıysa, bunun yeni bir ters eğilim olduğu sonucuna varabiliriz. Orman bunu anlamadı ve eğitim alanının üçte biri için hala büyüme vardı - bu büyüme için eğitim aldı ve bu nedenle teste sızdırdı.